Be the house, not the player

[neamtu_victor]

No bun,

 

First of all, nu e o strategie ci un Money Management.

Ai inteles iar partial si fix partea cu buba nu mi-ai gasit-o. Stiu unde bati dar pana la urma daca eu pierd toate tranzactiile cu Hedge si tu toate cu SL tu iesi un pic mai ieftin pt ca nu platesti un spread in plus si o dobanda. Hai sa zicem ca in loc sa-ti pierzi contul in 100 de tranzactii il pierzi in 101. Pretul asta e infim comparativ cu avantajul pe care-l am eu, adica de a inchide un hedge cu 2 tranzactii pe +1, sau 0 in loc de un loss.

Pana la urma asta comparam SL contra Hedge si tu o tii sus si tare ca din spread si dobanda pierd mai mult decat daca as folosi SL, si eu demonstrez ca-i pretul ala de sl+dobanda e chilipir comparabil cu o pierdere din SL.

 

 

Noh partea pe care cred ca nu o intelegi e asta: Eu sa zicem ca am o trategie care pune niste ordere cu un TP si un SL oarecare.

TP are probabilitate de X si SL are probabilitate de Y. Deci TP e lovit de mai multe ori decat SL in strategia asta a mea.

Acuma un exemplu: in loc sa inchid o tranzactie de buy pornita la 100 care e acuma la 10 deschid o tranzactie pe sens opus. TP-ul meu cu prob X e 50 de pct

 

am mai multe cazuri cazuri: a) pretul se duce la in jos si da impresia ca nu ma vine. (pot sa inchid ambele deodata si e ca si cum as fi fost lovit la SL, doar ca platesc si spread+dobanda)

b) pretul se baga intre ele, astept sa iasa..nu ma intereseaza pe moment (nu inchid nimic)

 

C) pretul ajunge la 89 si eu am conditii de intrare BUY de la 80 sa zicem: Inchid sellul si stiu ca tp-ul meu e de 50 deci 80+50 =130 care este mai mare decat 100 de unde am pornit eu buyul, deci probabilitatea ca asta sa se intample e X (preferam X pt o strategie oarecare > Y) iar Y cand pretul o ia inapoi si-mi mareaste distanta dintre hedge. Deci inchid sellul si strang din pumni .

Daca urca peste 100 la 101 am inchis si am scapat de 2 hedge pe langa asta am 2*1 pct. Iar tu la aceeasi strategie ai un SL cu un minus mare.

 

cazul C se poate termina si prost: pretul se duce in jos si iara deschid un hedge dar distanta a crescut. Repetam miscarea cand avem dinnou conditii de intrare unde TP-ul trece peste Hedge sau se aporpie cat mai tare de BUY ca sa deschidem apoi hedge mai aproape deci sa micsoram distanta aia.

 

****Acuma desi matematic nu e corecta afirmatia tind sa cred ca se intampla ff des: TP are probabilitatea X si SL Y daca se intampla SL urmatoarea probabilitate sa se intample SL e Y din Y-ul initial, daca se intampla iarasi SL probabilitatea pt un nou SL e Y din Y2 din Y1 si tot asa pana o data si o data cand SL ala are o probabilitate ff mica se intamplare -> 0

 

 

Noh bun pt exemplul tau cu USDCAD- la inceput avem un sell, deschidem buy pe spike -> ce ne facem dupa asta? (asta e problema nu?)

Daca avem o strategie buna care ne arata ca dupa x bare pretul o ia in jos dinnou si suntem inca deasupra buyului cand pretul a ajuns la BUY+1(in coborare) inchidem buyul si speram ca pretul sa ajunga dinnou la sell....ai zis ca ajunge...inchidem sellul si ne vedem de treaba in continuare....+2 bomboane in cosh.

Sa zicem ca nu ne prindem ca pretul vine inapoi jos....trece de buy, trece de sell,....merge merge....ne bagam piciorul si le inchidem pe amandoua. Fata de o strategie cu sl am pierdut un spread si ceva dobanda tu ai pierdut doar SL. Ideea e ca nu-l lasi pana la pastile cailor...daca s-o dus,...dus sa fie mai sunt si altele...

