Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

mirq's Content

There have been 34 items by mirq (Search limited from 24-February 19)



Sort by                Order  

#26284 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 04 April 2011 - 08:44 PM in Boot camp

4 aprilie 2011 ora 7:00 GMT si 12:30 GMT

piata daunatoare pt Tsunami zilele astea. Inca n-am reusit sa stabilesc un criteriu pt. un entry point sigur.

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 4 aprilie 0700 GMT.gif
  • StrategyTester 4 aprilie 1230 GMT.gif



#26087 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 17 March 2011 - 07:24 PM in Boot camp

18 martie 2011 pana in ora 05:00 GMT

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 18 martie 0000.gif



#26081 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 17 March 2011 - 12:43 PM in Boot camp

17 martie 2011

300 euro profit pana la ora 11:00 GMT, forward testing

Attached Thumbnails

  • DetailedStatement 17 martie 0700.gif



#26065 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 16 March 2011 - 08:55 PM in Boot camp

Sa nu crezi cumva ca joc live. Inca nu am curajul asta. doar forward si backtesting. No lose pana azi.



#26063 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 16 March 2011 - 08:51 PM in Boot camp

@mirg, pai ...why? ce so întâmplată?
..da fii sincer acu


Pai ce sa se intample, n-am castigat decat 80 de euro azi. De mult n-am mai avut o asa zi proasta. Daca stiam si mergeam pe invers aveam 400 de euro in plus acuma. Tradelover are dreptate cand spunea ca trebuie facuta o analiza a pietei inainte sa intri. Dar asta contrazice principiilor mele. O sa las sa mearga sistemul random pana o sa trag o concluzie. Ia uite ce s-ar fi intamplat daca jucam invers:

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 15 martie 000.gif



#26060 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 16 March 2011 - 07:47 PM in Boot camp

16.03.2011

Zi proasta pt Tsunami. Balanta s-a dus la -140 euro, equity maxim la 240.

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 16 martie 0700.gif
  • StrategyTester 16 martie 1230.gif



#26052 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 15 March 2011 - 04:48 PM in Boot camp

Pana un alta, azi Tsunami a mai facut cateva victime in perioadele pe care eu le joc.

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 15 martie 1230.gif
  • StrategyTester 15 martie 0700.gif



#26051 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 15 March 2011 - 04:42 PM in Boot camp

Tradelover,


Daca aceasta strategie este complet random cum spui tu, atunci cum de nu e un proces statistic? Valoarea equity la momente succesive de timp este aleatoare in masura in care pretul este aleator.

Ceea ce se vede la sfarsitul graficului provine de la inchiderea (la sfarsitul sesiunii) beturilor rămase deschise pe parcurs, o parte din ele cu profit, altele cu pierdere. Pierderile survin pe retrageri de curs după "repetarea" de care vorbeam mai sus.

Ceea ce se vede la capatul graficului provine din faptul ca numarul de ordine deschise simultan este limitat de broker, si uneori intradevar de la stop.



Practic, metoda (care este dezbatuta şi răs-dezbătută pe web, filtre cu MA ori cu ADX, sa stii cand sa iesi ca sa ramai in castig, etc, problema ei principala e ca nu stii cînd să ieşi, când să te opreşti) da rezultate bune pe zilele cu miscare multa si volume mici. Daca nu e miscare multa, nu se pot face acei pipsi in plus, iar daca sunt volume prea mari (multe retrageri mititele, practic piata se misca ceva de genul 3-4 pipsi in sus, 2-3 pipsi in jos incontinuu, per total creste, dar cu mult zigzag) atunci se bat stopurile de prea multe ori, si metoda pierde. Cred ca cel mai bine ar fi sa fie folosita pe deschiderea londrei (cand ny nu e activ) sau pe inchiderea ny (cand londra e inchisa), ori dis de dimineata cand sydney si tokyo sunt in simultan. Atunci este miscare bunicica si volume nu foarte mari.

