Strategie low volatility EUR/USD

[adraz]

Urmatoarea strategie am gasit-o in revista Currency trader

 

Pereche EUR/USD

Orele de tranzactionare: cele mai proaste!

Adica dupa inchiderea sesiunii americane ora 12 la noi, cand se deschide Sydney-ul si lichiditatea si volatilitatea Eur/usd e cea mai mica.

Imediat dupa (pt a scapa de swap) ora 12 se pun ordine limita de sell si buy respectiv la 15 pipsi in sus si in jos fata de pretul de inchidere de la 12

Stop loss la 30 de pipsi fata de pretul de inchidere

Target gain chiar pe pretul de inchidere

 

Daca s-a declansat un ordin de sell sau buy celalalt ordin limita se sterge

Daca nu s-au atins tintele, ordinele se inchid oricum dupa 3 ore (inaintea intrarii japonezilor)

Chiar inainte de deschiderea japonezilor se inchide pozitia (daca nu a atins stop/target-ul)

 

As putea numi strategia un scalping pe 15 pipsi, dar prin definitie scalpingul are nevoie de volatilitate crescuta, ceea ce nu e cazul aici.

 

Probleme:

Swapul continuu (ca la Oanda); incercam sa evitam tocmai efectul swapului, deci avem in vedere un broker cu roll over punctual (de ex la ora 12)

Spreadul prea mare (ideal ar fi 1-2)

[sinus45]

Ce randament ai? De cand o folosesti?

Explico mai pe larg , sunt oamnei care se pot arunca pe real si pot pierde bani.. Risku de 30 contra 15 e cam mare ar trebui sa castigi din 4 tranzactii 3, ceea ce cred ca nu intodeauna se intampla ..

Oricum scuze pentru intrerupere .. iti urez o zi buna

[adraz]

riscul este de 15 la 15 ! (30 pipsi fata de linia de inchidere a lumanarii anterioare orei 12 fix)

poate n-am fost destul de explicit...

 

Motivatia principala a strategiei este urmatoarea:

 

In orele "moarte" - (piata Sydney) orice miscare intr-un sens sau altul este slaba datorita lipsei lichiditatii si-atunci are tendinta de a reveni la lnia de normal

 

 

strategia nu este a mea originala; o supun spre dezbatere

 

 

Dupa gandirea mea algoritmica se pare ca aceasta strategie se preteaza foarte bine la o automatizare pt metatrader

din pacate skill-ul meu de programare in MQ4 e la nivelul broastei

N-ar trebui sa fie asa de grea automatizarea, orisicat poate isi face cineva mila!

 

Am facut niste statistici pentru ultimul an EUR/USD in orele respective si se pare ca se verifica.

 

By the way oare exista cineva care baga bani reali fara discernamant intr-o strategie citita undeva pe un forum ??

 

Imi pare rau!

[ener]

am inceput aseara sa scriu codul pentru strategie, probabil astazi o sa-l termin.

 

referitor la intrebarea ta eu sunt de parere ca e foarte probabil.

[adraz]

OK multumesc pentru timp si entuziasm in privinta expertului

 

 

secundo

Naivi exista pretutindeni.

In consecinta nu incurajez folosirea strategiei prezentate in tradingul real decat dupa o verificare personala si ca un risc asumat!

[ener]

intr-un final am reusit sa-l termin, cred ca aveam mari dureri de cap daca nu ma ajuta tradelover(10x pal), ideea pare simpla dar cand te apuci sa o pui pe hartie dai de fel si fel lucruri peste care trebuie sa treci.

 

dar ca sa nu ne mai lungim, strategia in felul in care a fost prezentata e pierzatoare, a avut o perioada in care a dat rezultate bune, dar in prezent pierde grupa mare.

toti parametri pot fi modificati, atentie la ora la care se inchide ny si se deschide tokio.

have fan cu acest expert.

adraz_lowv.mq4

[tradelover]

hihi, ener, mersic pentru reclama!

 

De fapt, ca sa va zic drept, ajutorul a constat in raspunsul la vreo doua intrebari puse pe messenger, legat de pending orders. In rest, nu am nici un merit. Ener e tipul care isi bate capul, munceste, testeaza, ma "streseaza" toata ziua cu intrebari, etc. Si am o admiratie deosebita fata de el pentru treaba asta. Uite unu care vrea sa invete, si care vrea sa faca ceva. Si care munceste. Si in plus, da si la altii. Eu bineinteles ca sunt foarte zgarcit la raspunsuri, ii dau cate o idee, dar nu si solutia, il las pe el sa isi bata capul. Asa ii ramane intiparit. Daca i-as da solutiile nu l-ar ajuta cu nimic.

