Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

Photo
- - - - -

Rezultate dupa 7 luni


  • Please log in to reply
50 replies to this topic

#11 dirzuandreiovidiu

dirzuandreiovidiu

    Big Shark

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2192 posts
  • Gender:Male
  • Location:Timisoara

  • Tranzactionez din 2008
  • Strategie/tehnica folosita http://forum.vamist.ro/topic/3912-tranzactionarea-folosind-doi-pivoti-analiza-metodica-si-plan-de-tranzactionare/

Posted 05 August 2013 - 04:24 PM

Am stat si m-am gandit si, in ciuda statistice nu foarte bune frumos evidentiate de theSeer, macar nu e pierdere, cati membrii ar fi tranzactionat sapte luni si conturile lor ar fi fost pe plus?


  • 0

mini.jpg

mini.jpg

mini.jpg

 

Pentru informatii si colaborari:

 

twitter: https://twitter.com/dirzu

facebook: www.facebook.com/morraevo.trading

e-mail: [email protected]

telefon: 0734.142.210  




#12 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 05 August 2013 - 05:04 PM

Toata lumea vorbeste de profit dar nimeni nu pomeneste de DrawDown .

 

De ce ?


  • 1

"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#13 imack1453

imack1453

    Forexist in devenire

  • Members
  • Pip
  • 10 posts

  • Tranzactionez din 2009
  • Broker curent Tradefair

Posted 06 August 2013 - 04:56 PM

Toata lumea vorbeste de profit dar nimeni nu pomeneste de DrawDown .

 

De ce ?

pai nu mai bine explici ce e ala ?


  • 0

#14 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 07 August 2013 - 07:37 PM

Vad multe opinii, cu care de altfel sunt mai mult sau mai putin de acrod, dar o incercare de calcul statistic mai serios nu vad sa fi incercat nimeni. theSeer a avut o tentativa dar se poate mai mult.

 

Sunt curios cati dintre voi ati citit macar Evidence Based Technical Analysis de David Aronson. Daca nu ati facut-o v-o recomand din toata inima. Va avertizez totusi ca s-ar putea sa nu va placa. Critica dur metodele tehnice de trading de duzina (adica cam tot ce se gaseste pe forumurile populare) si apoi discuta ceva statistica care desi e de baza, daca n-ati avut niciodata de a face cu ea s-ar putea sa va plictiseasca. A se vedea review-urile de o stea de pe amazon scrise in caps lock de catre indivizi care probabil n-au testat niciodata corect o strategie in viata lor (sau nici macar n-au incercat). Nu e litera de lege cartea asta insa e un punct bun de intrare in studiul si evaluarea strategiilor de tranzactionare.

 

Trebuie spus mai intai ca relevanta profiturilor obtinute de orice strategie depinde in primul rand de variatia lor. Adica daca ai scos 6 pips per trade cu un standard deviation de vreo 60 de pips e mult mai posibil ca media ta de 6 pips sa fie obtinuta pur si simplu la noroc decat daca ai fi scos 6 pips per trade cu un sd de 20 de pips. Testul final va depinde oricum de numarul de tranzactii pe care ti-ai facut calculele. De exemplu pentru a putea avea o oarecare incredere in strategia cu sd de 60 ai nevoie de vreo patru sute de tranzactii.

 

Si daca tot vorbim de numarul de tranzactii necesar e important de stiut ca numarul magic nu e 33 cum spunea theSeer mai sus. Treizeci e numarul magic in central limit theorem care spune ceva gen daca n > 30 distributia lui sample mean e aprox normala. Daca ai mai putin de 30 de obs de exemplu e mai bine sa folosesti distributia lui t. Ideea e ca numarul de tranzactii necesar depinde de standard deviationul masurat si de intervalul de incredere pe care vrei sa il construiesti. 

