Risk management, risk/reward, si rata de succes

[gigi]

Sunt perfect de acord cu ce spui.

 

Eu vorbeam metaforic cand spuneam ca nu au RR pozitiv. In sensul ca after the fact, cand analizezi tradeurile executate, o sa vezi ca media e de 3 unit loss pt 1 unit gain. Adica EV negativ, sau RR 1:3 daca presupui WR 50%.

 

Ce WR aveau la sistem, sau ce RR aveau la fiecare trade, asta nu stiu, dar cand trageai linia si analizai aveau in medie RR negativ (presupunand WR 50%), sau mai corect, aveau EV negativ.

 

BTW, LV3 de care zici, cel putin asa cum e prezentat in acel link, nu e decat access ECN.

 

Definitia aia nu a fost actualizata de mult, cred ca se refera la specialistii de la NYSE, care intradevar se puteau interpune in flow. Dar astazi, totul e electronic, acesti specialisti au fost inlocuiti de HFT-uri market maker, care vad tot book-ul, si fiecare ordin incoming (ITCH, ...), deci sunt LV3 conform acelei definitii.

 

[Proximus]

Eu vorbeam metaforic cand spuneam ca nu au RR pozitiv. In sensul ca after the fact, cand analizezi tradeurile executate, o sa vezi ca media e de 3 unit loss pt 1 unit gain. Adica EV negativ, sau RR 1:3 daca presupui WR 50%.

Cu 1:3 RR tre sa ai macar 70-75%, din start.Nu ai cum sa ai doar 50% (doar daca spreadul nu e de 1000 pips sau ai calculator de lemn) cu 1:3 RR ca e mai probabil ca pretul sa atinga 1 unitate de TP decat sa se duca contra pozitiei tale 3 unitati la SL.

Asta fara spread, cu spread inclus  65-70% poate.Ideea e ca orice faci WR e proportional cu RR-ul, dar fara edge, orice RR ai avea tot vei pierde.

 

50-50% ul era o metafora ca sa-i explic distributia candelelor, nu distributia rezultatelor tranzactiilor. Ca orice ar fi rezultatul tradeului tot va depinde de distributia candelelor.Si fara edge, distributia candelelor pare sa fie random, iar cu edge e floare la ureche

Editat Martie 15, 2014 de Proximus

[gigi]

Eu vorbeam de distributia after the fact a traderilor FXCM din studiu, nu de ce s-ar intampla cu RR 3:1 si WR 50% pe o piata random.

 

Probabil nu e o metafora corecta, sa zic de RR si WR. E mai bine de zis doar ca au EV negativ, dar ca sa nu fiu inteles gresit din nou, vb de EV masurat pe rezultate, nu cel presupus apriori. Desi ma indoiesc ca multi isi estimeaza WR-ul si aleg un RR corespunzator (signal confidence + Kelly).

 

Oricum, abia sapt astea vreau sa ma ocup de niste analize statistice mai serioase, ceva care tranzactioneaza mai des (10+ tradeuri pe zi, multe instrumente). Sa vedem daca dau de miticul edge statistic, nu doar cel fundamental

Editat Martie 15, 2014 de gigi

[Tim_isoara]

Myfxbook merge cum vrea el

http://www.myfxbook.com/members/IInfinity/derzelas/869178