Strategie simpla de reversal la h4/daily

[Scrat]

inca un grafic: g-j, m15. o sa intru long cind pretul trece peste linia de trend; am pus linii orizontale pentru intrare si SL (evident ca o sa le modific in raport cu evolutia pretului).

[Scrat]

n-am mai intrat long pe g-j. a fost un bull trap pe h4, pretul a recazut sub linia de trend pe care tocmai o depasise ceva mai devreme.

interesant. nu vrea sa creasca.

[necre]

Salutare,

 

Mai intai de toate vreau sa va spun ca am prins microbul forexului acum 3 luni. Am pornit de la zero, citind din curiozitate o caracterizare generala pe siteul vanguard... De aprox o luna reusesc sa fiu profitabil (pe demo evident) - de la inceputul lui noiembrie, +108 pips . Am reusit sa-mi pun la punct MM (cu risc de 5% din cont) insa nu am o strategie de tranzactionare bine definita.

 

Ieri dimineatza am inceput sa citesc thredul acesta si nu m-am mai putut ridica de pe scaun pana nu l-am terminat, profitand si de faptul ca sunt in concediu medical... Nu spun insa ca am si inteles 100%. Avand in vedere cantitatea apreciabila de informatii care a fost downloadata pe neuronii mei, voi incerca sa fac o sinteza a celor postate aici (la care va rog sa veniti cu completari), pentru a putea trece la capitolul practica.

Avand in vedere experienta minima pe forex, incerc sa ma feresc de decizii discretionare (care risca sa fie corupte de teama si lacomie). In acest sens, trebuie sa-mi formez un set precis de reguli de tranzactionare. Din aceasta cauza va rog, sa-mi oferiti sprijin in incercarea mea de a condensa/sintetiza metoda.

 

Astfel, din cate am inteles eu, "trusa de scule" trebuie sa contina:

 

- Bolinger Bands

- CCI

- STO

- %R

- Float

- ZUP (inca nu sunt lamurit care versiune) sau daca poate fi substituit cu zigandzag pentru a mai elibera graficul...

- Ratii fibo (pentru entry/exit point - sl/tp)

 

Mod de lucru:

 

Se au in vedere 2 tf (in raport de ¼). Se identifica trendul, impulsvele si corectivele. Dupa cum spunea Scrat, o unda pe tf superior (indiferent ca e impulsiva sau corectiva!) inseamna teoretic o impulsiva pe tf inferior; Sfirsitul undei pe tf superior se identifica dupa nivelele OB/OS, fibo, divergenta pe tf INFERIOR si pattern de candlestick;

Dupa care urmeaza deschiderea pozitiei...

 

Cam asta am inteles pana acum... Intrebari, dupa cum va imaginati, ar fi foarte multe, insa pentru moment, va cer ajutorul pentru stabilirea unor reguli generale. La "acordul fin" lucram mai tarziu

 

Va multumesc.

 

Cu stima,

 

Necre

[MarcoTrader2007]

Eu te sfatuiesc sa mai citesti o data threadul.In cazul meu, cand am citit prima data acest thread, am fost cam in ceata cu ce se intampla(in principiu am inteles cam cum se tranzactioneaza).A doua oara cand l-am citit au mai scazut intrebarile, deoarece erau replici, chiar postari de care nici macar nu mi-am amintit, ca le citisem vreodata.

Asa ca am luat-o de la inceput, analizand fiecare imagine, si cautand semnale pe platforma de joc pe care eram.

Si e foarte important sa stii ce face fiecare indicator.

ZUP (inca nu sunt lamurit care versiune) sau daca poate fi substituit cu zigandzag pentru a mai elibera graficul...

Din fraza asta reiese ca nu prea stii ce face zupul.Zup-ul iti arata ratiile fibo, ghartley si zig zag ( pe astea le folosesc eu).Daca te uiti in setarile indicatorului zup ai sa vezi ca poti activa diferite functii(ex:pirtchoft, iti traseaza nivele fibonacii etc)

[Scrat]

am sa raspund pe scurt:

- nu mai folosesc float, pentru ca nu mi se pare ca da semnale de incredere.

