[hop si eu...... incepator]

@gigi : unii dintre cei care "se presupune ca stiu mai bine" considera ca in trading timpul nu are nici o semnificatie .Si ca singurul lucru care intr-adevar conteaza este volumul(numarul?) tranzactiilor si efectul acestora asupra pretului. Asa incat in loc sa foloseasca scari neliniare de timp , ei folosesc "time independent" charts . Tick, volume, range,renko ... etc.

O schimbarte de perspectiva ce poate fi folositoare...

 

@d3cimus : multzumesc , si "sa fie !"

[hop si eu...... incepator]

@d3cimus "Tranzactionarea pe forex o vad ca o stiinta exacta. Nu o arta, nici o experienta extrasenzoriala."

Daca o vezi asa , ar trebui sa te indrepti catre tradingul automat . Desi marea (imensa?) majoritate a traderilor persoane fizice resping ideea ( unii argumentand prin lipsa unor experiente personale placute, altii prin lipsa "credintei" ( "Io nu cred in prostii de astea ! Dixit!)) , marii traderi institutionali o folosesc intensiv . Sunt unele domenii (cum ar fi arbitrajul) unde nici nu se poate tranzaction manual .Dezavantajul tradingului automat este ca impune resurse hard, soft si umane importante ( foarte probabil, ne-la indemana unui incepator) . In plus, renuntarea la serviciilor (de nepretuit!) ale creierului uman , limiteaza sensibil castigul mediu posibil. Ar fi de ales intre un casig (foarte-destul de - probabil) mic-mediu si un castig ( cat de probabil depinde de talent si experienta) mediu- mare .

Daca esti nemultumit de indicatori , exista si posibilitatea de a renunta la ei ! Joe Ross (de ex...) este promotorul conceptului de "trading naked" ( utilizeaza doar miscarea pretului).

Exista voci autorizate care recunosc din tot "techical trading-ul" doar raportul intre volume si miscarea pretului (considerand, corect cred eu, ca piata este manipulata). Plecand de la ideea ca cine e destept (si are cu ce!) poate produce miscari semnificative de pret folosind volume mici ,pentru a profita de anumite nivele de pret unde intra cu volume importante . Autorii conceptului studiaza directia unde se duc "smart money" si recomanda traderilor mici sa mearga cu ei ( nu e vb de trend al pretului , ci de directie a volumului) .

O cale intermediara ar fi (asa cum ai intuit corect) folosirea unor combinatii inedite de indicatori si optimizarea lor ulterioara . Aici te poate ajuta conceptul CASB ( computer assisted strategy building). O incercare (foarte modesta !) in acest sens o reprezint FSB (forex strategy builder) .( FSB-ul e slab deoarece foloseste metoda "Throwing spaghetti on the wall " , adica incearca orbeste niste combinatii de indicatori clasici poate iese ceva. Dar nu este singura cale de abordare a ideii.)

Daca niciuna dintre variantele de mai sus nu te multumeste , singura cale cvasiunanim recunoscuta de a face bani din trading este invatarea/exersarea notiunilor clasice (trend, congestie, suport rezistenta, etc, etc), combinarea lor cu cativa indicatori la fel de clasici (stochastic, keltner si cateva MA)+notiuni fundamentale de MM+ talent +cativa ani+ mult suport psihologic + ceva (ar putea fi chiar destul de multi ...) bani de pierdut . Dar asta inseamna deja arta...

[Mechanical trading]

Offtopic

 

doua siruri binare generate aleator au doar 25% momente de "sincronizare".

 

tareeee... o trec la bancuri specilizate. Am trimis-o si la vreo doi prieteni programatori/matematicieni, ce mai, veselie generala... Faza e ca unu dintre ei nu s-a prins ca e gluma, si imi scrie inapoi "băh, ce e cu tine? te-ai damblagit la batrânețe?" si am trimis raspunsul lui celorlalti, si acuma pe mess toti fac misto de tipul ala, haha...

 

Nu te radea prea tare , ca pe unele forumuri de forex ( sorry!) chestia asta chiar se discuta (prin 2008) la modul serios !! ( forexfactory...cred ).

Oricum , ma bucur ca macar glumitza asta a mai animat topicul . ( daca 49$/ luna nu inseamna nimic pentru unii...)

[Mechanical trading]

Re experiente personale / sec / rosu : Montepulciano D`Abruzzo = 6,99 lei/sticla 750 ml ...Metro/Real (oferta pt romani patrioti...) Zeiss !

[Mechanical trading]

Ca tot veni vorba despre intrari aleatorii : printre traderi circula doua opinii despre probabilitatea ca un entry aleator sa fie "corect" (adica sa coincida cu sensul in care s-a miscat piata)

Opinia conforma cu " bunul simt comun" spune ca probabilitatea este de 50%.

Opinia "carcotasilor matematici " spune ca probabilitatea este de 25 % ! (ambele opinii accepta ipotezele ca piata se misca aleator =ceea ce este iar discutabil, dar nu intram in detalii, si ca intrarea se face "dand cu banul").

Despre prima varianta nu e prea mult de spus. A doua pleaca de la ideea ca doua siruri binare generate aleator au doar 25% momente de "sincronizare". Sau mai concret :

Daca o strategie ia NUMAI decizii de Buy ( sau NUMAI decizii de Sell) ea va "avea dreptate" in 50% din cazuri . Nu ar fi normal ca , daca deciziile buy si sell alterneaza aleator , procentul sa fie acelasi!

Sau : 0.5 x 0.5 = 0.25 ( unde 0.5 este probabilitatea ca ordinul sa fie Buy , si 0.5 este probabilitatea ca piata sa creasca ).

Daca varianta cu 50% ar fi cea corecta , se justifica utilizarea ei ca regula de entry in proiectul de optimizare a exiturilor . Daca vb de 25 % , nu se mai justifica , deoarece este putin probabil ca dintr-o strategie cu 25 % intrari "corecte" sa faci una castigatoare doar prin TS si MM .

Opinii ? Demonstratii? Dovezi ?

