Be the house, not the player

[tradelover]

Pasul 1: avem fiecare cate un Buy

pretul scade tu ai Balance-SL eu am 2 ordere si o pierdere nerealizata

pretul urca inchid sell-ul

la semnalul C2 SI EU SI TU DESCHIDEM AMANDOI cate un buy. (eu mai am unu de data trecuta). In cazul ala al tau amandoi luam TP pe second BUY

Pretul vine inapoi redeschid Hedge. (tu ai uitat de hedge si m-ai facut cu -500 gaura...)

 

Balanta la tine: B-SL+TP

Balanta la mine B+TP+1 -(pierdere nerealizata)

Hihi, ce iute esti, ai postat in timp ce eu ma scremeam la postul precedent.

 

Victor, in primul rand legat de PS-ul tau. Tu citesti posturile mele? Probabil ca nu, pentru ca sunt prea lungi

 

Nu am specificat nicaieri ca tranzactionez cu SL si TP fixe. Doar nu fac scalping! Am spus ca tranzactionez SEMNALE. Un semnal inseamna ceva de genul "in acest moment este mai probabil ca piata sa se miste Y puncte in directia A decat sa se miste X puncte in directia B (contra lui A)".

 

Atunci intru cu un order pe directia A, cu SL la X puncte si TP la Y puncte. Nu are importanta cum gasesc asemenea semnale. Ele pot fi bazate pe algoritmi genetici, retele neurale, indicatori, linii de trend, fibonacci, ori pur si simplu patternuri. Doua paternuri de exemplu nu au niciodata aceeasi inaltime in pipsi. Intre un top si un botom nu este de fiecare data aceeasi distanta, deci nu am de fiecare data aceeasi distanta intre 38.2% fibo si 61.8% fibo. Pe criterii statistice, pot afla probabilitatea (spre exemplu verificand de cate ori s-a respectat un anumit pattern anterior, care acum tocmai incepe sa se formexe pe grafic) ca cursul sa se miste intr-o directie sau alta. Dar astea sunt PROBABILITATI. Piata face ce vrea ea.

 

Am folosit 50, 100, etc, doar ca sa dau exemple! Nu am zis NICAIERI ca SL si TP sunt fixate la 50 sau la 100. Tu tranzactionezi semnale. Eu tranzactionez ACELEASI semnale. Daca tu aveai semnal ca "piata se poate misca 50 de pipsi in sus", pe exemplul anterior, mai inchideai hedge-ul la profit de um pip? Poate ca nu. Sau poate ca da, in ideea ca poti sa scurtezi distanta de 100 dintre ordere, adica sa deschizi ulterior sell-ul la alt pret, mai sus. Dar atuncivorbim de ALTA strategie, si eu trebuie sa imi modific strategia mea in consecinta.

 

Si ca sa revin la bucata pe care am pastrat-o in quote mai sus. Nu ti-am dat o gaura de 500 de pipsi. Ti-am dat un exemplu. Nu am uitat de hedge. Ti-am aratat doar ca profitul tau e limitat, in timp ce pierderea e nelimitata. Puteam sa spun 100, sau 1000. Am zis 500. Cum poti sa spui fara sa te gandesti ca nu exista situatii mai rele? Uite un alt exemplu, cu tot cu hedge, si facand abstractie de toate tampeniile pe care le-am spus eu aici. Ne limitam strict la exemplul tau, da? Asa cum e el cu BUYul meu cu TP la 50.

 

Tu inchizi orderul de sell cu +1. Eu pun order de buy cu TP la 50. Piata urca 50 de pipsi si eu am incasat un TP. Piata coboara iar 50 de pipsi si tu zici ca pui la loc hedge-ul, si nu faci pierdere de 500 de pipsi, corect?

 

Well, bad news. Ai iar semnal de buy, si inchizi iar sell-ul la profit de un pip. Normal, eu pun iar buy cu TP la 50. Piata urca iar 50 de pipsi si eu mai fac un TP de 50. Piata coboara iar 50 de pipsi.

 

Si tot asa, asta se repeta de 1000 de ori. Tu faci de 1000 de ori profit de 1 pip, iar eu fac de 1000 de ori profit de 50 de pipsi. Care sta mai bine?

