Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

Photo
* * * * * 3 votes

Risk management, risk/reward, si rata de succes


  • Please log in to reply
53 replies to this topic

#31 qinvest

qinvest

    Forexist in devenire

  • Members
  • Pip
  • 14 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucharest

  • Tranzactionez din 2008
  • Broker curent AvaTrade

Posted 12 March 2013 - 12:59 PM

Offtopic

Offtopic: 

Am avut ocazia sa ii studiez pe Tverski si Kahneman. :) Pentru cine nu e familiarizat cu limbajul destul de specializat din cartile lor, as recomanda asta:

http://www.amazon.co...thomas gilovich

E mai "digestibila" si acopera o mare parte din behavioural biases si heuristics.

Corect. Mintea noastra lucreaza des impotriva noastra. 





#32 AdrianBc

AdrianBc

    Forexist junior

  • Members
  • PipPipPip
  • 69 posts
  • Gender:Male

  • Tranzactionez din 2012

Posted 12 March 2013 - 02:50 PM

pentru ca fac bani cu galeata :D din forex si nu prea am ce face cu timpul, am "programat" in excel ceva  de ajutor pentru Money Management .

 

se poate vedea in comparatie ,evolutia un MM fix si unul dinamic, la aceeasi balanta de inceput si la aceleasi tranzactii facute.

Si ca sa fie mai interesant,  in coloana Tranzactii, de pe mijloc, puteti simula o tranzactie pierzatoare cu cifra 0 si una castigatoare cu cifra 1.Tot ce puteti modifica sunt doar celulele de culoare galbena.Adica Suma initiala,ratia castig/pierdere si procentul de risc pe tranzactie.

 

In partea stanga de coloana Tranzactii sunt rezultatele pentru MM-ul fix,iar in dreapta pentru MM-ul dinamic.NR. de tranzactii castigatoare/pierzatoare,nr consecutiv de tranzactii castigatoare/pierzatoare,suma initiala,ratia castig/pierdere, si riscul pe tranzactii  sunt comune.

 

Am mai adaugant unele chestii cum ar fi ;nr. consecutiv de pierderi si castiguri,nr de castiguri si cel de pierderi,evolutia contului dupa 40,30,20 si 10 tranzactii , etc.

 

Puteti sa va " jucati " si sa adaugati alte chestii (daca va pricepeti).Daca gasiti erori se pot corecta.

 

 

cei care nu aveti excelul puteti instala programul de AICI .  e gratis,mic,si face tot ce face excelul.

 

 

Attached Thumbnails

  • Untitled.png

Attached Files


112ze.png

 


#33 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 12 March 2013 - 03:32 PM

Util excelul. Nu mi-a placut insa chestia cu 0-urile is 1-urile puse manual asa ca am facut-o random. Deci utilizatorul nu mai trebuie sa puna 0 pentru pierdere si 1 pentru castig ci doar probabilitatea pentru castig. Daca pune 50% excelul va pune automat in jur de 25 castiguri si 25 pierderi. Le pune insa la nimereala si sunt mult mai realistice. 

 

Ma indoiesc ca si-ar fi pus cineva numere acolo asa cum ar arata ele in realitate. De exemplu seria de castiguri si pierderi care ai pus-o tu e foarte putin probabila. Cea mai lunga serie de castiguri/pierderi puse de tine era de 2. Cand le-am pus random n-am nimerit niciodata mai putin de 5-6 consecutive. Bine poate ca tu te-ai grabit, sau altceva, dar e in natura umana sa subestimeze probabilitatea unor anumite serii random.

 

Daca apsati F9 excelul genereaza automat o noua serie de tranzactii.

 

Atasat e fisierul excel de mai sus cu modificarile mele.

Attached Files


Edited by Criodi, 12 March 2013 - 03:32 PM.

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#34 AdrianBc

AdrianBc

    Forexist junior

  • Members
  • PipPipPip
  • 69 posts
  • Gender:Male

  • Tranzactionez din 2012

Posted 12 March 2013 - 03:44 PM

De exemplu seria de castiguri si pierderi care ai pus-o tu e foarte putin probabila. Cea mai lunga serie de castiguri/pierderi puse de tine era de 2. Cand le-am pus random n-am nimerit niciodata mai putin de 5-6 consecutive. Bine poate ca tu te-ai grabit, sau altceva, dar e in natura umana sa subestimeze probabilitatea unor anumite serii random.

