Grrrr...

 

Tradelover chior de somn...

Dupa o noapte nedormita si stat calare pe un nou expert, care va juca probabil in viitorul campionat de la Metaquotes.

Bun.

Ce voiam sa zic?

Aha... Da.

 

De curand mi-am plimbat ciolanele pe alte pagini prin care se discuta despre forex. Si am descoperit urmatorul post. Nu-i dau numele... Persoana importanta

 

Have you ever considered that a large amount of brokers work as online casinos trading against their clients and getting not only the spreads, but also their money? What makes them "play the house" in this game? Newbie traders greed and confidence? They know that the traders that make money are only the 10%, why not taking the money of the rest...

Let's think for a moment: what kind of money management do you need to have in order to see the broker as a player, while you have the house?

How to make the a large number of losses not affect you and boost up equity during small gain series?

 

Let's consider the market as a binary stream of situations that are equal (as a huge stream of 0 and 1 digits). Let the 0's be the loss situations and 1's the win situations. How not to lose to much cash? Don't play too much on each situation. Suppose you divide your capital in 256 parts, and play each part to be won or lost. That means that after a huge number of say 20 consecutive losses, you lost 20 units from 256. The broker, on the other side, what did it win? Small gains "pip wise". Now pretty many times the randomness of market will put you in win situations. A played unit that is won remains and generates a unit of profit. So now on the next trade you have available 2 units from the previous trade + 1 unit (the one allocated for the trade). If the next trade is won, it will double the played units, which will be 6. You already have 6 units and play for the next one. That means 7 units available. You win this one, thus making 14 units. If you win the next one, it will be (14+1)*2 = 30 units. After a series of 4 wins you already recovered the 20 units and made 10 as profit. Did the broker lost 30 units in just 4 trades ? Yes. Did it play stupidly trading against you ? Yes. Was it "pound foolish" ? Yes again. Of course if you lose the last trade, you lose 4 units of the original 256 making the equity. Another version of this would be not adding an unit every won trade. Once the first wins another unit, play these 2 units and so on. On the loss moment, only the original unit is lost from equity.

 

It is up to you to decide how many consecutive wons will be doubled. After N predefined wons, you may consider breaking up the series and redefining the unit size, then start from the beginning.

 

However, wons will be from a lot smaller to slightly smaller that losses. Because of the spread. From 10 pips, 3 pips spread is 30%, but from 50 pips, 3 pips spread is just 6%, so you could consider a binary "fair" distribution of 53% losses to 47% wins, more similar to roulette distribution (remember they have the 0 and 00 numbers that reduce the win ratio).

Ei bine.... Totul fain si rotofei... Se pare ca e strategia care ne va face bogati... Fiind in engleza si nefiind urmata de nici o replica sau comentariu, am decis sa o las acolo si sa nu postez nimika pe treadul respectiv. Lasa sa o joace englezoii si amerlocii, sa se friga ei... mama lor de imperialisti.

 

Cat despre noi romanasii, va spun cu mana pe inima sa nu incercati. Aceasta "strategie" este o variatie palida a ceea ce se numeste piramidare inversa, sau martingala injumatatita, sau exponentiere negativa. Este demonstrabil matematic ca este 100% LOSS GARANTAT! Dar mi-a placut prezentarea, omul are talent... Si pentru ca imi place de el, sincer, sper sa ne citeasca si sa corecteze, presimt eu ca stie si romaneste

 

Eu as lasa "profesionistii" sa vorbeasca despre exponentiere si despre joc aleator. Ca muncesc la asta de mai bine de 3 ani si credeti-ma pe cuvant ca am background matematic puternic...

 

Martingala (ce urat suna in romaneste) sau martingalul? grrr....

 

Ca sa nu vorbim limbi straine, stie toata lumea ce este o martingala? Numita si exponentiere pozitiva, a fost practicata din cele mai vechi timpuri de catre jucatorii de jocuri de noroc. Adica barbut, si alte derivate. Presupunem ca aruncam o moneda in sus. Daca pica marca, castigam, daca pica leul, pierdem. Varianta forex: marca - intram short; leul - intram long. De fiecare data cand castigam vom intra la urmatoarea intrare cu o cantitate de o fractiune de lot (la alegere, un lot, o jumatate, o zecime, etc, dar aleasa odata la inceput si fixata intotdeauna aceeasi pe tot parcursul jocului). De fiecare data cand pierdem, vom intra la urmatoarea intrare cu o cantitate egala cu dublul cantitatii precedente. Simplu ca buna ziua.

 

Intrebare pentru clasa a patra: Angelica, este aceasta metoda castigatoare intotdeauna? (parafrazand Parazitii)

Raspuns: Desigur Maricel, multumesc de intrebare.... doar ca trebuie sa ai bani muuuuuuulllllti de tot.