[Mechanical trading]

pai la intrari aleatoare, rezultatele vor tinde spre fifty / fifty;

din pacate, in realitare, va fi fifty one pentru "EI", datorita spredului

 

Nope! tocmai asta e jmecheria ! Daca ar fi 50/50 nu si-ar mai bate capul nimeni cu trailing stopuri, money management , martingale si alte alea . Reiau ideea de baza : limitarea pierderilor si maximizarea castigului . Sunt o gramada de opinii prin carti,forumuri si lucrari de doctorat care zic ca in trading importanta este gestionarea exitului (altii zic ca entry-ul e important si restul zic ca ambele sunt importante, da parca exitul un pic mai mult). Sunt destule exemple strategii castigatoare bazate pe intrari aleatoare . Dar toate se bazeaza pe MM si decizii de exit discretionare (umane) . Ceea ce propun eu este o metoda (adaptativa daca se poate) de detectare a caracteristicilor dinamice ale unei piete .Si aplicarea ei (a metodei) pentru orice strategie de entry . Acea setate manuala a ATM-ului , de care ziceam mai sus sa se faca FUNDAMENTAT statistico/matematic si nu la inspiratia traderului . Si in plus AUTOMAT ( sa nu uitam ca discutam de trading automat, sau semiautomat, in acceptiune descrisa anterior )

Pe de alta parte , problema entry-ul de adoptat poate fi o tema de discutie in cadrul colectivului de cercetare . Mai ales din pdv al eficientei . Procesul de testare/ optimizare a unui expert cu 10-15 parametri optimizabili nu e chiar o joaca ( mai ales pe un chart cu 300-400.000 de bare ). Intrebarea ar putea fi : se justifica consumul de resurse pentru varianta "random" sau se prefera de la inceput un entry standardizat simplu (2 SMA cross, de ex), sau chiar un entry mai elaborat (situatie in care caracterul "universal" al metodei ar avea de suferit).

Pana la urma , chiar daca unii participanti nu vor dori sa mearga mai departe cu cercetarea , chiar dobandire moka a unui expert care ii costa pe altii 49 usd/luna ar putea fi o motivatie suficienta.

Re : 51/49 = nu e chiar asa. Daca topicul asta va prinde vreodata cheag , pot sa iti arat destule Equity curves pozitive obtinute cu entry quasialeator sau cu conditii de entry simple , chiar in conditiile propuse (4 usd/tranzactie/minilot pierdere automata)

[Mechanical trading]

nu ai spus nimic de cum, in functie de ce se fac intrarile ...

 

P.S. cine are expertu? ibfx?

 

Am spus ceva : intrari aleatoare ca sens , cel mai bine " always in market" . tradelover avea ceva idei despre cum se poate face asta in mql . Platforma in discutie e NinjaTrader , dar nu are modul de optimizare/automatizare trading , deci nici limbaj dedicat. Este o aplicatie optionala (49 usd/luna) tip black-box . Se adauga pe DOM . Eu folosesc platforma pentru scalping de futures cand nu prea am bani deoarece foloseste marje mici . De acolo am luat ideea , am scris-o in EL si o testez pe TS si Multicharts ( am mai scris de ce : optimizare multiprocesor // merge mult mai repede).

In cazul de fata expertul ar trebui scris in mql . Se poate optimiza ca atare pe MT4 / MT5 de catre cine are timp si poate, sau cunvertit in EL , de mine , folosind sculele de care am mai scris. Ar fi si o comparatie interesanta intre rezultatele obtinute prin diverse tehnici de testare/optimizare .

[Mechanical trading]

Va propun sa verificam impreuna una dintre cele mai vechi idei de trading . Demersul nu este pur academic , deoarece sunt ceva semne ca in noua conjuctura IT ceva, ceva s-ar putea scoate de aici.

Punctul de plecare il constituie constatarea ca singurul lucru care se poate spune cu certitudine despre o piata este ca "se misca" . De ce, cum ,cand ,cat etc sunt deja probleme complicate. Retinem ca piata se misca, deci pretul creste si scade , cu sau fara o regula cunoscuta . Ideea imediata a fost de a profita de miscarile "bune" (in sensul ordinului deschis) si de a limita efectele miscarilor rele. De aici TP si SL .

Pasul 1 in dezvoltarea conceptului a fost trailing stopul .

Pasul 2 este un TS ceva mai elaborat (" Ex BUY : fixez SL = -20 ; daca ajunge la +10 , mut stopul cu 20 in urma, deci la -10, si apoi din 3 in 3 tick mut stopul pana la +19; cand ajunge la +19 mut stopul cu 14 in urma (deci la +5) , si apoi din 2 in tick mut stopul pana ajunge pretul la +27 , cand mut stopul cu 7 in urma (deci la +20) , si apoi din tick in tick pana se inchide .

Deci este vb despre un expert cu 10 parametri optimizabili : SL ( in ex 20) , TP1(PRAG 1 = 10 IN EX), TP2(19), TP3(27), SL1 (20), SL2(14),SL3(7) , F1(3),F2(2),F(3) ,intervalul de actualizare a SL intermediare.

Pasul 3 il constituie schimbarea modului de abordare ( un fel de MM mai primitiv, destul de des folosit de traderi, dar rareori bine fundamentat matematic) Ex : "Io intru cu 6 loturi , pun SL la -20 , inchid 3 loturi daca prind +6, mai inchid 2 la +11 , si pe ultimul il las sa curga..." . Deci ar fi vb de un expert avand ca params optimizabili : SL,Q1,Q2,Q3 (CANTITATILE)TP1,TP2,TP3 (pragurile), SL3, si F3 . Cam 9...

Pasul 4 ar fi combinarea celor doua metode . Daca presupunem Nmax=3 (numarul maxim de fractiuni folosit ; propun 3 deoarece nu sunt multi cei care practica scaling out pe intrari de 50 loturi) , parametrii optimizabili ar fi : N ,SL, Q1,Q2,Q3,TP1,TP2,TP3,SL1,SL2,SL3,F1,F2,F3 .

Pana acum nimic nou . Exista o platforma ( inca nu stiu daca am voie sa zic pe forum cum se cheama...deh! exces de corectitudine...) care ofera ca optiune exact o chestie ca asta . Este un fel de trading semiautomat : traderul seteaza ATM-ul (asa se cheama) la valorile pe care le considera potrivite ( evident, nu toate optiunile sunt obligatorii) , intra in trade cand crede el ca e bine iar platforma (fara gres!) plimba stopurile, inchide partial , etc pana la victoria finala .

Partea frustranta este ca platforma nu ofera si posibilitatea de backtesting/optimizare asa incat mereu ramai cu suspiciunea ca daca setai altfel ATM-ul castigul era mai mare.

