Dupa o discutie cu TheEconomist care mi-a explicat o strategie interesanta, m-am hotarat sa incerc sa fac primul meu expert in MT. Printre sedinte, explicatii, mail-uri si restul tampeniilor clasice de la serviciu, a iesit pana la urma "un expert" care s-a compilat ok din prima (spre uimirea mea). Singura problema era ca nu prea folosea strategia lui TheEconomist, ci o alta... total aiurea. De exemplu, trebuia sa tin minte un minim si un maxim pentru tranzactiile efectuate si eu setam mereu min = max, sau puneam un target in pipsi si il comparam cu profitul in dolari... si tot asa .

Dar pentru ca o poza face cat o mie de cuvinte (ce cliseu prost), va las sa vedeti singuri ce a iesit:

 

 

P.S.: Asta e "expertul" in forma lui originala.. cu min=max si target in pipsi comparat cu profit in dolari

Ha ha, Stefan, bine ai venit in club.

 

Poate ca e o buna oportunitate sa dau acum cateva explicatii despre cum functioneaza Strategy Tester de la MT4, in forma lui actuala. Spun "in forma lui actuala", pentru ca speranta ma obliga sa cred ca MQ va imbunatatii acest "rahat" numit ST, in versiunile viitoare ale platformei. Noi tot vorbim pe aici de interpolare, de faptul ca time-framurile mai mari nu sunt interpolate, etc. Unii stiu despre ce e vorba, altii nu. Cei care stiu, stiu pentru ca s-au lovit ei insisi de problemele respective, nu pentru ca le-ar fi explicat cineva. Iar cei care nu stiu, nici nu intreaba, le e frica/rusine/lene sa intrebe. Ori s-or fi speriat ca vine unu ca mine si face misto de ei dupa aia... Atata paguba in ciuperci, mie mi-ar parea bine sa invat lectia, nu conteaza ca rade altu de mine pe chestia asta. Btw, nu am fost un tocilar in scoala, eram dintre aia care radeam si preferam sa hoinaresc decat sa "tocesc". Si acum imi pare rau... Am devenit tocilar mult mai tarziu, cand am dat cu capul de greutati. Bine ar fi fost sa invat unele chestii la vremea lor, as fi evitat "drawback"-urile. Si nu ma refer numai la forex.

 

Well, puţ, presupunand ca avem o strategie pe care vrem sa o testam, programand-o intai in MQL si apoi folosind ST. ST este nimic altceva decat un "simulator". Pe unele forumuri se zice in gluma ca ST vine defapt de la "Simulator de Test", unde conotatia cuvantului "simulator" esta aia nasoala, adica "tentativa", "copie", "simulacru" (conform definitiei dex: simulacru=aparenţă înşelătoare, acţiune simulată, obiect care dă o falsă impresie a realităţii). Deci ST este un simulator. El "simuleaza" activitatea expertului pe evolutia din trecut a cursului valutar. Si ca orice simulator, ST are nevoie de date. DATE! Adica chestii reale, palpabile, lucruri sau evenimente care s-au intamplat in trecut, si pe care sa pot aplica teoria, pentru a verifica daca la o data ulterioara celei testate (dar aflata tot in trecut si avand rezultate stiute) s-au indeplinit previziunile facute sau nu. Aceasta este definitia unui simulator.

 

"Nenorocirea" cu ST nu este aceea ca nu ar fi bun. El este foarte bun. Dar datele de intrare sunt proaste. Adica datele pe care se aplica simularea. Conform unui dicton vechi informatic, "garbage in, garbage out". Adica daca pui rahat intr-o cutie, tot rahat o sa scoti dupa un timp, nu conteaza cat de bun e algoritmul. Probabil ca tu personal stii chestiile astea la fel de bine ca mine, dar pentru altii care nu le stiu, e bine sa facem o mica pledoarie.

 

