Validitatea unei strategi

[Barbones]

gigi e mult prea dur ,

 

EA ul nu este altceva decat un sistem, o idee, mai multe idei, un concept, care fiind greu da manuit de om, e implementat intr-un algoritm. Un EA nu apare din senin, e gandit, zile, luni, ani, ca in final sa faca profit bazat in schimb pe statistica istorica. De aceea, cele mai profitabile modele de trade azi sunt cele rapide si cu tp mic, pentru ca, piata fiiind mai mult random decat previzibila, ai sanse mai mari pe termen scurt. Fractiunile de pip sunt la mare cautare pentru ca orice se poate intampla si deci, orice miscare care seamana nu e identica defapt.

Din ex, mea, long term trade ul, are nevoie de multa analiza tehnica dar nu numai, de aceea am cautat sa aflu ce misca piata defapt, Un EA gandit pe TP uri mici cauta statistica si nu directie.

Orice miscare de 10 pips are in ia sute sau mii de trade uri cu TP si SL lovit asa ca, orice trade mai marisor eu il consider deja positional trading. Vrei 30 50 100 de pp, deja trebuie sa fi toba de carte.

EA ul cauta profitul pe statistica. El vrea 51% din miile de trade uri zilnice sa ii aduca 10 dolari sa zicem. Asta e statistica. Traderul retail cu mausul in mana trebuie sa fie tot un EA , sa caute statistica in ceea ce face si cu cat e mai mare perioada statistica cu atat ai mai multe informatii.

Traderul retail are nevoie de statistica proprie pentru a sti ce sanse are. Nu cu o floare se face primavara si nu din o ploaie mare poti sa zici ca e potop.

EA ul de MT4 poate fi pus pe limitarile lui, de spread, de viteaza. Chiar si asa ai sanse, pretul se misca mult chiar daca intre timp alti fac milioane. E loc pentru toti dar su cu putina dorinta de invatare. EA ul de MT4 are toate sansele daca e pus sa faca ceea ce are MT4 disponibil. Totul tine de capacitatea de intelegere a celui care il concepe dai mai cu seama si a celui care il scrie. Este nevoie de mare coeziune intre cei doi, daca sunt doi.

Un exemplu concret: orice ratie fibo este speculata la maximum. Daca pui ZUP pe m1 pe o pereche ai sa vezi ca orice atingere, PRIMA! atingere, este cu revers puternic raportat la clicuri, (volum) fata de media catorva bare din urma, deci cei 2 3 5 pips de corectie de dupa atingerea aceleri ratii au in ei zeci de tradeuri pentru parti din pip. Un astfel de EA pe MT4 nu are sanse datorita spreadului .

Editat Iulie 20, 2011 de Barbones

[dani2kn]

@funkagenda, nu cred ca EA-urile au profitabilitate de 100% ci, probabil, cum a spus gigi 45% - 55%.

 

Sunt foarte multe informatii ce trebuiesc luate in calcul atunci cand tranzactionezi de aceea nu exista (momentan) un calculator care sa fie capabil sa colecteze si sa "interpreteze" aceste date. Date ce in trecut influentau intr-un fel piata astazi o influenteaza intr-un alt fel.

 

Ce am inteles eu despre HFT este ca acele calculatoare fac mii de tranzactii care targeteaza pipeti sau cativa pipsi. Deci, un fel de scalping foarte rapid si profesionist.

 

Intrebarea ta care este? Suntem noi "retailerii" condamnati sa pierdem din cauza acestor EA-uri?

 

Nu, tu n-ai nicio treaba cu aceste EA-uri, ba mai mult, am inteles ca datorita HFT-ului costurile (spreadurile) au scazut si ai parte de lichiditate in piata astfel ca, atunci cand intrii in piata nu ai probleme de slippage, deci esti in avantaj.

 

Dar oare per total, faptul ca programul este in stare sa tranzactioneze 24/5 si sa nu piarda nici o intrare pe care omul ar putea pierde-o datorita lipsei din fata graficelor, adunat cu faptul ca se poate umbla la setari si astfel fin regla modul in care EA-ul ia deciziile, oare aceste aspecte nu confera pe termen lung un avantaj net programului ?

 

Omul nu trebuie sa tranzactioneze 24/24, calculatorul te bate la scalping, adica el poate scalpa 24 din 24 deci iti e superior tie la scalp dar doar atat. La position trading sau alt fel de abordare, omul e net superior. De ce crezi ca institutiile isi angajeaza traderi?