 

Demonstratie: Pornim cu bid de 1 leu. Si pierdem. Jucam 2 lei. Pierdem iar. Am pierdut pana acum 3 lei. Dar la urmatoarea aruncare vom intra cu 4 (adica 2 ori 2). Pierdem iar. Afurisita zi... Am pierdut 7 lei. Dar acum vom intra cu 2 ori 4 = 8 lei. Si tot asa. Dupa un sir de N pierderi consecutive am pierdut ((2 la puterea N) minus 1) lei. Scris asa: 2^N-1. Dar vom intra tura urmatoare cu 2^N lei si de data asta suntem norocosi si castigam. Tocmai am recuperat toata pierderea, plus 1 leu profit. O luam de la inceput, intrand cu 1 leu. Daca castigam, am mai facut 1 leu profit, suntem grozav de norocosi. Intram data viitoare tot cu 1 leu si stam pe el atata timp cat castigam. Prima data cand pierdem, dublam iar. Deci indiferent de cate ori vom pierde, la un moment dat tot vom castiga (ale hazardului valuri... statistic nu putem avea doar pierderi) si am recuperat tot, plus un leu. Era mai demult un film romanesc care il dadeau in fiecare an la 23 august... Cu insurectia. La un momentdat arata o scena cu un soldat tembel care juca poker. Si tot piramida, pana isi pune si casa, si femeia... Si exact cand nu mai avea nimic de pus, castiga si ia tot de pe masa. Si se lasa cu bataie si cu omor... Era celebra la vremea respectiva replica: "2000 de lei ai tai, plus leul meu" (era Iurie Darie? nu mai tin minte actorul)...

 

Si tot asa, pana ajungem miliardari, ca milionari trebuie sa fim deja, ca sa ne permitem sa jucam o asemenea strategie.

 

De ce? Pai iar e simplu. Sumele cresc exponential. Daca prindem o "linie" de 10 maini pierdante, am pierdut 1023 lei (2^10-1). Daca pierdem de 16 ori la rand, tocmai s-au dus 65535 de lei (noroc de informatica asta, ca stiu puterile lui 2 pe de rost... cica care e diferenta intre un programator amator si unul profesionist? Ala amator crede ca un kilobyte are 1000 de bytes, pe cand ala profesionist STIE ca un kilometru are 1024 de metrii...). Deci trebuie sa avem bani in cont ca sa acoperim o asemenea crestere exponentiala. La o "linie a ghinionului" de 20 de aruncari de zar pierdante, trebuie sa putem acoperi suma de 2^20-1, dublata (ca sa avem cu ce juca a 21-a tura si sa recuperam, trebuie sa dublam). Adica 1'048'576x2-1=2'097'151. Doua milioane de lei, parai ce vreti voi.

 

Intrebare (am mai pus-o si pe alte posturi): Se merita???

Raspuns. Nu. Chiar daca avem acesti bani si nu prindem niciodata o linie nefericita, presupunem ca urmam cu sfintenie strategia si ca am bagat mana in veceu ori in alta parte (vorba rusului intors din permisie: "Nataaaaşşşaaaaa!"... Snif... sniff...) si ca castigam de fiecare data, la fiecare aruncare. Adica presupunem ca nu pierdem niciodata. Dar asta nu avem de unde sa stim dinainte, asa ca urmam cu sfintenie strategia si jucam de fiecare data cate un leu. Nu riscam. Pentru a face un profit de 10% din cont (adica aprox 200 de mii de lei, la milioanele de care vorbeam) trebuie - desigur! - 200 de mii de aruncari. Chiar si cu 100 de tranzactii pe zi, va apuca batranetea. Profitul asta de 10% anual se poate face mult mai simplu, tranzactionand normal.

 

Well, iata o schema de castig, sigura, dar complet nefolositoare. Multi incepatori iau plasa asta si pierd bani la un moment dat. Ei se bazeaza pe faptul ca statistic, nu poti prinde siruri de pierderi asa de lungi. De obicei cele mai multe strategii au siruri de maximum 5-6 pierderi, maximum 5-6 castiguri la rand, si totul se repeta. Dar e destul o singura serie mai lunga. UNA SINGURA! si tot contul se duce. Si testat pe history (am mai povestit pe aici), practica ne dovedeste ca martingala este perdanta, pentru sume rezonabile si perioade rezonabile de timp. Adica plecand cu 10 mii sau 100 de mii si jucand 2 sau 3 sau 5 ani, intotdeauna sfarsim cu suma sub zero, nu contreaza ce strategie avem si cum ne alegem intrarile. Voi mai vorbi de asta mai jos. Vedeti fisierul atasat.

 

Schema de mai sus, pe care am numit-o martingala (de la engezescul martingale care la randul lui vine de la... grrr.. ia vedeti si voi, en.wikipedia.org/martingale, sau pe acolo.... deci ziceam ca martingala in teoria jocurilor este un caz special de exponentiere, in care exponentul este 2. Daca triplam suma de fiecare data, atunci exponentul este 3. Si tot asa. Exponentul poate fi si fractionar, de exemplu 2.71. Si inmultim de fiecare data suma initiala cu el.

 

Ce zice matematica? Pai ea zice ca exponentierea cu exponent mai mare sau egal cu 1 este singura schema cu castig sigur. Nu exista alta. Nu tine cont de charturi, nu tine cont de nimic. Pur si simplu, daca avem o cantitate nelimitata de bani si un timp nelimitat la dispozitie, jucand in orice directie vrem, folosind exponentiere cu exponent mai mare sau egal cu 1, putem inmulti banii la infinit. Adica sa inmultim infinitatea de o infinitate de ori. Ca de obicei, chestiile "bune" din matematica nu sunt aplicabile practic, din lipsa de resurse. Murphy sa traiasca.