De ce zic ca nu avem date? History Center (care poate fi deschis in MT4 apasand tasta F2) tine minte fiecare chart ca pe o succesiune de candele TOHLCV. Asta inseamna ca pentru fiecare time frame TF, si pentru fiecare candela Cx, vom gasi memorate in history EXACT SASE (6) valori. Prima este timpul de deschidere a candelei, OpenTime. Urmatoarele 4 sunt preturile de Open, High, Low, Close, IN ACEASTA ORDINE! (atentie: ordinea este importanta si voi reveni asupra ei cand voi vorbi de interpolare). Ultima valoare este Volumul ticksilor care au sosit pe durata candelei respective. Fiecare tick in sus creste volumul cu 1, fiecare tick in jos creste volumul cu 1. In mare, aceste volume sunt o aproximare FOARTE grosiera a numarului de tranzactii efectuate la brokerul respectiv. Deci NU tranzactii pe piata forex in totalitate, ci doar la brokerul respectiv. Si NU (nici macar!) numarul total de tranzactii, cum ar zice unii, ci doar o aproximare foarte grosiera. Pentru ca fiecare tick in sus sau in jos poate avea in spatele lui zeci sau sute de loturi. Piata s-a miscat un tick pentru ca cineva a vandut sau a cumparat, dat cate loturi au fost implicate in tranzactia respectiva, ori "câţi cineva" de acest fel au participat la tranzactie, nimeni nu stie. Astea sunt date secrete pe care bancile si brokerii nu le comunica, altfel si-ar taia singuri craca. Nu numai ca ar da mura in gura matematicienilor [care ar avea in acest caz un sistem rezolvabil, cu toate necunoscutele.... cunoscute, daca eu as stii exact cate loturi s-au vandut/cumparat, eu insumi as putea face un indicator de genul On Balance Volume (OBV), sau Money Flow Index (MFI), dar cu volume de bani reali, nu de tickuri, si as putea deduce unde se duc banii, tranzactionand de fiecare data in profit], dar si pe criterii de taxe, impozite... Brokerul nu e prost sa zica public ce profit a facut el din tranzactiile altora (spread, in-house, etc). Bun. Deocamdata retineti ideea ca fiecare chart este compus din candele (bare), si ca fiecare candela este definita in mod unic, de 6 valori: TOHLCV. Avem deci "preturile" - OHLC - si stim cu aproximatie "cat de multa miscare a fost in interior" - V - dar nu avem nici o posibilitate sa stim CUM aceasta miscare a fost, in realitate. Presupunand ca avem o bara crescatoare pe H4. Stim openul, stim closeul, stim umbrele. Dar cum a fost miscarea in realitate?? Ce a facut cursul dupa deschidere? S-a dus intai spre minim, apoi spre maxim, apoi a revenit un pic si a inchis candela crescator??? Sau invers?? Adica intai spre maxim, apoi spre minim, apoi a revenit (mult) si a inchis crescator?? Remarcati ca in primul caz cursul trece prin corpul candelei o singura data, si de doua ori prin umbre. O asemenea candela se numeste "directa". In al doilea caz cursul trece tot de doua ori prin umbre, dar trece de TREI ori prin corp. O asemenea candela se numeste candela "inversata".

 

Cunoasterea faptului ca o candela este directa sau inversata este extrem de importanta la tranzactionarea "intra bar" (asta e un termen inventat de mine acuma, cum ar fi "intra day", dar pe candele cu diferite perioade, adica deschidem una sau mai multe tranzactii pe un anumit TF, dar pe toate trebuie sa le inchidem INAINTE de a se termina bara curenta din TF-ul pe care tranzactionam. Daca TF este D1, atunci vorbim de tranzactionare "intra day". De remarcat ca exista si tranzactionare "intra session" sau "extra session" care se refera doar la orele cat o anumita bursa mare e deschisa, NY, London, Tokyo, etc). De ce este importanta? pentru ca daca tranzactionam in interiorul barei, atunci nu avem nici o posibilitate sa stim daca o candela este directa sau inversata, doar din citirea OHLC-ului candelei pe TF-ul respectiv. Pentru aceasta, trebuie sa mergem mai "in interior" si sa citim "desfasurarea" candelei respective. De unde o citim? Dintr-un TF mai mic. Daca suntem pe D1, atunci mergem pe H4. Daca suntem pe H4, atunci mergem pe H1. Si tot asa. Cautam in chartul cu TF mai mic toate barele care au timpul T in interiorul barei de pe TF mare, citim OHLC-urile lor si ne facem o "imagine" despre cum arata candela "desfasurata". De multe ori, prima "intrare" nu este suficienta si trebuie sa mergem "mai in interior", "si mai in interior", pana ne oprim la M1, ca mai departe nu se mai poate. Desigur, cu conditia sa avem date, adica sa avem TOATE charturile de TF-ul nostru mare pana la M1, pentru perioada in cauza.

 