 

 

Sa mai subliniez o data, Nu e o strategie completa, e doar un Money Management. Problema pusa de mine e,.."de ce ai folosi in loc de SL un hedge?".

Si raspunsul: pt ca desi hedgeul e mai scumpisor (cu un spread + dobanda) iti mai da cel putin o shansa sa nu pierzi nimic. Pe cand SL-ul nu-ti mai da nici o shansa....

 

 

Nu ti se pare ca am un avantaj mult mai mare fata de unu care are o shansa si o pierdut-o (sl lovit) cand eu pe langa shansa aia poate am bulan si transform pierderea aia intr-un +1 sau 0? Ce-i drept shansa a 2-a se plateste dar e ff ieftina zic eu. Eu cred ca e un avantaj enorm fata de restul muritorilor care citesc peste tot pe net ca SL e tata lor si fara sunt looseri.

 

Iar daca tu mi-ai spus de sl si dobanda ca dezavantage ale hedgeului eu iti spun de Brokeri care fac trading impotriva ta sau fac spikeuri ca sa-ti loveasca SL-ul. Fara sl, n-au ce sa-ti faca. (si BTW sunt si brokeri care ofera conturi fara dobanda, daca aia e un motiv prea puternic pt care nu ai folosi treaba asta de care zic eu)

 

 

P.S Sa nu crezi ca nu aplic ce vorbesc aici. Mai am un pic si termin de dublat un cont dar nu am timp prea mult pt ca sunt in stresiune.

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

 

 

Ms, Victor

[MarcoTrader2007]

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

Foarte bine!Acum amintesteti ce sa intamplat cu Société Générale. 5 mld gaura.Daca punea SL Jerome, era mai acceptabila pierderea

[neamtu_victor]

Hehe cred ca Jerome stie sa tranzactioneze aia a fost o pierdere intentionata din cate am auzit eu.

 

 

Victor

[Carbon]

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

[neamtu_victor]

P.S Bancile crezi ca au SL pe tranzactiile lor?

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

 

 

 

Nu stiu de unde ai dedus tu de acolo ca eu vorbesc de TF mici. Si daca-i pana acolo tu de unde stii ce TF-uri folosesc bancile? Parerea mea personala e ca se joaca si cu TF-uri mici asta nu stiu exact, daca as stii exact cum tranzactioneaza probabil m-as lasa de facultate .

Anyway TF-ul n-are nici o legatura cu problema "SL sau Hedge?". (mai ales daca folosesti brokeri care nu au dobanzi pe cat timp tii o pozitie deschisa)

[MarcoTrader2007]

Hehe cred ca Jerome stie sa tranzactioneze aia a fost o pierdere intentionata din cate am auzit eu.

Sunt doar speculatii ale ziarelor.De bani nu se poate bucura pt ca nu-s la el si nici nu are cum sa-i ia.Si s-a ales si fara servici si cu firma data-n cap.

Nu stiu ce interese poti sa ai fara sa iesi cu nimik.

De cat timp tranzactionezi?

[MarcoTrader2007]

tu crezi ca traderii care tranzactioneaza banii bancilor folosesc time frame de 1 minut sau o ora?

Se poate merge chiar pe M15, dar asta nu inseamna ca tranzactionezi pe M15.Analiza o poti porni de la Daily, si sa mergi pe TF-uri mici ca sa tintesti la nucleu.

Binenteles ca o banca nu tranzactioneaza intraday.

[tradelover]

Man, Societe Generale nu are legtura cu discutia noastra. Aici se discuta despre "to hedge or to stoploss".

 

Binenteles ca Jerome ala stia exact ce face, nu am nici o obiectie la asta. El traiduia plain vanilla, nu avea la ce sa puna stoploss. Nu el a pierdut banii, ci cei care i-au inchis tranzatiile. Cine stie cu ce se mananca plain vanilla, stie ce zic. Alea au o scadenta, si daca tu esti writerul si le vinzi inainte de scadenta, pierzi, indiferent cum e piata. Pentru ca Societe Generale nu are legaura cu discutia noastra, am postat in alta parte parerea mea.