 

Cu cat exponentul este mai mare, cu atat cresterea este mai rapida. Dar cu atat avem nevoie de bani mai multi. Daca de exemplu triplam suma de fiecare data, atunci pierdem 1 leu, pierdem 3 lei, pierdem 9 lei, pierdem 27, etc, dar la un moment dat vom castiga (de exemplu 81 lei la mana a 5-a) si am scos toata pierderea de 40 de lei si inca 41 de lei in plus. Daca castigam la mana a 4-a (27 de lei) am scos cei 13 lei pierduti, plus inca 13 profit, plus 1 leu bacşiş. Daca castigam de fiecare data la prima mana, castigam doar bacsisul. Se vede ca profitul urca mult mai repede. Practic, ăsta chiar urcă!!!, pe cand cel de la martingala se poate zice ca sta pe loc in comparatie cu ce avem aici. Reversul medaliei e ca daca acum pierdem de 10 ori la rand, cei 1024 de lei de la martingala nu mai sunt suficienti. Acum am pierdut 29524 de lei si ne trebuie inca 59049 lei ca sa putem juca a 11-a oara. Ceea ce este MULLLLT mai mult. Si in general pentru exponent x, formula "pierderii" dupa N aruncari "nefericite" este (x^N-1)/(x-1). Ia puneti mana pe creion si hartie, cei care nu aveti excel, si calculati. Ca sa jucam urmatoarea tura (a N+una) ne trebuie (x^(N+1)) lei. Castigul NETTO dupa o serie de N pierderi consecutive, urmate de o aruncare castigatoare este ((x-2)/(x-1))*(x^(N-1)-1)+1. Pentru x=2 se verifica ca este intotdeauna 1. Pentru 3 este (3^(N-1)-1)/2+1. Pe exemplul de mai sus, castigand la a 5-a mana, scoate (3^4-1)/2+1=80/2+1=41. Precum zicem.

 

Vreti sa ne jucam cu exponenti mai mari? (acuma din clasa se aude "nuuuu, nuuuu, pliiizzzz, ooohhhh, grrrrr, #%&@-you!..). Normal ca vreti... Spre exemplu daca luam exponentul 5 si avem o serie de 7 pierderi consecutive, urmate de castig la a 8-a mana, atunci tocmai am jucat 15625 de lei (5 la puterea a 7-a) la aruncarea a 7-a, i-am pierdut, totalizand o pierdere de 19531 in cele 7 aruncari. Daca putem acoperi si juca a 8-a mana suma de 78125 (5 la puterea a 8-a), atunci presupunem ca castigam, tocmai am scos un profit net de 58594. Asta da profit!! Dar reversul medaliei? Pentru acelasi exponent, o pierdere in linie de 10 ori va necesita un cont cu suma de peste 10 de milioane, adica de 10 de mii de ori mai mult ca la martingala (suma exacta e 11 milioane si 230 de mii, dar stiu ca nu va intereseaza). Mirajul cifrelor mari e colosal.

 

Ce se intampla cu exponenti mai mici ca 2? Strict intre 1 si 2 strategia este inca castigatoare, pe timp lung. Doar ca acum progresul este mai greu de vazut. Este nevoie de mai multe aruncari castigatoare pentru a recupera pierderea. Nu mai este suficienta o singura aruncare. Daca iau un exponent de 1.5 si am pierdut 1, 1.5, 2.25, 3.375, 5.0625, am deja o pierdere de 13.xx lei in 5 maini. Vor fi necesare 2 maini castigatoare, respectiv 7.59 si 11.39 pentru a recupera pierderea si a scoate profit. Se poate demonstra matematic ca strategia ramane inca castigatoare intotdeauna. Varianta "babeasca" ar fi ca sunt necesare mai putine maini castigatoare decat maini perdante, precum se vede si de mai sus. Iar daca sansele la o mana sunt egale in ambele directii, vom iesi irevocabil in profit in timp lung. Avantajul este ca nu mai trebuie sume asa de mari. Exponentul scade, sumele scad. Dezavantajul este ca acum si profiturile scad. In loc de un leu la fiecare tura veti castiga fractiuni de leu la fiecare tura. Daca inainte aveati nevoie de decenii pentru a face profitul de 10%, vestea buna e ca acum il puteti face cu o suma mai mica in cont, dar vestea proasta e ca va trebuie secole, in loc de decenii. Paradoxal, daca aruncarile sunt distribuite egal, adica castigul si pierderea au aceeasi sansa sa apara in sir, atunci cel mai bun raport profit/timp se obtine pentru exponenti ca 1.382 si 1.618. Sper ca deja ati recunoscut Fibo si ati facut ochii mari. Da. Dincolo de raportul dintre falangele de la degetele noastre, Fibo apare si aici. In general pentru o serie de 3 pierderi la rand, trebuie 2 castiguri sa ne scoatem banii si ceva profit. Pentru o serie de 5 pierderi la rand trebuie 3 castiguri. Pentru 8 pierderi trebuie 5 castiguri. Pentru 13 trebuie 8, etc. In functie de exponent, desigur. De acolo apare Fibo. Aceste castiguri nu trebuie sa fie la rand. Putem de exemplu intr-o serie de 13 sa avem oricare 8 pierderi si oricare 5 castiguri, indiferent de rezultat, de fiecare data inmultim suma jucata cu 1.xxxx (exponentul) indiferent daca pierdem sau castigam, si ne oprim atunci cand suntem pe profit fata de orice data anterioara in timp.

 

Totul arata frumos, nu-i asa? Cu exceptia faptului ca profiturile sunt mult mai mici... Muncesc un an sa castig 1% din cont profit. Si cu exceptia faptului ca exista (inca!!!) posibilitatea de a fi dat afara de pe piata de o serie de ... sa zicem 30 de pierderi la rand. Putin probabil, dar daca se intampla, tocmai am primit un picior in fund, indiferent ce exponent aleg si cati bani (o suma rezonabila nu foarte mare) am in cont. Deci pana la urma tot trebuie sa am bani infiniti in cont.... Caz in care nu as mai tranzactiona la forex ci as sta bine mersi pe vreo insula si as trai din dobanzi. Cu puţa la soare.... Ce atata matematica??