 

Daca ai scos de exemplu 6 pips per trade si vrei sa construiesti un interval de incredere 10 pips in jurul acestei medii (adica de la 1 pip pana la 11 pips) la un procentaj de incredere de 95% o sa ai nevoie de

 

n = ((2 * sd * alpha) / delta)^2

 

unde sd e standard deviation, alpha in cazul lui 95% si a presupunerii distributiei normale e 1.96, iar delta e 10 pips.

 

Revenind insa la relevanta profitului, cum trebuie sa facem mai exact ca sa determinam cei relevant si ce nu. Pai o idee foarte simpla e t-testul. Luam din nou media de profit per trade, deviatia standard, si sample size-ul n si il calculam pe t

 

t = (medie - 0)/(sd/radical(n))

 

(Medie - 0) pentru ca vrem sa vedem daca media noastra de profit e mai mare ca zero. Impartim la standard error-ul sample-ului nostru (sd/radical(n)) si in functie de ce t ne iese tragem concluzii. Pentru un n suficient de mare si un interval de incredere de 95% avem nevoie de un t mai mare ca 1.96 (cifra asta nu-i defapt corecta, dar merge ca aproximatie pentru n mai mare). Daca ne iese deci t mai mare putem spune cu o oarecare incredere ca rezultatele noastre sunt relevante. 

 

E important insa cum interpretam t-ul asta alaturi de acel 95%. Tot ce ne spune t-ul in cazul asta e ca daca strategia ar fi fost defapt una random am fi observat profiturile medii care le-am observat in mai putin de 5% din cazuri. Ramane deci posibil ca profitul nostru sa fi fost doar la noroc.

 

Mai sunt apoi alte chestii de luat in calcul. Daca piata a mers in sus 10% in perioada asta iar noi am scos 5% suntem chiar atat de destepti? Nu prea nu? E posibil ca profitul nostru sa fi fost un noroc dat de bias-ul strategiei noastre. Daca mergeam invers ne-o luam in freza. Trebuie deci luat in calcul si bias-ul strategiei. Intr-o piata care a crescut 10% o strategie random cu bias catre partea de long ar fi scos mai mult de zero. Daca n-o batem p-asta pai degeaba ne mai chinuim. Trebuie sa ne ajustam deci profiturile la treaba asta. Procedeul se cheama detreneding. Gasiti mai multe detalii in cartea de care ziceam la inceput. 

 

E discutabila apoi si treaba cu presupulsul distributiei lui t dar asta o lasam pentru alta data.

 

Pana la a lua insa strategia in considerare pentru trading real mai sunt o mie si una de alte probleme de luat in calcul. Daca profitul masurat a fost facut pe backtesting trebuie sa ne gandim macar la urmatoarele:

 

1. Am avut date relevante pentru perioada istorica testata? Nu merge cu gapuri, spike-uri si alte astfel de nebunii.

2. Am facut presupuneri false despre executia tranzactiilor noastre? De ex, am luat in considerare slippage?

3. Am facut testul pe un sample relevant mai multor conditii de piata sau am ales ce ne-a convenit noua? 

4. Daca am optimizat strategia pe o parte din istoric, am avut grija sa testam pe o alta parte separata din istoric?

5. Atunci cand ne-am optimizat strategia, am testat mai multe strategii pe acelasi data sample? Daca da, atunci trebuie sa luam in considerare bias-ul indus de efecut de data snooping. Ideea e ca daca te apuci de testat suficiente strategii pe acelasi data sample ai sa gasesti in cele din urma una relevanta pur si simplu la noroc. Trebuie ajustat deci testul t de mai sus pentru valori mai stricte.

 

Cam astea ar fi cateva subiecte de studiat si aprofundat in ceea ce priveste evaluarea strategiilor tehnice. Eu cu ocazia asta am gasit motiv sa mai scriu pe blogul personal - site pe care se cam asezase praful (nu ca nu se va aseza oricum din nou. nu prea mai am eu chef de scris pe net). Daca va intereseaza am pus zilele astea vreo doua articole peste care puteti arunca un ochi (inspirate de topicul ast). Unul e The pitfalls of trading strategy development iar altul The evaluation of trading strategies. Primul e despre greselile comise in backtesting si mai ales despre data snooping si cum poate fi evitat iar al doilea e despre metodele numerice/statistice de evaluare a unei strategii. E cam ce-am scris si aici dar in varianta ceva mai lung si cu formule mai aratoase scrise in LaTeX. Ideile nu-s tocmai originale (se gasesc si in cartea mentionata sau pe alte site-uri de specialitate) si sunt tratate mai degraba superficial insa v-ar putea oferi idei pentru material de studiu in viitor.