- poti folosi stochastic sau cci, nu cred ca e absolut necesar sa-i ai pe amindoi. important e sa poti urmari divergentele si astia doi sunt cei mai buni la asa ceva.

- eu folosesc zup69, insa doar din lene; la fel de bine merge si un indicator zig-zag (eu folosesc zig zag nen) pe care sa trasezi tu singur fibo. zup face asta automat, si in plus iti mai da si niste figuri fibo. cum vrei.

- ratiile fibo sunt bune pentru setat TP; nu intru aproape niciodata pe ele, ci astept confirmarea.

- cind urmaresti 2 tf, te uiti pe cel mare la cele 2 tipuri de divergente: si clasice, si ascunse; cind vezi una din ele, schimbi pe tf mic si urmaresti doar divergenta clasica.

- unda de pe tf mare se termina intotdeauna printr-o divergenta clasica care se vede chiar pe ea, nu numai pe tf inferior.

 

uite si exemplu:

- divergenta ascunsa pe h4 (cci si histo macd):

http://img209.imageshack.us/img209/5324/gjdivh4pi9.gif

- ce se vede pe acelasi interval de timp pe h1 (la fel, cci si histo macd - dar de data asta e o divergenta clasica, semn ca unda

pe h1 se termina):

http://img230.imageshack.us/img230/347/gjdivh1gs9.gif

 

 

trebuie sa incluzi si liniile de trend in trusa de scule.

cam asta ar fi deocamdata.

 

Salutare,

 

Astfel, din cate am inteles eu, "trusa de scule" trebuie sa contina:

 

- Bolinger Bands

- CCI

- STO

- %R

- Float

- ZUP (inca nu sunt lamurit care versiune) sau daca poate fi substituit cu zigandzag pentru a mai elibera graficul...

- Ratii fibo (pentru entry/exit point - sl/tp)

 

Mod de lucru:

 

Se au in vedere 2 tf (in raport de ¼). Se identifica trendul, impulsvele si corectivele. Dupa cum spunea Scrat, o unda pe tf superior (indiferent ca e impulsiva sau corectiva!) inseamna teoretic o impulsiva pe tf inferior; Sfirsitul undei pe tf superior se identifica dupa nivelele OB/OS, fibo, divergenta pe tf INFERIOR si pattern de candlestick;

Dupa care urmeaza deschiderea pozitiei...

 

 

Necre

[mfx]

Necre,

Bine ai venit!

In continuare o sa incerc sa explic din nou, regulile strategiei, de data asta cu alte cuvinte; sper ca macar acum sa fiu inteles.

 

Din observatii empirice vedem ca pretul fluctueaza ciclic intre niste conditii ob/os pe diverse tf-uri. Aceste conditii sunt date de diversi indicatori; eu am selectat in aceasta strategie cativa (cci, stoch, bb, %R), ptr. care folosesc perioade standard, dar fiecare trader poate sa foloseasca orice indicator de ob/os si sa-si ajusteze perioadele cu care lucreaza.

In zonele de ob/os studiem daca exista divergente. Daca da trendul nu mai are fortza, lucru care ne indica faptul ca in urmatoarele cateva bare pretul s-ar putea intoarce. Daca avem pozitii deschise stabilim tp pe una din ratiile fibo apropiate.

Daca nu avem pozitii deschise asteptam ca pretul sa-si termine trendul si sa-si schimbe directia, moment in care trebuie sa apara patternuri de reversal si incalcari ale liniilor de trend. Cand acest lucru se intampla, stabilim sl pe minima/maxima trendului precedent si tp catre banda opusa a BB (exemplu: a fost trend in sus, exista conditii ob, divergenta bearish si apare sa zicem un pattern candlestick bearish engulfing, intram short cu sl in maxima trendului vechi, si tp in zona benzii de jos a BB).

Pana aici sper ca e clar si nu cred ca e ceva neobisnuit.

Putem sa jucam pe tf h1, unde de obicei trendurile tin cam o zi (maxim 2 zile) sau putem sa extindem activitatea pe tf h4/daily.

Pentru h1 ma refer la sesiunile europeana si americana (mai putin la cea asiatica, atunci cand noi romanii dormim).