Eu as zice sa iesi in castig la maxim 50 euro. E destul de sigur. Acum cateva luni eram in stare sa ucid pentru 10 pipsi pe zi. Incerc acum sa gasesc moduri mai sigure de intrare, si se pare ca exista niste semnale, trebuie doar sa testez mai mult.

Am si o metoda la fel de random care face profit in perioadele in care e mult zig zag.

Pe unii de pe aici ii mai poti impresiona cu chestii de astea, dar altii dintre noi au văzut prea multe sute de "metode" la viaţa lor ca sa mai "ţină".

Maşinăria care sa producă bani pt tine fără muncă nu s-a inventat încă


Ok, atunci cred ca ar trebui sa scriu undeva , poate la semnatura, ca aceste chestii sunt pentru cei care nu au vazut sute de metode la viata lor.
In legatura cu masina de produs bani fara munca , acolo ai dat-o rau de tot in bara !!
Iti spun eu , s-a inventat. Se cheama statul roman.



Da uita-te si la urmatorul grafic si daca ghicesti cum au fost plasate ordinele esti un geniu.

Da-mi si mie un link cu metoda dezbatuta pe web ca sunt interesat, sau macar spune-mi cum se cheama ca o sa caut eu.

Attached Thumbnails

  • TesterGraph.gif



#26034 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 14 March 2011 - 08:51 PM in Boot camp

Azi, 14 martie 2011, un Tsunami cu epicentrul la 7:00 GMT (inceput sesiune Londra) a format serie de unde dintre care cea cu amplitudine maxima a avut loc pe la 10:40 GMT (63 euro profit), urmata de cateva replici de aceeasi intensitate (imagine 1)

Pe coasta americana (suprapunerea dintre sesiuni), un Tsunami (altul, pornit la ora 12:30) cu epicentrul la 12:30 GMT a facut numeroase victime pe la ora 16:00 (100 euro profit) - imagine 2


Legenda:

epicentru - ora la care porneste Tsunami
replici - swinguri de aceeasi amplitudinde sau mai mica
victime - profit


Ca si in cazul cutremurelor subacvatice unde doua falii terestre se ciocnesc sau se rupe una, si in cazul nostru putem vorbi despre un sfarsit de sesiune si inceputul alteia, lucru care poate aduce schimbari de trenduri sau un sfarsit de trend,in orice caz o schimbare care are consecinte in viitorul apropiat.

Dar se pare ca discursul a devenit prea abstract pentru cineva care nu a citit de la inceput. Sa revenim cu picioarele pe pamant (stabil).

Attached Thumbnails

  • StrategyTester london 0700.gif
  • TesterGraph NY 1230.gif



#26032 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 14 March 2011 - 07:57 PM in Boot camp

Offtopic

Offtopic




#26030 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 14 March 2011 - 04:19 PM in Boot camp

Pentru cei care sunt fani infocati ai analizelor tehnice, vreau sa va spun ca abordarea statistica nu contrazice cu nimic latura tehnica a pietei. Am tranzactionat si eu mult timp strategii tehnice cu puncte de intrare si iesire bazate pe indicatori. Eu cred in indicatori si pivoti si nivele fibonacci si mai ales in moment, dar in ultima perioada m-am concentrat mai mult pe studiul periodicitatii respectarii indicatorilor tennici.

De exemplu, cand am descoperit nivelele fibonacci aveam tendinta sa plasez un ordin buy dupa ce piata confirma reversul pretului pe un nivel. Uneori mergea alte ori nu. Recunosc ca in jurul nivelelor fibo, exista o deformare a distributiei de probabilitate astfel incat anumite directii ulterioare au mai mare sansa de reusita. Traducand acest lucru prin prizma sistemului Tsunami (na ca i-am dat nume) sistemul de ordine ("statistic cloud" cum vreau sa-l denumesc) poate fi modificat manual sau automat, prin avantajarea unor ordine buy de exemplu in detrimentul ordinelor sell. Acest lucru se poate face prin introducerea unor ponderi care sa modifice ori marimea ordinelor buy (lot) ori numarul de ordine plasate. In acest fel invalidarea unui nivel fibo nu aduce mari pagube in sistem, e ca si cum o cana de apa luata din ocean nu schimba prea mult valurile oceanului.