 

In cazul nostru raspunsul simplu era ca nu avem suficente date pentru a face o estimare cat de cat relevanta. Avem vreo 7 luni de trading. Un t-test cu n-1 = 6 degrees of freedom pentru venitul mediu lunar de pips si standard deviation-ul calculat nu produce un t suficient de mare. Sunt insa mult prea putine date. Am avea nevoie de un daily return sau per trade return. Avantajul datelor prezentate e ca sunt obtinute in timp real ceea ce elimina din start orice fel de eroare statistica posibila - n-avem de unde sa avem data snooping, look-ahead bias, etc etc. Ne trebuie insa mai multe informatii.


Edited by Criodi, 07 August 2013 - 07:51 PM.

  • 1

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#15 theSeer

theSeer

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 122 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Broker certificat CCIR din 1996
  • Broker curent Oanda
  • Strategie/tehnica folosita Modelarea matematica

Posted 07 August 2013 - 10:28 PM

Apropo de numere magice si de suficienta datelor furnizate :

1. Numerele (cotatiile monedelor) sunt fractali, prin urmare teoriei fractalilor trebuie sa-i dam intaietate.

2. Din teoria fractalilor am extras informatia ca o variatie de 2500 pips in cotatia perechii valutare poate fi acoperita cu 26 de tranzactii. De unde rezulta ca in medie avem 2500pips/26trades = 96 pips/tranzactie.

3. Numarul necesar de tranzactii pentru a trage concluzii este practic irelevant, relevanta fiind doar valoarea medie de 96 pips/tranzactie.

4. Daca realizez o valoare medie de 5 pips/tranzactie, care reprezinta doar 5% (5/96~5%) din valoarea optima fractala, sunt departe de a fi eficient, fiind irelevant numarul de tranzactii c-o fi de ordinul zecilor, al sutelor sau al miilor.

 

Morala : la un spread de 12 pips, in medie castigam optim fix 8 spread-uri/tranzactie, deci castigam de exact 8 ori mai mult decat castiga brokerul din spread, NU de 1/2 din spread !!!


  • -2

#16 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 08 August 2013 - 12:25 AM

Nu stiu care-i treaba cu fractalii tai si nici ce vrei sa spui prin eficienta. Ne intoarcem iar in ezoteric? O strategie nu trebuie sa fie "eficienta" ci profitabila (la un nivel relevant din punct de vedere statistic). Daca eu fac 5 pips per trade cu standard deviation mic si t-statistic mare (adica profiturile mele sunt relevante din punct de vedere statistic si nu pot fi explicate de noroc) atunci nu doar ca sunt eficient ci ma si imobgatesc facand asta. Ce-mi pasa mie ce spune un fractal sau altul despre cati pips ar trebui eu sa fac?

 

Daca prin eficienta vroiai intradevar sa spui "profituri relevante din punct de vedere statistic" atunci ai luat-o pe aratura rau de tot. Cum sa nu fie relevant numarul de tranzactii? Adica un sample de 30 de tranzactii e la fel de relevant ca un sample de 3000 de tranzactii? Pe bune? Sper ca nu la asta te-ai referit.


  • 1

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#17 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 08 August 2013 - 06:28 AM

Un volum cat mai mare de tranzactii corelat cu un DD decent, intareste ideea ca acea strategie nu este una de umplutura si nu se intra la plescaiala. 