Respectand aceste minime indicatii putem face trading atat pe market flat cat si pe trending market, avand un rr (risk to reward) bun.

Pentru cei care fac scalping pot micsoara tf-ul, dupa cum cred de cuviinta (eu recomand totusi h1/h4/daily)

Pana aici nu avem nevoie sa verificam diverse tf-uri si sa corelam datele intre ele, putem sa studiem un singur tf, cel pe care facem trading de obicei si cu care suntem cel mai bine obisnuiti.

 

 

 

Totusi, ca sa marim rr incepem sa facem lucruri mai interesente.

Presupunem ca avem conditii simultane de ob/os + divergente pe diverse tf-uri (h1/h4/daily). Facem trading pe cel mai mic tf pe care jucam de obicei, in cazul de fatza h1. Un exemplu concret ar fi cazul in care a fost un trend lung in jos si avem conditii os + divergente bearish la h1/h4/daily.

Pretul taie linia de trend in jos adica se intoarce si porneste in sus, intram long si mergem cu trendul pana la urmatoarele conditii ob + divergente bearish pe h1.

Masuram segmentele V-ului facut de cele 2 trenduri (in cazul de fatza ultimul segmentul la h1 in jos, cu ultimul segment la h1 in sus) Daca ultimul segment e mai mare sau egal cu cel anterior putem anticipa o intoarcere de pret nu doar la h1 ci si la h4/daily. Adica in loc sa inchidem pozitia curenta h1, la sfarsitul zilei, putem astepta cu ea inca vreo cateva saptamani pana cand h4/daily ajung la urmatoarele conditii ob/os + divergente (in cazul nostru pe h1 a inceput trendul long, trend care probabil va creste si se va maturiza in zona daily ob + divergenta bearish).

Dar pentru asta avem nevoie sa vedem ca trendul pe timpul zilei a fost un trend puternic, iar la finalul zilei exista un semnal clar care prezinta pe tf-urile h4/daily pattern de reversal, linia de trend vechi taiata, etc

Aici apare tradingul discretionar si lucrurile devin mai clare pe masura ce traderii devin mai experimentati.

Deci optiunile noastre:

1) inchidem pozitia la h1 la finalul trendului, cu un profit frumos, caz in care semnalele au fost mai slabe (asteptam confirmare);

2) lasam deschisa pozitia la h1, dupa ce in prealabil am setat sl la +1pip, cu riscul sa pierdem profitul frumos facut pe timpul zilei.

Primul caz mi se pare clar, continuam sa jucam la h1 pe urmatorele trenduri/oportunitati...

 

Pentru cazul 2, ne asteptam ca pe viitor trendurile la h1, sa fie compuse din segmente de pret in zig zag (de forma unei scari deformate), adica in cazul exemplului nostru dupa trendul long, un trend short mai mic (de marime maxim 0.886 din trendul long), apoi iar un trend long care sa depaseasca cu mult, (1.618) maxima trendului long anterior, etc

La finalul zilei, ptr. pozitiile profitabile care n-au fost inchise, mutam sl acolo unde s-au terminat ultimele retracementuri semnificative.

Segmentele in zig-zag urca in cazul nostru pana cand la h4 vedem conditii ob + divergente, semnal ca si pe acest tf urmeaza o corectie semnificativa de acelasi tip ca si la h1.

Corelam tf-urile h1/h4, h4/daily si mergem din aproape in aproape pana cand pe cel mai mare tf pe care lucram (in cazul nostru daily) apar conditii de ob/os + divergente, moment in care setam tp pe un fibo rezonabil, acolo unde vom inchide toate tranzactiile de tip piramida.

 

Ca sa identificam ratiile fibo usor, folosim un zup (orice zup de la v64 in sus). Ca sa identificam aproximativ segmentele de unda h1, h4/daily folosim zup_dlm sau zup_44 si float.

 

Ca sa identificam patternuri de reversal de tip gartley/pesavento folosim zup (minim v64) si 0_Harmony_06

 

Astept intrebari, ptr. cei care totusi nu inteleg si vor sa lamureasca principiile care stau la baza acestei metode de joc.