 

Cazul urmator este cand exponentul este exact 1. Intuiti deja ca aici jucam aceeasi suma de fiecare data, indiferent de rezultat. Adica conform regulii, jucam 1 cand castigam, si jucam suma precedenta inmultita cu 1 cand pierdem. Adica tot aceeasi suma. In acest caz putem tranzactiona la infinit, si niciodata nu vom face vreun profit sau vreo pierdere importanta. Repet, vorbim de aruncari uniform distribuite, cu aceeasi sansa de a fi castig sau pierdere, si nu am vorbit nimic de spread. Deocamdata nu ne intereseaza spreadul, vorbim de partea strict matematica. Acesta este cazul banal. Orice alta adaugire (ca spreadul) complica situatia in defavoarea noastra. Situatie care si asa nu ne este favorabila.

 

Trecand la exponenti subunitari, strategia este pierdanta. De ce strategia e pierdanta in toate situatiile, daca exponentul e mai mic ca 1, va las pe voi sa judecati. In principiu lucrurile sunt simple, de fiecare data pierd mai mult decat castig, pentru ca voi juca sume mai mici DUPA ce pierd si sume mai mari dupa ce castig. Grupand fiecare sir de pierderi survenite cu fiecare sir de castiguri care urmeaza imediat dupa el, am pe ansamblu o multime de perechi, fiecare pereche cu profit negativ.

 

Exponentul 0 este urmatorul caz. Aici lucrurile stau exact ca la exponentul 1, cu observatia ca voi juca de fiecare data o cantitatea egala cu unitatea. Adica 1. Pentru ca orice numar la puterea 0 este 1. Atentie, cand exponentul este 1 nu e neaparat sa joc 1 de fiecare data. Pot juca 2 de fiecare data, sau 2.7 de fiecare data. O suma initiala de start, dependenta de miliardele pe care le am in cont si de sirul maxim de pierderi pe care vreau sa il pot inghiti. Eu am ales 1 mai sus drept cantitate initiala doar pentru usurarea explicatiilor. Pe cand la exponentul 0, suma jucata va fi de fiecare data 1, indiferent de ce aleg initial.

 

Si am ajuns la exponenti negativi. Adica am ajuns de unde am plecat. Ceea ce descrie autorul nostru in citatul cu care am inceput acest post este nimic altceva decat o varianta de exponentiere negativa, cu exponentul -2. Spun "o varianta" pentru ca in loc sa injumatatim suma atunci cand pierdem, cum ar fi normal, preferam sa o dublam atunci cand castigam. Este exact acelasi lucru si se poate demonstra foarte simplu ca cele doua abordari sunt echivalente.

 

Autorul mai zice ca

 

It is up to you to decide how many consecutive wons will be doubled. After N predefined wons, you may consider breaking up the series and redefining the unit size, then start from the beginning.

Observatia mea este aceea ca TREBUIE sa fixezi un N cu care sa intrerupi secventa castigurilor. Si mai adaug ca acest N trebuie sa fie FOARTE MIC. Pentru ca, ia sa vedem ce se intampla daca nu limitam acest N. Autorul trebuia sa duca rationamentul un pas mai departe atunci cand descrie potentialul castig. Din pacate s-a oprit unde i-a convenit. Cititi din nou textul in engleza, apoi reveniti aici si cititi acest post incontinuare, ca sa aveti clar in minte strategia descrisa si sa uitati povestea cu martingalele.

 

Acum discutam numai despre strategia descrisa in textul in engleza.

 

Presupunem ca avem o serie de P pierderi in care am pierdut P unitati. Apoi avem un castig si am castigat o unitate. Jucam 3 unitati. Adica jucam a doua oara 2^2-1 unitati. Avem iar castig. Jucam 7 unitati a treia oara, adica 2^3-1. Castigam de N ori la rand. Jucam 2^N-1 a N+una oara.... Pana cand????? La un momentdat vom pierde si am pierdut cele N unitati aditionale puse in joc. deci am jucat in total de P+N ori si am pierdut P+N unitati. Pe urma totul se repeta. Deci indiferent ca vom pierde sau vom castiga unele aruncari, dupa o serie de (P pierderi + N castiguri + 1 pierdere) vom avea o pierdere de P+N+1 unitati. Indiferent ca pierdem de 2 ori si castigam de 3 apoi pierdem odata, indiferent ca nu pierdem niciodata, apoi castigam de 100 de ori apoi pierdem odata. In cazurile date ca exemplu am pierdut de fiecare data pe ansamblu, prima data 6 unitati, a doua oara 101 unitati. PIERDERE. TOTAL LOSS!

 

Varianta cu "nu se adauga 1" pusa acolo ca observatie nu face decat sa lungeasca timpul. Adica dupa o serie de P pierderi am pierdut P unitati, iar dupa o serie de N castiguri urmata de o pierdere am pierdut 1 unitate. Una singura, nu N+1. Dar tot pierdere. Pentru orice pereche de (P+N+1) pierderi/castiguri/pierdere (in care P poate fi si zero) am pierdut P+1 unitati. BASTA!

 

Deci N trebuie MUSAI limitat. Si nu "daca vreti". MUSAI!

 

La cat il limitam? 1, 2, 5, 38? De unde stim cate aruncari vor fi castigatoare "in a row"? Raspunsul este ca nu stim.

