Grrrr...

 

Tradelover chior de somn...

Dupa o noapte nedormita si stat calare pe un nou expert, care va juca probabil in viitorul campionat de la Metaquotes.

Bun.

Ce voiam sa zic?

Aha... Da.

 

De curand mi-am plimbat ciolanele pe alte pagini prin care se discuta despre forex. Si am descoperit urmatorul post. Nu-i dau numele... Persoana importanta

 

Have you ever considered that a large amount of brokers work as online casinos trading against their clients and getting not only the spreads, but also their money? What makes them "play the house" in this game? Newbie traders greed and confidence? They know that the traders that make money are only the 10%, why not taking the money of the rest...

Let's think for a moment: what kind of money management do you need to have in order to see the broker as a player, while you have the house?

How to make the a large number of losses not affect you and boost up equity during small gain series?

 

Let's consider the market as a binary stream of situations that are equal (as a huge stream of 0 and 1 digits). Let the 0's be the loss situations and 1's the win situations. How not to lose to much cash? Don't play too much on each situation. Suppose you divide your capital in 256 parts, and play each part to be won or lost. That means that after a huge number of say 20 consecutive losses, you lost 20 units from 256. The broker, on the other side, what did it win? Small gains "pip wise". Now pretty many times the randomness of market will put you in win situations. A played unit that is won remains and generates a unit of profit. So now on the next trade you have available 2 units from the previous trade + 1 unit (the one allocated for the trade). If the next trade is won, it will double the played units, which will be 6. You already have 6 units and play for the next one. That means 7 units available. You win this one, thus making 14 units. If you win the next one, it will be (14+1)*2 = 30 units. After a series of 4 wins you already recovered the 20 units and made 10 as profit. Did the broker lost 30 units in just 4 trades ? Yes. Did it play stupidly trading against you ? Yes. Was it "pound foolish" ? Yes again. Of course if you lose the last trade, you lose 4 units of the original 256 making the equity. Another version of this would be not adding an unit every won trade. Once the first wins another unit, play these 2 units and so on. On the loss moment, only the original unit is lost from equity.

 

It is up to you to decide how many consecutive wons will be doubled. After N predefined wons, you may consider breaking up the series and redefining the unit size, then start from the beginning.

 

However, wons will be from a lot smaller to slightly smaller that losses. Because of the spread. From 10 pips, 3 pips spread is 30%, but from 50 pips, 3 pips spread is just 6%, so you could consider a binary "fair" distribution of 53% losses to 47% wins, more similar to roulette distribution (remember they have the 0 and 00 numbers that reduce the win ratio).

Ei bine.... Totul fain si rotofei... Se pare ca e strategia care ne va face bogati... Fiind in engleza si nefiind urmata de nici o replica sau comentariu, am decis sa o las acolo si sa nu postez nimika pe treadul respectiv. Lasa sa o joace englezoii si amerlocii, sa se friga ei... mama lor de imperialisti.

 

Cat despre noi romanasii, va spun cu mana pe inima sa nu incercati. Aceasta "strategie" este o variatie palida a ceea ce se numeste piramidare inversa, sau martingala injumatatita, sau exponentiere negativa. Este demonstrabil matematic ca este 100% LOSS GARANTAT! Dar mi-a placut prezentarea, omul are talent... Si pentru ca imi place de el, sincer, sper sa ne citeasca si sa corecteze, presimt eu ca stie si romaneste

 

Eu as lasa "profesionistii" sa vorbeasca despre exponentiere si despre joc aleator. Ca muncesc la asta de mai bine de 3 ani si credeti-ma pe cuvant ca am background matematic puternic...

 

Martingala (ce urat suna in romaneste) sau martingalul? grrr....

 

Ca sa nu vorbim limbi straine, stie toata lumea ce este o martingala? Numita si exponentiere pozitiva, a fost practicata din cele mai vechi timpuri de catre jucatorii de jocuri de noroc. Adica barbut, si alte derivate. Presupunem ca aruncam o moneda in sus. Daca pica marca, castigam, daca pica leul, pierdem. Varianta forex: marca - intram short; leul - intram long. De fiecare data cand castigam vom intra la urmatoarea intrare cu o cantitate de o fractiune de lot (la alegere, un lot, o jumatate, o zecime, etc, dar aleasa odata la inceput si fixata intotdeauna aceeasi pe tot parcursul jocului). De fiecare data cand pierdem, vom intra la urmatoarea intrare cu o cantitate egala cu dublul cantitatii precedente. Simplu ca buna ziua.

 

Intrebare pentru clasa a patra: Angelica, este aceasta metoda castigatoare intotdeauna? (parafrazand Parazitii)

Raspuns: Desigur Maricel, multumesc de intrebare.... doar ca trebuie sa ai bani muuuuuuulllllti de tot.

 

Demonstratie: Pornim cu bid de 1 leu. Si pierdem. Jucam 2 lei. Pierdem iar. Am pierdut pana acum 3 lei. Dar la urmatoarea aruncare vom intra cu 4 (adica 2 ori 2). Pierdem iar. Afurisita zi... Am pierdut 7 lei. Dar acum vom intra cu 2 ori 4 = 8 lei. Si tot asa. Dupa un sir de N pierderi consecutive am pierdut ((2 la puterea N) minus 1) lei. Scris asa: 2^N-1. Dar vom intra tura urmatoare cu 2^N lei si de data asta suntem norocosi si castigam. Tocmai am recuperat toata pierderea, plus 1 leu profit. O luam de la inceput, intrand cu 1 leu. Daca castigam, am mai facut 1 leu profit, suntem grozav de norocosi. Intram data viitoare tot cu 1 leu si stam pe el atata timp cat castigam. Prima data cand pierdem, dublam iar. Deci indiferent de cate ori vom pierde, la un moment dat tot vom castiga (ale hazardului valuri... statistic nu putem avea doar pierderi) si am recuperat tot, plus un leu. Era mai demult un film romanesc care il dadeau in fiecare an la 23 august... Cu insurectia. La un momentdat arata o scena cu un soldat tembel care juca poker. Si tot piramida, pana isi pune si casa, si femeia... Si exact cand nu mai avea nimic de pus, castiga si ia tot de pe masa. Si se lasa cu bataie si cu omor... Era celebra la vremea respectiva replica: "2000 de lei ai tai, plus leul meu" (era Iurie Darie? nu mai tin minte actorul)...

 

Si tot asa, pana ajungem miliardari, ca milionari trebuie sa fim deja, ca sa ne permitem sa jucam o asemenea strategie.