Ideea este de a afla deca exista o combinatie a celor TZ parameri astfel incat rezultatul sa fie pozitiv INDIFERENT de entry . Asata nu inseamna ca ar trebui folosit live chiar cu random entry , ci ar fi un semn ca daca "merge" pe random entry cu atat nai mult ar trebui sa mearga cu o regula de entry "mai desteapta".Pentru a afla chestia asta ar trebui scris un expert care sa cuprinda conditiile de mai ( si altele daca sunt propuneri constructive) si optimizat in niste conditii standardizate, de care mai multa lume ,prin metode si pe platforme diferite daca se poate .

Pentru testare propun EURUSD , TF=1min, intervalul de testare = 1 an ( vedem mai incolo cum il impartim intre backtesting si forward testing ), o pierdere automata de 4 usd/ tranzactie /mini-lot(care sa acopere spreadul si slippage-ul pentru fiecare mini-lot folosit ), si Entry aleator ca sens , dupa o metoda pe care o vom agreea .

Pentru a nu se ivi vreun distins forumist care sa inceapa cu clasicul " hai, bah ! ce , ne iei de prosti, sa muncim noi pentru tine(?) , sa iti facem curu` mare " ( asta in conditiile in care toata viata au umblat cu ciupeala pe forumuri dupa indicatori, experti, sisteme si alte chestii moka...) precizez ca eu am o astfel de strategie scrisa in EasyLanguage , pe care o testez de ceva vreme cu rezultate interesante , dar sunt interesat si de o comparatie intre diverse sisteme de testare /optimizare cat si de o dezvoltare ulterioara a ideii.

de ex : pasul 5 :Adaptarea pragurilor /stopurilor etc la volatilitatea pietei ( "indexarea" lor cu ATR de ex ?) Asta ar introduce noi parametri optimizabili ...

pas 6 - 252 : optimizarea intervalului orar in functie de instrument, eliminarea parametrilor neesentiali in vederea limitarii supraoptimizarii ,etc, etc....

Daca ideea trezeste interes pot reveni cu formulari mai "stiintifice' , Daca nu, nu...

[Despre experti]

Bun.Da Bine.OK...A discuta in contradictoriu (mai aleas pe probleme generale) este rareori productiv . Cand "partile" mai si spun ( in mare) , cam acelasi lucru , e doar un jenant exercitiu de aratat muschii . E randul meu sa spun "pas" . Cu regretul ca pe forumurile romanesti, replicile capata prea repede un caracter de "atac la persoana".

In speranta unor discutii intr-adevar utile , voi initia un topic nou , cu o idee clara de trading si o propunere de abordare foarte concreta . Sa vedem daca se schimba ceva .

[Despre experti]

despre subcapitalizare, un mit care există doar in rândul loserilor....

 

in forex se pot face bani pornind de la un dolar.

 

Ha ! romanii nu sau nascut poeti ci s-au nascut polemisti ...

E ciudat ca desi citezi din tine insuti , concluziile sunt diferite (radical) .

Ex: Citat din postul recomandat : " Un trader care vrea să supravieţuiască şi să prospere trebuie să poată să îşi ţină sub control pierderile. Asta se poate face NUMAI riscând de fiecare dată doar o parte infimă a contului (vezi capitolul al 10-lea, "Managementul Riscului"). Dacă vrei să fi un trader bun, acordă-ţi mulţi ani în care să înveţi să tranzacţionezi. Nu pleca la drum cu un cont mai mare de 20000 de dolari, şi nu risca mai mult de 2 la sută din equity la fiecare tranzacţie individuală. Învaţă din greşeli pe un cont mic, care sunt ieftine. Greşelile pe conturi mari sunt mult mai scumpe."

Perfect adevarat ! ( retinem 2 cifre : 20.000 usd si 2%)

Dar cum se impaca asta cu cealalta afirmatie : "in forex se pot face bani pornind de la un dolar" ??

Ia calculeaza tu cam in cat timp ajunge un trader destept si talentat , care are o rata de succes de 66% (desi nu stiu cum ai putea sa ajungi la o asa rata fara sa fi tranzactiona cu bani reali un timp consistent inainte), face 3 tranzactii pe zi , pleaca de la 1 dolar (hai 10 , treaca de la mine !) , capitalizeaza toti banii castigati (deci isi acopera cheltuielile legate de trading si macar partial cele legate de supravietuire din alte surse ) si respecta conditiile din primul citat (mai ales aia cu 2%) , sa ajunga sa castige macar 1000 usd/luna .

Si dupa aia refa calculul cu 10.000 capital de start .

Dupa parerea mea 10.000 este o capitalizare corecta pentru forex (chiar daca tu il definesti ca fiind un cont mic) iar 1 (sau 10 , sau 100 ...) este o subcapitalizare .

 

Referitor la mituri : mitul gospodinei sau a somerului care descopera forexul din reclama de la YM , ciupeste 100 parai de la cosnita si prin talent (?) si fara nici o scoala ajunge rentier la 30 ani , mi se pare mult mai periculos . Mai ales pentru ca a fost creat si intretinut intentionat pentru atragerea credulilor .

[Despre experti]

@wallye : ". In trading nu ai nevoie de bani ( cum am mai zis acestia vor veni singuri, dupa ) ai nevoie de timp si talent ( observati ca am pus intai timpul ) "

 

Nu te supara pe mine ca tot insist , dar pari plin de bune intentii. Afirmatia de mai sus este complet gresita si mai ales periculoasa . Tradingul este o MESERIE , poate cea mai dura si mai stresanta. Pentru a deveni trader de succes ("trading for living " iti spune cava ?) ai nevoie in primul rand de EDUCATIE ! Si asta (daca e de calitate, si nu gunoi promotional)costa MULT . ( un seminar cat de cat poate costa 2-3000 usd. Sunt specialisti recunoscuti care te taxeaza cu 300 usd pe ora pentru a functiona ca "personal coach" ).Nu zic ca asta e singura cale (nici eu nu am fost la seminarii in Florida si nici nu am avut un antrenor personal...nu ca nu mi-ar fi placut...) Dar invatand pe "furate" de pe net , din forumuri pierzi enorm de mult timp. Iar daca ai sentimentul fals ca "te pricepi" sau ca "am gasit un expert traznet" si intri pe real money , te-ai ars ! Plus baza materiala , plus capital de start (imensa majoritare a traderilor amatori se descursa foarte greu sau esueaza deoarece sunt SUBCAPITALIZATI ). Povestea cu "timp si talent" poate merge la poker dar nu in trading .