 

In teorie, ne oprim atunci cand suntem cu equity peste maximul de equity avut anterior. De exemplu am 1000 de lei. Joc 1 si castig. M-am oprit si o iau de la inceput, de data asta cu 1001 lei in cont. Joc 1 si pierd, mi-au ramas 1000. Joc 1 si pierd iar, mi-au ramas 999. Joc 1 si pierd iar. Mai am 998. Joc 1 si castig. Am 999. Ma opresc? Nu, pentru ca 999<1001. Remember? Maximul avut anterior. Deci nu ma opresc. Dublez si adaug 1, deci 3. Joc 3 si castig iar. Am 1002. Aici ma opresc si o iau de la inceput, de data asta cu 1002 lei in cont. Si noul maxim este 1002. Daca joc incontinuare si pierd de 10 ori, mai am 992 de lei in cont. Apoi a 11-a oara castig, am 993. Joc 3 si castig, am 996. Joc 7 si castig, am 1003. Ma opresc si o iau de la inceput. Maximul este acum 1003. Daca as fi pierdut de 12 ori in loc de 10, atunci as fi fost cu 2 lei in minus (plecam ultima şarjă de la 990 si ajungeam dupa ce castigam 1+3+7 la 1001) trebuia sa mai joc odata 15. Si presupunand ca castigam**, ieseam cu 14 lei profit (1016-1002), un "salt brusc in sus". Foarte frumos.

 

La martingale graficul equity urca lent, cate un leu, cate un leu... si coboara in "gropi abisale" cand prind serii pierzatoare. Daca am destui bani, atunci e destul un singur bid castigtor ca sa redresez groapa abisala si sa ies cu 1 leu profit. Aici lucrurile stau invers. Graficul coboara lent cate un leu cate un leu. Cu fiecare pierdere. Si cum prinde cate un profit urca brusc. Intrebarea e ce se intampla daca urcarea nu depaseste maximul anterior, deci trebuie sa dublez iar, si la urmatorul bid survine o pierdere. V-ati prins, dau tot castigul inapoi, plus ceva in plus. Daca mai sus in punctul marcat cu doua stelute (**) nu as fi castigat, ci as fi pierdut. As fi avut 1001-15=986. Si ieseam in pierdere cu 4 lei fata de 990 punctul de plecare. Si cu 14 lei fata de banii initiali. Si cu 16 lei fata de maximul de 1002 avut anterior. Si spre deosebire de martingale, unde un singur castig este suficient pentru remedierea gropii, aici imi trebuie o serie mult mai lunga de castiguri pentru a iesi pe profit. Daca la o pierdere este suficient un singur castig, sau la 3 pierderi sunt suficiente 2 castiguri la rand, pai la 12 pierderi imi trebuie 4 castiguri, iar la 30 de pierderi am nevoie de 5. Daca apar si castiguri partiale, atunci numarul este mult mai mare, pentru ca graficul se duce in jos mai repede. De exemplu la o secventa de forma (folosind notatia autorului): 010011010001011000001110000110100, ceea ce e foarte posibil sa apara, imi trbuie o secventa de nu mai putin de 9 sau 10 castiguri la rand sa acopar paguba si sa ies cu un mic profit. Pentru ca la primul 0 am pierdut 1, la al doilea bid (1) am castigat 1, deci joc 3. La al treilea bid (0) am pierdut 3, deci pierdere totala 1-1+3=3 unitati. Si tot asa. La castiguri partiale pierderile se acumuleaza mult mai repede. Aveti o strategie care dupa o secventa ca cea de mai sus sa aiba probabilitate ridicata de a genera zece de 1 la rand??? Daca da, eu o cumpar pe bani grei, pentru ca stiu o metoda mult mai buna de a o exploata. Se numeste regularizare PID pozitiva si o gasiti in manualul de fizica. Dar despre asta in alt post. Cum asemenea strategie nu exista (daca ar exista, sunt metode mult mai profitabile de a o exploata), exponentierea negativa cu N limitat de maximul balantei anterioare, este o metoda perdanta.

 

Aceasta este cauza pentru care zic ca N trebuie limitat nu conform teoriei, ci conform sumei avute in cont. Adica la valori foarte mici. Practic trebuie sa tai de fiecare data tzeava dupa 4-5 castiguri, maxim, chiar daca valoarea contului nu a depasit valoarea balantei anterioare. In acest fel, in timp se acumuleaza mici salturi negative (diferente de nivel) care duc pe o perioada indelungata tot la pierderea contului. Desigur suma necesara este mult mai mica, dar si sansele de profit sunt infime in comparatie cu versiunea teoretica. Si nu am vorbit nimic de spread, care adauga la pierderi.

 