 

De ce? Pai iar e simplu. Sumele cresc exponential. Daca prindem o "linie" de 10 maini pierdante, am pierdut 1023 lei (2^10-1). Daca pierdem de 16 ori la rand, tocmai s-au dus 65535 de lei (noroc de informatica asta, ca stiu puterile lui 2 pe de rost... cica care e diferenta intre un programator amator si unul profesionist? Ala amator crede ca un kilobyte are 1000 de bytes, pe cand ala profesionist STIE ca un kilometru are 1024 de metrii...). Deci trebuie sa avem bani in cont ca sa acoperim o asemenea crestere exponentiala. La o "linie a ghinionului" de 20 de aruncari de zar pierdante, trebuie sa putem acoperi suma de 2^20-1, dublata (ca sa avem cu ce juca a 21-a tura si sa recuperam, trebuie sa dublam). Adica 1'048'576x2-1=2'097'151. Doua milioane de lei, parai ce vreti voi.

 

Intrebare (am mai pus-o si pe alte posturi): Se merita???

Raspuns. Nu. Chiar daca avem acesti bani si nu prindem niciodata o linie nefericita, presupunem ca urmam cu sfintenie strategia si ca am bagat mana in veceu ori in alta parte (vorba rusului intors din permisie: "Nataaaaşşşaaaaa!"... Snif... sniff...) si ca castigam de fiecare data, la fiecare aruncare. Adica presupunem ca nu pierdem niciodata. Dar asta nu avem de unde sa stim dinainte, asa ca urmam cu sfintenie strategia si jucam de fiecare data cate un leu. Nu riscam. Pentru a face un profit de 10% din cont (adica aprox 200 de mii de lei, la milioanele de care vorbeam) trebuie - desigur! - 200 de mii de aruncari. Chiar si cu 100 de tranzactii pe zi, va apuca batranetea. Profitul asta de 10% anual se poate face mult mai simplu, tranzactionand normal.

 

Well, iata o schema de castig, sigura, dar complet nefolositoare. Multi incepatori iau plasa asta si pierd bani la un moment dat. Ei se bazeaza pe faptul ca statistic, nu poti prinde siruri de pierderi asa de lungi. De obicei cele mai multe strategii au siruri de maximum 5-6 pierderi, maximum 5-6 castiguri la rand, si totul se repeta. Dar e destul o singura serie mai lunga. UNA SINGURA! si tot contul se duce. Si testat pe history (am mai povestit pe aici), practica ne dovedeste ca martingala este perdanta, pentru sume rezonabile si perioade rezonabile de timp. Adica plecand cu 10 mii sau 100 de mii si jucand 2 sau 3 sau 5 ani, intotdeauna sfarsim cu suma sub zero, nu contreaza ce strategie avem si cum ne alegem intrarile. Voi mai vorbi de asta mai jos. Vedeti fisierul atasat.

 

Schema de mai sus, pe care am numit-o martingala (de la engezescul martingale care la randul lui vine de la... grrr.. ia vedeti si voi, en.wikipedia.org/martingale, sau pe acolo.... deci ziceam ca martingala in teoria jocurilor este un caz special de exponentiere, in care exponentul este 2. Daca triplam suma de fiecare data, atunci exponentul este 3. Si tot asa. Exponentul poate fi si fractionar, de exemplu 2.71. Si inmultim de fiecare data suma initiala cu el.

 

Ce zice matematica? Pai ea zice ca exponentierea cu exponent mai mare sau egal cu 1 este singura schema cu castig sigur. Nu exista alta. Nu tine cont de charturi, nu tine cont de nimic. Pur si simplu, daca avem o cantitate nelimitata de bani si un timp nelimitat la dispozitie, jucand in orice directie vrem, folosind exponentiere cu exponent mai mare sau egal cu 1, putem inmulti banii la infinit. Adica sa inmultim infinitatea de o infinitate de ori. Ca de obicei, chestiile "bune" din matematica nu sunt aplicabile practic, din lipsa de resurse. Murphy sa traiasca.

 

Cu cat exponentul este mai mare, cu atat cresterea este mai rapida. Dar cu atat avem nevoie de bani mai multi. Daca de exemplu triplam suma de fiecare data, atunci pierdem 1 leu, pierdem 3 lei, pierdem 9 lei, pierdem 27, etc, dar la un moment dat vom castiga (de exemplu 81 lei la mana a 5-a) si am scos toata pierderea de 40 de lei si inca 41 de lei in plus. Daca castigam la mana a 4-a (27 de lei) am scos cei 13 lei pierduti, plus inca 13 profit, plus 1 leu bacşiş. Daca castigam de fiecare data la prima mana, castigam doar bacsisul. Se vede ca profitul urca mult mai repede. Practic, ăsta chiar urcă!!!, pe cand cel de la martingala se poate zice ca sta pe loc in comparatie cu ce avem aici. Reversul medaliei e ca daca acum pierdem de 10 ori la rand, cei 1024 de lei de la martingala nu mai sunt suficienti. Acum am pierdut 29524 de lei si ne trebuie inca 59049 lei ca sa putem juca a 11-a oara. Ceea ce este MULLLLT mai mult. Si in general pentru exponent x, formula "pierderii" dupa N aruncari "nefericite" este (x^N-1)/(x-1). Ia puneti mana pe creion si hartie, cei care nu aveti excel, si calculati. Ca sa jucam urmatoarea tura (a N+una) ne trebuie (x^(N+1)) lei. Castigul NETTO dupa o serie de N pierderi consecutive, urmate de o aruncare castigatoare este ((x-2)/(x-1))*(x^(N-1)-1)+1. Pentru x=2 se verifica ca este intotdeauna 1. Pentru 3 este (3^(N-1)-1)/2+1. Pe exemplul de mai sus, castigand la a 5-a mana, scoate (3^4-1)/2+1=80/2+1=41. Precum zicem.

 

Vreti sa ne jucam cu exponenti mai mari? (acuma din clasa se aude "nuuuu, nuuuu, pliiizzzz, ooohhhh, grrrrr, #%&@-you!..). Normal ca vreti... Spre exemplu daca luam exponentul 5 si avem o serie de 7 pierderi consecutive, urmate de castig la a 8-a mana, atunci tocmai am jucat 15625 de lei (5 la puterea a 7-a) la aruncarea a 7-a, i-am pierdut, totalizand o pierdere de 19531 in cele 7 aruncari. Daca putem acoperi si juca a 8-a mana suma de 78125 (5 la puterea a 8-a), atunci presupunem ca castigam, tocmai am scos un profit net de 58594. Asta da profit!! Dar reversul medaliei? Pentru acelasi exponent, o pierdere in linie de 10 ori va necesita un cont cu suma de peste 10 de milioane, adica de 10 de mii de ori mai mult ca la martingala (suma exacta e 11 milioane si 230 de mii, dar stiu ca nu va intereseaza). Mirajul cifrelor mari e colosal.