Desigur, stocarea tuturor datelor nu este economica din punct de vedere al spatiului de stocare. Nu ar fi mare lucru cu harddiskurile actuale de sute de giga, dar nu este economica mai ales din punct de vedere al comunicatiei cu serverul brokerului. Daca o perioada de un an contine aproximativ 250 de bare D1 (cele 365 de zile ale anului, minus weekendurile si sarbatorile in care nu se tranzactioneaza, ori la un broker ca IBFX unde apar si duminicile, anul are cam 300 de candele D1), pentru aceeasi perioada avem de 6 ori mai multe bare H4, avem de 24 de ori mai multe H1, etc, iar pentru M1 avem nu mai putin de 432 000 de bare pe o durata de un an. Patru sute treizeci de mii! Pentru fiecare bara avem de memorat 6 valori, timpul si volumele se memoreaza pe 4 bytes (ca integers) iar preturile tot pe 4 bytes, ca numere reale in simpla precizie, deci 6*4=24 de bytes pentru o singura candela. Ori 432 de mii, avem cam 10 MegaBytes pentru un singur an, pentru o singura pereche, date M1. Daca avem ultimii 7 ani (din 2000 incoace) si 20 de perechi, atunci vorbim de 1.4Giga! Adunand si alte TF-uri la socoteala, vorbim de nu mai putin de 5-10GB, pentru a putea memora toate charturile, din 2000 incoace, pe toate perechile. Aceste fisiere sunt necompresate, compresarea lor ar necesita un timp mult mai lung atunci cand datele sunt folosite (ar trebui decompresate in timp real). Ok, sa zicem ca gasesc eu un colt de harddisk sa pun datele astea. Acuma toata lumea are HD-uri babane, sute de gigi. Dar ar fi total ne-economic sa le downloadez de pe server de fiecare data cand pornesc MT4. Ar necesita ore intregi sa le car. Nici macar atunci cand instalez programul nu e economic. De aceea MQ a lasat la latitudinea userului daca vrea sau nu sa aduca un asemenea "calup" de date, punandu-i acestuia la dispozitie "History Center"-ul. Odata lansat si setat corespunzator, acesta "pierde" vremea vreo cateva ore sau chiar zile (depinde de conexiune) si aduce atatea date cate are la dispozitie pe serverul brokerului, ori cat i se spune sa aduca. Pe care le stocheaza in folderul /history, pentru a fi folosite ulterior de Strategy Tester, ori de alte module ale lui MT4. Cate date aduce, ori cate dintre datele aduse sunt vizibile in charturi, aceasta se poate seta din "tools/options/charts/maxbars.....". Atentie, cu cat puneti numere mai mari, cu atat MT4 va necesita mai multa memorie la pornire, si va functiona mai lent. Daca nu aveti RAM serios (1G or more), luati-va o cafea langa monitor. Setarea lui HC default este sa caute pe serverul de la MQ. Ca sa il "pacaliti" cu serverele brokerilor vostrii, ori aduceti datele de la MQ si apoi redenumiti fisierele din folderul /history (fiecare broker are un folder separat inauntru, puteti copia fisierele .hst dintr-un folder in altul si MT4 va crede ca cotatiile provin de la acel broker), ori metoda mai "profesionala" este sa schimbati in fisierele de configurare ale HC (chestie nedocumentata, dar pt un programatror nu e greu sa se prinda cum merge, poate imi fac timp odata si pun un tutorial). Prima versiune are avantajul ca MQ are date mai vechi decat ORICARE alt broker comercial, si aceste date sunt FREE, deoarece MQ nu este broker, ci interesul lor e sa isi vanda produsul - MT4. Dezavantajul este ca aceste cotatii de la MQ vor fi eventual usor diferite de ale brokerilor vostri. Dar ele raman foarte bune, si indispensabile pentru testarea pe lunga durata a oricarui EA. Adica nu te poti lipsi de ele, daca vrei rezultate "credibile". Care v-ati gandit la indispensabili, adica izmene, dati-va un bobarnac in nas! (bang! eu mi-am dat unu).

 

 

Cum functioneaza Strategy Tester?

 

Pana aici toate bune si frumoase. Dar pentru ca simularea sa fie cat mai aproape de realitate, trebuie ca datele sa fie cat mai aproape de realitate. Daca avem un expert care poate tranzactiona oricand (adica nu doar la deschiderea ori inchiderea unei bare, ori doar la 24 de minute si 30 de secunde dupa ce s-a deschis NY session, ci poate - pe criterii de evolutie a pretului - sa puna bid in orice minut, ori in orice secunda, daca se indeplinesc conditiile, si acesta este cazul majoritatii EA-urilor!) atunci trebuie sa avem Tick Chart (o sa il notez mai departe T1) pentru a stii EXACT cum s-a miscat piata. In plus, nici macar acest T1 nu este suficient, pentru ca din el lipsesc unele date. Avem nevoie de un asa numit "extended" T1 (o sa il notez mai departe E1, si o sa povestesc ce e cu el).

 

Daca memorarea datelor cu rezolutie de pana la M1 nu ar reprezenta vreo problema (singura problema fiind aducerea lor), nu la fel sta treaba cu Tickurile. O zi are 1440 de minute, si un volum mediu de 10-15 mii de ticksi. Zile agitate pot ajunge pana la 20 sau 40 de mii la volum (din nou, volumul depinde de brokeri si de ce raporteaza ei, mai exact de "filtrele" lor). Asta inseamna ca am intre 10 si 20 de ticksi pe fiecare minut. Ca sa memorez T1 mi-ar trebui deci un spatiu de vreo 10-20 de ori mai mare decat ziceam mai sus. Si o viteza de vreo 10-20 de ori mai mare de internet ca sa il aduc in acelasi interval de timp (ore sau zile) cand vreau sa il downloadez. Zeci sau sute de Giga! De aceea brokerii NU transmit history pe ticksi. Ticksii sunt transmisi doar in timp real, daca stai conectat. Exista si exceptii de brokeri seriosi (eu nu stiu, dar am citit pe alte forumuri, cum ar fi la Michal Kreslik pe forumul lui, ca ar fi niste T1 "adevarati" nu stiu pe unde), precum exista si companii care vand charturi de ticksi pe perioade foarte lungi (ca fapt divers, aceste companii sunt toti niste excroci, ei au "generat" acele charturi, pentru simplul fapt ca nu au de unde sa le "cumpere", nici macar bancile centrale nu au ticksi de acum 10 ani, cand piata forex nu era regularizata si cand ticksii veneau "pe hartie". Orice metoda "inteligenta" vor fi fost folosit ei, ticksii lor nu sunt cei reali, ci doar "generati", interpolati).