 

Scalperul vs position trader. Position traderul va castiga detasat cu mici exceptii varfurile de lance ale scalparilor.

 

Daca esti un bun swing trader, poti lua o pozitie si sa faci sute de pipsi si asta cu un efort de 1, 2 ore pe zi (asta cand ai ajuns profesionist) deci, de ce ai dori sa stai 24 h in fata PC-ului?

 

Procentul vehiculat de 90%-10% de traderi de succes este in cadrul traderilor retail si nu trebuie sa te sperie. Gandeste-te ca forexul este promovat agresiv de genul "vanzatoarea Maria care face 3000 EURO pe luna" asta atragand persoane dornice sa se imbogateasca fara efort si cand afla cum sta treaba, dupa ce pierd rapid banii, renunta si ingroasa randurile celor care esueaza in piata. Mai mult, brokerii care fac acest lucru urmaresc expres ca clientii lor sa piarda banii.

 

In cazul traderilor institutionali, rata de succes e obligatoriu mult, mult mai buna. Pana si Oanda are o rata pozitiva de 51% clienti de succes fata de 49% pierzatori. http://forexmagnates.com/us-forex-brokers-account-profitability-comparison/

 

Deci nu mai sta cu frica in san ca exista o forta odioasa undeva ascunsa care face trading intr-un mod suspect si-ti fura tie banii.

 

Banii, in piata, o sa-i pierzi in 99,9% din cazuri pe barba ta.

 

Eu, cand pierd bani in piata, in 99,9% din cazuri ii pierd din cauza mea si nu din cauza ca unii fac HFT trading sau altii fac counter trading sau ca nu's ce mason sau reptilian a manipulat piata.

 

Piata ofera oportunitati pt. fiecare categorie de trader sa faca profit. Daca traderul face profit sau nu, asta tine doar de el.

[gigi]

Recomand documentarul asta, exact despre humans versus computers. Trailer:

 

 

Filmul (e prima parte desi scrie 2, restul partilor sunt recomandate langa):

 

Recomand si asta, despre Flash Crash si legatura cu HFT. Desi naratorul vorbeste in daneza, toate interviurile sunt in engleza si nu sunt probleme: http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1059643

 

Alt documentar excelent despre quanti:

 

 

O secventa misto din el, care arata cum trebuie sa abordezi problema ca un quant (copy in address bar): www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I&feature=player_detailpage#t=147s

[usernome]

o nedumerire.

probabilitate de miscare up 100%.

cat de 100% e procentul daca grecii declara falimentul si euro o ia la vale?, analizele tehnice pe grafic fara a cunoaste un context economic global mi se par putin fortate si toate denumirile alea de karate si kikiriki ma bag in ceata. pune si un statement cu banii care ii faci cu indicatorul/strategia minune.

 

 

 

 

cei care s-au jucat pe betfair si au facut trade de cote urmarind un eveniment live (cu un delay de cateva secunde) intai vedeau ca se misca cotele si dupa aia vedeau pe eveniment ce se intampla.

cam asa e si cu forexul, nu intotdeauna stii ce se intampla in piata ca sa iti poti explica.

 

 

spor la pipsi.

[dani2kn]

Super documentar facut in 1986 inainte de crahul din 1987, Actor principal Paul Tudor Jones. Este mindblowing cum prezic ei crahul cu ajutorul Elliot Wave.

 

http://www.tudou.com/programs/view/XH5W4vffBbY/

[bobyv87]

o nedumerire.

probabilitate de miscare up 100%.

cat de 100% e procentul daca grecii declara falimentul si euro o ia la vale?, analizele tehnice pe grafic fara a cunoaste un context economic global mi se par putin fortate si toate denumirile alea de karate si kikiriki ma bag in ceata. pune si un statement cu banii care ii faci cu indicatorul/strategia minune.

 

 

 

 

cei care s-au jucat pe betfair si au facut trade de cote urmarind un eveniment live (cu un delay de cateva secunde) intai vedeau ca se misca cotele si dupa aia vedeau pe eveniment ce se intampla.

cam asa e si cu forexul, nu intotdeauna stii ce se intampla in piata ca sa iti poti explica.

 

 

spor la pipsi.