 

Ce se intampla cu exponenti mai mici ca 2? Strict intre 1 si 2 strategia este inca castigatoare, pe timp lung. Doar ca acum progresul este mai greu de vazut. Este nevoie de mai multe aruncari castigatoare pentru a recupera pierderea. Nu mai este suficienta o singura aruncare. Daca iau un exponent de 1.5 si am pierdut 1, 1.5, 2.25, 3.375, 5.0625, am deja o pierdere de 13.xx lei in 5 maini. Vor fi necesare 2 maini castigatoare, respectiv 7.59 si 11.39 pentru a recupera pierderea si a scoate profit. Se poate demonstra matematic ca strategia ramane inca castigatoare intotdeauna. Varianta "babeasca" ar fi ca sunt necesare mai putine maini castigatoare decat maini perdante, precum se vede si de mai sus. Iar daca sansele la o mana sunt egale in ambele directii, vom iesi irevocabil in profit in timp lung. Avantajul este ca nu mai trebuie sume asa de mari. Exponentul scade, sumele scad. Dezavantajul este ca acum si profiturile scad. In loc de un leu la fiecare tura veti castiga fractiuni de leu la fiecare tura. Daca inainte aveati nevoie de decenii pentru a face profitul de 10%, vestea buna e ca acum il puteti face cu o suma mai mica in cont, dar vestea proasta e ca va trebuie secole, in loc de decenii. Paradoxal, daca aruncarile sunt distribuite egal, adica castigul si pierderea au aceeasi sansa sa apara in sir, atunci cel mai bun raport profit/timp se obtine pentru exponenti ca 1.382 si 1.618. Sper ca deja ati recunoscut Fibo si ati facut ochii mari. Da. Dincolo de raportul dintre falangele de la degetele noastre, Fibo apare si aici. In general pentru o serie de 3 pierderi la rand, trebuie 2 castiguri sa ne scoatem banii si ceva profit. Pentru o serie de 5 pierderi la rand trebuie 3 castiguri. Pentru 8 pierderi trebuie 5 castiguri. Pentru 13 trebuie 8, etc. In functie de exponent, desigur. De acolo apare Fibo. Aceste castiguri nu trebuie sa fie la rand. Putem de exemplu intr-o serie de 13 sa avem oricare 8 pierderi si oricare 5 castiguri, indiferent de rezultat, de fiecare data inmultim suma jucata cu 1.xxxx (exponentul) indiferent daca pierdem sau castigam, si ne oprim atunci cand suntem pe profit fata de orice data anterioara in timp.

 

Totul arata frumos, nu-i asa? Cu exceptia faptului ca profiturile sunt mult mai mici... Muncesc un an sa castig 1% din cont profit. Si cu exceptia faptului ca exista (inca!!!) posibilitatea de a fi dat afara de pe piata de o serie de ... sa zicem 30 de pierderi la rand. Putin probabil, dar daca se intampla, tocmai am primit un picior in fund, indiferent ce exponent aleg si cati bani (o suma rezonabila nu foarte mare) am in cont. Deci pana la urma tot trebuie sa am bani infiniti in cont.... Caz in care nu as mai tranzactiona la forex ci as sta bine mersi pe vreo insula si as trai din dobanzi. Cu puţa la soare.... Ce atata matematica??

 

Cazul urmator este cand exponentul este exact 1. Intuiti deja ca aici jucam aceeasi suma de fiecare data, indiferent de rezultat. Adica conform regulii, jucam 1 cand castigam, si jucam suma precedenta inmultita cu 1 cand pierdem. Adica tot aceeasi suma. In acest caz putem tranzactiona la infinit, si niciodata nu vom face vreun profit sau vreo pierdere importanta. Repet, vorbim de aruncari uniform distribuite, cu aceeasi sansa de a fi castig sau pierdere, si nu am vorbit nimic de spread. Deocamdata nu ne intereseaza spreadul, vorbim de partea strict matematica. Acesta este cazul banal. Orice alta adaugire (ca spreadul) complica situatia in defavoarea noastra. Situatie care si asa nu ne este favorabila.

 

Trecand la exponenti subunitari, strategia este pierdanta. De ce strategia e pierdanta in toate situatiile, daca exponentul e mai mic ca 1, va las pe voi sa judecati. In principiu lucrurile sunt simple, de fiecare data pierd mai mult decat castig, pentru ca voi juca sume mai mici DUPA ce pierd si sume mai mari dupa ce castig. Grupand fiecare sir de pierderi survenite cu fiecare sir de castiguri care urmeaza imediat dupa el, am pe ansamblu o multime de perechi, fiecare pereche cu profit negativ.

 

Exponentul 0 este urmatorul caz. Aici lucrurile stau exact ca la exponentul 1, cu observatia ca voi juca de fiecare data o cantitatea egala cu unitatea. Adica 1. Pentru ca orice numar la puterea 0 este 1. Atentie, cand exponentul este 1 nu e neaparat sa joc 1 de fiecare data. Pot juca 2 de fiecare data, sau 2.7 de fiecare data. O suma initiala de start, dependenta de miliardele pe care le am in cont si de sirul maxim de pierderi pe care vreau sa il pot inghiti. Eu am ales 1 mai sus drept cantitate initiala doar pentru usurarea explicatiilor. Pe cand la exponentul 0, suma jucata va fi de fiecare data 1, indiferent de ce aleg initial.

 

Si am ajuns la exponenti negativi. Adica am ajuns de unde am plecat. Ceea ce descrie autorul nostru in citatul cu care am inceput acest post este nimic altceva decat o varianta de exponentiere negativa, cu exponentul -2. Spun "o varianta" pentru ca in loc sa injumatatim suma atunci cand pierdem, cum ar fi normal, preferam sa o dublam atunci cand castigam. Este exact acelasi lucru si se poate demonstra foarte simplu ca cele doua abordari sunt echivalente.

 

Autorul mai zice ca

 

It is up to you to decide how many consecutive wons will be doubled. After N predefined wons, you may consider breaking up the series and redefining the unit size, then start from the beginning.

Observatia mea este aceea ca TREBUIE sa fixezi un N cu care sa intrerupi secventa castigurilor. Si mai adaug ca acest N trebuie sa fie FOARTE MIC. Pentru ca, ia sa vedem ce se intampla daca nu limitam acest N. Autorul trebuia sa duca rationamentul un pas mai departe atunci cand descrie potentialul castig. Din pacate s-a oprit unde i-a convenit. Cititi din nou textul in engleza, apoi reveniti aici si cititi acest post incontinuare, ca sa aveti clar in minte strategia descrisa si sa uitati povestea cu martingalele.

 

Acum discutam numai despre strategia descrisa in textul in engleza.