 

Deci ce face ST? Noi lansam expertul pentru testare, pe D1. El trebuie sa isi genereze intai datele pe care testeaza. Pentru asta el copiaza fisierele cu candele (fisiere .hst) din folderul history, in folderul /tester/history, creind niste fisiere cu extensia .fxt, care au SUTE de megi sau chiar GIGA. Cum le creaza? Incepand de la M1, si incepand de la ziua curenta (today) si mergand inapoi in timp, el va adauga in fisier toate datele M1 care exista in history. Daca aveti history completa pe 100 de mii de bare, atunci aveti date M1 pe aproximativ trei luni, cel mult. Pentru ca in 3 luni sunt 80 de bare daily, si fiecare bara daily are 1440 de bare M1. Apoi cand M1 s-a terminat, el va adauga incontinuare la fisierul .fxt datele care exista in M5. O suta de mii de bare M5 inseamna aproxiativ 14-15 luni. Tot in ordine inversa. Deci voi avea in .fxt candele M5 pe perioada iulie 2006 pana in august 2007, si date M1 din septembrie 2007 pana la zi, adica noiembrei 2007 inclusiv. Asta DACA am 100 de mii de mare in fiecare chart. Daca nu v-ati jucat la options, aveti chiar mai putine, ca defaultul e 25 de mii. Daca vreau sa testez pe perioada mai veche decat iunie 2006, atunci ST trebuie sa recurga si la M15. Apoi cand se termina, el va recurge si la M30, si tot asa, mergand in trecut atat timp cat am date, si cat TF-u nu este mai mare ca cel pe care l-am ales pt testat. Daca am ales D1, atunci ST va merge pana la D1 (candele disponibile pana in 1978). Daca am ales H4 pentru testare, atunci se va opri la H4 (candele pana in 1997, aproximativ). Nu am nici o sansa sa ma duc mai mult in trecut. Iar daca nu am cele 100 de mii de bare, ci mai putine, atunci "colectia" fxt este mult mai aproape de prezent. ST nu foloseste niciodata TF-uri mai mari decat acela pe care il testez (vezi discutia de la treadul cu Steinitz) si nu va folosi NICIODATA W1 sau MN1, indiferent ce TF aleg eu pt testare.

 

Cat ST incarca aceste date, apar in bara de status a lui ST mesaje de genul "collecting M1", "collecting M5", etc. Fisierul fxt este deci un fel de history in care apar la gramada candele cu tot felul de TF-uri. Cele cu TF mic sunt mai aproape de prezent, cele cu TF mare sunt mai departe, in trecut. Daca dupa terminarea oricarui test va veti uita la tagul cu "reports" in ST, veti vedea o bara orizontala colorata frumos, care evoleaza de la portocaliu (in stanga) la verde deschis (in dreapta). Acea bara nu este altceva decat continutul fisierului .fxt, un grafic in timp a candelelor din interior. Verde deschis este M1, si mergand spre stanga sunt M5, M15, etc, din ce in ce mai inchise, pana la D1 (sau TF-ul ales) care este portocaliu. La mine bara arata asa, pentru ca eu am date M1 din 2002 incoace.

 

 

Daca nu v-ati jucat cu datele, probabil ca partea portocalie din raportul vostru este mult mai mare, mai mult de jumatate din bara, ori aproape toata bara. Bun, ce face ST mai departe?

 

1. Daca ati ales ca model de testare "open prices only" atunci nu face nimic. Preturile de open sunt deja in fisierul fxt. Acest mod de testare este potrivit doar pentru experti care deschid biduri doar la inchiderea/deschiderea anumitor candele, ori care nu considera ultima candela, ci doar candele anterioare. Daca ati folosit Ask, Bid, Close[0], High[0], Low[0] in programul vostru, atunci acest mod de testare nu are nici o relevanta. Rezultatele in timp real vor fi total diferite de rezultatele in timpul testarilor. Nu rezultatele, ci modul de lucru al expertului va fi complet diferit. In acest mod, conditiile expertului (adica apelul functiei start din interior) sunt testate (adica se executa functia start) doar la deschiderea unei bare noi. Pentru ca expertul sa aiba oarece relevanta in acest mod de testare, el trebuie sa tranzactioneze o singura data pe bara. Adica sa aveti in el ceva de genul "if not new bar, then return", chiar la inceputul functiei start. Ori daca nu, atunci sa nu folositi decat Open[0], si Open[x], Close[x], Low[x], High[x], ori alte asemenea cu x MAI MARE STRICT ca zero (openul ultimei bare Open[0] il puteti folosi, ca il stiti, el nu se schimba pe durata barei). Atunci testarea cu open price devinde relevanta, pentru ca modul de lucru al testerului se apropie de modul de lucru al expertului. Altfel, testerul va va arata milioane de profituri, pe cand in timp real (unde miscarea este mult mai fina) veti realiza milioane de pierderi.

 

2. Daca ati ales ca model de testare "control points", atunci pentru fiecare candela din fxt, fie aceasta D1, sau M30, sau M1, sau oricare, ST va genera "anumite puncte intermediare", puncte in interiorul barei, ca fiind puncte prin care trece cursul in "drumul lui spre implinirea" candelei respective. Aceste puncte sunt in numar de 13, si sunt COMPLET ALEATOARE! Ele respecta doar o regula simpla: primul punct din cele 13 este pretul de Open. Ultimul este pretul de Close. (Asta e la mintea cocosului). El citeste preturile la rand din fisier, primul pret este Open. Cel de al doilea pret al candelei este pretul de High (remember ce am zis mai sus, ordinea e importanta!). ST va genera trei valori ALEATOARE intre pretul de open si cel de high, si acestea vor fi punctele 2, 3, 4, ale interpolarii. Punctul 5 este pretul de high. Apoi ST citeste urmatoarea valoare din fisier, care este pretul de Low. Din nou genereaza 3 puncte intre High si Low, care vor fi punctele 6, 7, 8, are interpolarii. Punctul 9 este pretul de Low. Apoi citeste urmatoarea valoare din fisier care este pretul de Close al candelei. Iar genereaz aleator 3 punte, intre Low si close, care sunt punctele 10, 11 si 12 ale interpolarii. Punctul 13 este pretul de Close. Si asta e tot. Acest fel de interpolare, cu 11 puncte intermediare (13 in total) se numeste interpolare in 12 puncte (??!!) cu puncte de control. Control points sunt preturile de OHLC, in aceasta ordine. Adica toate candelele care sunt descrescatoare vor fi directe, si toate candelele care sunt crescatoare vor fi inverse. Atentie! mai cititi odata fraza precedenta bolduită. Sau boldită.