Gata cu sfaturile ! Multumesc pt atentie

[Despre experti]

@tradelover : lol ! graba strica treaba...si logica .Iar ironia este buna daca nu e prea ieftina . Incerc sa fac putina ordine , desi intuiesc ca este inutil.

1. "(doi ani de trading? eu cred ca nu ai pus un bet pe real in viata ta, ori daca ai pus, atunci ai pierdut, haha, dar asta e doar parerea mea meschina)"

Daca citeai macar ce scrie sub nick-ul meu vedeai ca am (cel putin) 5 ani de trading live . Din care 2 ( la inceput) pe MT (inca din faza de mql 3) . Cred ca mai am si acum ceva maruntis in niste conturi la Alpari. Iar despre LazyPawn, Nina, BunnyGirl si alte celebritati ale forumurilor vremii stiu tot de pe atunci (2004-2007).

2." În limbajul "ţărănesc" folosit de noi ăştia mai incepatori, acele "proprietati unice ale fiecarei perechi" se numesc "curve fitting".

Ironie modesta si inutila . Nu am desconsiderat pe nimeni in (putinele) mele posturi . Pentru mine random beting inseamna intrari aleatoare si determinarea unui algoritm de iesire (SL,TP ,TS, nr de contracte/loturi , etc) care , in functie de specificitatea pietei respective (volatilitate, ore specifice de tranzactionare, volume etc) sa aduca profit . In aceasta situatie testarea pe o serie de date fictiva este inutila. Am cateva variante care (de ex !) pot face profitabil orice sistem "2 MA crossing" cu TF=1 min pe 2-3 ani de date istorice . Capacitatea de a face profit si in viitor e alta problema...dar nu descoperirea panaceului universal este scopul unor astfel de studii.

3. "Ori la tine, cand merge optimizerul tău NASA, toate cele 16 procesoare sunt folosite la maxim si ferestrele sunt ingheţate şi nu mai poţi face nimic? stai si te uiti la ele, sau cum? numeri procesoarele să vezi câte s-au ars, mai pui câte un pic de apă pe ele sa se răceasca... ori poate din cand in cand testerul tau iti mai da cate un mesaj "Eroare: apă la microprocesor, se recomandă oprirea sistemului câteva minute pentru uscare" cum făcea un virus prin '85-'86.

Chiar daca ti se pare ciudat sau amuzant , chiar asa se intampla . Statia de lucru de care pomeneam este dedicata acestui tip de activitati ( nu ingheata chiar de tot dar deschide alt task doar cand prinde "o gaura") . Si iarasi DA , pun apa pe procesoare deoarece sunt racite cu lichid , iar din cand in cand ma mai si uit la temperatura procesoarelor ( cu Everest-ul). Dar nu e un moft. Daca puteam sa fac aceeasi treaba cu un laptop o faceam cu mare placere.

4. " Care sunt acele multe alte platforme? Poti sa dai o lista, inainte de a ma acuza pe mine ca vorbesc despre experti pt trading real, dar nu spun cum trebuie sa arate? (by the way, am spus, dar tu nu ai citit, se pare. Ori voiai sa dau si cod sursă?)"

Nu vroiam cod sursa . Dar putina logica nu strica. Tu reclamai ca in tradingul real exista o gramada de mizerii ( slippage , spread variabil, freezing, etc,etc) care in general nu sunt luate in calcul pe durata backtestingului, deci rezultatele nu sunt credibile . Intrebarea mea era cum ar trebui sa arate un expert care sa tina cont de toate alea rele (pentru a face rezultatele credibile si utilizabile)Sau mai general : se poate scrie un expert care sa tina cont ? Parerea mea era ca in cazul MT , nu se poate .

Referitor la platforme , iata 2 : TradeStation si Multicharts .

5. " Si mai stiu inca vreo 4 platforme DEDICATE tradingului, care fac asta (multiprocesare pe mai multe core-uri)" . Ti-as fi recunoscator daca mi-ai spune si mie care sunt alea . As face o importanta economie de bani .Problema cu platformele este ca pentru trading /charts, indicatori etc nu iti trebuie prea multa putere de calcul . Asa incat pentru cativa ciudati care vor sa faca cercetare nu merita sa isi complice lucrurile. Referitor la MT5 recunosc ca nu stiu prea multe , dar marturisesc ca nu intentionez sa migrez pe ea .

6. " DA. PRACTIC DA, NEG UTILITATEA PREDICTIVĂ A TUTUROR, nu a "celor mai multi", ci a TUTUROR expertilor pe care i-am văzut vreodata in viaţa mea."

""Pe copacul meu scrie asa: o strategie de trading corect gandita , testata si optimizata poate fi profitabila intr-o masura indestulatoare ,in viitor, pe durata ei de viata."

Păi nu ţi-am zis? Pe copacul meu scrie la fel, si am afirmat-o repetat in trecut, precum si in posturile de mai sus. Lătrăm la acelasi copac, dar tu ţii morţiş să afirmi că latri singur "

 

Aici chiar s-a rupt filmul : Ori esti de acord ca o strategie( zi-i expert daca iti este mai comod), "poate fi profitabila...in viitor" , ori negi utilitatea predictiva a TUTUROR expertilor !!

 

Eu am spus ca tradingul automat functioneaza in cazul meu ( adica o parte semnificativa din veniturile mele provine din cateva strategii/experti care ruleaza de capul lor pe un PC mai slabut, dar silentios , 24/24 7/7). Aceste strategii/experti au fost gandite ,testate si optimizate de mine , conform principiilor din cartea de care aminteam si cu instrumentele mai sus pomenite . Una dintre strategii ruleaza pe GBPUSD (range bars) .

Punctul tau de vedere nu imi este clar. Crezi/nu crezi , aplici in real money/ nu aplici , tradingul automat ... Dar marturisesc politicos ca nici nu ma tulbura prea tare.

 

Pentru a reveni la intrebarea lui wallye , raspunsul meu este ca tradingul automat are viitor (de fapt are si un prezent remarcabil, multe dintre piete (mai ales din forex) fiind deja "computer saturated" ) dar ca este o cale scumpa si dificila , pe care s-au afirmat in general investitorii institutionali , care dispun de resurse umane si materiale impresionante.

Pentru rotunjirea veniturilor , tradingul discretionar bazat pe principiile traditionale si pe abilitatile de neegalat ale creierului uman , pare a fi o cale mai ieftina si mai usoara. Daca ai si putin talent , e si mai bine .