 

Presupunem ca avem o serie de P pierderi in care am pierdut P unitati. Apoi avem un castig si am castigat o unitate. Jucam 3 unitati. Adica jucam a doua oara 2^2-1 unitati. Avem iar castig. Jucam 7 unitati a treia oara, adica 2^3-1. Castigam de N ori la rand. Jucam 2^N-1 a N+una oara.... Pana cand????? La un momentdat vom pierde si am pierdut cele N unitati aditionale puse in joc. deci am jucat in total de P+N ori si am pierdut P+N unitati. Pe urma totul se repeta. Deci indiferent ca vom pierde sau vom castiga unele aruncari, dupa o serie de (P pierderi + N castiguri + 1 pierdere) vom avea o pierdere de P+N+1 unitati. Indiferent ca pierdem de 2 ori si castigam de 3 apoi pierdem odata, indiferent ca nu pierdem niciodata, apoi castigam de 100 de ori apoi pierdem odata. In cazurile date ca exemplu am pierdut de fiecare data pe ansamblu, prima data 6 unitati, a doua oara 101 unitati. PIERDERE. TOTAL LOSS!

 

Varianta cu "nu se adauga 1" pusa acolo ca observatie nu face decat sa lungeasca timpul. Adica dupa o serie de P pierderi am pierdut P unitati, iar dupa o serie de N castiguri urmata de o pierdere am pierdut 1 unitate. Una singura, nu N+1. Dar tot pierdere. Pentru orice pereche de (P+N+1) pierderi/castiguri/pierdere (in care P poate fi si zero) am pierdut P+1 unitati. BASTA!

 

Deci N trebuie MUSAI limitat. Si nu "daca vreti". MUSAI!

 

La cat il limitam? 1, 2, 5, 38? De unde stim cate aruncari vor fi castigatoare "in a row"? Raspunsul este ca nu stim.

 

In teorie, ne oprim atunci cand suntem cu equity peste maximul de equity avut anterior. De exemplu am 1000 de lei. Joc 1 si castig. M-am oprit si o iau de la inceput, de data asta cu 1001 lei in cont. Joc 1 si pierd, mi-au ramas 1000. Joc 1 si pierd iar, mi-au ramas 999. Joc 1 si pierd iar. Mai am 998. Joc 1 si castig. Am 999. Ma opresc? Nu, pentru ca 999<1001. Remember? Maximul avut anterior. Deci nu ma opresc. Dublez si adaug 1, deci 3. Joc 3 si castig iar. Am 1002. Aici ma opresc si o iau de la inceput, de data asta cu 1002 lei in cont. Si noul maxim este 1002. Daca joc incontinuare si pierd de 10 ori, mai am 992 de lei in cont. Apoi a 11-a oara castig, am 993. Joc 3 si castig, am 996. Joc 7 si castig, am 1003. Ma opresc si o iau de la inceput. Maximul este acum 1003. Daca as fi pierdut de 12 ori in loc de 10, atunci as fi fost cu 2 lei in minus (plecam ultima şarjă de la 990 si ajungeam dupa ce castigam 1+3+7 la 1001) trebuia sa mai joc odata 15. Si presupunand ca castigam**, ieseam cu 14 lei profit (1016-1002), un "salt brusc in sus". Foarte frumos.

 

La martingale graficul equity urca lent, cate un leu, cate un leu... si coboara in "gropi abisale" cand prind serii pierzatoare. Daca am destui bani, atunci e destul un singur bid castigtor ca sa redresez groapa abisala si sa ies cu 1 leu profit. Aici lucrurile stau invers. Graficul coboara lent cate un leu cate un leu. Cu fiecare pierdere. Si cum prinde cate un profit urca brusc. Intrebarea e ce se intampla daca urcarea nu depaseste maximul anterior, deci trebuie sa dublez iar, si la urmatorul bid survine o pierdere. V-ati prins, dau tot castigul inapoi, plus ceva in plus. Daca mai sus in punctul marcat cu doua stelute (**) nu as fi castigat, ci as fi pierdut. As fi avut 1001-15=986. Si ieseam in pierdere cu 4 lei fata de 990 punctul de plecare. Si cu 14 lei fata de banii initiali. Si cu 16 lei fata de maximul de 1002 avut anterior. Si spre deosebire de martingale, unde un singur castig este suficient pentru remedierea gropii, aici imi trebuie o serie mult mai lunga de castiguri pentru a iesi pe profit. Daca la o pierdere este suficient un singur castig, sau la 3 pierderi sunt suficiente 2 castiguri la rand, pai la 12 pierderi imi trebuie 4 castiguri, iar la 30 de pierderi am nevoie de 5. Daca apar si castiguri partiale, atunci numarul este mult mai mare, pentru ca graficul se duce in jos mai repede. De exemplu la o secventa de forma (folosind notatia autorului): 010011010001011000001110000110100, ceea ce e foarte posibil sa apara, imi trbuie o secventa de nu mai putin de 9 sau 10 castiguri la rand sa acopar paguba si sa ies cu un mic profit. Pentru ca la primul 0 am pierdut 1, la al doilea bid (1) am castigat 1, deci joc 3. La al treilea bid (0) am pierdut 3, deci pierdere totala 1-1+3=3 unitati. Si tot asa. La castiguri partiale pierderile se acumuleaza mult mai repede. Aveti o strategie care dupa o secventa ca cea de mai sus sa aiba probabilitate ridicata de a genera zece de 1 la rand??? Daca da, eu o cumpar pe bani grei, pentru ca stiu o metoda mult mai buna de a o exploata. Se numeste regularizare PID pozitiva si o gasiti in manualul de fizica. Dar despre asta in alt post. Cum asemenea strategie nu exista (daca ar exista, sunt metode mult mai profitabile de a o exploata), exponentierea negativa cu N limitat de maximul balantei anterioare, este o metoda perdanta.

 

Aceasta este cauza pentru care zic ca N trebuie limitat nu conform teoriei, ci conform sumei avute in cont. Adica la valori foarte mici. Practic trebuie sa tai de fiecare data tzeava dupa 4-5 castiguri, maxim, chiar daca valoarea contului nu a depasit valoarea balantei anterioare. In acest fel, in timp se acumuleaza mici salturi negative (diferente de nivel) care duc pe o perioada indelungata tot la pierderea contului. Desigur suma necesara este mult mai mica, dar si sansele de profit sunt infime in comparatie cu versiunea teoretica. Si nu am vorbit nimic de spread, care adauga la pierderi.