 

 

Nedumerirea ta se leaga de faptul ca nu intelegi strategia de trade. Dpdv al unei strategii de trade pretul poate sa aiba toate conditiile create sa se duca intr-o anumita directie dar asta nu inseamna ca pretul se va duce neaparat acolo unde vrei tu. Pentru a nu fi surprins de miscarea contrara a pretului ar fi recomandat sa folosesti un sl si sa nu risti prea mult din balanta flotanta a contului.(max 1 sau 2%). Asta ii singura sansa sa ajungi profitabil pe termen lung in forex. Bafta in continuare

[funkagenda]

Mi-au placut mult toate trei doc., in primul rand pentru ca sunt de actualitate si in al doilea rand pentru ca am avut ocazia sa cunosc anumite detalii pe care altfel nu as fi ajuns sa le cunosc, sau oricum nu in stadiul in care sunt.

 

Mesajul din Floored este parerea mea unul foarte actual, si in putine cuvinte anticipeaza directia in care se indreapta lumea, parte frumoasa este ca lasa la alegerea fiecaruia sa inteleaga ce vrea. In timp ce unii vad in tehnologie o entitate lipsita de suflet, altii o privesc prin prisma beneficiilor care le poate aduce, si a amprentei umane pe care totusi o poarta.

 

In schimb in cel de-al doilea doc. (cel in limba olandeza) am remarcat ca si ei HTF-isti foloseasc ratiile fibo (se poate vedea in cea de-a 8-a si ultima parte pe ecranul unia dintre ei). Nu am analizat cu atentie ce contineau acele grafice dar asta mi-a sarit in ochi, si imi confirma intr-un fel faptul ca toate aceste discipline de analiza nu se exclud una pe cealalta, ci mai degraba se interpatrund. In sensul ca pana si ei quanti, isi construiesc, tehnica, tot pornind de la principii fundamentale, ajutandu-se de unelte elemante tehnice, si ducand totul la un alt nivel, ce ceea ce numesc ei analiza cantitativa.

 

In doc. despre quanti am inteles mult mai bine ca economia nu poate fii niciodata o stiinta fixa precum fizica, si tocmai de asta abordarea ei, poate fii incercata de catre oricine, cu remarca ca totusi analiza d.p.d.v matematic ofera un avantaj net. In acleasi timp se spune pe ocolite cum folosirea matematici complexe confera o aura de inabordabil pentru maj. persoanelor de rand, si ca acest lucru este folosit pentru a induce in eroare si tine departe pe cei ce ar putea realiza ca in spatele oricarui eveniment care pare intamplator, se afla de fapt mari interese in a controla aceste fluctuatii aparent inevitabile !

Ca lucru folositor in practica am aflat pt. prima data de existenta algoritmilor pentru stiri, news algorithm, nu am avut insa timp sa ma informez mai mult, dar sunt sigur ca si acestea presupun o oarecare complexitate si specializare si nu sunt la indemana oricui.

Mi-a placut de asemenea mult cum acel istoric, explica ce crede despre comp. si cum ele intorduc o noua dimensiune a timpului, si schimba astfel total cursul umanitatii.

 

 

Ca idee generala prezenta in toate cele 3 video-uri se arata fara doar si poate ca in scurt timp computerul a inlocuit treptat factorul uman, si pe viitor directia trendului cred ca este usor de intuit.

De aceea sunt putin sceptic cu privire la curentul de gandire care blameaza evolutia tehnologiei si nu isi da seama ca de fapt aceasta evolutie ne permite noua celor mici sa avem azi acces pe piata intr-un mod in care nici nu visau traderi din trecut.

Cei ce invoca o 'dezumanizare' a sistemului ca un lucru rau, sunt de fapt cei ce nu pot tine pasul cu lumea care ii inconjoara, si refuzand schimbarea, renunta fara sa isi dea seama la oportunitatile care nu fac altceva decat sa ii mentina in joc.

Daca azi majoritatea din noi folosim din comoditatea propriei case platforme de trading si tot ce tine de ele, fara sa vrem beneficiem de un avantaj pe care traderi din trecut ar fii dorit sa il aiba, dar din pacate pentru ei in acele timpuri acest lucru erea o utopie, la fel cred ca ar trebuii sa privim si noi catre viitor si sa nu ramanem ancorati in prezent, si de accea pentru mine mesajul este clar.

 

Pe viitor automatizarea va creste in mod exponential, si cine se va incapatana sa faca trading in pit-uri sau va renunta la folosirea de soft-uri capabile sa proceseze din ce in ce mai multe date intr-o multitudine de feluri, renunta inconstient la un avantaj, de care vor beneficia fara sa stea prea mult pe ganduri cei ce nu au multe scrupule, pentru ca asta presupune concurenta, depasirea adversarului in orice mod posibil. Si daca in pit-uri se muscau de nas si isi dadeau pumni pentru a prinde un contract, iata ca nu mai e nevoie sa o faca odata cu aparitia tehnologiei, si a 'dezumanizarii' aferente !