Domeniul pare vast , si in fiecare zi imi vin idei tot mai traznite legate de Tsunami, totul poate fi exprimat numeric. Calcule statistice facute pe norul statistic pot fi de fapt indicatori de stare sau dinamici chiar ai pietei care se pot constitui in semnale de intrare sau iesire. O piata in range are o anumita temperatura (sau entropie) a norului fata de o piata trendy, undele succesive se formeaza in anuimte conditii si cu o anumita periodicitate care imi aminteste de valorile normale ale functiilor de unda din facultate.

Nu cred ca fac fata numeroaselor perspective de calcul pe care le aduce norul statistic, deocamdata lucrez la un soft care sa centralizeze informatiile de la nor si sa comande deschiderea si inchiderea ordinelor.



#26025 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 14 March 2011 - 10:26 AM in Boot camp

Offtopic


Ce tare esti,

Zilele trecute chiar ma gandeam sa botez sitemul asta "Tsunami" dat fiind faptul ca s-a nascut aproape simultan cu necazul din Japonia, si apoi pentru faptul ca chiar asa functioneaza, acumuleaza lent tranzactii si apoi are o crestere brusca in equity care poate sa te loveasca daca nu esti atent.

Gata, Tsunami se va chema de acuma.



#26022 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 08:48 PM in Boot camp

Pai, pe lunile acelea, vad randamente de 10-40%, insa si drawdownuri de 50% chiar. Eu consider o strategie viabila la un risk/reward de 1:2, daca nu chiar 1:3. Oricum, ai tot timpul sa faci optimizari, chiar sunt curios ce iese cu o astfel de abordare. Daca produce pana la urma rezultate, propun sa faci un topic in "Strategii de tranzactionare", sa prezinti in linii mari rezultatele(daca le sharuiesti, bineinteles :) )



Sunt inca la inceput cu metoda asta, eu nu as numi-o inca strategie, deocamdata e doar un algoritm mai complex, dar tot algoritm este.
Daca ar fi sa fie strategie ar fi una manuala, nu as lasa-o deloc pe automat. trebuie sa studiezi bine caracterul pietei cand intri.
Nu in fiecare zi intri la aceeasi ora.



#26020 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 08:33 PM in Boot camp

Dom'ne, io zic asa:

hai sa dam sell la fiecare open Londra sau cu 30 de min inainte de start si asta toata viata.

Sansele sunt 50% ca la un moment dat sa devi milionar.
Decat sanze 0 mai bine 50%, nu? Hi Hi.



Incepi sa prinzi ceva ceva.



#26018 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 08:08 PM in Boot camp

Daca vrei o metoda rulata pe termen lung voila aici un adevarat proces aleatoriu in care nici macar balanta nu se inclina timp de o luna, chiar in conditiile in care toate tranzactiile au acelasi sens.

In primul grafic doar buys in al doilea doar sells (ianuarie 2011).

Attached Thumbnails

  • StrategyTester buy.gif
  • StrategyTester sell.gif



#26017 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 08:03 PM in Boot camp

martie 2010

3 zile perdante

Si asa mai departe. O zi perdanta nu inseamna ca ai pierdut toti banii.

In plus, nu asa se joaca metoda asta. Exista niste entry points alese in functie de un cont demo rulat ca martor si in care poti sa vezi cand e momentul propice pentru pornirea tranzactiilor. Aici am pornit in fiecare zi la ora 0, ori de obicei pornesc in preajma inceputurilor de sesiune sau la suprapuneri, dar cel mai bine e sa pornesc in entry points.