 

Si ca sa nu vorbesc degeaba, un grafic face cat 1000 de cuvinte. Am atasat un fisier excel. Este cam mare si l-am zipat. Nu contine macrouri sau cod executabil, asa ca daca va pune intrebari despre asa ceva stergeti-l imediat ca s-a virusat . E doar un tabel de formule. Marimea e data de marimea tabelului, circa 5000 de linii. Ce fac inauntru? pur si simplu generez aleator 5000 de aruncari. Ele se vad in coloana B. Daca fiecare aruncare este castigatoare, apare 1 in coloana C. Daca este pierzatoare, apare -1 in rosu. Aleator. Adica la intamplare. Parametrul Bal este balanta de plecare, setata la 5000. Se poate modifica, dar in acest caz trebuie sa modificati si axele graficului. Row Limit este o limita "moale" pentru numarul de aruncari la rand (in a row) care pot fi castigatoare sau pierzatoare. Este "moale" in sensul ca daca pun acolo valoarea 6, atunci odata ce au fost generate 6 biduri castigatoare la rand va creste probabilitatea generarii unui bid necastigator. Si invers. In asa fel incat nu voi putea avea mai mult de 6 aruncari castigatoare/perdante la rand decat foarte-foarte rar. Daca pun o valoare mai mare ca 10, atunci generarea este complet aleatoare, nelimitata, pot avea oricate aruncari perdante sau castigatoare la rand. Ca la datu' cu banu'. Coloanele D, H si K (notate "XXX Lots") imi arata cate loturi (un lot e un dolar) joc la fiecare aruncare, in functie de rezultatul anterior (bid pierdut anterior sau bid castigat anterior), respectiv pentru cele trei metode: martingale, exponentiere negativa cu N nelimitat, exponentiere negativa cu N limitat (ultimele 2 sunt strategiile descrise in engleza mai sus). Coloanele de Equity arata cum stau cu banii pt cele 5 metode, si sunt afisate pe un grafic. Pentru economie de spatiu am pus graficul peste text, daca va incurca puteti sa il mutati in alta parte. Dar atunci va trebui sa derulati ca sa il vedeti, de fiecare data. Ori puteti sa il faceti mai mic. Cum se calculeaza limita la varianta cu N limitat gasiti inauntru. Coloanele de Max sunt maximele pentru cele doua metode de exponentiere negativa si le-am folosit doar pentru usurarea si integerea calculelor.

 

Ce aveti de facut? Simplu. Apasati tasta F9 (pentru recalculare) si se vor genera instantaneu 5000 de aruncari. Eventual modificati parametrii Row Limit si Limit si apasati F9 de un milion de ori, de cate ori vreti voi. Si vedeti pe grafic instantaneu evolutia banilor. Sub grafic, jos in partea dreapta, apar trei tabelute cu profitul realizat, minimul si maximul atins pe tot parcursul desfasurarii schemei.

 

Cu albastru este martingalul. Se vad gropile de care vorbeam mai sus. Daca una dintre gropi "bate" sub zero, atunci ati fost dati afara de pe piata cu MARGIN CALL. Cresterea care urmeaza dupa, nu mai conteaza. In tabelutul de dedesupt va apare "out". Se vede pe grafic cresterea continua, presupunand ca avem destui bani sa acoperim orice bataie sub zero (daca avem mai multi bani totul se translateaza in sus, adica daca plecam cu 100 de mii in loc de 5 mii).

 

Cu roz este metoda descrisa ca exponentiere negativa mai sus, numita Pir, de la piramidare. Piramidarea la randul ei este tot o exponentiere, dar despre asta alta data. Se vede cum graficul coboara continuu, iar din cand in cand "salturi" dupa o secventa de castiguri de sume din ce in ce mai mari (programul calculeaza valoarea dublata plus unu, exact asa cum este descrisa strategia in engleza). Daca saltul este "fericit" si bate peste topul anterior (adica am avut destul de multe castiguri la rand ca sa acopar pierderea anterioara) atunci totul se reia, si suntem in cazul fericit: am facut profit pana acum. Din pacate (si asta scapa din vedere autorul) exista si salturi "nefericite", cand secventa de castiguri nu este destul de lunga ca sa acopere paguba, si cand dupa o asemenea secventa de castiguri urmeaza o pierdere, una singura!!! care da toti banii inapoi si impinge graficul in jos. O asemenea secventa cu N prea scurt ca sa acopere paguba va apare pe grafic ca un "spike" crescator, care revine apoi si impinge totul in jos cu ceva mai mult decat coborarea standard. Stati cu mouse-ul pe ele (pe spikeuri, ori unde vreti voi) ca sa vedeti unde se produc, se va afisa numarul aruncarii. Apoi o cautati in tabel (derulati in jos pana behaiti) si verificati ca intr-adevar acolo am jucat corect si totusi pierdem bani.

 

Cu galben este aceiasi chestie ca la roz, dar N este limitat la o valoare predefinita data de parametrul Limit. Ceea ce spunea autorul. In acest fel limitam foarte mult pierderea. Limitam riscul. Si asta se poate vedea din tabel, este metoda care da cel mai putinde "out!"-uri. Practic dupa 5000 de tradinguri ramanem inca pe piata de cele mai multe ori. Apasati F9 pana va pictisiti. Adica putem tranzactiona doi ani de zile cate 10 tranzactii pe zi si inca nu am lichidat contul. Dar nici nu ne-am imbogatit. Pentru ca a ramane pe piata nu e tot una cu a face profit. No risk, no gain. Limitand riscul limitam si profitul. Acesta metoda face cel mai putin profit dintre cele 3, atunci cand toate fac profit (dependent de secventa de win/loss, se poate ca toate trei sa faca profit, ori toate trei sa piarda, desigur).

 

Distractie placuta. Plăcută, nu plăcuţă.

 

Concluzie: Orice metoda de exponentiere este sortita esecului, datorita resurselor limitate. Nu asta este cheia unui management serios al banilor. Cheia este una singura: Never risk more than you can afford, cut your loses short, let your profits run. La revedere. Pa. Zaijien. Bye bye. Nu exista alta cale.

Martingale.zip

Victor,

 

Sincer eu ma bucur ca existati, fara voi noi nu am avea de unde

 

iti rezervam un loc in Club L A, pana atunci iti recomand "Trading For A Living" Dr. Alexander Elder

 

Happy!

Nicu

Nicu,

 

De la mine nu cred ca ai luat pana acuma prea mult.

Imi dai pls un link la carte? Este in format pt calculator, sau se cumpara din biblioteci? Chiar sunt curios ce mi-ai recomandat.

 

No bun se pare ca e incheiat topicul. Daca se va mai posta raspund in 2 saptamani cand termin cu examenele. In ritmul asta nu invat nimic numa citesc/postez pe forum. (nici macar in domeniu forex

Victor

Imi dai pls un link la carte? Este in format pt calculator, sau se cumpara din biblioteci? Chiar sunt curios ce mi-ai recomandat.

http://www.megadownload.net/

@ Victor

 

1. Legat de echivalenta strategiilor, definitia e foarte simpla: doua strategii sunt echivalente daca ele tranzactioneaza aceiasi pipsi cu aceeasi marime a loturilor.