Si ca sa nu vorbesc degeaba, un grafic face cat 1000 de cuvinte. Am atasat un fisier excel. Este cam mare si l-am zipat. Nu contine macrouri sau cod executabil, asa ca daca va pune intrebari despre asa ceva stergeti-l imediat ca s-a virusat . E doar un tabel de formule. Marimea e data de marimea tabelului, circa 5000 de linii. Ce fac inauntru? pur si simplu generez aleator 5000 de aruncari. Ele se vad in coloana B. Daca fiecare aruncare este castigatoare, apare 1 in coloana C. Daca este pierzatoare, apare -1 in rosu. Aleator. Adica la intamplare. Parametrul Bal este balanta de plecare, setata la 5000. Se poate modifica, dar in acest caz trebuie sa modificati si axele graficului. Row Limit este o limita "moale" pentru numarul de aruncari la rand (in a row) care pot fi castigatoare sau pierzatoare. Este "moale" in sensul ca daca pun acolo valoarea 6, atunci odata ce au fost generate 6 biduri castigatoare la rand va creste probabilitatea generarii unui bid necastigator. Si invers. In asa fel incat nu voi putea avea mai mult de 6 aruncari castigatoare/perdante la rand decat foarte-foarte rar. Daca pun o valoare mai mare ca 10, atunci generarea este complet aleatoare, nelimitata, pot avea oricate aruncari perdante sau castigatoare la rand. Ca la datu' cu banu'. Coloanele D, H si K (notate "XXX Lots") imi arata cate loturi (un lot e un dolar) joc la fiecare aruncare, in functie de rezultatul anterior (bid pierdut anterior sau bid castigat anterior), respectiv pentru cele trei metode: martingale, exponentiere negativa cu N nelimitat, exponentiere negativa cu N limitat (ultimele 2 sunt strategiile descrise in engleza mai sus). Coloanele de Equity arata cum stau cu banii pt cele 5 metode, si sunt afisate pe un grafic. Pentru economie de spatiu am pus graficul peste text, daca va incurca puteti sa il mutati in alta parte. Dar atunci va trebui sa derulati ca sa il vedeti, de fiecare data. Ori puteti sa il faceti mai mic. Cum se calculeaza limita la varianta cu N limitat gasiti inauntru. Coloanele de Max sunt maximele pentru cele doua metode de exponentiere negativa si le-am folosit doar pentru usurarea si integerea calculelor.

 

Ce aveti de facut? Simplu. Apasati tasta F9 (pentru recalculare) si se vor genera instantaneu 5000 de aruncari. Eventual modificati parametrii Row Limit si Limit si apasati F9 de un milion de ori, de cate ori vreti voi. Si vedeti pe grafic instantaneu evolutia banilor. Sub grafic, jos in partea dreapta, apar trei tabelute cu profitul realizat, minimul si maximul atins pe tot parcursul desfasurarii schemei.

 

Cu albastru este martingalul. Se vad gropile de care vorbeam mai sus. Daca una dintre gropi "bate" sub zero, atunci ati fost dati afara de pe piata cu MARGIN CALL. Cresterea care urmeaza dupa, nu mai conteaza. In tabelutul de dedesupt va apare "out". Se vede pe grafic cresterea continua, presupunand ca avem destui bani sa acoperim orice bataie sub zero (daca avem mai multi bani totul se translateaza in sus, adica daca plecam cu 100 de mii in loc de 5 mii).

 

Cu roz este metoda descrisa ca exponentiere negativa mai sus, numita Pir, de la piramidare. Piramidarea la randul ei este tot o exponentiere, dar despre asta alta data. Se vede cum graficul coboara continuu, iar din cand in cand "salturi" dupa o secventa de castiguri de sume din ce in ce mai mari (programul calculeaza valoarea dublata plus unu, exact asa cum este descrisa strategia in engleza). Daca saltul este "fericit" si bate peste topul anterior (adica am avut destul de multe castiguri la rand ca sa acopar pierderea anterioara) atunci totul se reia, si suntem in cazul fericit: am facut profit pana acum. Din pacate (si asta scapa din vedere autorul) exista si salturi "nefericite", cand secventa de castiguri nu este destul de lunga ca sa acopere paguba, si cand dupa o asemenea secventa de castiguri urmeaza o pierdere, una singura!!! care da toti banii inapoi si impinge graficul in jos. O asemenea secventa cu N prea scurt ca sa acopere paguba va apare pe grafic ca un "spike" crescator, care revine apoi si impinge totul in jos cu ceva mai mult decat coborarea standard. Stati cu mouse-ul pe ele (pe spikeuri, ori unde vreti voi) ca sa vedeti unde se produc, se va afisa numarul aruncarii. Apoi o cautati in tabel (derulati in jos pana behaiti) si verificati ca intr-adevar acolo am jucat corect si totusi pierdem bani.

 

Cu galben este aceiasi chestie ca la roz, dar N este limitat la o valoare predefinita data de parametrul Limit. Ceea ce spunea autorul. In acest fel limitam foarte mult pierderea. Limitam riscul. Si asta se poate vedea din tabel, este metoda care da cel mai putinde "out!"-uri. Practic dupa 5000 de tradinguri ramanem inca pe piata de cele mai multe ori. Apasati F9 pana va pictisiti. Adica putem tranzactiona doi ani de zile cate 10 tranzactii pe zi si inca nu am lichidat contul. Dar nici nu ne-am imbogatit. Pentru ca a ramane pe piata nu e tot una cu a face profit. No risk, no gain. Limitand riscul limitam si profitul. Acesta metoda face cel mai putin profit dintre cele 3, atunci cand toate fac profit (dependent de secventa de win/loss, se poate ca toate trei sa faca profit, ori toate trei sa piarda, desigur).

 

Distractie placuta. Plăcută, nu plăcuţă.

 

Concluzie: Orice metoda de exponentiere este sortita esecului, datorita resurselor limitate. Nu asta este cheia unui management serios al banilor. Cheia este una singura: Never risk more than you can afford, cut your loses short, let your profits run. La revedere. Pa. Zaijien. Bye bye. Nu exista alta cale.

Martingale.zip

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

Foarte bine!Acum amintesteti ce sa intamplat cu Société Générale. 5 mld gaura.Daca punea SL Jerome, era mai acceptabila pierderea

Hehe cred ca Jerome stie sa tranzactioneze aia a fost o pierdere intentionata din cate am auzit eu.

 

 

Victor

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

 

 

 

Nu stiu de unde ai dedus tu de acolo ca eu vorbesc de TF mici. Si daca-i pana acolo tu de unde stii ce TF-uri folosesc bancile? Parerea mea personala e ca se joaca si cu TF-uri mici asta nu stiu exact, daca as stii exact cum tranzactioneaza probabil m-as lasa de facultate .

Anyway TF-ul n-are nici o legatura cu problema "SL sau Hedge?". (mai ales daca folosesti brokeri care nu au dobanzi pe cat timp tii o pozitie deschisa)

Hehe cred ca Jerome stie sa tranzactioneze aia a fost o pierdere intentionata din cate am auzit eu.

Sunt doar speculatii ale ziarelor.De bani nu se poate bucura pt ca nu-s la el si nici nu are cum sa-i ia.Si s-a ales si fara servici si cu firma data-n cap.

Nu stiu ce interese poti sa ai fara sa iesi cu nimik.

De cat timp tranzactionezi?

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

Se poate merge chiar pe M15, dar asta nu inseamna ca tranzactionezi pe M15.Analiza o poti porni de la Daily, si sa mergi pe TF-uri mici ca sa tintesti la nucleu.

Binenteles ca o banca nu tranzactioneaza intraday.

Man, Societe Generale nu are legtura cu discutia noastra. Aici se discuta despre "to hedge or to stoploss".

 

Binenteles ca Jerome ala stia exact ce face, nu am nici o obiectie la asta. El traiduia plain vanilla, nu avea la ce sa puna stoploss. Nu el a pierdut banii, ci cei care i-au inchis tranzatiile. Cine stie cu ce se mananca plain vanilla, stie ce zic. Alea au o scadenta, si daca tu esti writerul si le vinzi inainte de scadenta, pierzi, indiferent cum e piata. Pentru ca Societe Generale nu are legaura cu discutia noastra, am postat in alta parte parerea mea.

 

Discutia de aici e legata de "hedging" versus "stoploss". Pana acum unu la unu. Alte pareri? hihi

 

Pipaceala spornica! (macar voua, ca eu....)

Bun.

 

Am o conditie oarecare de intrare. Sa ii zicem C. Conditia C imi spune cand este mai probabil ca pretul sa se miste Y puncte in favoarea mea decat sa se miste X puncte in defavoarea mea. Sa presupunem ca am asemenea conditie. Adica daca iau X=50 si Y=70, sa imi dea un beep cand este mai probabil ca pretul sa creasca 70 de pipsi, si mai putin probabil sa scada 50. Nu ma intereseaza cum implementez asta, ca are in spate paternuri, algoritmi genetici, linii de trend, indicatori, statistici complicate facute pe miscarea din trecut a cursului, etc.

 

Nu ma intereseaza nici cat de dese sunt semnalele. Presupun doar ca AM o asemenea conditie. Deci eu ii dau 2 parametrii, TP=7, SL=10. Si imi zice din cand in cand "ACUMA!".

 

Strategia mea e asa:

 

1. Cand vad mesajul "ACUMA!" pe ecran (adica am semnal C), intru cu un order la pretul curent, pe directia semnalului, cu TP la 7 puncte (Y) si cu SL la 10 puncte (X). Nu mai operez orderele pana in momentul in care se inchid, cu TP sau cu SL.

 

2. Nu am niciodata mai mult de un order deschis.

 

Strategia ta e asa:

 

1. Daca nu am nici un order activ si nici un pending order, atunci cand vad mesajul "ACUMA!" pe ecran, deschid un order pe directia semnalului fara SL (ce fac cu TP?), si pun un al doilea order, pending limit, cu intrare pretul curent translatat cu X pipsi in defavoarea mea, tot fara SL (ce fac cu TP al acestui al doilea order?)

 

2. Daca nu am nici un order activ dar am pending ordere, atunci inchid pendingurile indiferent daca am sau nu semnal (aceasta conditie este pusa pentru a scapa de pendingurile ramase dupa ce am inchis ordere care au scos profit "din prima" fara a fi necesar sa le hedgiuiesc).

 

3. Daca am un un order activ, care are profit, si daca semnalul e contra lui, il inchid (ca sa iau profitul si sa nu il risc, dupa care sunt din nou in situatia de la inceput, fara nici un order deschis, si am facut profit)

 

4. Daca am un order activ si semnalul e pe directia lui, nu fac nimic (s-ar putea sa mai creasca profitul, nu vreau sa pun mai multe ordere pe aceeasi directie, nu discutam despre piramidare)

 

5. Daca am doua ordere deschise si activate (ele sunt in hedge cu siguranta in acest caz, si au o oarece distanta intre ele, pentru ca asa le-am pus la pasul 1, iar cursul s-a miscat contra mea si s-a activat al doilea order, nu exista alta posibilitate sa am doua ordere active in acelasi timp) si am semnal C, si sunt intre ele, atunci nu fac nimic.

 

6. Daca am doua ordere active (ca mai sus) dar sunt deasupra si am semnal C in jos, atunci inchid orderul de buy (care este orderul cu profit).

 

7. Daca am doua ordere active (ca mai sus) si sunt dedesupt si am semnal C in sus, atunci inchid orderul de sell (cu profit).

 

8. Daca am un singur order activ si nu am nici un pending order, atunci setez un pending order la Z pipsi in defavoarea mea (asta pentru re-lansarea hedge-ului in cazul in care am inchis un order cu profit si cursul continua sa se miste in defavoarea orderului ramas deschis; in cazul asta Z poate fi egal cu X, sau poate avea orice alta valuare. Daca cursul se misca contra, un nou hedge va fi lansat cand pretul atinge valaorea setata, I-X-Z, unde I este intrarea initiala, iar semnul minus trebuie intrerpretat ca "contra mea", adica e minus daca eram buy, e plus daca eram sell).