 

Ca sa fie si mai clar, pun o poza.

 

 

In timp ce expertul se incarca in ST (dupa faza cu "Collecting M1", "Colecting M5"), faza de interpolare va da in linia de status mesaje de tipul "Using M30", "Using M15", "Using M5", etc (acum ele se folosesc in ordine inversa, normal, interpolarea se face de la trecutul indepartat spre prezent, de la candele MARI la cele mici). In aceasta faza, fisierul fxt este "imbogatit" efectiv cu informatii T1. Doar ca ele nu sunt T1 reale, ci cele interpolate. Marimea fisierului fxt creste de cateva ori (asta puteti constata uitandu-va la proprietatile fisietului, cu orice file manager ca windows explorer sau total commander). Depinzand de perioada testata si de tf-ul ales, marimea fxt-ului poate ajunge la cateva sute de mega.

 

Acum devine foarte clar ca daca aceasta interpolare are loc pe o bara D1, rezultatul este foarte departe de realitate. Daca are loc pe M1, atunci este ceva mai aproape de evolutia reala a pretului. Daca bara (in speta M1, dar si la altele mai mari se poate intampla, cand piata doarme) nu are cel putin un volum de 12, atunci nici macar cele 12 puncte nu sunt generate toate, ci doar atatea cate miscari (volum) are bara. Daca volumul este 7, doar 7 puncte sunt generate. Dar ele sunt in continuare aleatoare, miscarea lor nu are nimic in comun cu miscarea ticsilor care s-a produs in timp real, in afara de atingerea punctelor de control.

 

Cand este folositor acest model de testare? Desigur, ratiunea pentru care modelele 1 si 2 sunt introduse e aceea de crestere a vitezei de testare. E mult mai convenabil sa dureze testul cateva secunde, decat sa dureze cateva minute sau chiar ore. Daca avem un expert care pune targete si stopuri la sute de pipsi, ori la miscari comparabile cu lungimea candelelor de pe TF pe care testam, atunci miscarile de cativa pipsi (ori zeci de pipsi) din interiorul candelei nu mai sunt relevante. Pe ansamblu, la o mie de candele, vom pierde niste pipsi datorita "randomului" interpolarii, si vom castiga cativa pipsi datorita aceluiasi "random" interpolat. Statistic, nu vor fi diferente intre profitul realizat de un astfel de expert testat pe date de ticksi reale ori testat pe date de ticksi interpolate. Si castigam imens la viteza de testare, nu mai trebuie sa iesim la tigara pana se termina testul, scapam de spalat vasele, etc.

 

Daca insa avem un expert care pune target la 10 pipsi si pune stop la 500 de pipsi (pentru ca barele care au mai mult de 500 de pipsi sunt aproape inexistente, de exemplu la EURUSD), atunci acel expert va lovi intotdeauna targetul inaintea stopului. Iata o metoda de a deveni milionari imediat. Pe tester, desigur. Ca in timp real, nu toate candelele descrescatoare sunt directe, si nu toate alea crescatoare sunt inverse. Majoritarea nu sunt, ori au miscari mult mai elaborate, in interiorul lor. Testarea unui asemenea expert pe modelul 2 (Control Points) va produce profit continuu, si liniar crescator. Toate bidurile vor da in target inainte de a da in stop, in afara de cazul in care avem o candela care are corpul mai lung de 500 de pipsi si umbrele mai scurte de 10 pipsi. Cate candele de astea sunt? Nici una, in principiu.

 

Un expert simplu care face doar: "if new bar then buy cu target la 1-2-3 pipsi si fara stop" va produce pe modelul 2 profit continuu, pentru ca nu exista nici o bara D1, pe nici o pereche valutara, la care high-ul sa fie mai mare cu mai putin de 4-5-6 (cu spreadul) decat openul. TOATE barele D1 au shadow-ul superior mai mare de 6 pipsi, iar modelul 2 va misca cursul intai in sus (prima miscare e de la Open spre High), spre target. In realitate, exista destule zile in care cursul se deschide si de duce intai in jos, o suta de pipsi, abia apoi revine (eventual) si face cei 106 pipsi.