De remarcat ca inca mai sunt oameni care zic ca tehnologia e 'diavolul' ...tehnologia te apara sa nu iti iei bataie de la cine e mai puternic fizic ca tine, te coate din Evul Mediu, te ajuta sa traiesti mai bine si iti face cunoscute meritele intelectuale, si te cam scapa de un baston sau o sabie pe spinare, noroc pe care altii dinainte noastra nu l-au avut. ...numai bine !

[gigi]

Si daca in pit-uri se muscau de nas si isi dadeau pumni pentru a prinde un contract, iata ca nu mai e nevoie sa o faca odata cu aparitia tehnologiei, si a 'dezumanizarii' aferente !

Pe sistemul orice lucru bun trebuie imbunatatit, pumnii au fost inlocuiti de varianta electronica - http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/06/16/595866/no-leaks-just-algo-trading/

 

Ideea e un pic diferita insa, in loc sa te bati ca sa obtii lichiditate, incepi sa dai din coate in mod intentionat cu 2 secunde inainte de a iesi o stire cand lichiditatea e mica pt a misca piata intr-o directie cunoscuta de tine, ca sa poti face front-run la ordinele din alte piete legata cu prima. Un fel de bullying digital. Te imping in fata si apoi te intreb unde te grabesti asa

 

http://av.r.ftdata.co.uk/files/2011/06/Nanex-MCSI.jpg

[funkagenda]

Pentru a nu risca sa fiu inteles gresit am hotarat sa adaug niste mici precizari.

 

Sper sa nu fiu perceput ca un adept al imbratisarii neconditionate a tehnologiei, ceea ce vreau eu sa zic nu implica in nici un caz renuntarea acordari meritelor unui trader, sau faptul incontestabil ca omul este superior masinilor, totusi unde altii vad coerenta eu vad o contradictie, pentru ca observ un fenomen, si el se manifesta atunci cand un trader care odata ajuns la un nivel oarecare incepe sa adopte o postura conservatoare. Acesta nu face de fapt decat sa inceteze sa evolueze, si in loc sa inteleaga schimbarea/lumea/piata el alege sa se impotriveasca, inconstient fiind ca tocmai intelegerea si adoptarea in mod constant de noi sisteme l-a adus in pozitia, in care este acum.

Aici ma refer pur si simplu la conceptul de automatizare, in toate formele lui, ca este vorba de hartie milimetrica, de calculatoare de buzunar, de calcule mai complexe lasate in seama altcuiva, de interconectivitate cu ajutorul internetului, de platforme moderne de trading, s.a.m.d, traderul nu a facut altceva decat sa caute tot timpul sa automatizeze cat mai multe procese pentru a avea cat mai mult timp liber pentru a da prioritate altora care le considera mai importante. Iata deci de unde apare dupa parerea mea contradictia, de ce un trader care in trecut s-a folosit de calculatoare (si probabil este constrans sa se folosesasca si in prezent), refuza cu incapatanare sa accepte directia in care o iau lucrurile ?

Parerea mea este simpla : o face din necunostiinta de cauza, din lipsa de informatii, din frica de a nu putea controla 'masinaria' si aspecte pshihologice ar fii mule dar toate sunt 'bias-uri' si atata timp cat traderul de azi este dependent de tehnologie, nu este corect sa o condamne ca 'sursa a raului' doar pentru ca nu este el cel care o controleaza si din cauza acesteia se simte depasit si isi vede amenintata pozitia. Prejudecatile duc tot timpul la o viziune distorsionata a realitatii si cred ca aceste este si cazul celor ce condamna evolutia tehnologica !

 

Un lucru important de zis ar fii ca tehnologia nu se dezvolta singura asa cum se vede in filmele SF si tot timpu meritul evoulutiei se datoreaza oamenilor care contrubuie la crearea si implementarea ei. Deci meritele tehnologiei sunt tot umane, si nimeni nu poate contesta asta, cum nimeni nu contesta faptul ca un trader poate fii mai bun ca un algoritm, si ca probabil oricat vor evolua aceste sisteme va fii nevoie tot timpul sa fie asistate de om. Asta pentru a obtine sentimentul de siguranta, nu ca noi oamenii am fi in stare sa prezicem viitorul mai bine decat calculatoarele.