 

Tu: Balanta de 1000 de pipsi realizati, equity de -100 (de la buy-ul "uitat");

Eu: Balanta de -100+1000*50=49900 de pipsi. CU PLUS!

 

Cu tot cu hedge, cu tot ce vrei tu. Si fara spread, si fara dobanda. Si se poate si mai rau. Chiar vrei sa pui pe hartie toate cazurile posibile??? Hihi... EURGBP sta LUNI DE ZILE in range-uri de 50 de pipsi, de exemplu. Acuma sa nu vii sa imi zici ca tu nu tranzactionezi EURGBP, ca dau cu monitoru de perete! aia nu are relevatza, era DOAR UN EXEMPLU. Eu nu caut sa iti gasesc tie "un caz rau, ca sa imi gasesti si tu mie un caz rau". Eu iti dau diverse situatii. Fiecare exemplu e ales cu grija ca sa te faca sa te gandesti.

 

Cum poti sa spui ca nu se poate mai rau? Eu iti zic de matematica si de probabilitati. Odata ce cursul a dat in TP-ul meu de 50 de pipsi, el poate face ORICE. Nu ai nici o garantie ca el se va duce spre TP-ul tau. Sansa ca el sa se miste 50 de pipsi in sus este egala cu sansa ca el sa se miste 50 de pipsi in jos. Tu vrei sa iei 100 de pipsi in plus fata de mine. Ca TP-ul tau e mai sus cu 100 de pipsi. Sansa ca cursul sa se miste 100 de pipsi in sus este probabilistc egala cu sansa ca cursul sa se miste 100 de pipsi in jos. Si well, bad news: cat timp tu tranzactionezi cei 100 de pipsi esti intr-o tranzactie care nu are acoperire in metoda mea. Tranzactionezi IN PLUS. Este altceva. Nu mai este comparatie intre SL si HEDGE, este comparatie intre "a tranzactiona 50 de pipsi si a tranzactiona 151 de pipsi". Care crezi ca are sanse dintre noi doi sa atinga mai repede si de mai multe ori TP-ul, chiar daca ar fi asa cum zici tu?? Pe termen lung?? Daca eu am TP la 50 si tu ai la 150, probabilistic eu voi atinge TP de 3 ori in timp ce tu il vei atinge doar odata. Uita-te pe charturi.

[neamtu_victor]

Cursul mai scade 30 de puncte.

M1 inchide SELL-ul din hedge (M1:3) / M2 pune BUY corespondent la M1 BUY de mai sus (M2:3)

Status: M1 profit realizat +30, nerealizat -130. M1 profit realizat: -100.

Ordere active: M1 un BUY, M2 un BUY.

NU inchide M1 nimic numa daca are semnal C in sus.

 

Noh ca s-o iau cu inceputul: Nu mi se pare ca cele 2 metode sunt echivalente demonstratia ar fi asta:

 

M11 - A1

M12 - B1

M13 - not(B1)

M14 - not(A1)

 

 

M21 - A1

M22 - not(A1)

M23 - minus(B1)

M24 - not(minus(B1))

Legenda: A1 order nou, B1 order nou pe sens opus , not(A) inchidem order, minus(B1) order nou pe directia opusa a lui B1

B1 diferit de minus(B1) deoarece B1 nu porneste din acelasi loc. Iar minus(B1) care porneste din acelasi loc cu B1.

 

In loc de minus(B1) poti pune C1 .... => daca tu-mi demonstrezi mie ca C1 sau minus(B1) ii tot una cu B1 atunci afirmatiile sunt echivalente. (eu zic ca minus(B1) nu-i tot una cu B1)

minus(B1) <> B1. Ar fi tot una daca orderul de hedge ar fi pornit din acelasi loc ca si orderul initial ceea ce nu e un caz general in sistemul asta al tau.

 

 

In cuvinte: M1 inchide hedge M2 deschide order -> M1 incihde la TP si M2 inchide la TP+distanta dintre Hedge care e mai mare decat TP. Conditia C zice clar de un TP care trebuie respectat. -> cele 2 metode nu sunt echivalente.