[Despre experti]

@ tradelover : sunt o gramada de probleme ridicate de tine , dar ma voi concentra pe topic ( are rost sa invat mql ca sa imi verific ideile prin back/forward test ?), cu scurte referiri la celelalte .

1. Market aleator : este un nonsens (fiecare piata are propria personalitate ; nici o strategie/expert nu va merge la fel pe toate pietele; nici maca pe doua inalt corelate.Sunt platforme care ofera aceasta facilitate , doar pentru exersarea platformei si a functiilor de baza.( V. NinjaTrader ).

2. Vanzatorii de history data=excroci ; fals (din experienta proprie , date cumparate de la dealeri diferiti= foarte asemanatoare (cateodata identice) . Intrebarea adevarata este daca chiar ai nevoie de asa ceva ( tick data pentru 4-5 ani / 10 instrumente).

3 . Diferente enorme intre conditiile de trading pe durata backtestului si cele din real. Este intradevar o problema importanta ( dar nu vitala !) . Nu vreau sa fiu antipatic, sau sa dau impresia ca vreau sa "snobez" pe restul colegilor de suferinta , dar realmente intelepciunea populara care spune ca , de cele mai multe ori ce e gratis sau prea ieftin nu e si prea bun functioneaza si in cazul platformelor . MT are meritul de a fi gratis , de a fi o platforma adoptata de multi brokeri ce ofera marje de 1/100 sau 1/400 (poti sa fii trader cu 300 usd), si de a fi foarte bogata in indicatori experti,forumuri etc gratis .Dar cam atat.Nu e doar parerea mea (desi am folosit-o vreo 2 ani). Te rog sa ma crezi ca pe platforma pe care o folosesc pentru forex (nu dau nume ca iar se gaseste careva sa ma acuze de practici comerciale incorecte) nu exista nici freezing nici requote (Doamne fereste!) sau alte golanii de acest tip. Se mai intzeapa la news-uri importante cateva secunde , dar face parte din practica uzuala de a exclude stirile "clasice" cu periodicitate cunoscuta , din backtest . In plus , sunt multe platforme care iti permit sa fixezi slippage-ul si spread-ul la cat vrei (uzual acoperitor ) pe durata backtestului . Evident ca cele doua tipuri de reactie la entry/exit (backtest sau real) nu vor fi niciodata identice, dar pot fi reduse pana la dimensiuni acceptabile .

4.Hai sa venim la copacul in discutie : necesitatea de a scrie experti .Aici stropim copaci diferiti !

Tu zici : "Eu practic, din miile de experti pe care i-am vazut pe web, inclusiv pe vamist, nu am vazut niciunul, dar NICIUNUL, care sa ia in consideratie toate aceste aspecte. Oamenii fac experti in care pun cateva conditii, optimizează parametrii cu ST, si cand aparent expertul face profit, gata, cu el pe web, ori si mai rau, direct pe trading real. Peste cateva saptamani te stergi cu el la cur " . Practici negi utilitatea predictiva a imensei majoritati a expertilor intalniti ( si implicit si a celor viitori , cu exceptia celor "facuti pentru piata reala" -fara a preciza cam cum ar arata un expert care sa tina cont de toate nenorocirile pe care le intalnesti in real trading). Pot fi de acord cu tine , daca te referi la "experti" (adica strategii de trading automat destinate si testate/optimizate pe MT). Daca mai citesti odata citatul din postul meu precedent, vei vedea ca esti exact in situatia descrisa .

Pe copacul meu scrie asa : o strategie de trading corect gandita , testata si optimizata poate fi profitabila intr-o masura indestulatoare ,in viitor, pe durata ei de viata.

Chiar daca nu ma crezi , problema cea mai importanta a backtestingului este supraoptimizarea si overfittingul ( nu sunt identice !) . Asta este si motivul pentru care o gramada de incercari vizand utilizarea metodelor de pattern recognition si retelele neuronale in trading ,au esuat.

Pentru a nu fi acuzat de ipocrizie , voi descrie scurtissim ce fac eu cu o idee de trading .

1. dau ideeii o expresie formala (schema logica , lista de conditii de entry/exit)

2. aleg un TF si un interval de testare cat mai corect (ce inseamna asta , cel putin pt inceput, scrie in carte/ carti) . NB : incep cu un instrument care ma aranjeaza si pe care am dezvoltat ideea initiala . Din experienta mea nu am gasit strategii de scalping (asta nu inseamna ca altii mai destepti nu pot gasi), asa incat folosesc TF-uri din gama 12 min 240 min si durate de testare de minim 3 ani.

3. Scriu strategia in limbajul adecvat platformei folosite . In general caut ca strategia sa nu aiba mai mult de 6-10 parametri optimizabili (sunt o gramada de motive si pt asta).

4."Bag" codul intr-un modul de optimizare (soft specializat/ cumparat) . De la inceput precizez ca modulul in cauza utilizeaza un algoritm de optimizare genetica ( o alta gramada de teorie si cu asta; ideea este de a nu folosi optimizarea bruta , care pt 8 param x 10 pasi fiecare duce la un numar astronomic de rulari , care pt charturi de 3-4 ani pun jos orice scula accesibila ; in plus ofera si un maxim absolut, ceea ce e de evitat). Modulul permite o multime de optiuni, dintre care 2 sunt vitale : criteriul de optimizare si raportul back/forward . Adica , din intervalul de analiza foloseste numai 2 ani pt backtest, iar cu setul de param obtinut merge inca un an pe date necunoscute . Criteriile de optimizare pot fi 10 ( ex: net profit, net profit/max ddrown,profitx winners/max deviation,expectancy (van Tharp) ,etc,etc . O functie speciala este StressTest-ul ( adice verifica cat de mare este sensibilitatea strategiei la variatii ale paramerilor . SAMD...

5. Rulez modulul de optimizare pe o platforma care indeplineste 2 conditii : a. accepta limbajul folosit pana acum ; b. permite lucrul multiprocesor ( daca vei rula backtesterul propriu al MT sau a altor platforme , si vei analiza cu Task Managerul vei avea surpriza sa constati ca doar 7-8 % din CPU este incarcat...restul sta degeaba sa iti permita sa faci altceva in timpul optimizarii )

Eu stiu o singura platforma pe lumea asta care a fost gandita sa lucreze multiprocesor . In cazul meu folosesc o statie de lucru special proiectata pt asa ceva ( 16 cores , descrisa intr-un alt post, pe undeva). Asta imi permite sa scurtez timpul de lucru de ~ 13 ori fata de un PC obisnuit .