 

Expertul lui Stefan este (din greseala, asa cum zice si el) tocmai un astfel de expert, el cumpara continuu, fara SL (ori cu SL foarte larg, buy-ul din mijloc care are un drawback de aproape 600 de pipsi si totusi nu se inchide pana nu atinge targetul, multe bare mai incolo), si cu target foarte scurt. Este perfect normal sa rezulte graficul care a rezultat, la equity. Candela din mijloc, care lanseaza buy-ul acela lung, este tocmai o asemenea candela care are umbra superioara mai scurta decat targetul, si acolo a luat plasa "expertul". Daca acolo cursul nu ar fi revenit, ci ar fi continuat sa scada, rezultatul ar fi fost un Margin Call, mai devreme sau mai tarziu (sau atingerea stopului, la -1000 de puncte, sau la cat o fi rezultat din compararea pipsilor cu dolarii, .

 

3. Modelul al treilea de testare, "Every Tick" este doar o versiune mai imbogatita a modelului 2. Se genereaza mai multe puncte intermediare, atatea cate sunt in volumul candelei. Daca candela e de la inceput (adica e D1, din zona portocalie) atunci rezultatul interpolarii poate sa nu semene deloc cu ce o fi fost in realitate. Pe masura ce ne apropiem de prezent, modelul devine din ce in ce mai exact, pentru ca intervin candele cu perioade mai scurte, o rafinare mai fina a miscarii cursului, zonele verzi din fisierul fxt. Pe perioada interpolarii, fisierul fxt poate creste pana la cativa giga, ori chiar zeci de giga, la acest model de testare. E bine sa aveti spatiu pe disk, daca perioada de testare e lunga, pentru ca MT4 nu da nici o eroare daca nu are spatiu (pur si simplu testerul crapa si trebuie sa dati pe butonul de stop testing cateva zeci de clickuri pana isi revine)

 

In cazul lui Stefan, probabil ca pentru data la care a testat (2001 e destul de "demult"), singura istorie disponibila la data aia este... portocalie. Tot ce e portocaliu nu e bine sa fie in istorie , asta ca sa incheiem cu iz politic... (n-am nimic cu ei, am cam pierdut legatura cu politica romaneasca, dar imi place cum suna).... In plus, expertul din poza doar cumpara, ceea ce ii convine testerului de minune... Ia incearca o testare pe ultimele 2 luni, cu every tick

Tradelover, ma bazam pe interventia ta . Totusi, speram sa vina mai tarziu, dupa ca venea lumea sa spuna "moama ce bine arata.. da-mi si mie codul". Speram ca asa mai fac pe cativa dintre cei care stau pe bara sa posteze . Oricum, nu ma asteptam la o explicatie asa detaliata. Pacat ca nu mai e sistemul de puncte ca ti-as fi dat 2 patratele pt asta. Asa o sa trebuiasca sa te multumesti doar cu recunostinta mea si a altora care vor citi ce ai scris. Stiam ca ST nu reflecta realitatea (mai ales in conditiile folosite de mine pt test), dar nu stiam de ce.

 

Acum pot sa va spun si cu ce setari am facut testul. Suma de inceput era 10000 USD, si expertul tranzactiona cu 3 loturi (parca). Mai erau si alti parametrii care, la fel ca si numarul de loturi, erau pusi din burta (dar oricum, in afara de loturi, nu erau luati in calcul din cauza algoritmului prost... atat de prost incat nu-mi vine sa cred ca sunt manager de proiect . Modelul de testare era "open prices only" si, cel mai important lucru, screenshotul a fost facut INAINTE ca testul sa se termine. De ce? Pentru ca la sfarsit, contul ajungea pe minus (cu mult pe minus), atunci cand inchidea ordinele care ramaneau deschise. Adica expertul lua cateva zeci de tranzactii, toate pe buy si toate castigatoare (una dupa alta) si dupa aia din numai 8 tranzactii (parca atatea inchidea la sfarsit), ajungea undeva pe la minus 18000 (deci mai mult decat depozitul initial, dar pe minus). Si un ultim detaliu... politic: bara din reports, la mine e toata roz.

Waaa, haaa, ha, pai de ce nu ai zis? Un PM, ceva, ori pe messenger. Ca sa mor eu daca nu taceam chitic! Lemn, bustean! Ca godacu in cucuruz, vorba moldoveanului... (caut smileyul care tragea fermoarul pe botic, dar nu dau de el! Ar tebui sa mai imbogatesti colectia, ori sa scoti cimpanzeii, cocosii, dovlecii, ca oricum nu ii foloseste nimeni, baga ursi si tauri

 

Acu imi pare rau un pic ca am postat, dar cel mai rau imi pare pentru cat zor am dat sa termin! Fiind vineri am fost mai liber la job, in plus, maine e sambata mea lucratoare, bosii sunt plecati toti la "exchibiţia" de electronice (Hanovra), probabil ca nu se mai intorc pana dupa craciun, deh, fraier ar fi neamtzu sa nu faca si el craciun acasa, cu zapada, etc. Cu exceptia la vreo doi trepadusi nu m-a deranjat nimeni, si am zis ca fac maine treaba pt job. Drept urmare am cumparat JPY pe trei perechi: U/J in urma gapului pe M30, E/J pentru ca asa a vrut Stitch, si pentru ca japonezii bumbacesc tare yenul ala acuma, G/J in urma intoarcerii de pe triple-bottom ul care s-a format pe H4, am vandut la 224.11 cand a inchis fereastra, dupa saltul in sus, suportul puternic de la triple botom este acum rezistenta puternica, le-am vandut pe toate trei si acuma am o gramada de JPY in loc, sa vad ce fac cu ei saptamana viitoare, la unu singur s-a mutat stopul la pozitiv, adica sub linia verde, sper sa nu fie salturi in sens contrar luni, ca macar acu la sfarsit de an sa scot si eu ceva profit...), si in rest am dat cu butoneala pe vamist. Si da-i si da-i, si corecteaza, si trepadusii calare pe mine, si iar da-i, tot voiam sa il termin mai repede sa il postez, dar nu ma induram sa nu zic si de aia, si de ailalta, iar postul se tot lungea ca siragul de margaritar din poveste. Pana la urma nu am mai rezistat si i-am dat drumul asa, fara sa termin tot ce voiam sa zic despre ultimul model de testare, am scris ca "e la fel ca modelul al doilea" si i-am dat drumul. Iti dai seama ca mai aveam multe de zis, dar acum s-a rasuflat... Ma rog, mai sunt zile... Venisera trepadusi cu treburi serioase. Daca ziceai sa stau cuminte il scriam pe indelete, poate ca iesea mai bine, he heee. Si il postam saptamana viitoare.