 

Comentarii: Nu este neaparat necesar ca strategiile sa faca acelasi profit. Si nu am zis "acelasi numar de pipsi", ci "aceiasi pipsi". Adica nu tu sa tranzactionezi 7 pipsi si eu 15. In acest caz daca tranzactia e pe directie, eu o sa fac un profit mai mare, daca nu e pe directie eu o sa fac o pierdere mai mare. Ambele trebuie sa tranzactioneze acelasi numar de pipsi, adica a mea 7 pipsi, a ta 7 pipsi. Si nu pipsi diferiti, adica tu intre 1.3451 si 1.3458, iar eu intre 1.7652 si 1.7659. Pentru ca nu ai nici un criteriu care sa iti spuna CU CERTITUDINE (adica probabilitate d 100%) ce va face piata de la 1.34 pana la 1.76. Pentru ca strategiile sa fie echivalente, ele trebuie sa tranzactioneze EXACT aceiasi pipsi. Adica eu intre 1.2333 si 1.2340, tu la fel, intre 1.2333 si 1.2340, in acelasi timp. Nu este necesar ca ambele strategii sa faca acelasi profit, deoarece intervin alte chestii. Desi pare bizar, doua strategii care sunt echivalente, pot fi total diferite ca profit. Daca ele scot acelasi profit pe orice perioada de timp, atunci ele sunt identice, si sunt ambele la fel de bune. Adica faci acelasi profit si cu una, si cu cealalta. Altfel, una este mai buna decat cealalta. Desi pare bizar, exista si strategii echivalente care NU SE POT COMPARA din punct de vedere al profitului. Adica de exemplu am strategia S1 si strategia S2. Ele tranzactioneaza aceiasi pipsi, in acelasi timp, cu acelasi potential (numar de loturi), dar pe trending market S1 scoate mai mult profit, pe cand pe ranging market S2 scoate mai mult profit. Pentru ca tu nu ai nici un criteriu prin care sa evaluezi cum va vi piata IN VIITOR (adica daca va fi ranging ori trending), atunci cele doua strategii NU POT FI COMPARATE. Exista strategii S1 si S2 care sunt echivalente, dar una scoate mai mult profit cand piata se misca mai mult (de exemplu pe NY session) si alta scoate mai mult profit cand piata e linistita (noaptea). La fel, pot avea S1 si S2 care sa fie echivalente, dar una sa scoata mai mult profit cand cursul creste pe ansamblu, iar cealalta cand cursul scade pe ansamblu. Toate aceste tipuri de strategii, desi sunt echivalente, ele nu se pot compara pe criterii de eficientza, adica care e mai buna decat cealalta.

 

La noi aici problema e total diferita. Tu tranzactionezi un numar de pipsi, eu tranzactionez ACELASI numar de pipsi. Eu fac profit mai mare in orice situatie, datorita spreadului si a swapului. Pe orice perioada de timp, pe orice tip de piata.

 

Strategiile prezentate de mine sub numele M1 si M2 sunt echivalente. Practic M2 este o "mimica" a lui M1. Asta nu e neaparat necesar, exista strategii echivalente care tranzactioneaza semnale complet diferite. De exemplu T1 intra pe niste crosuri de MA, iar T2 intra cand am nu stiu ce pattern si nu stiu ce valori ale nu stiu caror indicatori. Dar cand le dau drumul in timp real, descopar ca atat T1 cat si T2 vor deschide ordere IN ACELASI TIMP, la ACEEASI cotatie a pietei, si le vor inchid IN ACELASI TIMP si la ACEEASI cotatie a pietei. Ele sunt echivalente, si nu e neaparat necesar ca ele sa produca acelasi profit. Nu facem aici teoria strategiilor. Exista o parte de matematica care se numeste computabilitate, care face chestia asta. Este BANAL de simplu sa gasesti strategii echivalente. Milioane! Pot sa iti dau exemple concrete, sute! Ceea ce este greu este sa gasesti o strategie PROFITABILA. De asta inca mai cautam, fiecare dintre noi. Adica profitul strategiei sa fie mai mare ca zero pe o perioada suficient de lunga de timp. Pentru ca daca am S1 si S2 echivalente, si S1 e mai buna ca S2 ca profit, asta nu inseamna ca ele sunt profitabile, inseamna doar ca ori de cate ori S1 face -100 de pipsi, S2 o sa faca -200. Atunci S1 este mai profitabila ca S2. Dar nici una dintre ele nu este profitabila in timp, adica sa scoata profit mai mare ca zero.

 

Tentativa ta de a demonstra cu logica matematica, a and b implica not c and d.... well, este... childish, ca sa nu zis vorbe mai dure. Sa te vad cum puneai asta in ecuatie pentru strategii ca T1 si T2 de mai sus, unde conditiile 1, 2, 3, 4, (cate or fi fost) nu aveau nici o legatura intre ele.....

 

M1 si M2 sunt echivalente, ele tranzactioneaza piata exact la fel. Aceiasi pipsi, aceleasi loturi. Dar M2 produce INTOTDEAUNA profit mai mare pe termen lung, datorita spreadului si swapului. Imagineaza-ti ca fac un expert care sa tranzactioneze "fictiv" M1. Adica sa tina minte hedge-urile, acording with M1, dar de pus biduri sa le puna acording with M2. Adica ori de cate ori regula M1:x (cu x de la 1 la 4) devine adevarata in mintea lui, el sa opereze regula M2:x (cu x de la 1 la 4, corespondent) in orderpool. Face sau nu face mai mult profit in orice situatie, decat ar face M1 "chior"? De ce naiba nu vrei sa gandesti, o fi sesiunea de vina? hihi

 