6. Dupa cateva ore de (uneori zile) de mestecat si facut caldura obtin intre 6000 si 48000 (sau uneori mai multe) seturi de parametri ordonati dupa criteriul selectat . Pot optine chartul si toate datele fiecaruia , ca si o multime de statistici. NB : nr se seturi depinde de parametrii folositi in optimizare(dim populatiei,nr generatii, etc) si reprezinta doar o mica fractiune din toate combinatiile posibile, si anume cele care satisfac cel mai bine criteriile de performanta folosite .

7. Greul abia acum incepe : evaluarea dupa criterii riguroase a probabilitatii ca strategia sa functioneze in viitor , setul de parametri de folosit , intervalul pina la viitoarea optimizare , definirea gamei specifice de pierdere/ castg ( fixarea criteriilor dupa care se decide "iesirea din functiune" a strategiei) . Toate astea (si multe altele) se fac cu un alt program specializat /cumparat . Modul cum functioneaza respectivul soft (care este in principal un modul de forward testing sofisticat) este destul de complicat , iar ora inaintata .

In principiu necesita un volum de calcule si mai mare , iar platforma multiprocesor pentru aceasta faza inca nu este...dar va fi in cateva luni.

Ce se obtine in final ? Un set de informatii care indica creatorului daca merita sa incerce in demo/real strategia respectiva (NB : diferenta intre demo si real practic nu exista ; exista ceva diferenta intre forward test pe date istorice si forward test pe date reale, dar in cont demo).

Pentru o mai mare probabilitate de obtinere a profitului in viitor se testeaza strategia pe inca 2-3 piete cat mai necorelate (adica tot procesul de mai sus) . Este de asteptat ca seturile de parametri sa fie diferite de la o piata la alta , dar ideea ar trebui sa mearge pe cat mai multe piete.Daca e buna...

Ideea de baza este ca daca o strategie de trading a trecut toate aceste nenumarate teste , ea chiar va aduce bani in real trading . Si chiar asa se intampla ! Dar ,asa cum am mai scris pe undeva , daca gasesc una exploatabila comercial la 6 luni , m-am scos ! Si , tot cum am mai scris, un avantaj imens este ca intre timp pot elimina multe idei "geniale" , dar neconfirmabile in practica .

Dupa cum este normal, nu sunt singurul utilizator al acestor module . Exista o comunitate mica dar energica care a perfectionat in ani aceste tehnici , care un timp au fost sub embargou (un mare fond de investitii a avut exclusivitatea lor timp de 2 ani). De cateva luni au fost cumparate de catre o mare companie , care a promis ca le va include intr-o forma mai usor accesibila (si cu performante mai limitate) in noua lor platforma , fie ca pachet de baza fie ca optiune suplimentara platita. Sau nu...

Nu am nici un interes sa vand gogosi. Aceste proceduri , dublate de cunoasterea ideilor fundamentale de testare si optimizare a strategiilor , de cunoasterea caracteristilor fiecarei piete etc pot duce la obtinerea de strategii profitabile . Tradingul automat chiar exista , si poate fi folosit pentru a trai din el . Iar daca ai destui bani incat sa folosesti si softurile de optimizare a portofoliilor de strategii , chiar poti trai linistit ...

Deci wallye ar trebui sa invete cate ceva pentru a isi teste ideile ...dar nu neaparat mql...

"Strategy development and testing done incorrectly will lead to realtime trading losses."

[Despre experti]

@tradelover : voi reveni cu lamuriri ceva mai tarziu. Acum tocmai incep tradingul . Cu toata politetea cred ca o dovada de infatuare este sa dai un raspuns atat de categoric fara sa fi citit macar putin din cartea recomandata (daca este vreo cale , pot pune eu aici in pdf). Esenta raspunsului meu ar fi ca (aproape)tot ce spui tu ca Nu se poate face pe durata procesului de testare/optimizare , SE POATE , de fapt.

[Despre experti]

@tradelover : nu am spus niciodata ca backtestingul (BKT) este lipsit de importanta . Am spus doar ca bkt este "o mizerie" daca il faci pe MT . Sau altfel spus , modulul de bkt din MT este foaaaaarte prost. Testarea ideilor (strategiilor) inainte de a le pune in practica este ESENTIALA. Daca tot veni vorba despre % , eu consum 50% din timp pentru trading ( in zilele cand fac scalping) 30 % pentru dezvoltare/testare de strategii proprii si 20% pentru testarea/optimizarea strategiilor altora ( chiar daca pare curios, ei, bine, da! exista oameni care ma platesc pentru asta. NB : NU imi fac reclama deoarece nu folosesc MT(mql)!!). Iar ideea ca o strategie care a facut bani pe bkt nu va face si inviitor , este fundamental gresita (si efectul pervers al utilizarii unor instrumente gresite , gen MT). EXACT CONTRARIU este corect!

Scopul final al bkt ( si in general a studiului unei strategii) este sa arate in ce masura rezultatele din trecut pot fi considerate relevante pentru comportarea in viitor . Domeniul evaluarii si dezvoltarii strategiilor de trading este fascinant, complex si plin de capcane . Eu mi-am dedicat ultimele 18 luni acestui domeniu . Celor interesati de subiect le recomand calduros lucrarea "The Evaluation and Optimisation of Trading Strategies " by Robert Pardo.Cu permisiunea admin voi cita cateva fraze :

 

Strategy development and testing done incorrectly will lead to realtime

trading losses. Make no mistake about this consequence. As the famous

computer saying goes, “Garbage in, garbage out.” Consequently,

because of the inevitable results that follow error, poor procedure, and

shoddy craftsmanship, computer testing is best done properly or not done

at all.

Because of ignorance of proper testing procedures, some traders have

become disillusioned with the very idea of computer testing. Poor craftsmanship

in trading strategy development has even led some traders to believe

that trading strategies don’t work.

Because of ignorance and the difficulties of performing optimization

and back-testing correctly, some still believe that testing and optimization

are little more than an exercise in curve-fitting. For those of you who are

unfamiliar with these terms, don’t worry, they are all formally defined in

the appropriate chapters.

 

Din pacate ,abordarea pro a acestui aspect a tradingului , impune niste costuri deloc neglijabile (min 5000 usd in prima faza) si foaaaarte multa munca .Dar merita !

...Pe tema asta mai pot scrie fo` 50 pagini, dar nestiind da ca intereseaza pe cineva ma opresc aici ...