Attached Thumbnails

  • StrategyTeste martie 2010 50 euro target.gif



#26016 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 07:50 PM in Boot camp

februarie 2010

2 zile perdante din 20 cu 30 euro target

3 zile perdante cu 50 euro target

Attached Thumbnails

  • StrategyTester februarie 2010.gif
  • StrategyTester februarie 2010 50 euro target.gif



#26015 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 07:45 PM in Boot camp

merge foarte greu

ianuarie 2010 din 3 ianuarie

1 zi perdanta din 17

Attached Thumbnails

  • StrategyTester ianuarie 2010.gif



#26014 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 07:14 PM in Boot camp

Exact, asta cautam. Rulata pe fiecare zi, si vazut randamentul. Si, stabilit ce procent risti din cont intr-o zi, ca la asta ne raportam in primul rand.


Pana modific codul uita-te la urmatoarele zile.

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 9 march london open.gif
  • StrategyTester 8 march 2011.gif
  • StrategyTester10 march 2011.gif
  • StrategyTeste 11 march 2011.gif



#26012 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:49 PM in Boot camp

Asa, pai pune un grafic al contului pe un an de zile. Sa vedem ce randament procentual da. Hai sa facem ordine putin, ca am vorbit ba in pipsi, ba in procente, ba in euro.
Deci, luam un cont, stabilesti riscul(procentual) pe pozitie/pe zi(cum ai tu strategia) si vedem ce randament da. Vedem si ce drawdown are etc.
Sa nu ma intelegi gresit, nu iti contrazic metoda sau altceva, incerc doar sa-mi dau seama ce potential are.



Ok, atasez metoda despre care am vorbit pana acum rulata pe anul 2010, cu mentiunea ca nu astfel este gandita sa fie jucata. Aceasta metoda se ruleaza pana cand obtii un maxim satisfacator. Dar totusi hai sa vedem cate maxime au fost in anul 2010. In schimb o sa-ti arat alte metode mult mai surprinzatoare pe termen lung.

Inca ruleaza pe tester.


Cred ca opresc la luna martie, deja a facut un maxim absurd de mare, si merge foarte incet.


Cred ca ceea ce ar trebui sa fac este sa rulez metoda in fiecare zi a anului 2010. Pentru asta trebuie sa modific expertul sa se opreasca la un anumit procent zilnic si sa reporneasca a doua zi. Se rezolva.

Attached Thumbnails

  • StrategyTester 2010 ian- martie.gif



#26010 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:41 PM in Boot camp

Ceea ce spui tu s ar rezuma asa:
statistic un instrument are variatii care nu pot fi prezise prin metode clasice
dar care pot fi prezise schimband modul de abordare.


In loc sa caut sa fac profit constant voi face si profit si pierdere constant.
Cum fac sa fac profit mai des?
De unde stiu ca primul lucru nu e pierderea si al doilea e castigul?
Cum stiu cand sa intru si cand sa ies statistic,
sincer nu inteleg paradigma.

Sa presupun ca fac 50% in 2 ore iar statistica spune ca voi pierde si voi castiga in urmatoarele 10 ore intre 20% si 80% la interval de 2 ore.
Am 2 variante: ori ma opresc cand sunt profitabil ori astept sa trec prin zona neprofitabilitatii ca sa reintru iar pe profit pentru ca statistica spune ca la al 4 lea val sansa creste ca unghiul valului din una din cele 2 directii sa se amplifice si deci sansa creste ori sa fiu profitabil ori sa nu fiu . Ha ha.



Ok , fii atent. Prin definitie un proces aleatoriu va avea maxime si minime ale variabilei aleatoare.
In cazul nostru avem un proces aleatoriu definit de mine a carei variabila aleatoare este valoarea equity la diferite momente de timp.

Stiind ca acesta este un proces aleatoriu si ca equity va avea maxime, nu poate decat sa ne bucure pe noi , deoarece nici o alta metoda tehnica, nici macar megadroid sau nici o strategie manuala de trading nu-ti va garanta acest lucru.

