Money Management

[dirzuandreiovidiu]

Eu folosesc un risc maxim de 2% pe tranzactie si iau tranzactii cu TP potential cel mult egal cu SL-ul ales si ideal de 2-3 ori mai mare decat SL-ul (adica RRR de 1:3). Cu piramidarile e mai complicat. Am studiat si eu problema asta un pic si am citit si parerile unor tipi care chiar traiesc din trading. Cine foloseste linii de suport/rezistenta de obicei pare ca piramideaza in pierdere. Mai exact, sa zicem ca am o zona de rezistenta intre 1.3300 si 1.3330 pe EURUSD. Pun doua ordine sell limit, primul la 1.3300, mai mic (numar mai mic de loturi) si inca un ordin sell limit la nivelul 1.3330 (e normal, daca pot sa vand mai scump, e si mai bine). Primul ordin e luat, pretul continua sa urce, deci sunt pe minus, am sl deasupra de 1.333, iar la 1.333 se declanseaza al doilea ordin, deci am piramidat in pierdere. Numai ca daca am intrat la o rezistenta puternica (care n-a mai fost testata de ceva timp), pretul se va intoarce din drum si la un moment dat voi fi cu ambele pozitii pe plus.

 

Important este sa ai un castig mediu mai mare decat pierderea medie, adica atunci cand castigi sa castigi mai mult decat pierzi in medie atunci cand pierzi. Si aici intra money management-ul. Daca n-ai asta, poti sa ai cea mai buna strategie, ca tot falit ajungi.

Eu as zice sa cresti mm cand piramidezi pe suporti rezistente: sa zicem 0.2% la primul suport, 0.35% pe al doilea si 0.45% pe cel de-al treilea, e un exemplu. iar daca suportii astia sunt pe daily e excelent. Insa conteaza si distanta intre suportii astia ce-i drept...

 

bafta

[kerosen]

is that all? nobody else? mfx scrat tradelover help us

[betea.sorin]

Hey

 

Sunt putin uimit cand citesc afirmatii din posturile de mai jos.

 

astreda Posted Yesterday, 12:05 AM

Cred ca MM e cea mai dificila problema - ' E DIFICIL CEEA CE NU CUNOASTEM, nu neaparat MM'

Daca strategia tine cont de personalitatea traderului - 'Care parte a strategiei tine cont de personalitatea traderului? Timeframeul pe care tranzactionezi personal'

MM tine cont in special de strategie. ' De ce tine cont in special de strategie MM? MM face parte din strategia traderului de asi atinge obiectivele proprii si aplici diverse tehnici in functie de sistemul de tranzactionare'

Sigur ca conteaza sirul de pierderi consecutive in cadrul strategiei...mai mult ar trebui luate in considerare cu un plus de citeva pierderi (30...50 % is) ' CE E STRATEGIA? as spune ca sunt 3 stagii pt a fi un trader de succes, ca si mark douglas 1perceiving opportunity 2executing yout trades 3 accumulating profits...vrei sa spui ca pierderile consecutive iti pot afecta abilitatea de a observa si executa acele high probability trades? 2learn to execute your trades'

MM cere un adevarat talent organizatoric si o disciplina de fier.- da, mai exact sa aplici pas cu pas sistemul de tranzactionare si sa ai abilitatea de a executa tranzactiile oricand

 

andrei_lint Posted Jan 28 2009, 11:17 PM

Cand tranzactionezi orice instrument pe marja piramidarea in pierdere e 99% reteta pentru dezastru. Poti sa o folosesti cand cumperi actiuni fara marja sau alte dracii care oscileaza periodic si sa speri ca nu se intampla nimic extraordinar - marfuri si asemanatoare. - 'Pe baza caror studii si/sau alte informatii afirmi ca piramidarea cand tranzactionezi instrumente in marja e dezastru?'

 

bumasoft Posted Jan 28 2009, 11:08 PM

Cu piramidarile e mai complicat. - 'E COMPLICAT CEEA CE CUNOASTEM' - 'CITESTE BILL WILLIAMS, TRADING CHAOS, SECOND EDITION DACA VREI SA INVETI UN SISTEM DE TRADING CARE SE BAZEAZA SI PE PIRAMIDARI - E SIMPLU!'

 

andrei_lint Posted Jan 28 2009, 08:40 PM

Cred ca money managementul este mai important chiar decat si strategia de tranzactionare. - 'MM, abilitatea de a executa ordinele relaxat, abilitatea de a avea chiar si parte de fun, abilitatea de a percepe high probability opportunities, sistemul de tranzactionare - TOATE SUNT LA FEL DE IMPORTANTE'

 

si ma opresc...obosit...ca si ochii acelora care au ajuns sa citeasca si aceste randuri...dandumi seama ca poate am gresit in stilu de a lua afirmatii si a le corecta(pe principiul eu stiu mai bine) sau completa sau a face recomandari cand tot ce puteam sa fac era sa adresez 2 intrebari:

1Cum ar fi sa facem recomandari mai putine celor din jur pentru ca ii influentam si poate nu ar trebui?