[Despre experti]

Nu e obligatoriu sa dureze 1 an. Dar cum zicea tradelover, nu toti oamenii se nasc programatori. Problema nu o reprezinta dificultatea( sau usurinta) de a invata MQL-ul ci scopul pentru care il inveti. Dupa cum ziceam , backtestingul pe MT este pierdere de vreme . Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la ideea de trading automat. Ci doar ca, daca te intereseaza subiectul ,ar trebui sa iti largesti putin orizontul (dincolo de MT). La un moment al carierei un trader trebuie sa opteze pentru o platforma care se potriveste stilului sau si resurselor sale . Cred ca abea atunci ar trebui sa se dedice unui limbaj . Oricum, cunostinte de programere sunt obligatorii pentru orice trader . Ramane sa decizi ce vrei sa inveti si , mai ales , cat de profund .

In alta ordine de idei : daca te intereseaza tradingul , trebuie sa constientizezi ca este necesar sa cheltuiesti / pierzi o gramajoara de bani inainte de a ajunge macar la BE . Ideea ca vei ajunge pe verde doar prin munca proprie si devotament este utopica . In lumea anglo-saxona se practica des analogia intre traderi si alte categorii de succes ( avocati, chirurgi,etc) ,prin intrebarea retorica : crezi ca poti castiga cat ei fara sa fi muncit/cheltuit cat ei ? Fa o socoteala cam cat il costa pe un tinar scoala pana ajunge chirurg de succes (mai ales in SUA ), si fii pregatit , daca doresti o cariera in trading , sa cheltuiesti cam tot atat ( si sa dureze cam tot atat). Cu conditia sa ai si ceva talent...

[Despre experti]

Nu prea te inteleg. De ce zici ca MQL nu ma ajuta? Cu ce altceva as putea face proba ?

Nust pe ce ai platit u dar eu nu cumpar nimic, nu ma inspir din ideile nimanui, asta pentru mine e doar a pune Pc-ul sa imi verifice pe trecut cate ceva mult mai repede decat as face-o eu manual.

 

Hehe! tocmai chestia asta , aparent simpla " a pune PC-ul sa imi verifice pe trecut..." e cheia problemei ! Backtestingul pe MT este o mizerie . Fa-ti o documentare pe tema asta si te vei lamuri. Daca vrei sa inveti MQL (care este un limbaj deloc pentru incepatori !) doar pentru a scrie "experti" pe care sa ii "backtestezi" , sfatul meu este nici sa nu incepi . In acel (minim) 1 an consumat cu invatarea cat de cat a MQL poti dobandi o gramada de stiita, experienta si disciplina pentru utilizarea tradingului discretionar . Testarea robustetei (capacitatii de a face profit in viitor) unor sisteme este o activitate grea si scumpa care se justifica doar daca ai de gand sa faci multi bani din asta . Pentru cateva zeci de usd pe zi (daca ai noroc !) nu se justifica efortul si cheltuiala. Parerea mea !

[Despre experti]

Chiar daca ma fac antipatic multor forumisti , decenta ma obliga sa iti amintesc ca tradingul de forex nu inseamna numai MetaTrader si implicit numai MQL .

Daca vrei sa iti testezi ideile ( backtesting/fwdtesting, etc) MT (MQL) nu te ajuta cu nimic. Eu am investit o gramada de bani numai (sau mai corect spus "in principal") pentru a afla care sunt ideile (strategiile, expertii) in care NU MERITA sa investesti timp si bani . Si , crede-ma , 90% din cele de pe "piata" sunt gunoaie . In cel mai bun caz odata la 6 luni obtin ceva cat de cat exploatabil comercial. NB : Nu ma refer , evident , la tradingul discretionar , care tine de cu totul alte lucruri .

[Random entry]

Hmm...Se pare ca intrebarea e grea. Sa formulez altfel, mai pe gustul matematicienilor :

Testez cateva sisteme de MM si gestionare a exiturilor . M-am gandit ca cel mai corect ar fi daca testez cele dinainte folosind un entry aleator . Am incercat diverse "motoare" de generate a nr aleatoare (inclusiv binare) combinate cu diverse corelatii intre nr generate si sensul/momentul intrarilor.Problema mea este ca :

- folosind acelasi TF , interval, exit conditions ,etc ,la fiecare rulare ( altfel spus cu fiecare nou set de nr aleatoare ) rezultatele sunt foarte diferite ( chiar daca lucrez cu intervale mari care genereaza 500-1500 de tranzactii , foarte simetrice buy/sell, etc)

Intrebarea este : e corect sa se intample asa ? ( sau ordinele de intrare nu sunt "suficient" de aleatoare ??)

[Random entry]

de ce iti trebuie 200 de linii de cod? exista functia mathrand() in mt4 De asemenea poti citi timpul ultimei cotatii, timpul curent din computer, etc. Directia este int(mathrand()*2), timpul ceva de genul mathabs(minutes-mathrand()*60)<=xx (unde xx este frecventa orderelor, cat de des vrei sa le pui) etc. Eu cred ca o functie care sa plaseze (sau sa nu plaseze, cum vrea muschiul ei) un order pe o directie aleatoare, cu lot fix (sau aleator) ori de cate ori o apelezi, se poate scrie in 5 linii de cod.

 

Probabil ca topica frazei nu a fost cea mai fericita. Ideea era sa NU aiba 200 linii.

[Random entry]

Poate cineva sa imi sugereze o metoda (sau un link unde pot citi) de a genera RANDOM entry orders automate ? ( cand zic random , ma gandesc la cat mai random , dar fara complicatii exagerate ...cum ar fi ceva de 200 linii de cod). Multumesc .

[Teapa sau "rara avis" ?]

@ tradelover :

Multumesc pentru analiza . Ramane de vazut daca gasesc un broker care sa accepte (ca din pdv tehnic, sigur poate) sa puna pe contul I un stop permanent la 100.000 (sau la ce valoare solicita posesorul contului) INVIZIBIL pentru utilizator .In cazul dat , M) . Asa cum ziceam mai inainte , ceva similar cu stopul pe care il pune pentru protejarea banilor proprii .

Altfel spus ,sa puna stopul beton la 100.000 in loc sa il puna la zero.

Ma interesez si va comunic !

 

PS : mai ramane de vazut cum se poate proteja ( altfel decat prin clauze contractuale) M fata de relele intentii ale I , care cand se vede ,dupa 1 an, cu contul dublat , inchide contul,ia banii si PA ! Iar saracu` M pierde 1 an de munca + 10.000 usd...