 

Legat de expertul de fata, si de strategia propriuzisa, am trei chestii de comentat:

 

1) Zece puncte pentru AccountMargin() !!! Chiar ma intrebam cum ai facut sa vezi daca un order dintre cele doua s-a activat. Metoda babeasca era sa testezi pretul (daca a atins nivelele de intrare) ori sa examinezi daca ai un order activ testand daca ordertype este op_sell sau op_buy. Dar solutia gasita de tine e MULT mai eleganta! Bravo.

 

2. Ei, hai, ca sa nu te bucuri prea tare, bila neagra pentru faptul ca ai programat alta strategie . Cum alta? Simplu. Metoda descrie o strategie cu doua limit-ordere, tu ai una cu doua stop-ordere. Omu zice asa: Daca pretul de inchidere este 1.2345, tu pui un buy limit la 1.2330 cu target la 1.2345 si cu stop la 1.2300, si un sell limit la 1.2360 cu target TOT la 1.2345 si cu stop la 1.2390. Deci doua LIMIT ordere. Nu STOP ordere. Targetul spre interior. In the money option, nu out of the money. Inner trading. Cu stop mai lung si target mai scurt (R/R ratio de 2:1, sau altfel zis 2.0, supraunitar). In felul asta o sa lovesti de mai multe ori targetul (castigand 15 pipsi de fiecare data) si de mai putine ori stopul (pierzand 30 de pipsi de fiecare data)

 

3. Metoda programata de tine e perdanta tot timpul, nu doar in ultima perioada. Faptul ca pare a castiga la inceput nu are nimic de a face cu perioada, ci cu interpolarea ticksilor, pe care o face Strategy Testerul. Am mai vorbit de asta. Daca de exemplu o testezi pe M30 pe anul 2007, atunci ST foloseste datele M15 (cat le are, de exemplu din martie incoace) foloseste M5 (din august incoace) si M1 (doar pe octombrie) presupunand ca ai cateva mii de bare in istorie. Pentru perioada in care nu are date marunţele, interpoleaza. Iar interpolarea da altfel de oscilatii pe ticksi (mai putin jumpy). In general expertii care fac scalping nu pot fi testati fara a avea istoria completa pe M1. Chiar TickChart daca s-ar putea. Altfel ST ne arata ca vom castiga milioane, cand de fapt in real time e perdant (cazul cel mai recent, vezi discutiile de la concurs, treadul de la userul winwin2007, dar daca va duceti acolo inarmati-va cu rabdare, sunt deja 700 de posturi

 

Despre metoda descrisa (cea originala, nu cea programata) nu pot sa zic daca e profitabila sau nu, atata vreme cat nu o avem gata de testare. Adica... am eu niste idei, dar hai sa nu va desumflu pana nu o programeaza ener si o testam. Trebuie schimbate valorile parametrilor (15 si 30) intre ele, trebuie inlocuit OP_BUYSTOP cu OP_BUYLIMIT si respectiv OP_SELLSTOP cu OP_SELLLIMIT si apoi trebuie modificate semnele de la Close[1]+.... etc. (sa intre cu buy dedesupt si cu sell deasupra). Asta e tot ce trebuie schimbat.

 

Si maine testaaaaammmm! hihi

Bafta!

[tradelover]

Ok, n-am avut rabdare, si cum asteptam un upgrade la Win CE, care imi omoara conexiunea, iar duelul cu Sinus45 de pe treadul paralel si-a pierdut din ascutime si a devenit ne-palpitant, am modificat eu insumi expertul.

 

In primul rand, am facut in postul anterior aceeasi eroare pe care a facut-o cineva anterior, am zis ca riscul metodei este de 2 la 1. Recitind strategia am descoperit ca intr-adevar RR ul este de 1 (adica 15 la 15). Bun, am modificat, am testat, e perdanta. Precum presupuneam. Am adus M1 de la metaquotes, ca sa pot testa de la inceputul anului. Interbank nu are date M1 asa de vechi.

 

Cu parametrii default, strategia nu face doi bani. Ar trebui imbunatatita, ori cel putin optimizata folosind ST, dar nu am timp de ea acuma. Care vreti, joaca placuta!

