cristianni
-
Număr mesaje
47 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
1
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de cristianni
-
-
Dupa aprox. 2 ani de TA am trecut la altele - Regression analysis, MRA - nu implica emotii dar nici cu rezultate nu pot sa ma laud.
BTW Am fost surprins cand am instalat R (http://www.r-project.org/) ca au si un package pt TA care include indicatorii clasici si functii care importa date de pe oanda sau yahoo.
-
Nu e nici o smecherie, vezi carry trade pe babypips http://www.babypips.com/school/the_carry_trade.html
-
M-am apucat sa caut ceva informatii despre divergente si nu inteleg ce vrea sa spuna autorul aici
http://www.forexnet.lv/DesktopDefault.aspx?tabid=853&PageID=500
"There are thousand indicators which to an essence are, in fact, the same as minimal variations. They are often different only by theirs names. New "magic" indicators are created for two reasons: 1) poor knowledge of the underlying subject which can lead to the second invention; 2) the intentional profanation. The majority of indicator users accept them like the absolute and do not think of their physical meanings and properties. Moreover, popular books give the indicators such properties which they don’t have. Looking inside the indicators the curious can discover that it is nothing but elementary digital filters. Its theory and methods exists more than hundred years and they are used in engineering everywhere. For example, a simple moving average is a low frequencies filter with the finite impulse characteristic, an exponential moving average is a low frequencies filter with the infinite impulse characteristic, MACD is a band pass filter. Stochastic and CCI are the same as price normalized by different ways etc. the filtration can be prodused either in the state space like moving average or in frequency domain where one operates by Fourier transformed initial data etc. All filters have attributes such as smoothing degree of an input signal and delay degree of the smoothed signal in relation to an input signal. Classical indicators were created before computer age when the main requirement to the indicator was easy computing it “by hands", and smoothing and delay quality were estimated later. The classical indicators under these characteristics are varied from bad up to worse. For example, 200-day's moving average that popular among technical analytics delays neither much nor a little for a half of a window of averaging, or for 100 days, at very poor quality of smoothing.
From the point of view of the filtration theory oscillators are band pass filters or differentiating filters. Their physical analogue is a velocity of prices. Take a look to the popular technical analysis tool "divergence" meaning that the price and an oscillator have different directions. It is the analog of necessary extremum condition of a smooth function. It is good to emphasize that sufficient extremum condition does not follow from anywhere, i.e. extremum of a smooth function should be followed by divergence, but it does not follow from divergence that extremum is reached there. Use of this approach of the technical analysis, as well as many others, is based on a logic mistake of substitution of a sufficient condition by necessary one. The turn of the prices follows by divergence is similar to the fact that eating of cucumbers before death follows that the cucumbers are the reason of death."
-
Nu stiu, dar cu siguranta asta nu e tara pe care o merit eu...
Inainte de a spune ca merit mai mult trebuie sa ma intreb de cate ori am depasit viteza legala sau nu am dat prioritate pietonilor. Si inainte de asta de cate ori am luat ATITUDINE in tramvai cand unei batrane i se fura portofelul?
-
1
-
1
-
-
certitudini: pe orice chart numarul barelor bulish este aproximativ egal cu numarul barelor bearish
-
cristianni, sa postezi si imagini cu divergentele ascunse care se pot construi mereu pentru ati intari cele spuse de tine, altfel nu au nici o valoare. Chiar m-a amuzat teribil titlul din capul loculul si vreau sa vad incotro o apuca topicul asta.
Bafta.
Dreptunghiul albastru are valoare maxima pe ultima bara deci stochasticul va fi maxim pt orice %K mai mic decat lungimea dreptunghiului
-
1. Divergente
De fiecare data cand pretul face un LH(sau HL) exista cel putin un parametru %K ce poate construi o divergenta ascunsa pe stochastic:
Stochasticul arata unde se afla pretul curent relativ la minimul-maximul pe ultimele K bare.
stoch = (CLOSE-MINIM(K))/(MAXIM(K)-MINIM(K))*100
Pt LH alegem K = numarul de bare care formeaza un interval pe care pretul curent este maxim. Deoarece pretul formeaza Lower High, in maximul precedent stochasticul este cel mult maxim si am obtinut o divergenta.
Daca pe stochastic pot contrui mereu o divergenta ascunsa sunt sigur ca si pe ceilalti indicatori se poate face la fel deoarece toti sunt calculati pt un interval care poate fi facut suficient de mic incat sa nu includa precedentul minim/maxim.
-
1
-
-
Stoch arata locatia Close-ului curent relativ la intervalul high/low peste un nr de bare.
%K = ( Curent Close - LL ) / ( HH - LL ) * 100
rezulta ca Stoch=100% cand Curent Close=HH
Pt ca stoch sa arate 100% intr-un maxim al zigzagului, parametrul "%K period" trebuie sa fie egal cu numarul de bare dintre 2 varfuri zigzag.
=> Optimizare inseamna "%K period" = media segmentelor(nr de bare) min-max din zigzag
offtopic: nu mai folosesc stochasticul de cand i-am vazut formula, si a trecut mult timp de atunci.