2. Legat de problema cu cameleonul. Este a treia oara cand schimbi strategia, de data asta spui ca "mai deschizi un buy cand vine C2". Poti sa deschizi cate vrei tu, dar urmareste regulile de la M1 si M2 intai. Daca aplici vreo regula de la M1 fara sa aplici regula coresponcenta de la M2, atunci asta e deja alta strategie, pentru ca tu ai luat semnalul C2 de doua ori. Odata cand ti-a spus ca "e posibil sa taie hedge-ul" si te-a facut sa inchizi sell-ul cu profit, si a doua oara l-ai interpretat ca "e posibil sa creasca" (normal ca e posibil sa creasca, daca e posibil sa taie hedge-ul, care e deasupra) si te-a facut sa pui un buy nou. Deci tu ai doua buy-uri deschise in acest moment, pe cand eu doar unul. Poti sa iei semnalul C2 si de 20 de ori daca vrei, sa deschizi 20 de buy-uri acolo. Dar si eu trebuie sa il iau tot de atatea ori. Daca eu nu fac nimic si tu tot deschizi buyuri, atunci tu ai tranzactionat semnale in plus fata de mine. Daca semnalele se dovedesc corecte (cursul creste), o sa faci profit mai mare. Clar! Daca se dovedesc incorecte (cursul cade) te-ai fript cu unul sau ma multe buyuri in plus si faci o pierdere mai mare. Capisci? Noi aici nu discutam despre "daca creste, daca scade". Ca asa nu terminam niciodata, tot vii cu cate un exemplu intortocheat, si daca nu iese mai adaugi ceva la strategie. Discutam certitudini. Cand tu ai inchis sell-ul, eu am pus buy (tu ai aplicat regula M1:3, au aplic M2:3). Daca tu deschizi un buy nou (ai aplicat regula M1:1), atunci si eu deschid un buy nou (regula M2:1). Poti sa deschizi si 20, nu ma deranjeaza. Dar cand tu ai 20 de buyuri deschise, si eu trebuie sa am tot 20. Ele trebuie sa intre in acelasi timp, si sa iasa in acelasi timp, conform cu regulile M1:x si M2:x. Si daca ai deschis 20 de buy-uri, treaba ta. Dar nu castigi nimic in plus. Eu nu am niciodata hedge pe metoda M2, pentru ca nu am niciodata ordere deschise in sens contrar. Tot timpul orderele mele sunt deschise in acelasi sens, indiferent cate ar fi ele. Daca tu ai deschisa o pereche de ordere in hedge, eu nu am nimic deschis. Daca tu ai deschise 10 ordere in acelasi sens, eu am tot 10 ordere in acelasi sens. Daca tu ai 7 perechi de ordere deschis in hedge (adica 7 selluri si 7 buyuri) si alte 9 selluri in plus, nehegdeuite, atunci eu am doar cele 9 selluri. Si in general, daca tu ai X perechi de ordere in hedge (adica 2X ordere in total, X sell si X buy) si ai in plus alte Z ordere care nu sunt in hedge, atunci eu am doar cele Z ordere care nu sunt in hedge. Si tot timpul eu fac profit mai mare, INDIFERENT cum se misca cursul, si INDIFERENT cate ordere pui tu cu metoda M1, datorita dobanzii si spreadului. Indiferent cate hedge-uri deschizi sau inchizi, eu fac profit mai mare. Fara hedge.

 

Spor mare la invatat in sesiune. Sper ca acolo macar sa te pricepi, si sa cauti sa aprofundezi, nu ca aici, fixist...

Sa dea domnu sa iei numa zecari! (p.s. ce studiezi?)

Buhuuaaaaa ... Bomba zilei. Cineva ma intreaba mai devreme pe messenger: "are importanta faptul ca metodele sunt echivalente sau nu?!?"

 

Mamaaaa, ce bou pot sa fiu! Normal! N-are! Eu ma chinui sa demonstrez chestii irelevante.

 

Fii atent aici.

 

1. Nu ma intereseaza daca metodele M1 si M2 sunt echivalente. Vrei sa nu fie? bine, nu sunt.

2. Nu ma intereseaza spreadul, poate sa fie oricat.

3. Nu ma intereseaza daca metoda M1 face profit sau pierdere.

4. Nu ma intereseaza daca ele joaca acelasi numar de pipsi sau nu.

5. Ma intereseaza doar faptul ca piata are swap negativ, adica swapul pe care il platesti este mai mare ca cel pe care il primesti. Si asta e adevarat, la orice broker serios sau banca tranzactionezi.

 

Tu tranzactionezi metoda ta, numita HEDGE luand CE SEMNALE VREI TU, deschizand CATE BIDURI VREI TU. Pe ce directie VREI TU. Pui cate hedge-uri vrei tu.

6. Nu ma intereseaza.

 

7. Nu ma intereseaza cum se misca piata, nu am nevoie sa ma uit la nici un chart.

8. Ma uit atent cum tranzactionezi tu, adica te spionez, iti urmaresc fiecare bid.

 

Ori de cate ori tu deschizi un bid in metoda ta cu HEDGE care se potriveste cu vreuna din regulile M1:X, atunci eu pun un bid conform cu regula M2:X (cu acelasi X corespondent). Este posibil intotdeauna, pentru ca - obviously - tu nu ai alta posibilitate in afara celor 4 enumerate la M1, de a opera biduri.

 

Deci eu tranzactionez dupa ALTA metoda decat metoda ta HEDGE, ori cum vrei sa o numesti. E alta. Nu metoda SL. Alta. Sa o numim metoda bursucului.

 

Nu ma intereseaza daca e echivalenta.

Nu ma intereseaza spreadul.

Nu ma intereseaza cum se misca piata.

Nu ma uit la nici un chart.

Ma uit doar la metoda ta, ce tranzactii pui, si le "copiez" in felul meu (adica facand corespondentza intre regulile M1 si M2).

Nu ma intereseaza daca tranzactionam aceleasi semnale sau nu.

Nu ma intereseaza daca bookam aceiasi pipsi sau nu (obviously yes, dar nu conteza!)

Facem asta timp de un an, zece ani, 100 de ani, cat vrei tu.

 

Fapte:

 

1. Metoda mea nu are niciodata vreun bid deschis in hedge. Tot timpul e unidirectionala, cu unul sau mai multe biduri, sau sta pe gard (adica fara biduri).

2. Metoda ta sta uneori pe gard, altadata are doar biduri unidirectionale, altadata are doar hedgeuri, altadata are si hedgeuri si biduri unidirectionale. Nu ma intereseaza.

3. Daca reusesti sa inchizi toate hedgeurile intraday (cu profit sau pierdere, nu ma intereseaza!), cele doua metode fac acelasi profit, ori aceeasi pierdere.

3. Daca O SINGURA DATA in toti anii astia tu nu reusesti sa inchizi un hedge de pe o zi pe alta, tu platesti dobanda pe ziua respectiva, pe numarul de hedgeuri ramase de pe o zi pe alta. Eu nu. Situatia cea mai probabila e ca in cateva luni de tranzactionare sa iti ramana macar o hedge pe a doua zi.

 

Deci am demonstrat ca exista o alta metoda, numita metoda bursucului, care e cel putin la fel de buna (in cazul in care timp de 10 ani tu reusesti sa inchizi tote hedgeurile intraday), sau mai buna (daca nu reusesti) decat metoda ta, indiferent ce ai face tu, indiferent unde se duce piata. Ce zici, reusesti sa inchizi toate hedgeurile intraday, timp de 10 ani? Ha ha ha ha ha.....

 

Matematic spus: orice strategie cu hedging ai aplica tu, exista o strategie fara hedging care o copiaza pe prima si care face profit mai mare (sau pierdere mai mica).

 

Ce vrei mai mult?