 

   da,le-am pus la nimereala sa fie acolo juma' castig juma' pierdere.Buna chestia asta cu random.Si la fel de buna chestia cu 

Probabilitatea de castig.Se observa bine ca la o probabilitate de castig de 30% cu ratia RR de 1:1 sau 1:2,degeaba tranzactionezi.

E bine macar sa ai 1:3. Dar de la 1:4 se vade mai bine succesul.

 

mersi


Edited by AdrianBc, 12 March 2013 - 03:56 PM.

112ze.png

 


#35 goleany

goleany

    Forexist in devenire

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Alex
  • Strategie/tehnica folosita elliot

Posted 22 March 2013 - 02:57 PM

buna

sunt incepator. Am si eu o intrebare. Tot vad ca se mentioneaza castig 1%, 3%...insa  1% din ce?  din soldul contului? sau din echitati? pentru ca degeaba  am 1000 euro de        exemplu daca din acestia 500 sunt blocati in tranzactii... eu consider castig doar ce se adauga la  echitati. gresesc?



#36 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 22 March 2013 - 03:24 PM

Pentru un risk de 1% eu zic asa: pentru fiecare $100 in cont scoti sau adaugi $1 la risk. Incepi insa de la un risk putin peste 1%.

 

Sa zicem ca ai $1000 in cont. Incepi de la $11. Asta e un risk de 1.1%. Cand duci contul la $900 de dolari reduci riskul la $10. Asta e un risk de 1.11%. Si o ti tot asa pana ramai fara bani in cont. Daca o iei in sus faci la fel dar adaugi. La $1100 risti $12. Asta e 1.09%.

 

E adevarat ca metoda asta iti mareste riskul procentual pe masura ce pierzi si ti-l reduce pe masura ce castigi insa diferenta este neglijabila. Si aceasta metoda iti permite sa calculezi usor si rapid cat sa risti. Calculezi odata la $1000 si apoi nu mai iti trebuie alte calcule. Plus ca in functie de broker nu o sa poti juca 5120 unitati per trade. O sa trebuiasca sa deschizi 0.51 minilots. E greu deci sa risti exact 1% pe fiecare trade si e mai bine sa aproximezi cum poti.

 

Si ca diferenta asta de care zic sa nu te afecteze, pe masura ce contul creste poti sa incepi sa adaugi $2 la cont. Sau $1.5. Zic asta pentru ca odata ajuns la $5000 un risk de $51 reprezinta 1.02%. Mult sub 1.1% care il riscai la $1000. Muti deci risk-ul un pic mai sus ca sa nu cazi in capcana asta de a reduce risk-ul pe masura ce castigi si de a il mari pe masura ce pierzi.

 

Acum, acest apx. 1%, il risti practic din balanta, pentru ca iti raportezi calculele la o suma fixa ($1000, $900, $800 etc). Trebuie insa sa fi atent la equity. Dupa exemplul dat aici daca esti la $1000 si ai deschise 9 tranzactii ai un risk floating de 99$. Nu se stie ce se va intampla insa daca pierzi iti duci contul la $901. E de preferat deci ca a 10-a tranzactie sa o raportezi la balanta de $900 si nu la cea de $1000. Daca insa din cele 9 tranzactii 5 sunt asigurate la breakeven, pierderea maxima e de numai $44 (4x11). Poti deci sa deschizi tranzactia numarul $10 raportandu-te tot la balanta de $1000.

 

Apoi evident ca e discutabila si corelatia dintre pozitii. Daca ai un long pe eurusd si un short pe eurjpy poti sa presupui ca esti oarecum hedged si ca cele doua tranzactii se anuleaza una pe alta. Depinde evident de usdjpy si de cum se misca piata la fiecare moment. E discutabil apoi si daca 10 tranzactii in acelasi timp pentru un risk de apx 10% e o treaba buna sau nu. Unii nu risca mai mult de 5% pe zi de exemplu. Acestea insa raman la latitudinea fiecarui trader si la situatia lui individuala. 


Edited by Criodi, 22 March 2013 - 03:28 PM.