 

Poti nimeri intr-un astfel de caz, cum a fost Euro acum cateva zile, unde sa faci cateva zeci de tranzactii cu un DrawDown infim si profit frumos. Dar este vorba doar de una dintre conditiile in care pretul se misca. Cu siguranta pretul nu se misca asa de agresiv intotdeauna incat sa-ti permita aceleasi rezultate si in alte conditii.  Prin urmare, eu consider ca este nevoie de mult mai multe tranzactii , cateva sute poate chiar mii, de ce nu, pentru a trece prin toate conditiile de piata cu strategia ta. Spunea Barbones ca exista diferenta intre cum merge pretul la inceput de an si toamna, anume ca "Vara nu-i ca Toamna " :), oamenii pleaca in concediu, vacante etc si asta se reflecta pe grafic. Ei, in virtutea acestei teorii, inca un motiv in plus sa avem un numar cat mai mare de tranzactii pe o perioada de cel putin un an, pentru a trece cu strategia prin toate conditiile de piata si a vedea cum se comporta, ce ajustari trebuie facute, probabil in anumite perioade.

 

1.jpg


Edited by Apollo, 08 August 2013 - 06:29 AM.

  • 0

"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#18 theSeer

theSeer

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 122 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Broker certificat CCIR din 1996
  • Broker curent Oanda
  • Strategie/tehnica folosita Modelarea matematica

Posted 08 August 2013 - 09:27 AM

Numerele sunt fractali, asta e natura numerelor, fractala ! Explica vre-o teorie matematica, alta decat cea fractala, de unde apar numerele astea "magice" ? Nu ! Fractalii nu-s ezoterism ci matematica pura, sau altfel spus - fractalii NU ne mint, iar numarul de tranzactii necesare pentru a cataloga o strategie eficienta/profitabila nu tine decat de eroarea de aproximare.

 

Concret, la un numar de 3000 de tranzactii care au in medie profit de 90 pips/trade, calculam ce influenta aduce mediei a) 1 tranzactie cu profit 45 pips, b) 1 tranzactie cu profit 0 pips, c) 1 tranzactie cu pierdere 45 pips si d) 1 tranzactie cu pierdere 90 pips.

a) (3000*90+45)/3001 = 89.985 pips/trade care impartit la media de 90 pips/trade ne da 99.98%, deci o variatie de -0.020%.

b) (3000*90+0)/3001 = 89.970 pips/trade care impartit la media de 90 pips/trade ne da 99.966%, deci o variatie de -0.034%.

c) (3000*90-45)/3001 = 89.955 pips/trade care impartit la media de 90 pips/trade ne da 99.950%, deci o variatie de -0.050%.

d) (3000*90-90)/3001 = 89.940 pips/trade care impartit la media de 90 pips/trade ne da 99.933%, deci o variatie de -0.067%.

In concluzie, o tranzactie neprofitabila va avea o influenta mai mica de 0.1% asupra mediei celor 3000 de tranzactii. Pur matematic, influenta este cu atat mai mare, cu cat numarul total de tranzactii este mai mic, ca de exemplu pentru 30 de tranzactii in loc de 3000 de tranzactii.

 

Mai mult de atat, cele 3000 de tranzactii ne pot induce in eroare foarte rau !!! Daca primele 2500 de tranzactii au media de 90 pips/trade, iar ultimele 500 de tranzactii au media de 9 pips/trade, de 10 ori mai mica, strategia sufera ca in celebra pana a prostului ramas fara benzina in rezervor. A reumple rezervorul inseamna a reseta acest contor al numarului de tranzactii pana la valori furnizate de teoria fractalilor, pentru ca neresetat nu e bun decat la analize post-mortem pe care le gasim in toate cartile de pe piata care chipurile explica mecanismele pietelor financiare.

 

Orice strategie care sfideaza teoria fractalilor, care o considera a 5-a roata la caruta, este condamnata sa esueze; intr-o astfel de strategie  pot exista "profituri relevante din punct de vedere statistic", dar acestea pot fi explicate DOAR de norocul intersectarii strategiei cu teoria fractalilor.