 

Futile hedging e pentru loseri. Nu degeaba se numeste asa...

 

Vorba lui Nicu, noroc ca existati...

Foarte interesant topicul! Nici nu-mi dau seama cum de l-am ratat pana acum si ma bucur enorm ca l-am descoperit, rasfoind intamplator pe google

Poate n-ar fi rau sa-l reactivam; chiar merita un studiu mai aprofundat.

Si pe mine m-a framantat problema asta cu hedge, martingale, anti-martingale, exponentiere, etc o perioada destul de larga si am tot cautat o gramada de modele matematice, care mai de care...

La un moment dat am dat de transformatele Fourier si Wavelet si am lasat balta hedge si martingale. Totusi, in ciuda tuturor teoriilor, care sunt clare, cu tot respectul ptr. cei mai "batrini" si cu riscul sa-mi iau niste bobarnaci, inclin sa-i dau dreptate lui Victor. Nu doar pentru ca e prietenul meu , dar si pentru ca eu cred ca are dreptate.

 

Cu atat mai mult cu cat, la un moment dat reusisem sa fac un expert, care juca doar eur/usd intr-un mod foarte simplu. Pariam pe buy un minilot cu tp=10 pipsi. Daca directia era ok, deschideam alta pozitie in aceeasi directie. Daca nu, deschideam 10 pipsi mai jos 2 pozitii de sell. Daca pretul continua sa mearga in jos, la un moment dat (un nivel prederminat, vreo 30 de pipsi parca mai jos) pozitiile toate se inchideau per global cu profit; sell-urile pe profit, buy-ul pe minus.

Daca pretul nu ajungea in zona respectiva de sell, trecea prin sell-uri si adaugam pe nivelul pe care luasem buy, alte 2 pozitii. Apoi daca mergea in continuare in sus, pe alt nivel predeterminat ( de data asta vreo 40 de pipsi, am impresia), se inchideau deasemenea toate pozitiile (cele 3 buy-uri cu profit, 2 sell-uri pe minus)

Daca pretul nu ajungea in zona respectiva de buy, atunci inapoi in jos pe sell. Pe acelasi nivel, luam inca 2 sell-uri si setam tp pe alta zona (-vreo 60 de pipsi). Si tot asa, adaugam pe acelasi niveluri buy-uri sau sell-uri asteptand zona de breakout pe care sa inchid pozitiile cu ceva profit per global. Treaba functiona, chiar daca trecea de cateva ori prin buy si sell, la un moment dat rupea zona de range si facea trend sau muta cu totul zona de sideway.

Facusem o socoteala si niciodata pe tot istoricul nu aparuse vreo zona in care sa fi putut adauga prea multe pozitii de buy/sell; cel mai probabil dupa cateva retestari pretul se muta complet deasupra pe buy, sau sub sell-uri.

Profitul era mic, rar, dar constant.

Oricum m-am plictisit repede; am incercat dup-aia sa miscorez pozitiile de sell/buy, la fiecare trecere a pretului peste zona in care aveam setate pozitiile. Dup-aia am incercat sa adaug pozitii in piramidare ca sa maximizez profitul. Sa zicem ca pretul urca si ca aveam 3 sell-uri,4 buy-uri; asiguram long-urile si adaugam alte 4 buy-uri. Dupa alti zece pipsi inchideam primul set de buy-uri si al 2-lea si mai luam un set.

Treaba incepuse sa se complice, zona intre pozitii a inceput sa se mareasca, o teorie matematica sa simuleze situatia asta nu gasisem si la final am abandonat. Asta se intampla acum cativa ani buni, sa tot fie vreo 4 ani de-atunci.

Totusi o sa caut expertul cu pricina prin backup-uri sa-l postez aici. Si eventual sa vad ce mai gasesc prin arhive, mai aveam si alte chestii interesante legate de subiectul asta, care cred ca ar merita actualizate si imbunatatite.

Editat Februarie 22, 200916 ani de mfx

@mfx

 

am urmarit si eu logica acestei strategii ... problema este ca daca pretul se plimba mult (pana sa iasa in sus sau jos tare) platesti la spreaduri de te ustura ... cheltuiala care nu este acoperita cu profitul lotului initial (cel cu care ai pornit).

2) ... iar daca exponentiezi loturile ... subrezesti capitalul, ... cum o dai nu iese (adica iese, dar pe minus)

3) si eu testez (vreau cu succes) strategii de hedge, pana acum nu mi-au iesit pe plus, dar ...nu ma las

@sec

Nr. de loturi nu trebuie neaparat sa creasca in mod constant. In functie de miscare ele pot chiar sa descreasca la fiecare trecere a pretului prin pozitiile deschise. Spre exemplu daca am la un moment dat 4 lot-uri de buy si 5 de sell si pretul urca, as putea inchide 2 loturi de sell (raman 3) si sa las 4 de buy.

 

Cred ca totusi piramidarile ar rezolva problema asta. Adaugarea de loturi de sell sub cele de sell deja existente si asigurate cu sl profitabil, sau de buy peste cele deja existente, deasemenea cu sl mutat pe profit.

Iar sell-urile adaugate doar dupa o miscare in jos si dupa corectia ei (eventual cu pending sell stop pe fibo 0.447, 0.5, 0.618 din miscarea de sell). La fel buy, dupa miscare larga in sus, urmata de retracement.

 

Hai sa facem un programas, sa vedem cum ar merge.

 

LE: Neamtu Victor ne dai te rog o mana de ajutor la partea de programare?

Editat Februarie 23, 200916 ani de mfx

@mfx

Da, smart ... este oarecum apropiat (sistemul) si de ideea mea "colectare de pipsi pe fluctuatia pretului" cu un mic amendament: sunt de acord cu retragerile, dar eu nu m-asi baza prea mult pe fibo (pentru ca nu ... cred foarte mult in ele, este o alta poveste ...) ci mai degraba pe o medie a miscarii zilnice a pretului (pentru fiecare pereche valutara in parte coroborata cu o medie a candelelor corespunzatoare TFului pe care se lucreaza ..etc). Pana la urma si nivelele fibo si media mea si ...etc (orice linie orizontala) trebuiesc folosite si sunt niste repere si atat in ecuatia asta (pretul nu se va crampona oricum prea mult in ele). Cat despre programel ... eu stiu ce vreau, dar nu stiu sa il fac. Pot sa particip doar cu "exchange ideas" ... pana atunci testez mizeria manual

@sec

Si eu folosesc media miscarii zilnice in tradingul de zi cu zi si il gasesc chiar folositor. Apoi putem folosi zonele de suporti si rezistente.

Ne mai putem ajuta si de trendul principal de pe tf-uri mari si de orice altceva care sa mareasca probabilitatea de reusita la peste 50%

Editat Februarie 23, 200916 ani de mfx