 

Deh, ata ete!

 

Acuma offtopic, tocmai am venit de la scoala de la fiica-mea, aici e Loi Krathong, sarbatoare mare tailandeza (cum ar fi serbarile toamnei la noi in Ro, aici cele mai mari sarbatori, in afara de ziua regelui, sunt Sogkranul=anul nou budist/tailandez, pe 12 aprilie, si Loi Kratong=azi, ziua cand s-a coborat Buddha, cand vorbesc animalele, cand este luna plina cea mai mare din an, etc, tot felul de chestii de astea de mitologie). Prin oras e razboi. Pocnitori, mii de petarde(ca sa sperie fantomele), ce zic eu mii? Milioane! Te bubuie de iti sar toate capacele. Politie peste tot, betivi care danseaza in fatza masinii, circulatie deviata gramada, geamuri si sticle sparte, accidente, iar circulatie deviata, mai ales in jurul raurilor care trec prin oras, unde sunt cozi imense de oameni imbracati in haine traditionale (adevarate parade de costume) care vin sa isi lanseze "kratoangele" pe apa, cine e interesat sa caute pe web, ca nu e locu de facut religie budista aici. Din anii trecuti stiu ca maine o sa arate ca dupa razboi, pereti afumati, geamuri sparte, spitalele pline de idioti care isi baga petarde in gura ori nu stiu pe unde, etc. Am zis ca nu mai plec de acasa de Loi Krathong, dar nu am avut ce face, ca fiica-mea avea la scoala parada de costume, concurs de Miss Kratong, ha ha, si nu am putut scapa de gura ei. A imbracat-o muma-sa, era asa de dulce de iti venea sa o mananci (are costume tailandeze, ca deh, femeile astea, nu le poti impiedica sa nu arunce paralele pe chestii stralucitoare si cu beteala, de iti ia ochii cand te uiti pe raft, si de ani de zile de cand stam aici s-au adunat tot felul de tailandisme....). Ma rog, n-am avut incotro si le-am dus la scoala, dar sunt tehui de cap. Cat priveste pe fiica-mea, ea s-a ales doar cu niste poze Adica i-am facut poze gramada, dar la premiu nu a avut nici o sansa, s-a clasat pe locul 9 (coincidentza, si numarul de concurs a fost tot 9) din 18 finaliste. S-a cam desumflat ea, dar nu a avut incotro, juriul a fost foarte corect, fiica-mea a cam pus botu ca nu a luat premiu, dar pe serios, i-au dat clasa la costume vreo cateva tailandeze si chinezoaice, alea aveau pe ele tot ce trebuia. Nu va ganditi la prostii, fetele aveau intre 7 si 12 ani, ma refer la ornamente, cercei nu stiu de care, nu stiu ce chestie de pus in cap, grrr, de unde sa stie ţăranul ce e şofranul, ori romanul cum tre sa arate costumul tailandez? hihi... Eu cel putin habar nu aveam, si de fapt nevasta-mea zice ca aveam ochi numai pentru miss-ele de la liceu (care aveau competitie separata, nu stiu cum a vazut ea asta, ca serios am facut eforturi sa nu ma uit!)

 

Pe urma toti, copii, parinti, profesori, am iesit in curtea scolii si am lansat cateva sute de baloane. Adica ne-am alaturat nebuniei generale, bine macar ca pocnitorile au fost interzise in scoala, dar au avut cateva artificii si cateva jerbe de foc, mici. Zic mici, pentru ca nu aruncau foc decat vreo 5-10 metri, si doar vo 30 de secunde, cel mult, alea din oras chiar arunca foc in sus zeci de metrii! Si timp de mai multe minute! (e o bila mare de lut umpluta cu praf de pusca, careia i se da foc in varf si jetul iese printr-o gaura ingusta, astia zic ca nu sunt periculoase daca exploadeaza, dar fereasca sfantul sa se infunde gaura aia! e ca o grenada! doar ca de marimea unui harbuz, peretii din lut fiind grosi cam de 2-3 centimetri. Alea de la scoala erau mai mici, cam ca o gutuie, ori o portocala mai mare).