[mfx]

Am uitat sa mentionez faptul ca nu cunosc indicatori mt4 care sa prezinte in mod vizual paternuri clasice de reversal (head and shoulders, triangle, rectangle, etc)

dar ei sunt f. usor de identificat cu ochiul liber ptr. cei cu o minima experienta si educatie in trading.

Totusi ptr. cei care au cont la interbank fx exista un programel (gps) care poate fi downloadat si care arata aproape real time acest tip de patternuri. E probabil util ptr. incepatori.

[mfx]

Referitor la g/j cum am zis si vreo cateva posturi mai devreme, il suspectam ca nu se va opri la 0.786 si nici macar aici la 0.854, ci ca va merge in continuare in jos si va depasi 1, in raport cu segmentul long. Ar fi normal sa fie o unda daily impulsiva (short) dupa cea corectiva (long).

Dar ma asteptam sa mai coboare dupa un retracement ceva mai semnificativ in sus (ptr. ca e destul de os + divergente bearish). Dar socoteala de-acasa cu cea din targ nu prea se potriveste. Acum pare ca nu are "chef" de long, asa incat e indicat sa ramanem short pana la primele semnale de reversal.

 

 

 

n-am mai intrat long pe g-j. a fost un bull trap pe h4, pretul a recazut sub linia de trend pe care tocmai o depasise ceva mai devreme.

interesant. nu vrea sa creasca.

[necre]

Multumesc pentru replyuri.

 

Iata si nelamuririle:

 

1 @ MFX-"and acest lucru se intampla, stabilim sl pe minima/maxima trendului precedent si tp catre banda opusa a BB"

 

Spre exemplu - Conditii OS pe h1; exista divergente, este posibila o skimbare de trend. Daca intru long nu pot pune SL pe minima trendului care tocmai s-a inkeiat pentru ca ar fi mult prea aproape de punctul meu de intrare si orice stranut al pietei m-ar da jos din caruta fara sa apuc sa merg macar un metru.

 

Totodata, daca nu avem divergente este posibila aparitia doar a unei corective. Indiferent, se dekide pozitie long. In aces caz SL va fi pe un fibo retracement?

 

2 @ Scrat - "trebuie sa incluzi si liniile de trend in trusa de scule. " - Liniile de trend nu rezulta din utilizarea "familiei" de indicatori zigzag ?

 

Cam atat momentan. Am dificultati si la ZUP (am inteles functia de zigzag si fiboclusters) insa mai citesc odata si apoi va mai intreb.

 

Va multumesc - sper sa intru in teste maine- poimaine.

 

Necre

[mfx]

@Necre

Ptr. intrare nu e suficient sa ai ob/os + divergente, dar cel putin astea 2 conditii sunt obligatorii.

Trebuie sa ai obligatoriu un pattern de reversal. Adica pretul sa inceapa sa-si schimbe tendinta, sa treaca dupa buy pe sell si invers. Eu iau in considerare 4 tipuri de patternuri de reversal: paternurile pe candlestick, cele clasice, fibo (gartley/pesavento) si patternurile elliot. Ele apar in momentul in care pretul isi schimba sensul. Cu cat mai multe conditii intrunite cu atat mai multe confirmari ptr. tine si mai probabil ca trendul s-a rupt, incepe unul nou in sens contrar.

Abia dupa ce vezi patternul de reversal poti sa intri; e posibil ca ai un inceput de trend. Acolo exista si alte conditii la un loc: pretul trece peste linia de trend, indicatorii incep sa dea semnale de long/short, etc

Chestiunile astea trebuiesc bine stapanite ptr. tehnicile de intrare/iesire.

Apoi daca semnalul de reversal nu e f. clar, poti sa astepti inca o bara, doua ptr. confirmare.

Daca e totusi doar un retracement ("un stranut al pietei") te scoate la sl. Asta e, riscul meseriei si uneori chiar se intampla.

 

Iti recomand sa citesti si threadul "Linii de trend si divergente" pe forum, pe care l-am scris ptr. traderi incepatori ca tine.

 

Ce dificultati ai cu zup?