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#37 Proximus

Proximus

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 320 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Money

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Deltastock, IBFX
  • Strategie/tehnica folosita Oracol

Posted 08 September 2013 - 07:25 PM

Mai am si eu niste formule utile:

 

1) profitul mediu asteptat dupa n numar de tranzactii:

 

AVERAGE EXPECTED PROFIT={ (WIN RATE * REWARD) - [(100-WIN RATE) * RISK] }/100 * NR OF TRADES

 
Asta e pentru profitul mediu asteptat dupa n de tradeuri,care se poate calcula in pipsi sau in cash,de exemplu:
 
SL= 9 pip
TP = 23 pip
Winrate= 74%
Nr tranzactiilor= 45
---------------------------------
Profitul mediu asteptat dupa 45 tradeuri= (74*23 -26*9)/100*45 =660.6 pipsi
 
Sau alt exemplu in cash:
 
Risk= 1$
Reward= 3.5 $
Winrate= 56%
Nr tranzactiilor= 89

---------------------------------

Profitul mediu asteptat dupa 89 tradeuri=(56*3.5-44*1)/100*89= 135.28$

 

2)Sau formula pentru a proiecta in viitor profitul:

 

 

PROFIT PROIECTAT IN VIITOR= CAPITAL INITIAL* (1+PROCENT DE CRESTERE/100)^TIMP

 

Sa mergem cu exemplul anterior cu profit mediu 135.28$ dupa 89 tradeuri, sa calculam cat vom avea dupa un an.De exemplu incepem cu 100$

 

Cap initial=100$

Crestere lunara=35.28% (sper ca nu trebuie sa explic de ce)

Timp= 12 luni (fiindca calculam timpul in luni)

 

Capital dupa un an= 100 * ( 1+35.28/100)^12 =100 * (1+0.3528)^12= 100*37.5667 =3756.67 (capital dupa 1 an)

 


 

Edited by Proximus, 08 September 2013 - 07:27 PM.

It's all about bucks, kid. The rest is conversation... :money:
 

 


#38 theSeer

theSeer

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 122 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Broker certificat CCIR din 1996
  • Broker curent Oanda
  • Strategie/tehnica folosita Modelarea matematica

Posted 08 September 2013 - 08:13 PM

Cap initial=100$

Profitul mediu asteptat dupa 89 tradeuri=(56*3.5-44*1)/100*89= 135.28$

 

Crestere lunara=35.28% (sper ca nu trebuie sa explic de ce)

Profitul mediu fiind calculat separat de capitalul initial de 100$, el este deja exprimat in crestere [lunara] procentuala : 135.28%. (Cap final=100$+135.28$=235.28$)



#39 Proximus

Proximus

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 320 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Money

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Deltastock, IBFX
  • Strategie/tehnica folosita Oracol

Posted 08 September 2013 - 09:26 PM

 

Cap initial=100$

Profitul mediu asteptat dupa 89 tradeuri=(56*3.5-44*1)/100*89= 135.28$

 

Crestere lunara=35.28% (sper ca nu trebuie sa explic de ce)

Profitul mediu fiind calculat separat de capitalul initial de 100$, el este deja exprimat in crestere [lunara] procentuala : 135.28%. (Cap final=100$+135.28$=235.28$)

 

Nu la asta ma refeream.Ma refer la faptul ca incepem cu 100$ si avem sa zicem 89 tradeuri in mediu intr-o luna si stim ca in mediu asta ne va aduce 35.28$ dupa o luna adica am avut  o crestere de 35.28%

 

100$ .................... 100%

135.28$................. x

------------------------------------

x= 100*135.28/100=135.28% (35.28% fata de procentul initial)

Desigur dupa ce dublam contul sau dupa o crestere semnificativa vom creste si marimea lot progresiv si cu grija sa respectam MM-ul nostru,account risk maxim de 1%, nu vom intra cu aceeasi marime de pozitie la toate tranzactiile ca altfel formula ar fi 35.28*12=423.36

Ci crestem marimea pozitiei in pas cu cresterea capitalului adica ne asteptam o marire de 35% dupa fiecare luna indiferent de marimea initiala a capitalului :)


Edited by Proximus, 08 September 2013 - 09:34 PM.

It's all about bucks, kid. The rest is conversation... :money:
 

 


#40 theSeer

theSeer

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 122 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Broker certificat CCIR din 1996
  • Broker curent Oanda
  • Strategie/tehnica folosita Modelarea matematica

Posted 09 September 2013 - 01:22 PM

Slava Domnului ca n-am invatat matematica in "era internetului", ca altfel n-as fi aflat ca matematica se invata deschizand cartea si NU deschizand browser-ul de internet...






0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.