2Cand vom incepe sa (ne) adresam INTREBARI mai mult timp decat alocam altor activitati de gandire solutii sau recomandare sau corectandui pe altii?

 

Avand in vedere ca e trecut de ora 2 noaptea...la mine acasa... Cat de pufos credeti ca va urez sa va fie somnicul?

[astreda]

' E DIFICIL CEEA CE NU CUNOASTEM, nu neaparat MM'

TOATE SUNT LA FEL DE IMPORTANTE'

Sigur ca toate sunt la fel de importante...

 

MM e dificil nu neaparat pentru ca nu l-am cunoaste...ci pentru ca nu suntem roboti conectati 24 din 24 la pulsul pietei.Pentru orice trader care are o strategie clara, MM este un lucru relativ minor care se rezolva in 5 minute de gandire (in principiu ) deoarece strategia ne da semnalale clare de intrare si iesire. Dar un trader nu e un robot conectat non stop la platforma si prin urmare oricit de bine ai seta ordine pending pentru situatia cat lipsesti din piata, este practic imposibil sa prinzi momentele perfecte de introducere a ordinelor pe baza startegiei. Acest amanunt foarte important, e parte din MM.

 

In ceea ce priveste dorinta ta de a nu-i influenta pe ceilalti... Pai tocmai aceasta influenta a unuia asupra celuilalt a dus la evolutia noastra pina in stadiul actual sub toate aspectele... Binenteles ca cei care nu au trecut aceste influente prin gandirea proprie au disparut, iar , noi , cei ramasi , suntem capabili de a judeca lucrurile care ne pot influenta .

 

Altfel putem discuta mult si frumos despre filozofia trading-ului ... putem chiar si sa o punem de o carte... ca am fi in ton cu moda.

[andrei_lint]

@betea.sorin

Crezi ca am stat sa scriu toate chestiile alea ca sa le spun traderilor ce sa faca? ARUNCA-TE PE GEAM!!! Hai repejor! O faci? Nu

De ce? Pentru ca eu nu iti controlez creierul, iti dau niste informatii care ar putea sa-ti foloseasca SAU NU.

Ma asteptam macar la indiferenta nu la critici pentru ca incerc sa ajut

 

PS. Nu stiu cine esti tu, dar stiu cat de cat cine sunt eu: nu ma ocup cu facut averi din 2.5$ pe marketiva si daca vrei o sa iti scriu bibliografie pentru ce am scris acolo, sa vezi ca altii chiar dau bani ca sa fie ajutati.

 

PS? (nu pentru tine). Aveati dreptate ca in loc sa invatam chestii stam si ne certam, scuze kerosen dar nu ma pot abtineeee...

 

PS??!? Am mai reflectat la variatul pozitiei in functie de sirul de pierderi sau castiguri si cred ca as putea sa fac sa mearga ideea pentru orice probabilitate de reusita. Dar mai dureaza putin pana coc ideea.

 

PS-ultimul, promit. Sper ca nu am suparat pe nimeni prea tare pe-aici, eu sunt o fire destul de vesela si ironica...

Editat Ianuarie 30, 2009 de andrei_lint

[kerosen]

daca as fi fost operator scoateam postul betea.sorin rusinica sorinel mare rusinica eu credeam ca se poate discuta serios in sensul ca fiecare sa-si spuna parerea proasta rea sau buna dar se pare ca tu nu ai buletin parca ai fi fiul meu cand avea 12 ani

 

inca astept pareri pertinente indiferent cum sunt ele iar daca am lansat acest post nu l-am lansat ca altii sa-si arate mujchii chestie de educatie

[kerosen]

se pare ca nimeni nu se grabeste sau ca ce-a fost de spus, s-a spus!(?)

[Monopol]

Hai sa-mi dau si eu cu parerea...la subiectul propus de kerosen.

 

 

 

Concluzia la care am ajuns este ca MM se raporteaza la emotiile (oricat de mici) pe care le incearca traderul inainte de a intra intr-o tranzactie, pe timpul tranzactiei si atunci cand iese din aceasta.

 

Disciplina de ati controla emotiile se pare ca este o arta greu de stapanit daca singurul tau obiectiv este sa faci bani, bani, bani....si iar bani. Fara ipocrizie...Insa alegerea prioritatilor poate ca ar trebui schimbata si sa privim acumularea de capital financiar ca o consecinta fireasca a faptului ca vom fi vreodata in stare sa tranzactionam corect. Cred ca de aici se naste o alta intrebare. Ce inseamna sa tranzactionezi corect?