O solutie ar putea fi ca I si M sa deschida impreuna un cont de tip "Joint as Tenants-in-Common" (sau ceva similar) cu prevederi clare privind ce poate face fiecare si ce se poate face doar cu acordul ambilor parteneri .

Oricine are experienta sau info privind acest aspect , este binevenit !

[Teapa sau "rara avis" ?]

@ tradelover : nu am gasit nici o prostie (lol) asa incat multumesc pentru raspuns.

Am facut ceva sapaturi ( deh! deca baietii din grupa mare iti cer sfatul , trebuie sa faci efortul de a nu spune tampenii; care pot costa multi bani ...)

Am gasit si contactat pe M . Este un senior (~55 ani cred) cu ~ 6 ani in trading live , initial forex MetaTrader , Alpari,etc, acum trader de futures (mai ales indici, si (interesant) futures pe perechi valutare ( in special USDJPY)). S-a plictisit de "crestere organica" a conturilor, nu poate face credite pentru afacerea asta (rade banca de el daca cere bani "sa-i joace la bursa"!!)si cei 4000-5000 usd pe care ii castiga pe luna ii permit sa duca o viata onorabila dar nu poate fi vorba sa tranzactioneze portofolii de instrumente, sau sa faca un Money Management "ca la carte" (scalling in/out, etc), sau alte chestii pe care le-a invatat/expermentat. Si vrea sa se foloseasca de banii altora pentru a adauga un 0 la cifra profitului.(zice el !).

De asta a apelat la oferta in discutie pe care o considera "prea avantajoasa pt I" . Cere 67% deoarece I "nu risca absolut nimic, ceea ce este impotriva oricaror regului de business". Procentul uzual cerut de FM (10-20%) este valabil pentru pentru fondurile "normale" unde nu ai nici o GARANTIE ca nu pierzi , chiar toti banii uneori , daca fondurile falimenteaza (fraudulos sau nu). In anumite conditii este dispus sa asigure un profit minim egal cu LIBOR la 12 luni, (caz in care raportul de impartire a profitului I/M scade la 25/75 ).

Singura lui conditie este folosirea uneui broker care foloseste EasyLanguage . Recomanda ca platforma Multicharts , care permite utilizatorului sa aleaga dintre cateva zeci de brokeri si dintre vreo 5 data feederi (prefera eSignal).Nu poate lucra in conditiile din oferta cu mai mult de 5-6 conturi deoarece nu poate investi in tipul asta de afacere mai mult de 50.000 usd , pe de o parte, si uneori face scalping , ceea ce nu poate decat pe cate un cont , pe rand.Nu accepta sub nici o forma amestecul I in tradeurile sale. Pentru tranzactiile swing se teme sa nu fie copiat ,daca I vede in timp real momentul cand intra/iese. DE aceea ia masuri ca I sa nu vada decat P&L nu si DOM-ul .

 

Din afara vb, cred ca pana acum pot sa spun Investitorului :

- Cu anumite clauze contractuale ,si pentru anumite combinatii de conditii/restrictii privind modul de folosire a parolelor , riscul de a fi tepuit este mic/acceptabil.

- castigul real poate fi modest (daca M isi exerseaza talentele) NB: daca I are siguranta ca M se ocupa si de conturile altor colegi/amici , riscul de tepuire scade deoarece este f laborios de facut jonglerii cu atat de mult conturi adevarate/fictive/etc

- un demo de 2 saptamani pe un cont al M ,pentru a vedea exact ce instrumente foloseste si ce rezultate zilnice obtine , ar fi bun (daca M accepta)

 

...cam putin...Alte idei , please ?

[Teapa sau "rara avis" ?]

Din cate am inteles pana acum singura vulnerabilitate a ofertei ar fi depasirea pierderii asumate de catre M ( in mod intentionat, pentru a plimba banii prin diverse conturi astfel incat sa ajunga o parte la el ; o parte sensibil mai mare decat pierderea lui ; in exemplul folosit, Managerul golan ar trebui ca in prima zi sa piarda intentionat min 30.000 astfel incat sa ii ramana si lui un castig de 10.000-diverse cheltuieli legate de aranjamentele oneroase ).

In plus M ar trebui sa fie destul de tare`n pix incat sa tepuiasca un cunoscut cu cateva zeci de mii de parai , fara teama de consecintele juridice/contondente.

Strict tehnic vorbind , ma voi interesa la cativa brokeri mai tari daca poti cere un SL automat,la 100.000 pt a folosi ex de pana acum, pentru orice tranzactie initiata in contul tau.

Stiu ca TS face asa ceva pentru a isi proteja banii proprii ( trimite margin call cand ajungi la marja , dar pune si un stop ferm la cativa ticks peste 0 )

Alte idei de tepuire ? Ma bazez pe ingeniozitatea neamului pentru a gasi alte brese de securitate . Si a face propuneri de astupare...

 

@wallye : si pe forex e la fel...brokerii mari rar ofera > 5:1 ...chiar la 10:1 tot iti trebuiesc 10.000 pentru 1 lot

[Teapa sau "rara avis" ?]

Daca un Manager ar suporta pierderile nu vad ce nevoie ar avea de Investitor.

 

Are. Deoarece brokerii seriosi nu ofera leverage > 5:1. Iar marja pentru 1 contract S&P este de 28500 si pentru 1 DOW este de 32500 . Asa incat saracu` M , daca are un client cu 50.000 abea poate lua 1 contract . Iar aia 10.000 ai lui acopera doar pierderea (eventuala) nu si marja. Deci are nevoie de I pt acoperire marjelor (in principal)

Nu poate demonstra nimeni ca un manager muta banii in contul altuiva ( alt Manager, Banca ... )

 

Nici nu e nevoie. Habar nu am cum poti face ca banii pierduti de tine prin TRADING sa ajunga in contul unui prieten ...Daca faci un fel de hedging cu el,ce se intampla daca , din greseala (lol) iei un trade bun si amicu` pierde 10.000 ?

Nu e nevoie sa piarda tot intr-o zi.

 

Daca nu pierde intr-o zi il poti controla la daily settlement , si ii tai accesul

 

Singurul mod ar fii sa poti verifica vechimea si profitul managerului pe multi ani. Asta insa e greu.

 

Este imposibil,deoarece in Ro nu exista FM cu vechime, nici legislatie .Tocmai de asta am deschis postul .