-
1
-
-
Pornind de la premisa ca piata e in schimbare, eu as imparti datele istorice in intervale, fiecare interval cu setul lui de valori optime pt parametri si apoi as incerca sa gasesc cea mai buna potrivire intre intervalul in care sunt si cele pe care le am (sau sa localizez Time[0] intr-unul din intervalele pe care le am)
Pt ca nu am suficiente date istorice, intr-o incercare de a acoperi toate posibilitatile as continua cam cum face Tradelover si as genera date aleator cu care adaug noi mapari<interval,valori_optime> daca nu gasesc potriviri sau testez sistemul (si as continua asa pana ar iesi fum din procesor
). Si acum ramane problema de pattern-matching
-
Mai repede imi stabilesc un target la loto decat in forex
-
Maestre, o sa-ti simtim lipsa.
Sanatate si numai bine.
-
Cred ca poti sa incepi revizuirea cu corectarea conditiei:
if( ... High-High[i+1]>(percentage2*High[i+1]))
care inseamna ca High curent a crescut fata de High precedent cu cel putin 30 pips pt GBPJPY si 14 pips pt NZDUSD indiferent de TF (si este aproape constanta).
-
8,17,9 sunt parametri folositi de DiNapoli pt MACD. E o carte pusa pe forum de Fata Morgana, parca se numeste "DiNapoli Levels" in care sunt explicati parametri. O gasesti aici:
-
Eu cred ca e o performanta sa risti la fiecare tranzactie 20-30% din cont si sa rezisti 9 luni cu un singur pitstop
-
adica nu sunt buni de nimic si e doar o strategie de marketing faptul ca platforma vine cu o duzina de indicatori standard?
-
Eu n-am vazut nicaieri nici o statistica legata de indicatori. Macar una care sa spuna in p% din cazuri cand indicatorul are valoarea mai mare decat X se intampla Y. Oare de ce?
-
Avantaje pt sistemele automate:
-n-au emotii
-tranzactioneaza pt tine cand esti plecat (la bere
)Eu cred ca pt orice strategie tehnica se poate face un sistem automat. Cat timp iei doar decizii de tipul mai mic sau mai mare si elemetul de comparat e pe chart, adica informatia este deja in calculator, se poate programa si expertul nu are de ce sa dea randamente mai mici.
-
Oare daca dau bani pe FAP turbo insemna ca nu sunt in stare sa optimizez parametri unui expert si avand in vedere ca piata se schimba, peste cateva saptamani/luni o sa trebuiasca sa mai cumpar niste parametri? Oare profitul ajunge sa platesc abonamentul la setari?
2 experti care folosesc BB (si pe backtesting sunt profitabili):Vreau sa fac un experiment. Exista vr-un expert care tranzactioneaza dupa Bollinger Bands (nu conteaza cum, ideea e sa foloseasca BB)?
Nu i-am testat dar am mai multa incredere in ei decat in FAP pt ca pot sa ma uit in surse (eventual sa le modific), iar daca nu inteleg "cea vrut sa spuna autorul" ma abtin sa-i folosesc
-
Am aruncat o privire pe lista cu erori si vad ca in general se impart in 3 categorii: 1)cele care se rezolva cu RefreshRates(); 2)All attempts to trade must be stopped; 3)the program logic must be changed
Eu am avut ERR_INVALID_PRICE in tester pt ca am downloadat date cu 5 zecimale la un broker care folosea 4.
-
Ca sa simplific putin ce am inteles (si sa exemplific cu un subcaz) daca ai o strategie care se bazeaza pe 2 paternuri cu acelasi RR, unul cu profitabilitate 60% si celalalt cu 75%, dupa mine are sens sa maresti riscul cand gasesti paternul cu 75%.
Dar in loc sa generezi puncte de intrare random n-ar fi mai bine de calculat pentru punctele care iti asigura un RR minim? Pt un RR fix punctele astea sunt fixe pe history si pot fi considerate o constanta a graficului.
Nu stiu de ce dar mai dus cu gandul la Fourier si ma intreb daca se poate scoate amprenta unui patern cu o tranformata Fourier.
PS. Oltciter are dreptate, am vazut postul mai demult dar n-am reusit sa trec de al doilea paragraf.
-
Este pe aici pe forum un indicator care face un calcul statistic (cam grosolan) pt fibo. Rezultatul e ca in 40% din cazuri pretul se duce in 100% fibo expansion dupa un retrace de 50-80%. Pt nivelele 61 si 78 procentul e cam acelasi ... in schimb sunt mult mai putine intrariApropo, exista statistici care arata care este preferinta traderilor din lumea asta (sau macar local) : medii mobile, Fibo, Elliot, zig-zag, linii de trend/suport/rezistenta, etc, etc... ?
Exista statistici (sau backtest) de reusita pentru sistemele bazate pe Fibo/Elliot ?
-
Cateva linii de cod in plus la indicatorul lui Oltciter si ai histograma in 2 culori.
-
Am atasat un indicator care pune pe chart fibo retracement dupa ce pretul se retrage la cel putin 50%. Apoi numara de cate ori ajunge la fibo expansion 100% (intrari profitabile) si de cate ori se duce in 100% retracement (intrari neprofitabile). Pe H1, procentul este in jur de 40% pt mai multe perechi.
La 40% tranzactii profitabile, pt ca RR este cel putin 1:2 (SL este cel mult 50% din expansion), am zis sa fac si un expert:
N-am obtinut profit decat pe perechile cu JPY in ultimul an.
Pe termen lung (am testat pe 10 ani) ajungi la zero sigur.
-
Mi se pare ca nu merge decat la brokeri cu 4 zecimale... n-am testat dar cred ca e o problema la pip/10.
Expertii publici de pe vamist
în MQL
Postat
Care e 'termenul de valabilitate' in nr de bare pt informatia data de functia asta?