 

PS. Hai ca m-am suparat, nu ca vacarul pe sat, si voi da tot exemple concrete ale utilizarii teoriei fractalilor : strategia eficienta/profitabila o voi numi heads-up, dupa termenul omonim din poker.

Intr-un heads-up sunt la masa de joc doar eu si piata financiara. Numarul fractal pe care mi-l aleg initial este 144 (cel de-al 12-lea numar din sirul Fibonnaci). Asta inseamna ca am 2 optiuni, sa pariez ca piata o va lua in sus sau in jos cu cei 144 pips. Prin urmare, imi construiesc o harta RenkoRangeBar de 144 pips.

Teoria fractalilor imi spune ca media barelor din harta RenkoRangeBar de 144 pips este de 190 pips/Bar.

Pentru perechea EUR/USD in ultimele 2 saptamani statistica arata astfel : 196.10 pips/Bar pentru 69 bare in prima saptamana si 177.12 pips/Bar pentru 135 bare in a 2-a saptamana. In prima saptamana eroarea de aproximare, abaterea, a fost de 1-196.1/190=3%, iar in a 2-a saptamana a fost de 1-177.12/190=6.78%. Numarul barelor este dublu in a 2-a saptamana in raport cu prima saptamana : 135/69=1.9565~2. De aici si variatia mai mare, 6.78% in raport cu 3%. Cumulat, pe ultimele 2 saptamani, pentru cele 204 bare, avem (69*196.10+135*177.12)/(69+135) = 183.54 pips/Bar, care reprezinta o abatere de 1-183.54/190=3.4%.

 

Numarul maxim de tranzactii posibile in cele 2 saptamani este de 69+135=204. Daca imi aleg 1 tranzactie/zi, in cele 2 saptamani voi avea un numar de 10 tranzactii, 10/204=4.9% din numarul de tranzactii posibile. La fiecare 20 de tranzactii posibile, strategia heads-up imi cere sa fac 1 tranzactie, cea mai eficienta/profitabila pe care o consider. Sa pariez ca piata o va lua in sus sau in jos cu 144 pips pe bara aleasa ca intrare in piata.

Daca as avea 100% tranzactii profitabile, media lor va fi evident de 144 pips/trade.

Pe de alta parte, teoria fractalilor imi spune ca media trebuie sa fie de 96 pips/trade.

Prin urmare, la 83.33% tranzactii profitabile si 16.67% tranzactii neprofitabile, media va fi de 0.8333*144-0.1667*144=0.6666*144 = 96 pips/trade.

 

Morala : conteaza numarul total de tranzactii pentru evaluarea strategiei ? Conteaza DOAR pentru aproximatia EV(ExpectedValue). La un numar mai mic de tranzactii, de genul a 30, EV-ul va arata o abatere, un +EV sau un -EV. Iar la un numar de x100, x1000 de tranzactii, EV-ul se va apropia tot mai mult de indicatia de 83.33% tranzactii profitabile si 16.67% tranzactii neprofitabile. Atata tot, aproximatia EV-ului si nimic mai mult.

 

PS la PS. Cu strategia heads-up stiu mereu unde ma aflu, mai aproape sau mai departe de tinta fractala a celor 83.33% tranzactii profitabile si 16.67% tranzactii neprofitabile !


Edited by theSeer, 08 August 2013 - 12:34 PM.

  • 0

#19 iulik

iulik

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 343 posts

  • Tranzactionez din 2010
  • Broker curent armada
  • Strategie/tehnica folosita ufo

Posted 08 August 2013 - 09:49 AM

lasati ezoterismul ca vine Seer si va ia cu pixul!


  • 1

#20 theSeer

theSeer

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 122 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Broker certificat CCIR din 1996
  • Broker curent Oanda
  • Strategie/tehnica folosita Modelarea matematica

Posted 08 August 2013 - 10:54 AM

lasati ezoterismul ca vine Seer si va ia cu pixul!

Exact asa am facut, am adaugat un PS la mesajul anterior, asa luat cu pixul pe hartie. Sa se poata convinge si cei care se indoiesc ca numerele sunt fractali !


  • 0




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.