 

 

Bun a 2-a chestie. N-ai apucat presupun sa citesti msg meu de deasupra celui postat acuma. Cand tu deschizi un nou order si eu inchid un pending sell eu de ce n-as putea deschide la fel un BUY in acelasi moment? Acelasi CLOCK man, amandoi facem la fel, tu de ce esti mai special acolo?

 

a-3-a chestie: Exemplu ala al meu de care zici ca l-am shustit e fix exceptia de la "Regula" care-mi da mie avantaj. N-o poti scoate afara dar poti sa-ti adaugi tie "exceptii" de astea care sa-ti dea avantaj si astea ar fi sa ma tii intre cele 2 ordere. Dar si asa balanta mea tot va creste pt ca pornind ordere la aceleasi semnale piata nu poate fi intre n perechi de hedge in acelasi timp.

 

a-4-a chestie: N-are rost sa-ti mai bati capul ca tot nu ma convingi ca sl e mai bun. Am inceput si eu ca toata lumea cu SL si am ajuns la concluzia ca e inutil, acuma nu-l mai folosesc deloc. Fiecare cu alea lui daca tu faci profit cu SL bravo tie daca eu fac fara el bravo mie.

 

 

Victor

[neamtu_victor]

Uite ce idee mi-a nazarit acuma. Fa un exeplu de drum pe care-l urmeaza pretul astfel incat sa ma frigi cat de tare poti tu, sa perd cat mai mult posibil. Apoi fac eu unu la fel pt tine . Poti sa ai cate tacturi de clock vrei tu, adica faci cate tranzactii vrei, eu urmez acelasi tact si drumul pretului si-ti arat cum merge hedgeul in caz ca imi shustezi cateva tacturi. Apoi facem invers, aleg eu drumul si-ti simulez SL-ul tau si Hedgeul meu, tu ma corectezi daca am gresit. (nr de tranzactii != infinit si mai mare decat 2, sa zicem, ca sa avem ce discuta. Mai mare decat 2 si pt ca pe real nu faci o tranzactie si ai terminat, daca vrei sa-ti iei caruta noua sau sa ai ce manca luna viitoare faci mai multe tranzactii)

 

In sfarsit, dupa cele 2 teste tragem bara si facem media. Cel mai bun al tau + cel mai rau al tau / 2.

Cel mai bun al meu+ cel mai rau al meu /2.

 

*Poate ma ajuti si-mi dai un caz minunat pt tine care sa fie la fel de minunat si pt mine.

 

P.S Care pierde face o bere la celalalt .

P.S Vezi ca o sa ciolesc pot sa fac ce vreau cu pretul atata timp ca nu sunt semnale, poti si tu la fel. Dar la semnalul C tranzactionam... (eu consider drumul tau random tu-l consideri pe al meu random - nu discutam modul in care si-l alege fiecare ci ce se intampla la semnalul C pe graficul random in discutie)

 

Victor

[nicugh]

 

 

 

da-mi rezolvarea la situatia din imagine, eu cu SL tu cu hedge, calculeaza si dobanda care o platesti

 

Nicu

[tradelover]

O mica divagatie pe tema semnalelor.

 

