ionion
-
Număr mesaje
28 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
3
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de ionion
-
-
@iulik2k1
Tocmai ai atins tangential buba .
Daca rezultatul unei Sy depinde de tipul de comportament al pietei atunci Sy NU este robusta !
In trading nu merge ca in agricultura romanesca ( "daca anul asta ploua m-am scos ! Daca la anul e seceta am ....incurcat-o) .
O Sy robusta e ca agricultura americana : cu irigatii . Ploua nu ploua, vine gandacul, nu vine, noua nu ne pasa . Nu castigam noi chiar constant (mai facem un hedge pe futures... lol) dar nici nu crapam de foame.
Asa incat nu se pune problema unui "supersoft" care sa spuna cat va fi trending si cat range la anu` . Fiindca chiar nu ar trebui sa ne pese ! Daca lucram cu o Sy robusta , evident.
Da` cum dreaq aflam noi daca Sy cu care lucram e robusta sau nu ???
In general vorbind nu se pune problema anticiparii miscarii pretului ( bine ca te-ai prins la timp ca retelele neuronale nu merg in trading) .
Din punct de vedere al softului WFA nu impune nici o smecherie fabuloasa . Marea problema o constituie volumele IMENSE de calcul necesare .
-
@johnbull
Dupa 12 ani de meserie si eu sunt la fel de lamurit cat de greu se fac banii din trading si cati golani incearca sa profite de lacomia si prostia noilor "traderi" . Nu asta e durerea mea.
Problema apare cand trebuie sa iti testezi ideile proprii . Anii de privit pe charturi , maldarele de carti si reviste si forumuri si pagini de net incep sa dea roade . Si iti tot vin idei de strategii , mai schimbi piata , mai schimbi instrumentele. Cum faci sa iti verifici ideile inainte de a le pune pe "real" ? Sa deschizi conturi demo si sa stai cu lunile privind la ele ca sa afli ca " nu merge " ?
Sau si mai rau, dupa ce ai testat "la rece " 6 luni , te hotarasti sa intri live si dupa 3 luni ( din care 2 de pierdere) constati ca strategia si-a trait traiul si trebuie fie ajustata fie aruncata .
De asta am incercat discutia despre WFA . Sa mai aflu si eu cum isi testeaza traderii (adevarati) strategiile de trading inainte de "pasul cel mare" .
Ca povestea cu backtestul e 66% poveste,iar restul de 33% e plin de capcane . Traiasca veteranii !
-
@johnbull : postul anterior raspunde solicitarii lui Criodi, iulik2k1, apollo de a comunica conditiile de entry si exit ale sy care a genearat EqC postate ceva mai demult . In ideea ca cineva sa le codeze mql si comunitatea MT locala sa testeze EA astfel creat.
Cat despe castigul de bani , intrebarea este perfecta, numai timpul verbului este usor eronat.
"Va castiga bani cineva cu asa ceva ?" .
Mereu ma simt dator sa amintesc ca threadul asta este despre WFA si nu despre EA uri fabuloase care aduc bani sigur, sigur !
-
@mircea 55 :
Cu politete va sugerez , domnule , ca dupa ce va treziti din somn sa dati un search pe Google si sa cititi ce gasiti pe acolo despre WFA . Dupa care veti deveni un trader un pic mai avizat.
-
Bon ! Sa incepem cu inceputul : Unii autori au concluzionat ca toate strategiile (Sy) lumii s-ar putea imparti in 4 categorii .
Dupa aceasta clasificare Sy noastra se incadreaza la categoria :
{ Entry type #3: Channel breakout }
{ Long signals are triggered when short term moving average crosses Upperband of channel to the upside }
{ Short signals are triggered when short term moving average croses Lowerband of channel to the downside }
Deci mai intai de toate avem o MA . In cazul de fata , nu una simpla ci una Exponential Moving Average (EMA).
Partea mai neobisnuita (sa zicem...) este ca EMA nu se aplica la Price (de ex Close ) ci se aplica la o alta MA .
Asadar , se definesc parametrii (input ) Period si ST ; si variabilele MAV=SMA(Close,Period) ; si EST = EMA(MAV,ST) ;
In concluzie EST este o medie miscatoare exponentiala cu perioada ST , a unei medii miscatoare simple cu perioada Period .
Suna cam bizar "in vorbe" dar in realitate e simplu de scris in cod .
Odata definita MA , ramane sa definim canalul . In cazul nostru este vorba despre KeltnerChannel . In mod aproape sigur indicatorul este definit diferit in cele doua limbaje .
Factorii de multiplicare care definesc distanta intre MA centrala si benzile superioara/inferioara , i-am definit prin doi parametri (inputs) Lowerband si Upperband .
Cred ca o problema va fi si compatibilizarea notiunii de "Average of the TrueRange" (ATR) deoarece , din cate tin minte din mql ,TrueRange este definit diferit in cele doua limbaje.
Dar discutii amanuntite voi purta cu coderul care se va decide sa scrie EA dupa Sy descrisa.
Asta a fost Conditia 1 . Conditia 2 este sa nu mai fie deschisa inca o pozitie in acelasi sens .
Daca ambele conditii sunt indeplinite se da ordinul "Buy/Sell next bar at market" .
Si cu asta am terminat cu conditiile de Entry.
Conditiile de exit sunt si mai simple . In linii mari se iese la TP. Cu mentiunea ca TP nu are o valoare fixa, ci variaza in functie de volatilitatea pietei .
Legatura cu volatilitatea se face prin intermediul ATR .
Se definesc inca 2 parametri (ScalePar1 si ScalePar2 ) si o variabila : StopPoints = ScalePar2*AvgTrueRange(scalePar1) ;
Daca este deschisa o pozitie "Buy" then Sell Next Bar at EntryPrice + StopPoints limit ;
Asta inseamna ca dupa deschiderea unei pozitii pe Buy , se plaseaza un Sell limit la StopPoints deasupra pretului de intrare .
Similar , daca este dechisa o pozitie Sell , se plaseaza un ordin BuyToCover limit la StopPoints sub pretul de intrare.
Asta este varianta cea mai simpla , fara Drawdown support ( care nu permite pyramiding ).
In concluzie este vorba despre o sy foarte simpla cu 6 parametri optimizabili : Period, ST , Upperband, Lowerband , ScalePar1 si ScalePar2
Mai departe : Sy se aplica (pentru inceput) pe chartul instrumentului GBPUSD cu TF=1H , pentru cati ani vrea fiecare (01.01.2009 sau 01.01.2010 , de preferinta)
Si aici ii raspund si lui Criodi : 01.01.2009 deoarece 2008 a fost anul declansarii crizei si comportamentul pietelor a fost atipic .
GPBUSD / 1H , deoarece asa s-a potrivit . Nu am ajuns la maiestria de a scrie Sy castigatoare "la comanda" ( Una bucata pe AUDJPY 5M , la baiatu` !)
Si nici timpul nu mi-a permis sa incerc pe 20 de perechi si pe 10 TF fiecare , astfel incat sa gasesc 10 Sy din care sa ofer spre alegere .
Dar , sincer nu vad de ce ar incomoda instrumentul/TF alese. Cat despre "200 e putin " , daca tinem cont ca 99,8 % sunt castigatoare si ca era pe undeva era un topic "Pe forex mai putin e mai bun" , nu cred ca e chiar catastrofal . Cat priveste discutiile despre bani , cred ca e prematur .
EqC prezentate sunt obtinute pentru 1 lot , iar raportul de analiza indica voloarea minima initiala a contului undeva pe la 6500 usd .
Dar, repet, nu despre bani ar trebui sa vorbim ci despre robustete . Dar asta mai tarziu.
Repet si oferta de a atasa fisierul cu History Data pe care am lucrat, daca cineva considera necesar.
Sunt gata sa raspund la toate intrebarile legate de subiect .
-
@iulik : mai aveti putintica rabdare stimabile ! Maine punem tot ce doresti. Sunt foarte curios care va fi contributia ta la finalizarea proiectului .
Dar intrebarea mea este : chiar te intereseaza discutia asta despre WFA,WFE si alte nerozenii ?
Parca ziceai :
" eu fac wf legat la ochi ce o fi o fi, daca as fi sigur ca wf mi-ar da siguranta 90% pentru viitor atunci fie.
................
o sa incerc mai pe seara si walkfuck."
Daca te plictiseste discutia , vezi ca s-a facut seara .
-
1
-
-
Pentru a avea parte de o intreprindere utila trebuie sa precizam cat mai riguros conditiile de lucru .
1. Acest thread este despre WFA . Ce este, la ce foloseste si cum se aplica intr-un caz particular.
Asta inseamna ca ne situam in pozitia in care orice trader a fost de menumarate ori "la veatza lui", si anume , de a avea o strategie (proprie, cumparata, gasita prin carti/articole , nu conteaza...) si de a ne intreba : "Va produce aceasta strategie bani in viitor ? " . Eventual cu intrebarea complementara : "Cu ce set de parametri ar fi bine sa incep ?" Si daca suntem chiar pricinosi : " Cand ar trebui sa reinprospatez strategia si cum ?".
2. Daca acceptam ca acesta este subiectul discutiei , NU ar trebui sa ne concentram pe defectele strategiei cu care lucram. Va rog sa tineti cont ca este o strategie incropita in 2 zile , aleasa cat mai simpla pentru a nu ridica probleme de codare , si care prezinta ceea ce multe strategii "moka" sau improvizate arata, si anume rezultate "minunate" pe backtest.
Ar fi o pierdere de vreme ca in faza actuala a discutiilor sa ne ocupam de critici si ironii facile .
3. Asa cum a propus Criodi , ar trebui ca fiecare sa isi puna la bataie meseria invatata pana acum si sculele pe care le foloseste pentru analiza propriilor strategii si sa spuna ARGUMENTAT daca strategia in discutie va produce bani in viitor, cati, si cat timp .
"Argumente " de tipul " Lasa bah vrajeala, am vazut io zeci de kkturi de astea , falimentu` te paste !" si/sau " Altu` care vrea sa ne prosteasca si sa ne vanda gunoaiele lui " ar fi bine sa lipseasca . A nu se uita ca eu nu fac decat sa raspund la provocarea lui Criodi , nu vreau vand sau sa demonstrez nimic .
NB : poate ceva tot as vrea ... Sa subliniez inca odata ideea ca nici un trader nu ar trebui sa isi piarda timpul si banii cu niste "idei"/strategii/EA ,etc netestate din pdv al capacitatii de a face bani in viitor ( pt rigoare ar trebui sa inlocuim sintagma asta greoaie cu termenul de "robustete" sau WFE ).
4. Si ceea ce este CEL MAI IMPORTANT , repet ce am mai scris undeva : :... o astfel de intreprindere este dificila, consumatoare de timp si resurse si se justifica doar daca starneste interesul unei mase critice de traderi educati si avizati." . Daca nu, nu .
Eu plec de la prezumtia de buna credinta si imi voi indeplini "sarcinile" pe care mi le-am asumat . Voi posta o descriere cat mai amanuntita a strategiei propuse , daca este necesar voi atasa si fisierul cu date history folosite , pentru a lucra cu aceleasi data , si pentru inceput voi prezenta rezultatele backtestului si a diferitelor optimizari .
Dupa , si daca , strategia va fi implementata si testata de catre comunitatea MT locala , vom fi in stare da incepem adevaratele discutii despre "viitor" ,robustete, WFE ,Caraibe,yahturi si ce mai urmeaza .
Dar toate astea intr-un post viitor , caci acum "patria ma cheama !"PS : Totusi, cateva mici obs : ".... si eu am sa implementez strategia cand gasesc timp " . Hmm ! Cam firav angajamentul ...Parca vad ca "ramane cum am vorbit in tren"...
" 200 de tranzactii in 4 ani e putin. Si de ce pe GBPUSD H1 de la 01.01.2009 pana in prezent? De ce nu EURUSD M5? " Loool ! No coment...deocamdata .
-
1
-
-
@criodi
Am incropit ceva la repezeala ( in scop didactic) . Vorba cuiva , "unora le ia 10 ani sa gaseasca o strategie viabila" , asa incat eu in doua zile cam atat am reusit .
Este vb despre o strategie (Sy)
simplificata la maximum , pentru a usura codarea , cu doua variante de calculare a exitului .Prima var este un TP adaptat la volatilitatea pietei ; a doua , pe langa adaptarea mentionata , permite "piramidarea simplissima" , adica daca piata merge impotriva entry-ului, la un anumit nivel se mai ia un ordin in acelasi sens, si cu aceeasi marime ( pe la noi, asta se cheama "drawdown support" ).
Sy se aplica pe GPBUSD , 1H , de la 01.01.2009 pana in prezent .
Spune-mi daca esti de acord sa incepem munca pe una dintre cele doua variante prezentate mai jos , avand in vedere EqC usor ridicol .
NB : nu stiu de ce dar pozele apar inserate aiurea, dar se intelege despre ce e vb.
-
OK. Voi pregati un material cat mai inteligibil, cu ceva capturi ( sper ca se pot insera in post , sau macar atasa cumva . Poate imi spune cineva cum, pentru a scurta din cautari) ) .
Caut prin arhiva sau facem ceva nou . Incropesc eu ceva datator de speranta . Ceva profitabil pe backtest si cu o equity curve datatoare de sperante.
Sa nu te astepti la vreo opera de arta deoarece forexul nu este tocmai punctul meu forte , iar timpul aflat la dispozitie e destul de scurt .
-
@criodi
Hai sa nu amestecam lucrurile . Discutia cu 400.000 de strategii testate si tot ce am mai scris acolo se referea la "binary options strategies" . Adica la beting.
Daca incep sa povestesc cum testez eu robustetea strategiilor de beting , nu mai terminam in veci, provoc rauri de lacrimi de compasiune , plus ca nu interesaza pe nimeni (se pare...) .
Daca totusi intereseaza pe cineva betingul, pot sa va comunic o ( mai multe) idee de strategie , dar "pe vorbe" deoarece eu nu folosesc MT (mql) . Cine vrea poate sa o codeze si sa o testeze pe MT , urmand a compara si discuta rezultatele. Dar, repet, este vorba despre strategii de beting !
Topicul asta se refera la WFA-ul strategiilor de trading . Ceea ce este mult mai simplu , deoarece fiind vorba despre profit , o gramada de lume a scris si a vorbit pe tema asta.
Tocmai de asta am intrebat , deoarece am presupus ca multa lume foloseste asa ceva si pe forex.
Daca povestesc cati bani si timp m-au costat masinile si softurile pe care le folosesc pentru analiza si optimizare, voi fi urgent injurat si catalogat ca "jmecher care vine sa ne invete el pe noi" .
Este suficient sa cititi ce platforma folosesc , si sa aflati ca o fac de nevoie , nu ca m-ar da banii afara din casa.
In ceea ce priveste altruismul , iacata ca ma ofer sa testez moka orice strategie doriti , cu conditia sa fie scrisa in EasyLanguage.
Sau , doar in scop academic , dau descrierea amanuntita a unei strategii de trading care la prima vedere ar trebui sa mearga bine , cineva o codeaza in mql si se ocupa cu testarea ei pe MT cu ce scule are si poate , eu o testez cu sculele mele si comparam rezultatele . Sau , accept variante.
Problema este ca o astfel de intreprindere este dificila, consumatoare de timp si resurse si se justifica doar daca starneste interesul unei mase critice de traderi educati si avizati.
Daca o facem doar din orgoliu, spre a dovedi care e mai "destept" , e pierdere de vreme. Eu personal nu doresc sa dovedesc nimic nimanui .
Imi doream sa mai schimb citeva idei cu niscaiva oameni destepti.
-
2
-
-
@qinvest
Nu asum nimic ! Este evident ca fiecare tranzactioneaza diferit . Dar indraznesc sa cred ca a tranzactiona discretionar nu este acelasi lucru cu a tranzactiona " la plesneala" .
De cele mai multe ori tradingul discretionar inseamna ca regulile sunt greu de cuantificat in expresii programabile intr-un limbaj conventional. Dar asta nu inseamna ca nu exista reguli !
Vrei sa sugerezi ca un trader discretionar nu isi testeaza ideile pe date istorice ( fie cu creionul ,fie cu tabele excel, fie grafic , etc) ?
Sau ca nu ar trebui sa estimeze functionarea in viitor a ideii de trading folosind date Out Of Sample (OOS) ?
Intrebarea mea ramane valabila pentru orice trader, indiferent de stilul sau metoda folosita .
Cu mentiunea ca , poate , ar trebui usor modificata :
"stimati domni/doamne , voi folositi WFA ? Daca da ,ce WFA folositi ? Si cata incredere aveti in rezultatele oferite ?"
...dar m-am gandit ca daca formulez asa , voi jigni o gramada de forumisti , prezumand faptul ca ar exista traderi care comit astfel de erori...
-
@iulik2k1 : "pana la urma ce este WFA? doar tu stii.... fa o schema sa intelegem."
Haha ! Bravos natiune ! Acum inteleg eu de ce nu se baga nimeni in discutie ...
Pai in randul 2 al primului post ce scrie : "A devenit un loc comun afirmatia ca fara o analiza WalkForward (WFA) nu are rost sa incerci sa folosesti o strategie "
Un simplu search pe Google dupa WalkForward (WF) ofera variantele : WF analyzer , WF optimisation, WF analysis , ba chiar si WF Analyser software for MetaTrade !!
Doar din curiozitate , tu ce metoda folosesti pentru a afla (estima) probabilitatea ca strategia care ai de gand sa o folosesti va produce bani in viitor ??
Cu toata politetea ,dar deschiderea unui cont si tranzactionarea cu micro lots vreo 3-4 luni "sa vedem ce iese" pare o metoda de secol 19.
Un trader poate (trebuie) sa testeze in cariera lui sute (mii) de stategii sau de combinatii de parametri pentru strategii existente . Ce face ? tranzactioneaza live miro cate 3 luni pt fiecare ? E ridicol !.
Google rulez !
-
2
-
-
@Stefan : Pai nu e nici o chestie sa demonstrez asta . Se stie din batrani ca martingala ESTE profitabila ,cu conditia sa ai suficienti bani incat sa suporti serii lungi de pierderi consecutive .
"Jmecheria" este sa poti gasi si optimiza strategia care sa NU prezinte serii de trade-uri perdante mai lungi de Tz ( cat te tine contul...) .
Daca o gasesti , si daca iti adaptezi rata martingalei la volatilitatea pietei , castigul este garantat .Chiar si in cazul TP=SL si Lot= 2expLosingTrades , caz in care vorbim mai degraba de beting .
Dar asta nu e o chestie de matematica...
-
1
-
1
-
-
Nu prea am inteles ce ar fi frumos sa fac cu matematica . Daca e vorba de a demonstra matematic ca o strategie cu RR=1 cade in "popou" (sau nu...) dupa 5 pierderi consecutive , multumesc , dar nu merita efortul . In primul rand deoarece cazul este neinteresant , in al doilea rand deoarece sunt destule carti in care se calculeaza limitele si constrangerile fiecarui tip de MM "clasic".
Este de admirat dorinta ta de a feri incepatorii de capcane , dar eu nu am vocatie pedagogica.
Dupa parerea mea un "ucenic" ar trebui in primul rand el, sa vrea foarte tare sa invete . Daca doreste asta foarte tare, daca este dispus sa munceasca pe branci si sa isi controleze ego-ul, si daca ma convinge ca e suficient de destept incat sa supravietuiasca in lumea asta , il ajut sa se educe (prin dirijarea cautarilor si evitarea capcanelor, nu prin dat "mura`n gura" , caci nu sunt depozitarul intelepciunii in trading) .
Teoretic, incepatorii ar trebui sa intre pe un forum pentru a ciuguli farame de intelepciune din discutiile savante purtate de "ai batrani" , si , eventual , sa puna cu timiditate cate o intrebare ( cu conditia sa nu fie prosteasca , si sa nu denote lene intelectuala). Cu conditia, evident, sa fie plin de firmituri pe acolo (forum).
Nu mi se pare util sa se tot puna anunturi de tipul "Nu calcati in rahat ! Pute !"
Daca Grivei vrea sa i se taie coada , nu vad de ce m-as opune eu.
In definitiv , intr-un joc cu suma nula , trebuie sa ne plateasca si nou scotch-ul cineva...
-
@BigShark : Intrezaresc ceva bune intentii in replay-ul tau , dar si multa confuzie.
Nu am propus nici o strategie ! Cu atat mai putin nu am incercat sa dovedesc ca "strategia mea" e robusta , eventual in incercatea de a o vinde . Deci nu se pune problema unui arbitru .
Eu eram interesat de o discutie intre profesionisti privind "sculele" si metodele cu care fiecare isi testeaza strategiile inainte de a le promova la "real" , pentru e estima cat mai realistic daca si cati bani vor produce ele in viitor . Nu trebuia nimeni sa dezvaluie ceva din secretele familiei .
Avand in vedere experienta mea de pana acum, testarea robustetei ( sau a WalkForwadEfficiency , cum mai zic unii) este o activitate foooooarte consumatoare de timp si resurse , chiar daca ai scule bune .
Asa incat am banuit ca ceva traderi ar fi dezvoltat diverse tehnici de usurare , sau ar fi interesati de ce au gasit altii.
Nu vreo frustrare personala m-a macinat , ci faptul ca nici intrebarea fundamentala "Frati romani , "ne riscam" aplicand strategia "Gigel$XXL" , sau nu ?" nu a adus nici o idee pe forum.
Cu tot respectul pentru celelalte meserii , incercati o vizita pe un forum al instalatorilor, sau al zugravilor, sau al sapatorilor de puturi de gradina .
Veti fi uimiti cate informatii practice, scheme de instalatii, retete de ingrasaminte pe baza de balega , etc, etc schimba oamenii aia intre ei ( NB: romani fiind ! ).
Dar...la trading ne apasa povara spatiului danubiano-pontic si mediul in care am crescut. (?)
-
2
-
-
Nu stiu daca autorul este acelasi LazyPawn pe care il stiu eu de pe vremea MT3, dar daca e el ,parca atunci era mai creativ. Este tratata doar o jumatate dintr-o jumatate de subiect .Si bucatica aia intr-un caz foarte particular (RR=1; SL=TP) . Este relativ util de citit postul dar nu inseamna mare lucru. Si asta in principal deoarece nu spune nimic despre ceea ce ar trebui de facut . Ca nu e bine sa faci ceea ce scrie in articol (repet: un caz particular , fara relevanta practica) e clar . Dar , pe de o parte , mai nimeni nu ar avea de gand sa o faca , pe de alta parte, se pune intrebarea legitima : bine, dar daca mi-ar trece prin cap sa aplic o strategie cu 53 % (sa zicem ...) profitabilitate si cu RR=1 , ce MM ar trebui sa aplic pentru a-mi creste profitul peste cel dat de profitabilitatea medie ? De ce ar tranzactiona cineva o strategie cu RR=1 fara aplica nici "o jonglerie de MoneyManagement (MM) " ?? . Bine, martingala dauneaza grav sanatatii, se stie, dar ce punem in loc ??
In plus , este tratat doar aspectul legat de trading , fara nici o referire la beting.Dar asta nu ma mira foarte tare...
Si nici nu se spune (aproape) nimic depre controlul asupra numarului maxim de pierderi consecutive . ( zice el ceva spre final, despre nenorocirea care il paste pe ala care se confrunta cu 4 sau mai multe pierderi consecutive "These methods could be used profitably only if the trader has a system that almost never gets a string of 4 or more losses. " dar nu duce matematica mai departe , pentru a demonstra acest lucru . Si banuiesc ca v-ati confruntat de multe ori cu situatia asta fara a da faliment, si fara a tranzactiona mecanic Tz loturi .
In concluzie : opinia mea este ca documentul poate fi citit , are o doza de utilitate, dar traderul incepator nu trebuie sa absolutizeze concluziile , sau Doamne fereste !, sa inteleaga ca MM-ul este ceva daunator .
Sunt numeroase cartile, articolele , exemplele care demonstreaza ca prin adaptarea "lot size-ului" ( in cazul forexului) la conditiile pietei (AverageTrueRange , doar ca exemplu) si la situatia de moment a contului personal (istoricul rezultatelor), chiar o strategie de 51% poate produce bani la modul sistematic.
Multi autori seriosi merg pana la a spune tradingul inseamna , de fapt , MM si nu toate tehnicalitatile din folclorul urban conex ideii de alegerea momentului de entry.
Dupa cum multi autori spun ca si pokerul european este un "joc de bani" nu si nu un "joc de carti"
MM rulez !
-
2
-
-
Am mai spus-o si sunt nevoit sa o repet : ceva imi scapa in functionarea acestui forum . Nu mai vorbesc de vechea si buna traditie a forumurilor MT unde se puteau crea, dezvolta, coda si testa strategii folositoare pentru intreaga comunitate . Pot inteleg ca este un forum cu si pentru romani , deci...
Dar nu pot intelege reticenta de a comunica comunitatii orice tine de propria ograda . Sa ma explic , inainte de a fi coplesit de injuraturi :
- ca nou membru , am avut curiozitatea de a citi ce au mai scris altii inaintea mea. Si , fara nici o ironie , am gasit multa "lume buna " . Oameni cititi, cu experienta in meserie, dispusi sa dea sfaturi incepatorilor, unii tranzactionand "for living" , altii lasind sa se inteleaga ca se ocupa si de banii altora, etc..
Ori , nu pot sa cred ca toti acesti meseriasi tranzactioneaza "la plesneala" , dupa "gut feeling" , folosind semnale cumparate cu 99 usd sau dupa strategii teste personal cu hartia si creionul in ultimii 5 ani .
Nu pot sa cred ca un om cu scaun la cap se apuca sa tranzactioneze "real money" fara sa isi testeze in prealabil "la singe" ideile si strategiile .
Si cum poti testa zeci (sute, mii) de idei strategii, EA , pe multiple TF, pe multiple perechi ( sau chiar pe piete diferite, cum recomanda "clasicii") fara sa folosesti diverse "scule " ?
Deci, concluzia mea este ca toata lumea se foloseste de cate ceva pentru a-si testa ideile,
DAR NU SPUNE LA NIMENI CE !
Cateva sute de "forexisti" au citit primul post al acestui thread , si alte cateva sute au citit macar titlul . Niciunul nu a vrut sa spuna comunitatii o voba despre modul in care isi testeaza el strategiile !
Pot sa banuiesc ca o explicatie ar fi o atitudine tip : " Asta e treaba mea ! . Pe forum se intra doar pentru a ciuguli ceva informatii de la altii sau pentru a intreba de ce pun unii fraieri SL , cand orice EA functioneaza in backtest minunat fara. " ? Pot !
OK. Pot deasemenea sa inteleg ca unele subiecte nu intereseaza , deci nu merita bataia de cap sa te implici.
Dar nu cred ca exista subiect mai important pentru un trader decat gasirea raspunsului la intrebarea :
Care sunt sansele (probabilitatea) ca ideea/ strategia/ EA mea sa produca bani in viitor ??? ( cu varianta : ce sa-i fac sa o conving sa faca bani in viitor ??) .
In concluzie :
- daca dupa primul thread am fost intrebat de catre moderator " bai nene, daca tot crezi ca ai o "chestie" care merge , de pierzi timpul pe forum ca sa o mai discuti si cu altii , in loc sa stai in beci si sa faci bani in liniste ?"
- daca dupa al doilea , unde am luat in discutie tema fundamentala a tradingului (metode/instrumente de testare a strategiilor inainte de tradingul real ) nu am primit nici un raspuns,
nu vad decat doua raspunsuri posibile :
- sau forumul asta functioneaza altfel decat surate lui straineze
- sau eu sunt din alt film , si ar trebui sa vad daca nu ma cauta careva pe afara .
Din respect pentru fondatori, administratori si participanti , inclin sa cred ca varianta 2 este cea corecta.
-
2
-
1
-
-
Toata lumea stie ca pentru o strategie capacitatea de a produce profit in viitor ("robustetea") este factorul determinant , si nu rezultatele minunata din trecut.
A devenit un loc comun afirmatia ca fara o analiza WalkForward (WFA) nu are rost sa incerci sa folosesti o strategie .
Intrebarea este cum poti sa apreciezi/calculezi/determini/estimezi "robustetea" unei strategii (EA) , fara a imbatrani langa ea ?
Este evident ca nu poti testa pe conturi demo in timp real cate 3-6-12 luni fiacare strategie care iti vine in minte (pentru a afla ca in majoritatea cazurilor este vorba desre supraoptimizari, ,conjuncturi favorabile ale pietei, etc) .
Tocmai pentru a avita pierderile de timp s-au inventat diverse WFA-uri . Problema este ca o analiza serioasa presupune serii de date lungi, precise, si un volum f.f. mare de calcul . De aia multi "creatori" de WFA fac tot felul de "simplificari/aproximari/scurtaturi" care , in final pun sub semnul intrebarii insusi rezultatul final .
(tocmai am terminat de citit un astfel de analizator WF( ieftin ! 120 lei !!) care ma asigura ca 2 MA cross EA ofera "sigur" o robustete de 58% pentru EURUSD 1H (85 USD/zi in medie...) , pentru tot restul vietii.
De aceea vin si va intreb : stimati domni/doamne , voi ce WFA folositi ? Si cata incredere aveti in rezultatele oferite ?-
2
-
-
Desi nu vroiam sa mai intervin inaintea obtinerii unor rezultate comentabile , mai fac o exceptie :
Am primit cateva PM de la niste domni amabili care ma averizau cu privire la riscurile martingalei,care prezentau diverse variante incercate de ei sau de altii de bet aleator + variante de MM ,etc.
Asta m- a facut sa suspectez faptul ca nu prea am explicat clar despre ce vreau sa vorbesc . Daca , in realitate toata lumea a inteles,si precizarile urmatoare sunt inutile, imi cer scuze.
Pana atunci voi posta textul prescurtat al raspunsului meu care numitii domni :
" ATENTIUNE : postul se cheama Binary options strategy . In consecinta este vb despre BETING-UL EDUCAT si NU despre TRADING . Martingala este doar un mod de money management al betului luata ca exemplu; se poate inlocui cu orice alta tehnica de MM .
Ceea ce am incercat eu sa propun este PASTRAREA INTREGII LOGICI a tranzactionarii pe forex , cu diferenta majora ca nu cautam PROFITUL MAXIM , ci NUMRUL MINIM DE TRANZACTII CONSECUTIVE PERDANTE.
Deci , se pleca de la analize complicate de entry (indicatori, paliere, waves, ce stie fiecare) si se ia decizia de BUY/Sell (dupa cum rezulta din strategie) , si se fixeaza momentul de exit (peste 3 ore si 45 , peste 3 zile si 4 ore, peste 45 minute, cand ne spune optimizarea strategiei ca obtinem MCL minim ).
Conditia de exit conditionat doar de TIMP este impusa de catre brokerii de Binary options (beting). Nu ne intereseaza diferenta intre pretul de iesire si cel de intrare ci numai sensul diferentei. (ca de aia e BET si nu TRADE)Repet , poate inutil : Se pastreaza toate regulile, principiile, invatamintele, experienta, etc. dobandite de trader dealungul vietii , dar ele nu se mai pun in slujba determinarii perechii, time chart, entry cond, exit cond, nr lots care ofera CEL MAI MARE PROFIT pe intervalul de analiza, ci in slujba determinarii perechii etc...etc... care asigura (atat in backtest cat si in forward test) Numarul Minim De Tranzactii Consecutive Perdante .
De ce sa schimbam scopul de o viata a oricarui trader (obtinerea profitului) cu o chestie abstracta si aparent nerelevanta (obtinerea unui MCL minim , in anumite conditii)?
Simplu ! Pentru ca in final tot la Profit ajungem . Dar nu il mai obtinem din Trading (cu toate necunoscutele si capcanele lui) ci din Beting ( care este mult mai usor de gestionat).Pai nu putem sa pariem si fara sa ne batem capul cu optimizarea MCL ? Putem , evident , dar ne trebuiesc niste buzunare foooarte mari !
Cu MCL controlat e mai fezabil. De aceea se si cheama beting EDUCAT.
Conditia evidenta a succesului este sa existe acele strategii care sa ne garanteze MCL=4 (sau 5, sau 6, sau cat ne tine buzunarul) pentru 3-6-12 luni in viitor, dublata de conditia ca noi sa fim suficient de destepti incat sa le gasim. "
Va multumim pentru atentie !
-
Deci (cum altfel as putea incepe ?) : avand in vedere sprijinul consistent de care m-am bucurat din partea comunitatii , m-am hotarat sa pun in practica ideile enuntate ,
pe banii altuia , asa cum se si cuvine .
In consecinta :
- am cautat in camara un comp mai puchinos ,
- l-am legat de un port al routerului ,
- am instalat pe el Win 7 (cu licenta, evident !), Zone Alarm si "platforma" ( nu spun care,ca ma sanctioneaza careva pt reclama)
- am dechis 5 charturi si am inserat pe fiecare cate o strategie
(NB: strategiile au fost alese dintre cele testata in prealabil ( optimizate intai genetic apoi exhaustiv pe zone mai restanse pe INS=01.01.2009 - 31.06.2012 ,
apoi testate WalkForward pe OOS= 01.07.2012 - 13.03.2013 ; in final reoptimizate pe 13.03.2009-13.03.2013 .
Alegerea seturilor de parametri pentru viitoarele 6 luni s-a facut cam "dupa ochi" folosind charturile 3D si ceva grafice Excel.)
- am setat platforma sa trimita cate un e-mail pe adresa amicului de care ziceam in primul post, cu ocazia fiecarui "entry".
(NB: avand in vedere ca toate strategiile au fost optimizate urmarind drept criteriu principal MCL=4 ( de ce 4 si nu alta cifra , e o discutie lunga si complicata)
si drept criteriu secundar Nr max de Win Trades , nu ma astept la mai mult de 2 tranzactii/saptamana/strategie. Deci in medie 2/zi .) Din care 1 Win.
- am pus compul in balcon (legat de un UPS, of course) si am chemat amicul cu 1 sticla ( nu spun care,ca ma sanctioneaza careva pt reclama), la briefing.Dupa ce a ascultat si a pus vreo 50 de intrebari (majoritatea de bun simt, iar cateva sclipitoare) amicul a fost de acord sa isi deschida un cont la un broker de "binaries"
( mai putin golan, caci ia "doar" ~12-15% ) si sa depuna 500 usd . La insistentele mele s-a angajat sa mai aiba pregatiti inca 1000 , "just in case").
Eu i-am propus un bet standard de 30 usd si o martingala simpla cu rata 2.
Din pacate nu pot sa evaluez MCL pentru intregul PORTOFOLIU ... Asta poate fi o mare slabiciune a sistemului . Intuitiv vorbind , avand in vedere ca cele 5 strategii au toate MCL=4,
si ca perechile valutare au fost alese cat mai putin corelate , probabilitatea ca toate 5 se debuteze ca cate 4 pierderi consecutive este mica.
Dar modalitatea asta de "estimare" ma cam indispune. Din pacate softurile de optimizare de portofoliu sunt gandite toate sa optimizeze profitul si nu MCL , asa incat nu imi sunt utile in acest caz.
In general vorbind,intregul sistem este departe de a fi testat si optimizat riguros . Am in analiza combinatii mai interesante (cate 2-3 strategii cu MCL diferit aplicate pe acelasi instrument dar pe charturi diferite, MM care sa ia in calcul intregul portofoliu , dar tinand cont de pozitia fiecarui trade in secventa perdanta a fiecarui instrument, etc, etc.)
Dar tinand cont ca Betingul pe forex nu este "meseria" mea de baza , nu ii pot acorda chiar tot timpul meu.
Ce urmeaza ?
Amicul doarme/mananca/etc cu smartphone-ul in brate , si cand primeste e-mailul deschide aplicatia de beting si intra (trebuie insa sa tina si un "carnetel" cu valoarea betului pt fiecare instrument , ca altfel se .... in ea de martingala).
O data pe luna se prezinta cu "darul" la baiatu` ( la sticla sau la doza, dupa anotimp) , iar dupa 6 luni imi aduce aminte sa ii reoptimizez parametrii.
Daca dupa 1 an iese pe plus suficient , isi cumpara o tableta si ma lasa pe mine in pace. Daca nu , nu mai bea bere 2 ani si ma ocoleste pe strada ( asta in cazul in care se dovedeste a fi un domn ...).
Vreo luna ma mai joc si eu cu ideile de beting ( poate reusesc sa dau o forma grafica BetProfitului , pentru a putea calcula mai serios marimea maxima necesara a contului in divese variante) dupa care ma intorc " la jug ".
La multi pipsi stimati tovarasi si pretini ! -
iulik2k1 : pai fara binary option nu are nici un haz ! Ce sa testezi ? Daca martingala aplicata la plesneala te duce la faliment ? Nici nu mai e nevoie sa testezi. Raspunsul l-ai dat singur de la primul reply.
Ideea era sa se poata testa diverse strategii aplicate DOAR la BET. Poti trata BetProfitul ca pe un indicator si sa incerci plotarea lui separata , indiferent de equity curve (care poate sa fie cat de catastrofala vrea, ca tot nu conteaza) .
-
Criodi ; Mda...nu ne prea intelegem.
1. Nu caut programatori pe acest forum . Avand in vedere ca nu folosesc MT , nici nu vad la ce mi-ar folosi un "expert" scris in mql. Dar un astfel de expert ar putea fi de folos celor care doresc sa verifice pe platforma preferata deca ce spun eu ar putea fi interesant sau nu.
2. Nici nu se punea problema sa "joci optiuni binare" folosind MT. Toti smecherii care ofera acest tip de bet pe forex folosesc propriile platforme . Din nou, MT ar putea fi folosit de utilizatorii acestui forum pentru testarea ideii de a face bani din optini binare DUPA O serioasa si profesionista ANALIZA PREALABILA, urmata de o OPTIMIZARE si o testare WF .
3. Mi se pare cam bizar ca tocmai moderatorul sectiuni de "strategii si planuri de tranzactionare" sa ma tot intreba ce caut eu , de fapt , pe forum si sa incerce sa ma conviga ca " pierd vremea pe acest forum".
In mintea mea , un forum ar fi un loc unde oameni cu experiente si backgrounduri educationale diferite fac schimb de idei , eventual se mai ajuta/ completeaza , se mai contrazic constructiv in scopul crsterii generale a nivelului de instructie specifica . Daca eu am impresia ca am gasit o cale de a face ceva bani din betul pe forex ( desi domeniul meu de trading este cu totul altul...) de ce ar fi gresit sau nepotrivit sa aduc ideea asta in discutie pe un forum romanesc de forex ? Pe de o parte poate unii sunt curiosi sa vada daca am dreptate si fac propriile teste ,gasind modalitati mai sigure si mai eficiente, pe de alta parte poate punem la punct niste metode de testare incrucisata , prin care sporim gradul de incredere in strategiile propuse, etc. Ce ar avea da castigat comunitatea daca mi-as "deschide cont si m-as apuca de facut profit" la blat, cu capul in cheson sa nu ma vada nimeni ? Sau ce ar avea de pierdut daca ia in discutie "o noua stategie/plan de tranzactionare" ?
Se pare ca imi scapa ceva din ratiunea de a fi a acestui forum. Sau din modul in care acesta sectiune este moderata.
-
1
-
-
iulik2k1 : Errare humanum est !
Este foarte bine ca scrii cod repede si bine (eu, nu ! Insail eu cateva linii daca e nevoie, dar cam scolareste si cam cu scame...).
Daca vrei sa te implici in acest proiect ai sansa sa scrii in premiera mondiala codul pentru o strategie de bet !
Nu stiu in ce limbaj si pentru ce platforma scrii ( daca ai face-o in EasyLanguage ai fi eroul meu...) dar poti incerca urmatoarea abordare :
Alegi ce conditii de intrare doresti (fie dintr-o strategie veche pe care o iubesti, fie clasicul 2 MA cross )
Fixezi drept conditie de iesire sfarsitul zilei (SetExitOnClose suna instructiunea pe limba mea)- cel putin pentru inceput...
Definesti 2 parametri : Bet , RM ( valoarea betului , rata martingalei )
Definesti o fumctie : MM ( factorul de MoneyManagement ) pe care il calculezi in functie de rezultatul trade-ului anterior ; initial este 1 ( 2 la puterea 0); daca precedentul a fost Win, ramane tot 1 ; daca precedentul a fost Loss , MM= 2 ( 2 la puterea 1 ) si tot asa...rezulta ca MM ar putea fi egal cu 2 la puterea LoserTrades ,etc ( adica martingala clasica...)
SCHIMBI DEFINITIA PROFITULUI ( aici nu stiu cum se poate interveni in modul in care platforma(limbajul) foloseste ca functie predefinita Profitul ...)
In loc sa accepti ca Profit=(Pret de intrare- Pret exit)*Lot ; ( asa cum fac de milenii toti negustorii cu bun simt) , zici ca
Profit = Bet*RM*MM ; ( cu conditionarile de rigoare, evident ; daca Market Position = 1 ( trade-ul a fost BUY) si ExitPrice>EntryPrice , etc, etc.
Apoi plotezi Profitul, MM, DrawDown si ce mai crezi ca merita .
NB: daca reusesti sa modifici definitia Profit folosita de platforma ar fi minunat deoarece se pot folosi toate facilitatile de backtesting si optimizare ale platformei ( care o fi aia...)
Avand la dispozitie o strategie cu definitia schimbata a profitului si care foloseste drept metoda de MoneyManagement , Martingala , ne putem juca in continuare cu conditiile de intrare / iesire urmarind in permanenta valoarea maxima a betului ( lungimea maxima a seriei de tranzactii perdante) .
PS: scuze pentru modul primitiv in care am prezentat propunerea de abordare a modului de scriere a strategiei , nedemn pentru un coder, dar nu sunt coder...
As fi foarte bucuros daca ai reusi in acest demers deoarece ar fi o buna baza de discutii cu alti eventuali participanti.
-
Criodi : Ha ! amuzant !
Numai ca ce am facut eu nu are legatura cu data snooping . (Cel putin gandindu-ne ca am folosit 16 perechi valutare si mai mute time charturi )
Daca ar fi asa , avand in vedere ca 1.000.000 de traderi folosesc aceleasi date istorice (ex eurusd pe 5 ani) pentru backtesting , vreo cateva sute ( mii ) tot trebuie sa castige in anul viitor doar pe considerente statistice , indiferent de gradul lor de inteligenta . Ori asta nu se intampla in realitate. Daca ar fi asa , nu ar exista decat trading automat , rezultat din aplicarea mecanica a strategiilor rezultate prin aplicarea pe masini puternice a metodei de aruncat spaghete pe pereti .
In plus am si scris ca am testat walk-forward strategiile in diverse variante de raport INS/OOS , si nu le-am pastrat decat pe cele care au confirmat un MCL(OOS) <=MCL(INS).
Ce WFA folositi ?
în Strategii si planuri de tranzactionare
Postat
@ mister black
Stau si ma intreb care o fi limita de supravietuire pentru stupiditate.
De unde ai tras stimabile concluzia ca nu am nici o stategie cu care sa fac bani consistent ? Si in general ce stii tu despre ce tranzactionez eu si cati bani castig ??
Cat de ignorant poti sa fii de poti intreba "Walk Forward ? Ce e aia ?" intr-un thread in care este vorba despre WFA ??? Daca nu stii nimic despre subiect de ce..@$#5#1 te mai bagi in discutie ?
Si mai si emiti maxime de 2 lei ! Auzi dumneata miselie ! Sa te intrebi daca o strategie va face bani in viitor , cand e la mintea oricarui "trader" ca numai testand live cu bani reali poti afla asta !
De ce oare ignoranta se simte obligata sa fie si agresiva si mitocaneasca ?
@ Criodi
A fost clar de la inceput ca vorbesc degeaba despre WFA.
"Luate toate si puse cap la cap imi e deja clar ca strategia nu va merge in practica cu bani reali. Sau cel putin nu vad nimic care sa imi indice acest lucru."
Bravos ! Daca fara nici o testare back/forwars , sau cu pixul, sau cu cu excelul , sau cu globul de cristal , doar asa ,privind din avion asupra unei strategii tu poti decide daca ea va produce bani reali sau nu ,
nu stiu de ce iti mai consumi timpul pe aici (la forum ma refer) si nu esti pe plaja in Bahamas .
Banci uriase,fonduri de investitii la fel , universitati prestigioase , minti stralucite cheltuiesc zeci de milioane de dolari si de neuroni pentru a gasi metode de testare a robustetei , sau WFE , sau a capabilitatii unei strategii de a produce bani in viitor , fara sa stie ca exista un personaj care poate rezolva problema dintr-o privire.
Suficienta asta manifestata atit de neechivoc este stupefianta pentru mine.
Daca la asta se adauga si impolitetea agresiva , portretul "junelui" infatuat este complet.
Te intreb si pe tine , ce stii tu despre cariera mea de 12 ani in trading de iti permiti sa spui " pai inseamna ca n-ai progresat prea tare in anii astia." ??
@ restul lumii
M-am intrebat inca de la inceput ce a generat initial lipsa de interes fata de subiectul WFA , si mai apoi reactiile mai mult sau mai putin veninoase legate de acest subiect..
Singura concluzie la care am ajuns este ca majoritatea participantilor de pe acest forum fie nu au auzit ,fie nu au inteles importanta procedurii , fie nu au practicat niciodata asa ceva , fie toate la un loc.
Ei, si ? E chiar atat de grav/rusinos ? Ce nu am inteles este de ce multi s-au simtit ofensati , si implicit datori sa reactioneze "manelistic" . Cel mai blanda reactie fiind cea de tip privitor la girafa care declara sententios " Acest animal nu exista ! "
Aceasta reactie puerila " Ce $%$^ noastra mai vrea si asta de la noi cu WFAul mamii lui cu tot ? Ce, vine sa ne umileasca pe noi care tranzactionam pe Oanda si cu magnifica plarforma MT de ani buni, facand profit cu ghiotura an dupa an si fara kkturi de astea occidentale ! Hai pa ! cu fitzele tale !" este intristatoare pentru mine , desi nu as zice ca e chiar surprinzatoare .
Inchei colaborarea cu forumul dvs urandu-va "la multi pipsi" , si cu sugestia politicoasa de a incerca sa acceptati ideea ca in trading mai exista si altceva decat forex, MT si incropeli discretionare care aduc 50 usd/ zi , atata cat timp poti sa stai zilnic cate 4 ore cu ochii beliti in monitor.