 

Discutia de aici e legata de "hedging" versus "stoploss". Pana acum unu la unu. Alte pareri? hihi

 

Pipaceala spornica! (macar voua, ca eu....)

[tradelover]

Bun.

 

Am o conditie oarecare de intrare. Sa ii zicem C. Conditia C imi spune cand este mai probabil ca pretul sa se miste Y puncte in favoarea mea decat sa se miste X puncte in defavoarea mea. Sa presupunem ca am asemenea conditie. Adica daca iau X=50 si Y=70, sa imi dea un beep cand este mai probabil ca pretul sa creasca 70 de pipsi, si mai putin probabil sa scada 50. Nu ma intereseaza cum implementez asta, ca are in spate paternuri, algoritmi genetici, linii de trend, indicatori, statistici complicate facute pe miscarea din trecut a cursului, etc.

 

Nu ma intereseaza nici cat de dese sunt semnalele. Presupun doar ca AM o asemenea conditie. Deci eu ii dau 2 parametrii, TP=7, SL=10. Si imi zice din cand in cand "ACUMA!".

 

Strategia mea e asa:

 

1. Cand vad mesajul "ACUMA!" pe ecran (adica am semnal C), intru cu un order la pretul curent, pe directia semnalului, cu TP la 7 puncte (Y) si cu SL la 10 puncte (X). Nu mai operez orderele pana in momentul in care se inchid, cu TP sau cu SL.

 

2. Nu am niciodata mai mult de un order deschis.

 

Strategia ta e asa:

 

1. Daca nu am nici un order activ si nici un pending order, atunci cand vad mesajul "ACUMA!" pe ecran, deschid un order pe directia semnalului fara SL (ce fac cu TP?), si pun un al doilea order, pending limit, cu intrare pretul curent translatat cu X pipsi in defavoarea mea, tot fara SL (ce fac cu TP al acestui al doilea order?)

 

2. Daca nu am nici un order activ dar am pending ordere, atunci inchid pendingurile indiferent daca am sau nu semnal (aceasta conditie este pusa pentru a scapa de pendingurile ramase dupa ce am inchis ordere care au scos profit "din prima" fara a fi necesar sa le hedgiuiesc).

 

3. Daca am un un order activ, care are profit, si daca semnalul e contra lui, il inchid (ca sa iau profitul si sa nu il risc, dupa care sunt din nou in situatia de la inceput, fara nici un order deschis, si am facut profit)

 

4. Daca am un order activ si semnalul e pe directia lui, nu fac nimic (s-ar putea sa mai creasca profitul, nu vreau sa pun mai multe ordere pe aceeasi directie, nu discutam despre piramidare)

 

5. Daca am doua ordere deschise si activate (ele sunt in hedge cu siguranta in acest caz, si au o oarece distanta intre ele, pentru ca asa le-am pus la pasul 1, iar cursul s-a miscat contra mea si s-a activat al doilea order, nu exista alta posibilitate sa am doua ordere active in acelasi timp) si am semnal C, si sunt intre ele, atunci nu fac nimic.

 

6. Daca am doua ordere active (ca mai sus) dar sunt deasupra si am semnal C in jos, atunci inchid orderul de buy (care este orderul cu profit).

 

7. Daca am doua ordere active (ca mai sus) si sunt dedesupt si am semnal C in sus, atunci inchid orderul de sell (cu profit).

 

8. Daca am un singur order activ si nu am nici un pending order, atunci setez un pending order la Z pipsi in defavoarea mea (asta pentru re-lansarea hedge-ului in cazul in care am inchis un order cu profit si cursul continua sa se miste in defavoarea orderului ramas deschis; in cazul asta Z poate fi egal cu X, sau poate avea orice alta valuare. Daca cursul se misca contra, un nou hedge va fi lansat cand pretul atinge valaorea setata, I-X-Z, unde I este intrarea initiala, iar semnul minus trebuie intrerpretat ca "contra mea", adica e minus daca eram buy, e plus daca eram sell).