Un semnal trebuie sa fie credibil si profitabil. Pentru ca sa fie profitabil, trebuie ca rata lui de succes sa acopere spreadul. Facem abstractie de swap, sa zicem ca tranzactionam doar pe directia swapului. Ce inseamna deci ca un semnal sa fie profitabil? Inseamna ca el sa fie capabil sa ne spuna ca "acum piata este mai probabil sa se miste Y pipsi pe directia lui A decat sa se miste X pipsi pe directia contrara lui A" cu o rata de succes destul de mare. Adica se se pacaleasca de un anumit numar de ori, dar sa fie corect de un alt numar de ori, in asa fel incat pe ansamblu sa iesim cu profit. Daca X si Y sunt egale, si spreadul este de 3 puncte, asta inseamna ca daca eu pun 100 de biduri, o sa platesc pentru ele spread de 200 de pipsi. In afara de asta, la fiecare bid care il pierd, pierd X pipsi, la fiecare bid care il castig, castig X pipsi. Daca as castiga 50 dintre cele 100 de biduri, ies pe zero, dar trebuie sa platesc spread. Si per total am -200 de pipsi pierdere. Daca X este mai mare de 100, sa zicem 101, atunci daca eu castig 51 de biduri, si pierd 49, voi avea 202 pipsi in castig de la cele 2 biduri castigate in plus, si pot sa paltesc spreadul si sa raman cu 2 pipsi profit. Daca X este mic, de exemplu 20, atunci eu trebuie sa castig 10 biduri in plus ca sa potplati spreadul. Deci trebuie sa am 55 de castiguri si 45 de pierderi, ca sa pot sa ies pe zero. Daca fac scalping, la 5 pipsi profit, atunci trebuie sa castig 40 de biduri in plus ca sa pot plati spreadul. Adica sa am 30 de pierderi si 70 de castiguri, ca sa pot plati 40*5=200 de pipsi pe spread si sa ies pe zero. Acesta este unul dintre motivele pentru care scalpingul este sortit pieirii. Ca un asemenea semnal sa fie profitabil, atunci trebuie ca rata lui de succes sa fie mai mare de 70%.

 

Dar aceasta este imposibil, deoarece - daca random walk theory e adevarata - atunci piata se misca random, deci sansa ca piata sa se miste 5 pipsi in favoarea mea este egala cu sansa ca ea sa se miste 5 pipsi contra mea, si ele sunt ambele de 50%. Ca sa pot sa ma apropii de valoarea asta, ar trebui sa tranzactionez perechile cu spread 2 folosind un SL/TP de cel putin 100 de pipsi. Atunci am sansa ca sa ies pe profit cu 51% dintre biduri castigate. Daca spreadul este de 3, atunci ar trebui ca SL/TP sa fie mai mari de 150.

 

Oricum as lua-o, chiar daca fac TP de 2 ori mai mare ca SL, nu pot acoperi RWT. Pentru ca in acest caz RWT ne zice ca sansa ca cursul sa se miste 100 de pipsi este jumatate din sansa ca cursulsa se miste 50 de pipsi, in orice directie. Adica daca impart pretul in paliere de 50 de pipsi, si sunt acum pe palierul 5, atunci pretul poate face in viitor o miscare de tipul 54 sau 56 (adica coboara 50 de pipsi, sau creste 50 de pipsi. Dar pentru 100, el trebuie sa faca 567 inainte de a face 54, sau sa faca 543 inaite de a face 56. Dar ca sa faca 567, spre exemplu, posibilitatile sunt 543, 545, 565, 567, una este buna, doua sunt rele, una e neutra (pretul revine pe palierul 5 si apoi si apoi totul se reia). Adica daca eu pun TP la 100 de puncte si SL la 50, SL va fi atins de 2 ori, iat TP o singura data, in medie, la un numar mare de aruncari. Adica daca eu pun TP la 100 si SL la 50, atunci trebuie sa castig cel putin 34 de biduri si sa pierd cel mult 66 dintr-o suta, ca sa fac profit brut, fara a socoti spreadul. In acest caz eu am facut profit de 3400 de pipsi si am pierdut 3300 in cele 66 perdante. Ca sa pot sa acopar si spreadul, ar trebui sa am un criteriu care sa imi spuna "cursul creste 100 de pipsi inainte de a scade 50" cu probabilitate mai mare de 35%.

 

Daca RWT nu este adevarata, atunci pot gasi un asemenea criteriu studiind trecutul (paternuri, indicatori, etc). Dar daca RWT este adevarata, atunci in orice moment al pietei, sansa ca cursul sa se miste 100 de pipsi inainte de a se misca 50 de pipsi este 1 pro versus 2 contra. Adica 1 din 3 in total, adica 33.33%.

 

Practic daca RWT este adevarata, un asemenea "semnal" despre care ne certam noi aici, nu exista, indiferent ce ratie am lua noi intre SL si TP.