In schimb statistica, care este o stiinta exacta , spune ca vei avea maxime intr-un proces aleator. Asa ca nu trebuie decat sa stai cu un pahar de bere in fata sa te uiti la televizor si sa apesi un buton cand ti se pare tie ca ai castigat suficient pe ziua respectiva.

Fara emotii, fara dubii.



#26009 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:35 PM in Boot camp

Revenind la subiect, o zi in sine nu este de ajuns. Am inteles ideea ta de baza, e ceva de genul: "musca si fugi"(luata de la tradelover :) ). Dar incearca sa compui o strategie pe chestia asta. Vezi ce rezultate ai intr-un an de zile, daca intri in tipul asta de pozitie si iesi dupa procentul ala asteptat de tine. Asta ar da o idee mult mai clara.


Dupa multe teste back si forward, cu greu am gasit zile in care targetul de 40-50 de euro sa nu fie atins. Si daca nu era atins in primele ore ale zilei, la London open, era atins la suprapunerea dintre London si New York. Si daca nu era atins de loc intr-i zi, mai am 3 metode bazate tot pe statistica dintre care una functioneaza doar in range (adica atunci can nu ating varfurile despre care vorbeam).



#26005 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:18 PM in Boot camp

Ok, ce stii despre kurtosis ? Hai, ai gasit pe google ? Nu conteaza , iti explic eu.

"... atunci ce rost are sa-ti explic o metoda complexa de castig ? "
daspre kurtosis nu stiu nimic. dar intrebarea cred ca e pusa gresit . suna mai bine asa: daca nu ai chef sa-ti pierzi timpul cu explicatii la nestiutori ce rost are sa te dai mare pe aici ?



Nu ma dau mare, vreau si eu sa port o discutie cu cineva care gandeste nu doar tranzactioneaza. Dar iti spuneam si tie despre ce e vorba dar prin cuvinte mai simple. Nu iti spuneam de exemplu ca ceea ce vezi in grafice sunt procese stochastice cu grad mare de kurtosis, pentru ca nu avea rost.



#26003 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:13 PM in Boot camp

Si cum stii care este maximul in timp real? Cum alegi momentul de iesire?

Iar citatul mi se pare anapoda. "Can not be predicted" are loc de o mare interpretare, mai ales ca alatura si "regularity".



Nu e foarte dificil. Am constatat ca intr-o zi varfurile pot sa atinga si 1000 euro profit. Cel mai des ating intre 40 si 80 de euro. Eu as propune o valoare de 40 -50 de euro ca moment de iesire. In unele zile vor fi pierdute dar destul de rar. Ca sa ma crezi spune-mi in mod aleator o zi din ce an vrei si o sa vezi cum arata graficul pe ziua respectiva.



#26001 Trading-ul, un joc al probabilitatilor

Posted by mirq on 13 March 2011 - 06:03 PM in Boot camp

citat de pe net:


"I always am greatly amused when people who have just discovered "automated arithmetic" methods try to apply them in predicting the markets. I have developed, invented, and written NN codes and models for MUCH more than a decade. I have even imbedded genetic algorithms in the back prop sections of consensus nets. I have used specialized wavelet bases and independent component analysis etc. etc. In short, I have used more advanced techniques than you have even (yet) dreamed of. What is my point? Financial markets and their instruments CAN NOT BE PREDICTED with any regularity that will produce a consistent profit. Eventually you will discover that the ONLY way to consistently make money using computational "stuff" is to sell the "stuff" to the wide-eyed. But, have fun!"



Bravo , asta e citatul de care aveam nevoie. Asta zic si eu: piata nu poate fi prezisa prin metode tehnice. De aceea propun analize statistice care spre deosebire de cele tehnice, au proprietatea ca urmeaza de aproape schimbarile din piata, nu se opun schimbarilor.

Merci de citat (dar daca ma intrebai pe mine puteam sa-ti spun acelasi lucru dar mai pe romaneste).




Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.