 

9. Nu am niciodata mai mult de 2 ordere deschise (active si/sau inactive in total).

 

Intrebare:

 

Esti de acord cu mine ca algoritmul 1-9 de mai sus descrie strategia ta? (in afara clarificarilor cu TP-ul pe care trebuie sa le faci tu!).

 

Daca nu o descrie, atunci ce am gresit, si cum pot modifica algoritmul in asa fel incat sa deschie strategia ta?

 

Facand abstractie de conditia C. Presupunem ca pe C o am.

[neamtu_victor]

Dap cam asa ceva cu mentiunea ca unele din puctele de acolo nu le prea inteleg

 

Step by step ar fi asa:

 

1) Punctul 1 e corect doar ca pui TP-urile la ordere nu le lasi fara TP iar in loc de SL ori faci Hedge Order manual, ori cu EA ori cu Pending Order. (aproape acelasi lucru-pendingu parca e mai safe in cazuri de Brokeri smecheri,requote sau cum ii zice...) TP faci ce vrei cu el poti sa-l ai sau nu pe order de la inceput. Eu mi-l tin acolo pt ca masor mai usor "Hit rate-ul" unui EA daca am un TP fix dar cand joc asa cu manuta inchid si inainte de TP daca am semnal pe sens invers si orderul e in profit.

2) Daca ai numa pendinguri "incerci sa le inchizi" avand ca tinta 2 ordere pe 0 sau +1. Adica nu le inchizi numa asa pe minus ca n-ai rezovat nimic e ca si cum te-ar fi lovit stopu da mai platesti si spread si dobanda de pana atunci. Alea care scot profit din prima nu te intereseaza au scos si gata...forget about them.

3) Corect sau astepti TP (n-are legatura cu problema SL - Hedge) deci faci cum vrei te zgarcesti si-l mai lasi sau joci safe si-l opresti.

4) Corect iara n-are treaba cu lovitul SL-ului deci il lasi in pace

5) Da nu faci nimic daca esti intre ele, astepti sa sara de-o parte sau de alta a hedgeului.

6) Corect dar cu mentiunea ca: Te uiti un pic si la TP-ul de la regula C si cam unde esti pe grafic, cat de aproape de orderul buy si daca inchizand buy-ul cu +1.. din pozitia respectiva ai shanse bune sa atinga si sell-ul in coborare. De exemplu esti la 100 de km de hedge si un order are +500pct si celalalt -520 sa zicem si tie-ti apare un semnal C in jos-> N-are rost sa intri daca TP< 521 + bacshis.

7) La fel ca la 6,...te uiti cat de departe este de hedge si care-i relatia dintre pozitia ta si TP. Totdeauna trebuie sa "speri" ca acuma le inchizi pe amandoua.

8*) Nu pricep aici. Daca ai inchis un order cu profit iti strangi mana te filiciti si o iei de la capat. Hedge deschizi in cazul in care te-ar fi lovit SL-ul. (singurul caz cu hedge)

 

9) Punctul asta depinde de cum vrei sa joci. Joci frumos pe un singur thread sau faci multi threading.... Daca joci pe un singur thread nu poti avea niciodata mai mult de 2 ordere. (timp in care stai si freci buha pana le inchizi intr-un final pe amandoua)

Daca joci multithread - ai 2 ordere in hedge te faci ca nu le vezi si joci ca la inceput dar iti lasi un proces activ in minte (EA) care tine minte ca are 2 ordere uitate si are ca scop sa le inchida cu prima ocazie) Dar in acelasi timp se ocupa si de celelalte ordere facand-use ca nu vede hedge-ul (hedgeurile).

 

Principiu e simplu: Inlocuieste SL cu Hedge in strategia ta si obtii acelasi lucru. Singura diferenta e ca platesti un spread si un swap in plus pt o a 2-a,3-a,4-a shansa sa iti salvezi pozitia deschisa initial de la Pierdere inevitabila. SL odata lovit = pierdere inevitabila.

 

Dupa cum zicea Marco, e durere mare de cap sau de EA dar eu zic ca merita. E un avantaj in plus la un pret mic si n-are nici o legatura cu strategia pe care o aplici, tine de MM (maramuresh)

 

Victor