Liderii comunității

Teoretic se extrage disptributia de probabilitate. In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare. Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu. Un articol mai explicit: http://mechanicalfor...imulations.html Exista pe net simulatoare Monte Carlo free. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.