 

9. Nu am niciodata mai mult de 2 ordere deschise (active si/sau inactive in total).

 

Intrebare:

 

Esti de acord cu mine ca algoritmul 1-9 de mai sus descrie strategia ta? (in afara clarificarilor cu TP-ul pe care trebuie sa le faci tu!).

 

Daca nu o descrie, atunci ce am gresit, si cum pot modifica algoritmul in asa fel incat sa deschie strategia ta?

 

Facand abstractie de conditia C. Presupunem ca pe C o am.

Dap cam asa ceva cu mentiunea ca unele din puctele de acolo nu le prea inteleg

 

Step by step ar fi asa:

 

1) Punctul 1 e corect doar ca pui TP-urile la ordere nu le lasi fara TP iar in loc de SL ori faci Hedge Order manual, ori cu EA ori cu Pending Order. (aproape acelasi lucru-pendingu parca e mai safe in cazuri de Brokeri smecheri,requote sau cum ii zice...) TP faci ce vrei cu el poti sa-l ai sau nu pe order de la inceput. Eu mi-l tin acolo pt ca masor mai usor "Hit rate-ul" unui EA daca am un TP fix dar cand joc asa cu manuta inchid si inainte de TP daca am semnal pe sens invers si orderul e in profit.

2) Daca ai numa pendinguri "incerci sa le inchizi" avand ca tinta 2 ordere pe 0 sau +1. Adica nu le inchizi numa asa pe minus ca n-ai rezovat nimic e ca si cum te-ar fi lovit stopu da mai platesti si spread si dobanda de pana atunci. Alea care scot profit din prima nu te intereseaza au scos si gata...forget about them.

3) Corect sau astepti TP (n-are legatura cu problema SL - Hedge) deci faci cum vrei te zgarcesti si-l mai lasi sau joci safe si-l opresti.

4) Corect iara n-are treaba cu lovitul SL-ului deci il lasi in pace

5) Da nu faci nimic daca esti intre ele, astepti sa sara de-o parte sau de alta a hedgeului.

6) Corect dar cu mentiunea ca: Te uiti un pic si la TP-ul de la regula C si cam unde esti pe grafic, cat de aproape de orderul buy si daca inchizand buy-ul cu +1.. din pozitia respectiva ai shanse bune sa atinga si sell-ul in coborare. De exemplu esti la 100 de km de hedge si un order are +500pct si celalalt -520 sa zicem si tie-ti apare un semnal C in jos-> N-are rost sa intri daca TP< 521 + bacshis.

7) La fel ca la 6,...te uiti cat de departe este de hedge si care-i relatia dintre pozitia ta si TP. Totdeauna trebuie sa "speri" ca acuma le inchizi pe amandoua.

8*) Nu pricep aici. Daca ai inchis un order cu profit iti strangi mana te filiciti si o iei de la capat. Hedge deschizi in cazul in care te-ar fi lovit SL-ul. (singurul caz cu hedge)

 

9) Punctul asta depinde de cum vrei sa joci. Joci frumos pe un singur thread sau faci multi threading.... Daca joci pe un singur thread nu poti avea niciodata mai mult de 2 ordere. (timp in care stai si freci buha pana le inchizi intr-un final pe amandoua)

Daca joci multithread - ai 2 ordere in hedge te faci ca nu le vezi si joci ca la inceput dar iti lasi un proces activ in minte (EA) care tine minte ca are 2 ordere uitate si are ca scop sa le inchida cu prima ocazie) Dar in acelasi timp se ocupa si de celelalte ordere facand-use ca nu vede hedge-ul (hedgeurile).

 

Principiu e simplu: Inlocuieste SL cu Hedge in strategia ta si obtii acelasi lucru. Singura diferenta e ca platesti un spread si un swap in plus pt o a 2-a,3-a,4-a shansa sa iti salvezi pozitia deschisa initial de la Pierdere inevitabila. SL odata lovit = pierdere inevitabila.

 

Dupa cum zicea Marco, e durere mare de cap sau de EA dar eu zic ca merita. E un avantaj in plus la un pret mic si n-are nici o legatura cu strategia pe care o aplici, tine de MM (maramuresh)

 

Victor

2) Daca ai numa pendinguri "incerci sa le inchizi" avand ca tinta 2 ordere pe 0 sau +1. Adica nu le inchizi numa asa pe minus ca n-ai rezovat nimic e ca si cum te-ar fi lovit stopu da mai platesti si spread si dobanda de pana atunci. Alea care scot profit din prima nu te intereseaza au scos si gata...forget about them.

Well, e clar. Urmatorul pas era sa pun expertul. Dar dupa remarca asta mi s-a taiat tot avantul.

 

Man, tu nu ai pus un singur bid in viata ta! Uite cine imi zice mie ca nu am inteles strategia, si uite cu ce pierd eu timpul.... grrr... sa ii invat pe altii cum sa nu piarda bani... Pierde-ti banii nene, cum vrei tu. Sa dea domnul sa castigi.

 

I am out of here... Vorbim cand mai inveti chestiile elementare.... Pentru referinta, cauta pe investopedia "pending order".

 

Sa mai citeasca si altii strategia mea, si sa imi zica zica daca eu sunt tampit, ca nu ma supar. Fiecare pe banii lui.