 

Personal, consider ca asta face si asa gandeste un trader de succes. Invata continuu sa tranzactioneze corect. Banii castigati (profitul lunar, trimestrial sau anual) sunt consecinta timpului investit corect si a muncii de calitate pe care o depune.

 

Deci, ce inseamna sa faci tranzactii corecte? Poate ar fi nevoie sa deschidem un topic pentru acest subiect. Ce ziceti?

 

 

 

 

P.S. Facand o paralela cu tradingul acelasi lucru l-am constatat si in afaceri. Daca vrei doar banii dintr-o afacere acestia se indeparteaza din ce in ce mai rapid de tine...Oare legile firii se aplica in orice domeniu indiferent daca noi le vom respecta sau incalca? Mai sa fie...!

 

[tradelover]

Deocamdata un link. In masura in care timpul o sa imi permita, o sa incerc sa vorbesc un pic despre MM. De ce nu se inglesuie lumea, cand de fapt MM e cea mai importanta chestie in trading? (ati vazut ca eu nu am dat niciodata "strategii", ci am insistat mereu pe o expectatie realista a pietei si a profitului pe care un trader il poate realiza).

 

Cititi foarte atent paragraful dinaintea "concluziilor", ala care incepe cu "on average....". Asta nu inseamna ca sa nu cititi articolul, ci doar paragraful respectiv. Cititi TOT articolul cu atentie, si paragraful respectiv cu atentie si mai mare .

 

Apoi cautati pe un individ care il cheama Kelly. El da niste formule (criteriul lui kelly) care spun cat trebuie sa investesti ca sa obtii profitul maxim (cat la suta din equity) pe un interval lung de timp (adica sa reusesti sa te mentii pe piata si sa scoti profit cat mai lung ca timp) in functie de strategia pe care o are fiecare. Practic nu conteaza ce strategie ai, orice strategie ai avea, calculezi expectatia ei (rata de risc, profituri si pierderi procentual, la un numar fix de intrari, etc) si apoi aplici formula lui kelly (exista mai multe variatii) ca sa vezi cat trebuie sa risti din capitalul pe care il ai.

 

Cifrele cu care ne tocam noi aici gura (eu m-am si plictisit sa tot spun si sa tot fiu luat la bascau, "ce bai, pentru 30% pe an pierzi tu vremea pe aici? adica 300 de parai pe an???") de genul 2% risc maxim, RR mai mare de 6 la 1 (care nu poate fi aplicat pe scalping si metode de trading de momentuum, ci doar de la swing in sus), risc pe bet sub 1%, etc, nu sunt scoase din burta...

[cristi12]

Imi spun si eu povestea aici.

 

Recunosc faptul ca pana nu am pus mana si am citit ceva nu am dat prea mare (chiar deloc) importanta MM-ului. Puteam sa am orice sistem, tot nu faceam nimica.

 

De cand am citit ce a scris Elder, i-am adoptat metodele, dar si MM-ul. Pe o tranzactie nu risc mai mult la 2% din cont. Imi modific pozitia cat imi permite SL-ul. Elder spunea, in cazul in care ramai in urma cu 6%, sa te opresti pe luna respectiva si sa nu mai pui nici un trade. Ma bucur de faptul ca nu am ajuns in situatia asta, pana acum. . Cu metoda lui, pe daily cel putin, 90% din pozitii au fost profitabile.

 

Ok, acum partea mai nasoala, ce trebuie sa o recunosc.

 

Toate cele de mai sus le-am aplicat pe un cont demo, ce a crescut frumos din octombrie de la sub 1000$ la 1400 astazi.

 

In schimb, pe live, capitalul (daca 30$ se pot numi capital ) nu mi-a permis sa practic la inceput MM cu care eram obijnuit. Asta, impreuna cu faptul ca testam live tot ce imi trecea prin mana (EA-uri, sisteme, etc) Mi-a afectat contul urat de tot, in sensul ca in ultimele luni in loc sa scot ceva de acolo am m-ai bagat vreo 50$ ca sa acopar pierderile.

 

De vreo saptamana tot imi spun ca o sa ma cumintesc si o sa las contul ala live sa creasca, nu o sa-l mai "chinui". http://forum.vamist.ro/public/style_emoticons/default/shy.gif Pana acuma m-am abtinut, momentan am o piramidare pe AUD/USD de 15$. Sper sa pot sa-mi respect propriile reguli de MM in perioada ce urmeaza.

 

Wish me luck!