Revenind la ele, acestea sunt pur si simplu o alta treapta in evolutia automatizari si trebuiesc acceptate ca atare in nici un caz blamate doar pentru ca sunt apanajul altora mai capabili ca noi intr-un domeniu sofisticat ! Si asa cum se zice si in film, se spera ca pe viitor odata cu raspandirea lor piata sa devinda mult mai lichida si mai stabila, deci exista si avantaje care ar trebuii luate in considerare.

Probabil combinatia perfecta se naste tocmai din aceasta intelegere, aceasta acceptare, aceasta simbioza, intre om si masina, cu conditiia ca omul sa detina tot timpul controlul si sa preia meritele, masina avand rolul strict de a automatiza anumite procese si de a-i face viata mai usoara acestuia.

 

Pentru cine nu a inteles, toate aluziile le fac intentionat cu referire la lumea sitemelor automate de trading, a expertilor (EA), etc.. si imi place sa cred ca nu ma mint singur,atata timp cat eu nu sunt capabil inca de a folosii/programa asemenea sisteme, si recunosc ca nu o fac pentru ca nu pot, dar nu pentru ca nu as vrea. Vad ceva care ma depaseste si nu critic, doar pentru ca momentan nu este la indemana mea, incerc sa inteleg de ce unii continua sa refuze schimbarea pe cand altii o imbratiseaza cu entuziasm. Incerc asa cum pot sa tin pasu cu lumea..

 

Nu stiu daca a-ti facut caz la titlul filmului : Floored, adica tintuit/tinut la podea, exista si un corespondent in romana chiar daca implica partea opusa a unei incaperi si anume tavanul, plafonul, si se numeste plafonat, insa sensul este acelasi, ramas la un nivel.

De accea incerc sa invat tot timpul si interventiile altora imi sunt de mare ajutor, si voi incerca in continuare sa va indrept atentia catre ceea ce presupune o revizie periodica a actualitatii unelor metode si a validitatii lor raportat la prezent.

Sper ca aceste discutii sa fie de folos tuturor, in ceea ce ma priveste nu ma indoiesc ca sunt si pentru asta va multumesc ..numai bine !

 

Offtopic

Tot ce spun eu aici este mai mult o exprimare in scris a gandurilor proprii, despre directia generala in care se indreapta lucrurile in ziua de azi, care tind spre automatizare, si nu reprezinta afirmatii care fac referire la cineva anume, eu imi fac curaj si imi exprim ideeile proprii aici, tocmai pentru a le putea verifica, cu altii mai avizati decat mine in domeniu. Intre timp cineva a incercat si de abia acum a reusit sa ma faca sa inteleg ca nu toate conditiile pot fi replicate in momentul de fata de catre calculator, si creierul uman depaseste cu mult prin putere analitica conditia de sine statatoare a unui computer. Chiar daca input-urile ar fii teoretic aceleasi, un creier expert proceseaza informatia intr-un fel pe care masinile nu pot deocamdata sa o faca, si diferenta este semnificativa atunci cand nu este vorba de scalping sau super-scalping, ci de luarea unei pozitii in timp si pe long term trade omul nu poate fii inca batut si aici calculatorul este departe de a face-o.

Avand in vedere actuala tendinta in evolutia lucrurilor, parerea mea e ca pe viitor este mult mai convenabil daca privesti traiding-ul ca pe o afacere, atunci sa iti indrepti privirea catre programare si automatizare, chiar daca nu detii resursele la momentul actual. Intre timp, trading-ul manual este cel mai la indemana si este cel care iti poate da experienta necesara unei eventuale instruri a unui programator sau a unei echipe.

Concluzie : va fii loc tot timpul pentru oameni inteligenti in trading, insa pe viitor din ce in ce mai putin, si acest sector este destinat unei elite. M-as bucura sa gresesc si sa nu fie asa, doar timpul poate confirma daca este adevarat sau nu ..

Editat Iulie 22, 2011 de funkagenda

[funkagenda]

Am decis ca locul potrivit al postului care erea aici este pe blog, aici voi intervenii doar cu discutii la obiect, si din cand in cand voi atasa un link catre blog, daca cineva are timp de pierdut poate sa o faca acolo. In felul asta nu o sa mai ingreunez threadul, as vrea sa il las sa curga, pentru ca locul reflectiilor mele nu este aici pe forum, ci este aici ->> pe blog.

Editat Iulie 24, 2011 de funkagenda