 

Ca imbunatatie, cred ca un lot fix ar da randament mai bun, deasemenea. Adica nu 1 lot, ci tranzactionarea cu lot fix. Un lot, sau doua, sau orice cantitate, dar intotdeauna aceeasi. Lot fix. De ce? Scalpingul (si in general strategiile cu multe biduri) nu merg pe loturi proportionale cu marimea EQ (adica pe factor de risc). Calculul loturilor in functie de factorul de risc este pentru "de la swing trading in sus". De ce? Pentru ca probabilistic, vor fi un numar de castiguri si un numar de pierderi. Nu pot fi doar castiguri. Daca am castigat, am mai multi bani. Deci la acelasi factor de risc, voi juca un lot mai mare la bidul urmator. Daca am pierdut, am mai putini, voi juca un lot mai mic (ca sa pastrez acelasi factor de risc). Statistic, pierderile si castigurile sunt distribuite relativ normal. Pierderi urmeaza dupa castiguri (cand am jucat un lot mai mare, ca aveam bani mai multi, si pierd) si castiguri urmeaza dupa pierderi (adica castiguri pe un lot mai mic, pentru ca am jucat un lot mai mic, deoarece pierderea anterioara mi-a lasat bani mai putini in cont). Deci ce am facut pana la urma? Simple saying, ori de cate ori pierd, voi pierde loturi mai mari, ori de cate ori castig voi castiga loturi mai mici. Obviously, la un numar fix de pipsi la SL si TP, voi pierde pe ansamblu mai mult decat castig, presupunand ca am cam tot atatea pierderi cat si castiguri, chiar daca as avea spreadul de 0 puncte. In plus, pentru ca nu il am, mai dau parale si pe el. De aia zic ca loturi fixe dau randament mai bun la scalping. Si asta se vede. Strategia produce o pierdere mai mare cu loturi variabile, decat daca inlocuiesc linia unde calculez loturile cu ceva de genul "lots=1.0", sau "2.0" etc. In program ar trebui sa stabilesc lotul in functie de factorul de risc, in functia "init()", si apoi sa merg cu el mai departe.

 

O alta chestie, testand am observat ca uneori bidurile au si dobanda, in plus sau in minus, desi sunt sigur ca ora pe care am pus-o e corecta. Am stat si m-am scarpinat in cap, si apoi am vazut de unde vine problema. Enuntul strategiei. Chestia cu "imediat dupa ora 12 (pt a scapa de swap)". Ma mir cum de mi-a scapat prima data! deh, am inceput sa imbatranesc . Pai mai fratilor, dobanda e data de broker, nu de new york session. Pe broker il doare fix in spate cand se inchide new yorku, el da dobanda cand se inchide ziua LUI de trading. Adica ora brokerului. Atat IBFX cat si MQ platesc dobanda dupa inchiderea newyorkului, unul la un ceas, celalalt la trei ceasuri. Ca atunci se inchide bara lor daily. Deci ce fac, schimb ora de trading?? Ori ma multumesc sa platesc dobanda? (uneori incasez, dar pe ansamblu dau mai mult decat iau, pentru ca numarul de selluri si buyuri anclansate e aproximativ egal, iar cand dau, dau o suma mai mare decat cand iau)...

 

Asteptam lamuriri....

 

Pana atunci, here we are. Va rog sa cititi comentariile din interiorul sursei, sunt "valoroase" pentru ca expertul e foarte simplu, e numai bun ca punct de start pt cei care vor sa invete MQL.

adraz_lowv.mq4

[ener]

multumesc pentru corectura, eu am fost plecat in wk, am vazut postul pe telefon dar nu mai puteam face nimic la acea ora.

[adraz]

Reluam:

 

1 am incercat sa atasez revista unde am citit strategia dar era prea mare 14.5 MB

 

2.

metoda eu am citit-o cu target de 15 si stop loss tot de 15 !

 

S-a creat o confuzie pentru ca am definit ordinele fata de pretul de inchidere

 

Hai sa dau un exemplu:

 

S-a inchis lumanarea la 1.4335

 

Dupa ceva timp* plasez ordine pending la 1.4320 BUY LIMIT cu target la 1.4335 si stop loss 1.4305

 

si respectiv pending order SELL LIMIT la 1.4350 target 1.4335 si stop loss 1.4365

 

Deci insist strategia originala era cu raportul 1:1 (15/15)

 

3

*ceva timp

intradevar privind din perspectiva automatizarii procesului apare o problema serioasa: momentul swapului

Eu cred ca cel mai bine ar trebui lasata discretionara aceasta alegere.

Strategia NU poate fi folosita cu orice broker!

 

Eu am testat strategia prospectiv si manual pe cu brokerul ODL securities, care imi indeplineste cerintele:

-swapul este punctual dupa ora 12 (nu este continuu ca la Oanda)

-spreadurile din ce am vazut eu raman constante =2pp

-are metatrader

Rezultatele sunt irelevante datorita perioadei infime tranzactionate: 6 pozitive, 1 negativa (totusi tranzactii reale cu bani virtuali desigur).

De aceea multumesc celor doi programatori care au sarit sa ma ajute poate reusim o testare retrospectiva de succes!