 

Solutia ar fi sa marim SL si TP foarte mult, si sa miscoram loturile (pt a ramane in marja de risc). Eventual sa tranzactionam cat de mult putem pe directia dobanzii, si cat de putin putem in contra acesteia. Atunci vom plati spread cat mai putin, care eventual va fi compensat de dobanda primita. Doar in acest caz am putea spune ca Forexul este un joc cu suma nula. Pentru ca in rest, datorita cheltuileilor care le implica, forexul este un joc cu suma MULT negativa. Asta ar fi calea "sigura" spre profit. Aia mari stiu ei de ce tranzactioneaza carry, de ce tranzactioneaza pe termen lung, etc. Din pacate la banii nostri, aceasta cale, desi sigura, nu ar reusi decat sa ne aduca un profit derizoriu, de maxim cateva zeci de dolari anual. Ca sa putem sa rezistam la SL de 300 sau 500 si sa nu riscam mai mult de 2% din conturi, unii dintre noi ar trebui sa punem biduri de cativa dolari, maxim. Ce miniloturi??? alea sunt enormitati

[tradelover]

Ha ha Nicu, perfect l-ai gasit! Din pacate iti racesti gura degeaba, omu stie ale lui

 

Victor, uite, eu recunosc ca metoda ta e mai buna ca a mea, dar am o singura cerinta: sa amanam berea pentru vreo 6 luni, ok? Sau un an. Si apoi peste 6 luni, sau un an, tu imi spui cine cui tre sa dea berea. Intre timp, fiecare tranzactioneaza cum poate. Eu cu ale mele, tu cu ale tale, restul cu ale lor, ok? Si eu recunosc acum in public ca metoda ta (care pare sa se schimbe ca cameleonu, apar biduri noi, reguli noi, cu fiecare post, "mi-a mai venit o idee", etc.) este mai buna decat a mea.

 

Pace.

 

Vorbim peste un an de berea aia.

[neamtu_victor]

Nicu,

 

 

La nivelul de SL deschizi hedge. La semnalul sell faci ce vrei eu vorbesc despre SL. Apoi astepti, daca indicatoarele tale iti spun ca pretul s-ar putea intoarce astepti daca vezi ca n-are rost inchizi asa. Nu inteleg care e problema?

 

 

Victor

[phaeton]

Nicu,

 

 

La nivelul de SL deschizi hedge. La semnalul sell faci ce vrei eu vorbesc despre SL. Apoi astepti, daca indicatoarele tale iti spun ca pretul s-ar putea intoarce astepti daca vezi ca n-are rost inchizi asa. Nu inteleg care e problema?

 

 

Victor

 

macar de foleseai si tu scroll pe grafic inainte de a raspunde

[neamtu_victor]

Tradelover,

 

Cum am schimbat strategia ca si cameleonul? Ti-am pus totul pe masa de la inceput Problema si Rezolvarea. Despre multithreading ala am vb iarasi de la inceput deci ce am schimbat pe parcurs?

Daca recunosti ca e mai buna de ce vrei sa amani berea aia 6 luni sau un an. (nu are logica) Da-mi-o acuma .

 

Victor

[nicugh]

Nicu,

 

 

La nivelul de SL deschizi hedge. La semnalul sell faci ce vrei eu vorbesc despre SL. Apoi astepti, daca indicatoarele tale iti spun ca pretul s-ar putea intoarce astepti daca vezi ca n-are rost inchizi asa. Nu inteleg care e problema?

 

 

Victor

exemplul era ca la 15 sept 2000 am intrat amandoi sell la 150.01 pe gbp/jpy, eu am incasat un minus de 479puncte, tu ai si in ziua de azi deschisa acea pozitie +un buy pe ce nivel vrei tu nu neaparat pe nivelul stopului meu, 365zile x 7ani x-0.5puncte(aproximativ diferenta de dobanda)=-1277puncte numai din dobanda, la care adaugam diferenta dintre ordine + faptul ca ai tinut blocate doua loturi + ca prin zona 150.00-160.00 cine stie cum sa mai ajunga peste vreo 10-20 de ani

 

 

deci in concluzie eu am incasat un minus de 479 pentru ca folosesc stoploss si il incasez cu zambetul pe buze, asta e mergem inainte

 

tu care faci hedge spune-mi ce faci dupa ce ai intrat sell la 150.01 gbp/jpy in 15 sept 2000 .....................................

 

foloseste F12 in offline chart, asa ca sa vezi bara cu bara

 

Nicu