lexx Postat Martie 8, 2007 Autor Partajează Postat Martie 8, 2007 CLOSE 225.87 Buy Stop 226.37 TP=227.27 SL=225.87 TS=50 pipsSell Stop 225.37 TP=224.47 SL=225.87 TS=50 pips Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 10, 2007 Autor Partajează Postat Martie 10, 2007 Pentru 9 martie Buy Stop'ul a fost declansat, din pacate datorita trailing stopului de 50, a fost atins SL la breakeven. Probabil de luna urmatoare voi schimba TS sau il voi scoate de tot. Succes Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 Buy Stop si Sell Stop declansate: -100 pipsLunea poate fi o problema deoarece deseori sunt gapuri, si piata se intoarce sa umple gapul. Poate trebuie scoasa lunea de la tranzactii. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 CLOSE 227.36 Buy Stop 227.86 TP=228.46 SL=227.36 TS=50 pipsSell Stop 226.86 TP=225.96 SL=227.36 TS=50 pips Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 16, 2007 Autor Partajează Postat Martie 16, 2007 13 martie: -100 pips14 martie: -100 pips15 martie: breakeven16 martie: breakeven Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fata Morgana Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Nici eu nu vreau sa te descurajez, dar ceea ce tocmai ai facut cu ultima modificare se apropie de ceea ce se numeste curve fitting. Lazypawn: E un mic secret deşi secret nu e corect spus, pentru că ar trebui să fie evident Să zicem că au sistemul X. Iau sistemul X şi fac backtesting pe perioada ianuarie-iunie 2005 să zicem. Observă că sistemul e aşa şi aşa şi atunci adaugă nişte filtre ca să fie mai profitabil: dacă punem şi indicatorul cutare sau dacă intrăm numai la nivelul cutare... atunci, în loc de 200 de pipşi pe cele 6 luni am fi făcut 2000! Aşa că adaugă filtrele respective la system. Dar ceea ce tocmai au făcut se cheamă de fapt curve fitting adică potrivirea sistemului la o curbă a preţului care a existat pe perioada testată corect este ca după ce ai adăugat acele filter sistemul să fie testat cu filtrele respective PE O ALTĂ PERIOADĂ!! de ex. pe ianuarie iunie 2000 deci testezi pe o perioadă, adaugi filtre, iar noul test se face pe altă perioadă pe cât posibil cât mai diferită. De ex. un sistem care a mers pe o lună foarte choppy ca februarie şi una foarte trending ca aprilie e un sistem bun. Sistemul meu intraday e de acel tip. Dacă te apuci să contruieşti un sistem făcând un curve fitting pe aprilie, când piaţa adoarme din nou, cum e pe cale să o facă, te arde rău de tot.Deja ai modificat regulile o data. Daca ai fi ramas la un singur ordin, celalat sters, ai fi avut mai putine SL-uri atinse acum. Nu e greu de facut o comparatie intre sistemul modificat si cel de la care ai pornit. Poti pune rezultatele pentru ambele. Si, in final, poti vedea care e mai profitabil si alege unul dintre ele. Succes! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 Nici eu nu vreau sa te descurajez, dar ceea ce tocmai ai facut cu ultima modificare se apropie de ceea ce se numeste curve fitting. Lazypawn: E un mic secret deşi secret nu e corect spus, pentru că ar trebui să fie evident Să zicem că au sistemul X. Iau sistemul X şi fac backtesting pe perioada ianuarie-iunie 2005 să zicem. Observă că sistemul e aşa şi aşa şi atunci adaugă nişte filtre ca să fie mai profitabil: dacă punem şi indicatorul cutare sau dacă intrăm numai la nivelul cutare... atunci, în loc de 200 de pipşi pe cele 6 luni am fi făcut 2000! Aşa că adaugă filtrele respective la system. Dar ceea ce tocmai au făcut se cheamă de fapt curve fitting adică potrivirea sistemului la o curbă a preţului care a existat pe perioada testată corect este ca după ce ai adăugat acele filter sistemul să fie testat cu filtrele respective PE O ALTĂ PERIOADĂ!! de ex. pe ianuarie iunie 2000 deci testezi pe o perioadă, adaugi filtre, iar noul test se face pe altă perioadă pe cât posibil cât mai diferită. De ex. un sistem care a mers pe o lună foarte choppy ca februarie şi una foarte trending ca aprilie e un sistem bun. Sistemul meu intraday e de acel tip. Dacă te apuci să contruieşti un sistem făcând un curve fitting pe aprilie, când piaţa adoarme din nou, cum e pe cale să o facă, te arde rău de tot.Deja ai modificat regulile o data. Daca ai fi ramas la un singur ordin, celalat sters, ai fi avut mai putine SL-uri atinse acum. Nu e greu de facut o comparatie intre sistemul modificat si cel de la care ai pornit. Poti pune rezultatele pentru ambele. Si, in final, poti vedea care e mai profitabil si alege unul dintre ele. Succes! Uite am facut un backtest pe februarie. Sistemul original a scos +270 pips. Sistemul cu SAR (stop and reverse) a scos +540 pips. Pe viitor oricum trebuie sa mai optimizez TP si TS, SL vreau sa-l las 50. Pentru februarie cu TP=150 SL=50 TS=70 rezultatul a fost +550 pips. Stiu ca nu e suficient backtest numai pe 1 luna, dar fara un EA care sa faca asta e cam greu de realizat Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 19, 2007 Autor Partajează Postat Martie 19, 2007 Close 225.67 Buy Stop 226.17 declansat +90 pips Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 20, 2007 Autor Partajează Postat Martie 20, 2007 20 martie: -50 + 90= +40 pips Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lexx Postat Martie 21, 2007 Autor Partajează Postat Martie 21, 2007 pentru 21 martie -50 pips Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate