Contul meu pe Oanda stagneaza... As putea sa vin cu „tot e bine ca nu pierd” sau „la cat de putin am stat la calculator, era de asteptat” dar, adevarul e ca imi autosabotez tradingul. Intrari frumoase pe care le inchid inainte de vreme, tranzactii in minus pe care le las pana la SL... dupa tiparul „dare to lose, but not dare to win”.

 

Explicatii? Eu zic ca tin de partea psihologica, prietenul meu cel cu punctele pe I spune ca tine de modul in care mi-am construit sistemul.

 

Ca logic ar fi sa pornim de la o idee. De exemplu: „am observat ca un retracement dureaza in general z zile, sau se retrage pana la fibo 14.36854. atunci ce facem: desenam in permanenta un fibo, de la "baza" pana in varful trendului. tinem sl sub fibo sau sub minimul de acum z zile, care e mai aproape”

Urmarim piata, vedem ce se intampla, retinem niste idei si apoi le punem in aplicare, nu invers, intai punem un indicator si apoi incercam sa il integram/explicam.

 

Dintr-un anumit punct de vedere, modul asta de a crea un sistem, poate sa para un fel de „reinventare a roţii” – in definitiv sunt destule sisteme pe diverse forumuri din afara – unele testate cu succes de traderi cu ceva experienta... sint, dar daca nu le intelegem nu le aplicam bine, nu avem incredere in ele. Nu ati observat ce se intampla? Luam un sistem care merge, altii au profit cu el, e totul in regula. Care e primul lucru pe care il facem? Dupa prima pierdere incepem sa-l modificam, mai adaugam un filtru, mai scoatem ceva, dintr-un sistem facut sa mearga pe daily il transformam in M5. De ce? Pentru ca nu aem incredere in el. De ce? Pentru ca nu el al nostru, nu stim cum merge, sau daca stim nu avem incredere in ideea de la baza lui si nu avem nici rabdare sa o testam.

Reinventam roata? Poate asa e. Poate doar o reproiectam, sau alegem cele mai bune roti pentru vehicolul nostru. Ce e mai bun, un cauciuc de F1? Un cauciuc de bicicleta? Depide de aplicatie, nu? Si am intrebat doar de cauciuc, dar mai e camera, janta....

Pe de alta parte, cu un sistem obtinut pornind de la o idee, testat, unul despre care stim cum functioneaza, ce are la baza, suntem mai siguri pe rezultatele obtinute.

 

Ca sa acceleram putin procesul, initiem un thread privat la care accesul sa se faca pe baza de invitatie. In prima faza vine fiecare cu ideile si opiniile despre trading pe care le-a adunat pana acum, din experienta proprie sau din carti. Fiecare sa vina cu ceva de la el, fiecare sa-si spuna parerea, ce i se pare lui cel mai bun, ce ii merge lui cel mai bine, etc. asta din 2 motive: una, ca e folositor pentru etapele celelalte, 2 ca sa vedem ca e sincer si nu a venit doar ca sa “bage in traista”… ca are ceva de spus… sau macar ca poate pune intrebarile potrivite… nu doar aho ahooo, atunci ar putea avea acces la forumul privat.

In a doua faza, selectam ideile care au cel mai bun potential. Incepem sa le testam, vedem daca intr-adevar sint bune, vedem pe ce pereche functioneaza cel mai bine, pe ce interval de timp, etc. O idee buna ar tebui sa fie buna pe toate tf, nu numai pe daily sau pe M1. Incercam sa facem un EA, il verificam, cineva testeaza pe anumite perechi, altcineva pe altele...

Ar putea fi ceva util, sa se formeze cu adevarat o comunitate, sa se inchege un dialog… sa avem rezultate.

 

 

I don’t know who wrote that, but the knew what he was talking about …

They are as follows:

1. We accumulate information - buying books, going to seminars and researching.

2. We begin to trade with our 'new' knowledge.

3. We consistently 'donate' and then realise we may need more knowledge or information.

4. We accumulate more information.

5. We switch the commodities we are currently following.

6. We go back into the market and trade with our 'updated' knowledge.

7. We get 'beat up' again and begin to lose some of our confidence. Fear starts setting in.

8. We start to listen to 'outside news' and to other traders.

9. We go back into the market and continue to 'donate'.

10. We switch commodities again.

11. We search for more information.

12. We go back into the market and start to see a little progress.

13. We get 'over-confident' and the market humbles us.

14. We start to understand that trading successfully is going to take more time and more knowledge

than we anticipated.

MOST PEOPLE WILL GIVE UP AT THIS POINT, AS THEY REALISE WORK IS INVOLVED.

15. We get serious and start concentrating on learning a 'real' methodology.

16. We trade our methodology with some success, but realise that something is missing.

17. We begin to understand the need for having rules to apply our methodology.

18. We take a sabbatical from trading to develop and research our trading rules.

19. We start trading again, this time with rules and find some success, but over all we still hesitate

when we execute.

20. We add, subtract and modify rules as we see a need to be more proficient with our rules.

21. We feel we are very close to crossing that threshold of successful trading.

22. We start to take responsibility for our trading results as we understand that our success is in us,

not the methodology.

23. We continue to trade and become more proficient with our methodology and our rules.

24. As we trade we still have a tendency to violate our rules and our results are still erratic.

25. We know we are close.

26. We go back and research our rules.

27. We build the confidence in our rules and go back into the market and trade.

28. Our trading results are getting better, but we are still hesitating in executing our rules.

29. We now see the importance of following our rules as we see the results of our trades when we

don't follow the rules.

30. We begin to see that our lack of success is within us (a lack of discipline in following the rules

because of some kind of fear) and we begin to work on knowing ourselves better.

31. We continue to trade and the market teaches us more and more about ourselves.

Legat de miscarea pe aur......dar ai idee ce se intampla daca NU prinzi miscarea in directia buna?

A face trading pe aur e la fel cu a face pe cable, pe options sau pe orice altceva. Trebuie sa mentii raportul dintre riscul pe care il suporti si castigul pe care il astepti.

 

Ceea ce spui tu este exact ceea ce trebuie sa eviti...sa speri ca dintr-o miscare buna pe X pleci in Hawaii

Folosesti un SL destul de larggggggggggggggggg pe gold si astfel limitezi pierdea .

Oricum , daca ai pus SL la 2000 pipsi si este atins , peste cateva zile poti CASTIGA mai mult si astfel amortizezi pierderea. Cel mai bine e sa iei indicatorul si sa vezi cum sta treaba cu el sa tranzactionezi o vreme pe aur si apoi sa tragi linia si sunt sigur ca o sa ai un profit frumos. Si/Sau fa un backtesting.

 

P.S. Mersi pentru replay ;)

Citeste din nou ce am scris....si gandeste-te bine. Aurul nu este o situatie speciala..e la fel ca orice altceva, numai ca numerele sunt mai mari. Spre exemplu...si vazut cat e spreadul pentru aur nu? In acelasi raport cu range-ul zilnic pe care il are, adica de mii de pipsi.

E ca si cum ai lua EUR/USD si ai inmulti fiecare pip cu 1.000. Dar esenta e aceeasi.

 

Altfel spus....daca peste cateva zile nu castigi? Daca ai sa zicem 4 trade-uri care ating SL-ul de 2.000 de pipsi? Ai cam terminat contul nu?

 

Think......and never get over excited.

" E ca si cum ai lua EUR/USD si ai inmulti fiecare pip cu 1.000. Dar esenta e aceeasi. "

 

Eu nu prea sunt de acord cu tine , deoarece aurul nu se tranzactioneaza la fel de usor ca valutele. Nu putem sa ii " anticipam " miscarea la fel de usor ca pe eur sa zicem...;

 

Si se pare ca nu m-am exprimat eu corect mai sus " - Cele mai bune perechi sunt: Cable , Euro si Dolarul; apropo... am observat ca pe Gold... se descurca bine si stiti ca daca ati prins o miscare serioasa pe aur te duci in Hawai 1 an " Eu nu am pus aurul chiar langa perechile alea , adica in nici un caz nu am vrut sa dea impresia ca trebuie neaparat sa tranzactionam pe gold , eu am vrut sa vedeti cam ce oportunitati ne poate oferi aurul.

Well.. unde ramasesem? A! Da. Primele doua reguli din strategia lui tradelover... Eu sunt ala, astea sunt regulile:

 

1. Pauza! (de cel putin 4 bare!)

2. Nici o tranzactie fara un Stop Loss bine ancorat, mobil.

 

Aceste doua reguli, precum si tot planul de bataie, functioneaza la fel ca algoritmii Markov. Un algoritm Markov este o lista de N reguli, care se aplica in ordine, de la 1 pana la N, una cate una. Daca toate sunt aplicabile, algoritmul se termina si se obtine rezultatul corect al operatiei pe care acesta a fost proiectat sa o execute. Daca una din reguli nu se poate aplica, atunci se reia aplicarea legulilor de la inceput. Deci daca am reusit sa le aplic pe toate, tranzactionez. Daca ma impotmolesc la o oarece regula K pe parcurs, inainte de N, reiau totul de la inceput.

 

Am clarificat ce inseamna prima regula si de ce e importanta. How about the second one? Ce inseamna SL bine ancorat? Pentru asta trebuie sa facem o mica divagatie pe seama lui Fibonacci. Eu personal am fost preocupat de sectiunea de aur inca de cand eram in liceu, adica de mai bine de 20 de ani, si as putea povesti sute de pagini despre Fibo si numerele lui, cum apar ele in natura, de ce apar asa, de ce este considerata sectiunea de aur o masura a "frumosului", de ce apar aceste numere pe graficele din forex, de ce le-a pictat Leonardo si de ce le studia Einstein, etc. Dar cum nu suntem la rubrica de filozofie sau teoria numerelor, si nici nu ne-am propus sa facem bombe atomice, prefer sa ma multumesc sa constat ca ele exista, si ca intr-adevar apar pe graficele noastre, tot asa cum apar in corpul nostru, in felul nostru de a gandi, in neuronii nostrii (apropo, stiati ca raportul dintre numarul de dendrite ale unui axon care fac sinapse si cele care nu fac, la un moment dat, este in medie de 0.618? asta s-ar putea sa nu o gasiti prin carti...). Ma rog, nivelele Fibo exista, sunt pe grafice, basta! Uf, ati rasuflat usurati, va aud oftatul de fericire, "am scapat de sutele de pagini ale nebunului astuia, la urma urmei noi vrem sa castigam bani, nu sa ascultam povestile lui filozofice"...

 

Well, putz, vreti sa castigati bani? Bun. Luati ce grafic vreti voi, pe ce valute vreti voi, pe ce timeframe vreti voi. Trageti pe el un fibo-retracement intre un minim si un maxim care vreti voi. Adaugati toate nivelele fibo pe indicator, by default sunt numai trei care sunt cele mai importante. Adica puneti si 23.6, si 14.6, si 76.4, si 85.4, ca sa aveti ordinul unu complet, eventual daca sunteti pe weekly, adaugati si cateva nivele de ordinul al doilea, macar alea care sunt Gartley si Pesavento, daca nu pe toate. Pentru cine nu stie, ordinul doi complet este 5.6, 9.0, 14.6, 19.1, 23.6, 29.2, 32.6, 38.2, 42.7, 45.5, 50.0, 54.5, 57.3, 61.8, 67.4, 70.8, 76.4, 80.9, 85.4, 91.0, 94.4, ele se obtin din calcule matematice simple, dar nu aveti nevoie de toate, decat daca trendul pe care trageti linia initiala e intr-adevar lung (adica in cazul in care trasati Fibo pe weekly si intentionati sa treceti apoi pe H4, ori M30) altfel vor fi prea multe nivele pe grafic, putand crea confuzii. Apoi cautati toate topurile si deep-urile intermediare, si spuneti cate dintre ele NU sunt pe nivele Fibonacci. Vor fi foarte putine, un procent neglijabil. Apoi daca ati pus doar liniile fibo de ordinul 1, cautati daca exista vreo linie dintre acestea care sa nu aiba macar un top sau deep care sa se intoarca pe ea sau foarte aproape de ea. Daca gasiti una, eu mananc tastatura. Realitatea este ca Fibo se verifica. Fibo lucreaza. Fibo is working! Vreti sa aflati pana unde se poate extinde cursul (in caz ca se extinde)? Fibo, tataie! Vreti sa aflati pana unde de retrage (in caz ca se retrage) si unde se poate intoarce (in caz ca se intoarce)? Fibo, tataie! (Am specificat de fiecare data in paranteze "in caz ca..." pentru ca Fibo nu este un criteriu care sa spuna cand cursul se extinde, cand se intoarce, etc. Pentru asta trebuie consultati alti indicatori, ori conditii de overbought, oversold, etc. De exemplu in urma unui trend crescator care a dus toti indicatorii in overbought, e mult mai probabil sa avem o intoarcere spre 61.8 care sa elibereze tensiunea acumulata in indicatori, decat o extensie spre 161.8 care sa incarce niste indicatori si asa supraincarcati, dar indiferent care dintre ele se va produce, ele vor avea cel putin o intoarcere scurta la nivelul de extindere sau de retragere respectiv, cand vor ajunge la el). Vreti sa puneti StopLoss? He, he, ati ghicit, exact: Fibo, tataie!

 

Cum fac eu, concret? Ma scol dimineata si vreau sa fac o tranzactie. Cum procedez? Well, primul lucru pe care il fac este sa deschid weekly chart si sa pun un fibo albastru cu toate nivelele pe cel mai important (adica este cel mai vizibil cel mai recent) trend crescator din trecut si un fibo rosu cu toate nivelele pe cel mai important trend descrescator din trecut. Daca aceste trenduri exista. Voi incepe cu trendul cel mai semnificativ. Operatia asta nu e nevoie sa o fac zilnic, ci eventual odata pe saptamana, cand apare pe chartul W1 o noua bara, si numai atunci cand aceasta noua bara depaseste limitele celor doua Fibo trasate anterior. Adica e posibil sa fac acesta operatie odata pe an, sau chiar mai rar.

 

Pentru EURUSD, jucaria arata asa:

 

Mergem apoi pe D1, daca nu suntem deja, si marim convenabil incat sa vedem ultimul trend semnificativ, caruia ii mai adaugam un fibo, albastru pentru ca e crescator, mai inchis la culoare, ca sa nu se confunde cu primul, cel principal. Si pentru ca distanta e mica, ii lasam numai liniile principale, ca prea multe linii ne incurca. Asta daca nu avem de gand sa tranzactionam la 5 minute, unde viziunea in profunzime nu ne va da voie sa vedem decat o linie sau doua. Putem face aceasta ultima operatiune pe H4 in loc de D1, daca avem in intentie sa tranzactionam pe chartul de 30 de minute. Deocamdata ma opresc aici, si asa arata ultima operatie.

forex[/acronym] pentru ca iau tradingul ca pe o gluma, ori ca pe un joc. Un mare trader spunea ca cei care pierd, pierd pentru ca acorda tradingului o importanta mult mai mica decat shopingului. Cei mai multi oameni, daca merg sa cumpere o masina care costa 10 mii de dolari, in mod cert o vor examina pe toate partile, vor cere o gramada de detalii si vor pune o gramada de intrebari, eventual test driving, etc, inainte de a scoate banii din buzunar. Dar cand e vorba de forex, cei mai multi vor cumpara un minilot fara sa clipeasca. Un minilot este o investitie de 10 mii de dolari, si trebuie tratata ca o investitie de 10 mii de dolari, nu ca una de 100 de dolari pusi ca margine.

 

Odata gasite stopurile, DACA ele se afla la o distanta convenabila, care sa ne permita trading in interiorul factorului de risc, atunci si numai atunci putem merge la pasul al treilea, cautarea unei conditii de intrare. De foarte multe ori mi s-a intamplat in ultima vreme sa "stiu" in ce directie se duce cursul, sa vad trendul foarte clar, sa fiu "sigur" ca urca sau coboara, in masura in care aceasta "stiinta" si "siguranta" e posibila in forex, dupa semnalele pe care mi le dadeau indicatorii, graficele, stirile, etc, dar NU am deschis tranzactii pentru ca nu am stiut unde sa pun stopurile! NU poti ajunge la pasul 3 daca nu ai fost instare sa duci la indeplinire pasul al doilea. Nici nu vreau sa va povestesc cati bani am salvat, pentru ca m-am abtinut a intra in acele tranzactii considerate "sigure"! Daca ar fi sa imi dea cineva banii pe care i-as fi pierdut, nu m-ati mai prinde pe aici....

 

Nu poti stabili cu exactitate unde pui stopurile? La revedere! Nu ai reusit sa aplici regula 2. Ce faci?

 

Ati ghicit! Inapoi la regula de aur: Stai 4 bare! Mergi si ajuta nevasta la facut mancarea de craciun...

 

Despre cum se muta stopul vorbim data viitoare, am si eu craciun pe aici, ce credeti ca numai la voi? Hihi, gata, ca vrea nevasta sa o ajut la salata beuf... (cum dracu s-o fi scriind aia, ca am scris-o de trei ori diferit si niciuna nu imi suna bine...)

Salve si la multi ani pe 2007! Tot imi vine sa scriu 97, nu stiu de ce, oi fi ramas cu vreo nostalgie... By the way, imi pierise tot cheful cand am vazut ca nu mai sunt posturile, nu aveam nici backup, dar acu am sa fac unu, sa fie acolo. Mi-a mai revenit inima la loc, acu ca am vazut forumul redeschis. Good work Stefan & co, bravo!

 

Well, unde eram? A, da! Cum punem si cum mutam stopurile. Am reusit sa punctez careva lucruri in postul precedent, nu stiu in ce masura au si fost retinute, printre troienele de barbologie de acolo:

 

1. Intotdeauna trebuie sa folosim SL.

2. SL-ul nu trebuie sa fie la o distanta dinainte stabilita, ci sa fie bine ancorat, pe pamant ferm (ascuns in spatele "zidurilor").

3. SL-ul trebuie sa fie mobil, sa se miste odata cu cursul.

4. Daca putem respecta cele trei chestii de mai sus, nu avem nevoie de TP.

 

Acuma, ca tot am vazut Wild Africa, imi imaginez doua cete de maimutze, unele albe si unele negre, care isi disputa terenul stancos pe care se afla, aruncand cu pietre unele in altele. Cele negre se afla la nord, cele albe se afla la sud. Daca maimutele albe arunca mai tare, atunci cele negre se retrag capacite de bolovani si cu capul numai cucuie, si linia frontului avanseaza spre nord. Daca cele negre sunt mai motivate, atunci cele albe trebuie sa fuga cu coada intre picioare si linia frontului avanseaza spre sud.

 

Pictand pe un grafic miscarea liniei frontului, vom pune o candela alba ori de cate ori maimutele albe avanseaza, si respectiv, vom pune o candela neagra ori de cate ori maimutele negre imping linia frontului in jos. Si gata graficul! Seamana perfect cu forexul nostru, si functioneaza in acelasi fel. A tranzactiona cu SL dinainte stabilit (100 pipsi??) inseamna sa plasez maimutzoiul meu neagru, la 100 de metri de linia frontului, chiar daca se afla in camp deschis, si sa ii spun sa stea acolo si sa arunce si el cu bolovani cat poate. Probabil ca distanta e destul de mare ca sa se afle in siguranta, dar daca linia frontului va avansa spre nord, in mod cert maimutzoiul meu va incasa cateva cucuie de la vreo maimutza alba mai potentata, vreun fond financiar ori vreo banca, ceva...

 

Ideal ar fi sa gasesc vreo stanca ori vreo baricada in spatele careia sunt ascunse cat mai multe maimute negre. De acolo va fi mai usor sa produc cucuie adversarului, fara a incasa eu insumi bolovani la bibilica, iar pozitia in sine va fi destul de greu de digerat de catre ceata de maimutze albe. Plasand maimutoiul meu in spatele acestei baricade, el este oarecum asigurat. Chiar daca linia frontului va reusi sa se apropie simtitor de aceasta baricada, va fi destul de dificil sa treaca dincolo. Iar daca va trece, atunci sigur frontul va avansa simtitor dincolo de ea si maimutoiul meu va trebui sa fuga cu coada intre picioare pana la baricada urmatoare.

 

Asta se observa si pe graficele pe care le-am postat in scrisorica anterioara. Nivelele stancoase si greu de trecut sunt liniile de suport si de rezistenta, fibo, MA, etc. De ce se ingramadesc maimutele acolo, asta nu face obiectul postului curent, ci poate daca deschidem un alt subiect cu mai multa matematica, probabilitati, statistica si.... psihologie. Important e ca aceste nivele exista. Cursul se izbeste de ele, apoi maimutele atacante obosesc si se retrag. Ori de cate ori cursul resuseste sa treaca de aceste nivele, el va avansa inca multi pipsi. Maimutlee atacante au reusit cucerirea unei redute importante, ele jubileaza de fericire si matura totul in calea lor, pana la reduta urmatoare. Dar aici patzesc ca Napoleon, ori alti mari cuceritori: frontul este foarte departe de casa, liniile de aprovizionare se lungesc, terenul pe care se afla este sterp, ars, decimat de lupte, armata are nevoie de supply, munitie, benzina, linia frontului este prea la nord, cursul este prea sus, cei din sud sunt obositi si lihniti de foame, nu mai au munitie, nu mai sunt dornici sa lupte (sa cumpere la un pret asa mare), resursele lor au scazut simtitor. Si maimutele din nord, odihnite, mancate bine, ca supply-chanel-ul lor e scurt, incep sa revina in lupta. Si cursul scade, linia frontului se muta in jos. Lupta pentru supravietuire, intre doua cete de maimutzoi, asta e forexul. Noi suntem maimutzoii...

 

Veti rade de exemplul dat, dar sa stiti ca aveam o perioada in care totul in jurul meu era forex. Stateam noaptea ca bezmeticul calare pe brokeri si vedeam peste tot nivele de retracement si de suport. Ma uitam la ceas dimineata cand incepea sa sune la ora 6:30, il opream si ziceam ca mai stau cinci minute in pat, apoi daca ma fura somnul, deschideam ochii mai tarziu si vedeam ca era 7 fara 10, ora la care ar fi trebuit sa fiu imbracat, jumatate din creierul meu imi spunea ca trebuie sa ma scol sa fug la job, iar cealalta jumatate, mai adormita, judeca ceva de genul: "ah, e 6:55, no problem, ma uit la RSI si daca e in coborare, nu ma scol inca, sigur o sa revina la 6:35...."

 

Bun, cum gasim stancile am vazut mai sus. Acum o sa incercam sa sarim de la o stanca la alta, fara a cauta prea mult.

 

Orice trader trebuie sa stie doua lucruri:

1. Conditiile in care tranzactioneaza (ce resurse are, cum e piata in care tranzactioneaza, cat isi permite sa riste?)

2. Planul de tranzactionare (strategia).

 

Daca ati uitat conditiile in care tranzactionam, o sa vi le reamintesc. Presupunem ca avem in cont 1k, adica 1000USD. Astea sunt resursele, cantitatea de bolovani disponibila. Daca o sa ii aruncam pe toti odata, s-ar putea ca pe noul teren pe care ne va impinge linia frontului, sa nu mai gasim vreun bolovan, si neavand munitie, vom incasa cucuie de la maimutele albe. Deci nu ne permitem sa riscam la o aruncare mai mult de 2% din cantitatea de bolovani disponibila. In plus, nu are rost sa aruncam bolovani mititei, ei nu vor produce mare paguba adversarului, adica mare castig de partea noastra. Adica, brokerul cu care tranzactionam nu ne permite sa plasam tranzactii pe mai putin de 0.01 loturi standard, adica 1000 de parai la fiecare tranzactie, cu leverage. Asta inseamna ca putem risca la cei 1k din cont, o suma de 20$ la o tranzactie. Pentru ca un microlot produce o miscare de 0.1$ pe pip, putem tranzactiona maxim 1 microlot (uL) la un SL de -200, sau 2 microloturi la un SL de -100. Bineinteles ca putem "scalpa" 10 microloturi la un SL de 20 de pipsi, daca asta e strategia noastra de tranzactionare, nimeni nu ne opreste. Dar probabil ca vom nimeri destul de des in stop, la o distanta asa de mica, pentru a ne lichida destul de curand contul.

 

SL-ul maxim pe care ni-l putem permite este de 200 pips, daca tranzactionam un singur microlot. Din aceasta cauza alegem perechi valutare nu foarte saltaretze, precum am zis in postul anterior. Eu personal ma simt confortabil cu EURUSD si o voi alege ca exemplu, dar asta nu inseamna ca altcineva nu poate reface calculele pentru resursele pe care le are el, eventual poate alege alta pereche si/sau poate juca pe mai multe perechi, alegand-o pe aceea care prezinta oportunitate mai mare la momentul respectiv.

 

Presupunem ca la ora actuala cursul EURUSD este de 1.3000. Ne sculam dimineata si vrem sa tranzactionam. Ce facem prima data? Ati ghicit, cautam stopuri. Refacem graficele pe termen lung de care am vorbit in postul anterior, daca este ceva de refacut. In acest timp ne facem o imagine despre trendul principal al pietei pe perechea noastra, in timpul in care ne-am jucat cu daily si weekly chart. Apoi pentru ca stopul nostru poate fi de maxim 200, e bine sa trecem pe H4 sau H1, sau chiar M30, pentru cautarea finala. Presupunem ca am gasit un suport puternic la aproximativ -50 (1.2950), pe care il notam S1. Nu ne interezeaza deocamdata cum l-am gasit, poate fi o acumulare de fibo, o acumulare de pivoti pe mai multe TF, linii de MA sau TL, etc. Important este ca l-am gasit cumva. De asemenea am gasit o rezistenta puternica la aproximativ +120 (1.3120), pe care o notam cu R1. Suportul S1 nu ne prea convine, fiind prea aproape de curs. Am putea reveni la regula 1 si sa mai stam 4 bare, sau am putea sa incercam un sell cu stop la 150 (peste R1). Sell acum este foarte riscant, deoarece suportul S1 s-ar putea sa reziste. Incepem sa studiem indicatorii si regulile de intrare (despre care nu am vorbit inca). Daca conditiile sunt favorabile unui sell, atat de favorabile incat sa putem risca o penetrare a lui S1, ok, jucam sell. Desi eu unul as astepta intai o spargere a lui S1, ceea ce imi va mari distanta pana la R1 la 120+50=170 de pipsi, numai bun de SL pentru sell, avand de data asta si S1 deasupra (orice suport odata spart se transforma in rezistenta). Daca insa, conditiile sunt favorabile unui buy, ori daca e incert, atunci mai bine mai asteptam patru bare. Un pip salvat e un pip castigat! In acest timp, cautam un suport mai indepartat dedesubtul cursului. Presupunem ca am gasit acest suport la 180 de pipsi sub linia actuala a cursului, pe care il notam cu S2. Acum nu avem decat de asteptat. Daca cursul se intoarce in sus de la S1, atunci vom avea suport puternic imediat sub curs, S1, si suport S2 la 180-60+40=160 pipsi sub curs (pentru ca cursul s-a mutat in jos 60 de pipsi si s-a intors dupa ce a muscat S1, sa zicem 40 de pipsi in sus, o buna confirmare a "reculului"), in conditiile in care evaluarea initiala a fost - remember? - pe buy. Numai bine de cumparat! Acesta ar fi un semnal de buy foarte puternic.

 

Presupunem ca acest al doilea caz este ceea ce tocmai se intampla pe grafic. Cursul s-a dus la 1.2940 si a revenit la 1.2980. Stopul este foarte clar definit la S2, minus cativa pipsi de siguranta, sa zicem la 1.2790, pentru ca in acest caz prindem si linia "psihologica" de la 1.2800, adica avem un SL la -190 de pipsi. In plus, mai avem inca suportul de la S1, care acum s-a intarit cu inca o intoarcere. Totul este bine si cu indicatorii (nu am vb de conditia de intrare inca, dar presupunem ca e ok!) si vrem sa cumparam. Cat cumparam? Cum marja de risc este de 20$ la cei 1k in cont, putem "risca" maxim un microlot.

La cei 190 de pipsi, inseamna ca am riscat 19$, adica 1.9% din cont. Daca am tranzactiona cu 2uL, ar insemna sa ne supunem unui risc de 3.8%, adica mult mai mare, dar desigur si sansele de castig ar fi duble (foarte impropriu spus, pentru ca sansele de castig ar fi aceleasi, doar ca suma pe care am putea-o castiga ar fi dubla, riscand pentru asta o suma de asemenea dubla). Dar noi suntem traderi cu experienta si nu ne emotionam, nu ne lacomim, nici nu ne abatem de la regulile de MM si de risk management! (acuma va uitati in oglinda si mai ziceti chestia asta inca de vreo trei ori, desi sunt sigur ca o sa uitati pana la urmatoarele tranzactii, si eu uit destul de des...). Deci vom cumpara un singur microlot, la 1.2982 (am socotit spread-ul) si cu SL la 1.2790, riscand deci 1.92% din cont. Suntem in marja de risc alocata.

 

Asta daca avem un Trailing SL clasic. Pentru ca SL-ul meu este mai "smeker", el se poate misca si in defavoarea mea, atunci cand cursul se misca in defavoarea mea, eu voi plasa urmatoarea tranzactie:

 

>>> BUY 0.01 Lots, at 1.2982 (market price), SL at 1.2909, TP none.

 

Ho, ho, nu sariti pe mine. Stiu ca SL-ul pus este mult mai sus, la doar -73 pipsi. Asta nu pentru ca vreau sa risc mai putin. Din felul cum se muta stopul, riscul este tot acela de mai sus, altfel toata vorbaraia nu ar avea nici un sens. Doar ca aici am luat in calcul o mica shonticarie.

 

73 este exact 0.382 din 192. Remember Fibonacci? Ma aflu pe un interval in care am linia de sus la R1=1.3120, limita de jos S2=1.2820, am intre ele 200 de pipsi. Daca tresez un fibo (imaginar) pe acest interval, adica intre liniile de suport si de rezistenta, acesta va fi un fibo mitititititel, o "scara" fibo de ordin mare, 5, 6, n-spe, care imi va furniza niste suporturi minore, in cadrul scarilor Fibo mai mari (de ordin mic 1, 2, 3), descrise in postul anterior. Un fibo in alt fibo, in alt fibo, in alt....Ati citit Dune? O capcana in alta capcana.... parca am mai zis asta...

 

Consider doua numere care se afla in raport Fibo intre ele. Nu am zis ca ele fac parte din sir, ci doar ca raportul lor este aproximativ 0.618. Aceste numere pot fi 5 si 3, sau 10 si 6, sau 21 si 13, etc. Pentru simplitate o sa presupun ca ele sunt FF=10 si FA=6. Initialele vin de la "favor" si "against". Cred ca deja ati inceput sa va prindeti unde vreau sa ajung. Dau urmatoarele doua reguli de mutare a stopului:

 

FF: Pentru fiecare miscare a cursului cu FF pipsi in favoarea mea, mut SL cu FF pipsi in favoarea mea.

FA: Pentru fiecare miscare a cursului cu FF pipsi in defavoarea mea, mut SL cu FA in defavoarea mea.

 

Regula FF este un simplu Trail Stop, cu o granularitate de FF puncte. Daca FF=10, asta inseamna ca la fiecare 10 puncte cu care cursul se misca in favoarea mea (creste adica, daca vorbim de buy-ul de mai sus), mut stopul cu 10 puncte in favoarea mea (adica in sus). Trail Stop simplu, dar nu la fiecare pip ci din 10 in 10. Nu avem ce sa discutam prea mult despre aceasta regula. Toata lumea stie cum functioneaza un trail stop.

 

Regula FA, ei, daaaaaa, asta e ceva foarte interesant. Deci pentru fiecare 10 pipsi cu care cursul se misca in defavoarea mea (vorbind de buy, asta inseamna ca cursul scade 10 pipsi), mut stopul in defavoarea mea cu 6 pipsi. Adica in jos. Il largesc/indepartez de curs.

 

Sa vedem intai cum functioneaza pe un exemplu ideal. Imi propun sa risc 100 de pipsi la o tranzactie. Un curs oarecare, am pus un buy, cu stop la -40.

 

Cateva dintre situatiile posibile sunt:

 

Situatia 1. Cursul creste brusc 100 de pipsi, pe prima unda Elliot urcatoare, EU1. In acest caz stopul meu se muta 100 de pipsi in sus, fiind acum la +60 fatza de momentul deschiderii tranzactiei. Apoi, cum ii sta bine unui curs cuminte, va avea o retragere de 50%, adica se va retrage 50 de pips, pe unda a doua Elliot, EU2. Un trail stop clasic va inchide tranzactia la +60 si asta e tot profitul. Stopul meu, nu! Pentru ca el se va "retrage" 6 puncte pentru fiecare 10 puncte cu care cursul vine spre el. De asta l-am numit in primul post "timid". Deci la o miscare de 50 de pipsi in jos a cursului (numai in jos, fara sa creasca), stopul meu va fugi in jos 5x6=30 de pipsi, aflandu-se acum la +30 fatza de inceput, in timp ce cursul e la +50. Inca deasupra.

 

Haideti sa intram un pic in detaliu si sa zicem ca aceasta retragere de 50 de puncte se face pe o unda Elliot coboratoare (EC), Adica EU2 este compusa dintr-un EC1+EC2+...EC5. Pentru ca asa se desfasoara lucrurile in forex. Nu exista crestere fara scadere si nici scadere fara crestere. Cursul nu poate sa creasca continuu sau sa scada continuu, desi nu ar fi rau, am ajunge mai usor milionari. Adica cursul scade 20 de pipsi pe EC1, dupa care creste 10 pe EC2 (a scazut 10 din cei 50 alocati), apoi scade iar 30 pe EC3, si creste 10 pe EC4 (total -30) apoi scade iar 20 pe EC5, facand o coborare totala de 50. O unda Elliot aproape perfecta. Cum va evolua stopul meu? pai scade 2*6=12 pe E1, creste 10 pe E2, scade 18 pe E3, creste 10 pe E4, scade iar 12 pe E5. In total stopul s-a miscat in jos cu 12-10+18-10+12=22 puncte. Si pentru ca era la +60, acum este la +38. Again, remember Fibonacci? Pentru ca FF si FA sunt in proportie Fibo, ati inceput deja sa intuiti ce se intampla: Ori de cate ori cursul se misca pe undele Elliot, ori se misca intre nivelele fibo de gradul n, atunci SL-ul se va misca intre nivelele fibo de gradul n+1 (care sunt mai mici, adica minore fatza de nivelele fibo ale cursului). Daca aceasta scadere de 50 de puncte este un reversal, el va da in stop la urmatoarea scadere si va cauza un profit marunt, de vreo 20 de pipsi. Dar daca nu, atunci urmatoare unda Elliot urcatoare (EU3) de pe ciclul mare exterior, va ridica SL-ul dupa ea pe culmi foarte inalte. Daca am plecat cu SL in spatele unei baricade majore, el se va afla tot timpul in spatele unor baricade minore, indiferent unde se misca SL si indiferent unde se misca cursul. Miscarea cursului cauzeaza topuri si deep-uri minore, care vor cauza nivele fibonacii minore pe grafic. Stopul va fi tot timpul in spatele acestor nivele cauzate de miscarea cursului, pentru ca a plecat din spatele unui nivel major. Si asta fara sa tin minte nimic despre fibo pe parcurs, si fara sa fac nici un calcul legat de fibo. Tot calculul se rezuma la a aduna FF si a scadea FA. Orice fibo se obtine din adunari si scaderi de termeni anteriori. SL-ul este in acest fel intotdeauna pe "pamant ferm", el este protejat la orice retracement, si nu va inchide tranzactia decat in momentul in care inversarea trendului este evidenta, confirmata, ea a trecut de 61.8% din intoarcere, a spart toate baricadele de stanci in fatza ei. Desigur ca uneori aceasta va crea profituri mai mici ca un Trail SL clasic. Dar cand prinde trendul, va sta pe el tataie! si nu va iesi la toate intoarcerile marunte. Sa vedem o alta situatie:

 

Situatia 2. Piata intra in congestie. Stopul meu este la (sa zicem) breakeven si cursul este la +50. In acest moment cursul incepe sa se miste 10-15 pipsi in sus, 10-15 pipsi in jos, si tot asa. Incepe sa se formeze un flag. Un trail stop la -50 distantza, ar urca (eventual) la prima miscare si apoi ar ramane acolo. Urmatoarele miscari nu ar mai muta stopul. Si cum congestiile se produc inainte de miscarile ample, este foarte posibil ca urmatoarea miscare a pietei sa fie in defavoarea noastra, ceea ce ar inchide tranzactia pe breakeven, sau la un +10, +15 maxim. Cum va evolua stopul nostru? Cursul se misca 10 in sus, SL la +10. Cursul da 10 pipsi inapoi, SL la +4 (a coborat 6). Iar sus? +14. Iar jos? +8. Etc. Deci TFMSL (acum stiti de ce ii zic asa) se va apropia incet incet de curs, ori de cate ori piata intra in congestie, ori este epuizata. Toate oscilatiile marunte vor atrage stopul in sus cate 4, cate 4 pipsi la fiecare balbaiala a cursului. Tranzactiile prinse descoperite in astfel de situatii se vor inchide inainte de miscarea ampla, care nu ne va prinde descoperiti. Si chiar daca nu se vor inchide, o miscare in defavoarea noastra va produce o pierdere mult mai mica decat la Trailing SL clasic. Pentru ca stopul va fi mai aproape de curs. Pentru cazul in care miscarea ampla de la sfarsitul perioadei de congestie va fi pe directia tranzactiei, adica in favoarea noastra, TFMSL va functiona ca un trailing stop normal, alergand in sus in urma cursului si crescand profitul. Facand niste calcule asupra timpului cat o tranzactie sta deschisa in asfel de momente, veti ajunge la Fibo Time Frame. Cu cat tranzactia sta deschisa mai multa vreme, cu atat stopul se va apropia - timid, dar se va apropia - de curs.

 

Situatia 3. Daca piata se misca brusc impotriva noastra inca de la inceput, atunci pentru fiecare 10 pipsi contra pe curs, vom avea 6 pipsi contra pe SL. Am pornit cu SL de la -40. Curs la -10, SL la -46. Curs la -20, SL la -52. Curs la -30, SL la -58, etc.... curs la -80, SL la -88, curs la -90, SL la -94... Acum deja nu mai poate fi mutat, fiind prea aproape de curs. La urmatoarea scadere, BOOM, stop loss la -94. Am pierdut cei 100 de lei planificati sa ii riscam. Am zis la inceput ca planificam un risc de 100 de pipsi. Daca se intampla situatia asta, atunci am fost "gogosari" atunci cand am intrat, si "orice fel de alt fel" de SL ne-ar fi adus tot atat "profit"... In aceasta situatie, TMFSL nu este cu nimic mai prost ca un SL fix sau un TrSL. Dar in alte directii, este cu mult mai bun. El include in maruntaiele lui nivele Fibonacci, undele Elliot, Fibo TF, etc, precum si un Moving Average. Da, este si o mediere acolo, pentru ca miscarile SL-ului urmeaza miscarile cursului, dar cu o amplitudine mult mai mica. Totul cu un calcul banal de simplu. Sa ne mai imaginam o ultima situatie, derivata din aceasta a treia tocmai discutata:

 

Situatia 4. Cursul se misca in defavoarea noastra, dar nu brusc ci cu oarece reveniri pe parcurs, asa cum ii sta bine unui curs cuminte, care mai si creste, nu doar scade. De exemplu scade dupa teoria undelor Elliot. Se duce in jos vo 60 de puncte (E1) fara a socoti maruntisul. Stopul nostru, plecat de la -40, este acum la -40-6x6=-40-36= -76. Apoi cursul se razgandeste si urca 30 de pipsi (E2). Avem deja SL la -76+30= -46. Deci desi cursul a scazut per total 30 de puncte, totusi stopul nostru nu a dat inapoi decat 6 puncte. El sta pe metereze si apara baricada. Nu trebuie sa tzopaim pe langa monitor sa ne intrebam daca va creste sau va scade. Iar daca pica curentul, avem SL deja pus, care va cauza o pierdere de jumatate din suma pe care am riscat-o. Urmatoarea unda Elliot E3 care va cobora inca vreo 50-60 de puncte, va prinde stopul din urma undeva pe la -70 si va inchide tranzactia. Iata deci ca aceasta varianta de Stop Loss ne ajuta in cazul in care am intrat complet gresit, limitand pierderea la o valoare mai mica decat pierderea pe care am planificat-o, si pe care am fi suferit-o cu un SL clasic sau un TrSL. Cut your loses short, let your profits run! Asta e scopul. La o intrare complet gresita, nici SL-ul clasic si nici TrSL-ul nu ne ajuta.

 

***

Buun... Revenind la tranzactia noastra de un microlot, acum se vede de ce am pus stopul la -73 si nu direct la -192, care era pierderea planificata. Daca cursul va incepe sa se balbaie, probabil ca vom pierde cel mult 100 de pipsi (o jumatate din suma riscata!!), sau vom castiga ceva maruntis, depinde unde TFMSL va intalni cursul, dedesubtul sau deasupra punctului initial de intrare. Daca cursul o va lua brusc in jos, fara balbaiala, atunci nu putem pierde mai mult de cei 192 de pipsi riscati. Chiar daca pica curentul, ori ratam sa mutam stopul la fiecare tick, tot nu putem pierde mai mult. Iar daca cursul creste... mamaaaaaaa...... vin pipsii cu carutza!

 

Acum, dupa ce am explicat cum functioneaza SL-ul meu "personal", probabil ca ati inteles de ce am dat cu vopsea pe linia de SL din tabelul pe care l-am pus in primul post, legat de jocul impotriva swap-ului. Acolo in acel tabel SL-urile erau foarte diferite, unele la -300 de pipsi, altele la doar -10 sau -20 de pipsi, in situatia in care profiturile/pierderile erau la diferente...diferite. Am vrut sa evit intrebari legate de regula ciudata dupa care am calculat SL-urile, de ce o tranzactie care e la +5 are SL la -17 si alta care e la -5 are SL la -200.... SL-urile se muta !! Ele sunt vii!!

 

Babe, ia sa te vedem in actiune:

E o idee de sistem deosebit de interesanta,mai ales pentru ca puncteaza exact elementele esentiale a k a M M , prin care faci deosebirea intre -- si + in cont.

Primele doua reguli din strategia lui tradelover... Eu sunt ala, astea sunt regulile:

1. Pauza! (de cel putin 4 bare!)

2. Nici o tranzactie fara un Stop Loss bine ancorat, mobil.

Singura situatie in care se poate inchide o tranzactie este:

1. A dat in stop.

Daca as fi respectat regulile astea, chiar si fara stop timid si mobil, altfel ar fi aratat tranzactiile mele acum.

 

By the way, imi pierise tot cheful cand am vazut ca nu mai sunt posturile, nu aveam nici backup, dar acu am sa fac unu, sa fie acolo. Mi-a mai revenit inima la loc, acu ca am vazut forumul redeschis. Good work Stefan & co, bravo!

Aveam eu textele.

Dar si mie imi pierea tot cheful sa mai scriu cand vedeam cum arata vamistul...

Dar acum, gratie lui Stefan, suntem din nou on-line. Bun venit inapoi si spor si la scris si la pipsi!

Salve si la multi ani pe 2007!

Salve si tie si la multi ani! Si bine ai revenit!

Ma cam pleostisem cand am vazut ca nu mai pot scrie. Abia imi facusem user.

Asa, acum sa pun niste intrebari: la programare, eu sunt zero. Zero barat!! Nada!!! Niente!!! La Metatrader, de obicei, folosesc indicatorii cu valorile lor by default, rar cand mai schimb cate o medie mobila. N-am ce algoritm sa aplic... Cu Fibonacci... teoretic, mai stiu cate ceva. Daoar teoretic. Ceva cu niste cochilii de nautilus, cu niste ramuri de ordin unu, doi si trei la pomi, partea aia unde nu trebuia sa calculez.

 

Asa, pe Mt, trag niste nivele. Ce mi-au mai aratat altii, ce am mai prins eu, nu sunt chiar strain. Da' ce ai facut tu acolo cu nivelele alea, de la weekly la 1h sau chiar mai mic, m-am cam prins nasul. La o privire mai superficiala, as putea spune ca daca trag suficiente linii pe grafic, e imposibil ca pretul sa nu se izbeasca de una si sa se intoarca. si atunci sa spun: Mama, ce merge Fibonacci!

Da in cazul asta ar insemna sa vorbesc in necunostinta de cauza. D'aia am tras si eu niste linii pe mai multe perechi. Pe gold, pe g/u, g/j... si am obtinut si eu niste aglomerari destul de vizibile de linii.

Dupa ce ai scris tu, in spatele lor ar fi locu ideal pentru sl-uri. Da' ori nu le-am tras eu bine, ori nu am inteles eu prea bine explicatiile tale, mie Sl-urile astfel gasite mi s-au parut prea mari.

Te superi daca te rog sa mai dai un exemplu? Pe G/U,G/J sau gold? Si revin si eu cu niste poze cu nivelele trasate de mine. Si cu alte intrebari.

Multumesc.