 

Pe urma fiica-mea si-a dat kratongul pe apa (au facut la scoala in orele de lucru manual, obligatoriu, si "tata, sa stii ca trebuie musai lansat pe apa, ca sa aduca noroc", altfel e belea... i-am zis ca dupa toata agitatia asta m-ai scos in targ de loikratong, poate nu imi aduci noroc sa castig la forex, ca sa vezi tu belea cu mine... hihi) in paraul din spatele scolii, dupa care am venit acasa.

 

(pozele o sa le sterg cat de curand, pt ca sunt offtopic, ocupa spatiu, si in plus nu imi place sa pun moaca fiica-mii in locuri publice, sunt tot felul de ciudati care umbla pe internet, dar acum TREBUIE sa ma laud, ca altfel da pe dinafara din mine, haha. Asa ca cei care vreti, luati-le acu si tineti-le pentru voi, in cateva zile le sterg)

He he, ce tare . Eu cred ca orice loc e bun atata timp cat nu e ultimul... deci felicitari! Si sa inteleg ca in a doua poza esti tu? Adica... in sfarsit il cunoastem pe Tradelover? Si pentru a patra poza te-ai suit in copac? Super-tare!

 

In ceea ce priveste raspunsul tau, acum imi pare mie rau ca-ti pare rau ca ai postat Ai dreptate, trebuia sa dau si eu un PM. Dar... "sa iasa mai bine" ?!?!?

 

[edit] Iar am facut exces de zambareti. Scuze!

[alt edit] Puteti sa folositi cu incredere galeria daca vreti sa uploadati poze personale. Asa mai diminuam si noi dn "impersonalitatea" spatiului virtual.

Mersic, mersic... Cat despre locul ala, a fost un fel de "penultimul", ca numai primele 10 au fost strigate, incepand de la coada si terminand cu locul 1, hihi.

Nu m-am urcat in copac, ba chiar stateam intr-o balta de zoaie... grrr... era un fel de ponton amenajat acolo, peste parau, ca sa poata copii sa lanseze cutiile alea pe apa, dar era "crowdedly" (or crowdy, cum zic americanii) si nu puteam sa fac poze, in plus nu aveam cum sa o prind din faţă, ar fi trebuit sa ma bag in parau, asa ca m-am dus pe partea cealalta a paraului. Doar ca acolo am intampinat doua probleme importante, una e ca nu batea blitzul asa de departe (era pus pe medium si poza care o vedeti este intunecata tocmai din cauza asta), si pana am reglat camera sa dau blitzul la maxim, fiica-mea a lansat deja cutia... Iar a doua problema, mai nasoala, desi pe jos parea iarba si frumos, era o balta, prin iarba aia se scurgeau niste zoaie de la scoala. Si m-am agatat si eu de ce am putut, cand am simtit ca ma duc la fund , oricum m-am murdarit tot pe pantofi.

 

Legat de moaca subsemnatului, nu cred ca reprezinta o noutate. Sa tot fie vreun an de cand am dat un link la pagina de web a firmei, pe care mi-au pus astia moaca. Cred ca mai este si acum, nu am legatura cu servis-ul, dar mi-au zis ca arat ca un movie star (au un actor local cu care seaman, adica el seamana cu mine, hehe) si ca "dau bine" pe pagina de web. Linkul este pe undeva pe vamist, precum ar trebui sa fie si un link spre niste albume cu poze (myphotos pe yahoo) pe care l-am pus odata demult cand va invitm sa veniti in thai. Invitatia ramane valabila, linkurile le cautati singuri daca vreti sa va asigurati ca nu spun minciuni. Doar ca linkul pe yahoo nu mai e valabil, pentru ca bubulanii de la yahoo photos, au sters toate pozele de cand au trecut pe flickr. Iar eu sunt deocamdata reticent la flickr pana nu aud echo-uri despre ce e in el... (deformatie profesionala, nu instalez exe-uri de pe web, daca nu se poate cu browserul chior, atunci bye bye).

 

Oricum, ideea era ca moaca mea ar trebui sa nu mai fie un secret, de multa, multa vreme....

 

Spor mare si bafta la trading, precum si un weekend fain la toti, eu ma apuc de treaba, nu mai intru azi, ca s-a adunat si de ieri...

 

[edit dupa 3 ani: ajungand intamplator pe aici din nou, am constatat ca linkul spre pagina cu moaca mea nu mai e valabil, sa tot fi schimbat blucipsu' pagina de web de vo 20 de ori de atunci, ca orice companie care se respecta... well, acum m-au pus la human resources, desi nu am nimic in comun cu departamentul de HR, doar poate ca eu personal sunt o resursa importanta pe aici haha, de aia m-au pus cu vedere din spate...

Am hotarat de asemenea sa las pozele cu fiica-mea, oricum daca am uitat de ele si nu le-am sters 3 ani... grrrr... borsetul ala (si aceleasi telefoane mobile care se vad in poza), inca il am si il port, in ciuda neveste-mii, care tot imi zice ca s-a ropţogit si curg tărâţele din el, si sa iau altu... cand o sa castig la forex o sa il schimb

end of edit]

Editat Mai 3, 201015 ani de tradelover

sa-ti traiasca si sa te bucuri de ea tradelover.

Am redescoperit acest tread cautand (la rugamintea lui Stefan) "linkuri care nu mai merg". Drept urmare sa il aducem un pic in front, printr-un nou post, facem oleaca de autoreclama, si poate mai citesc si altii cum e cu MT4 si interpolarea ticksilor (experti care fac profituri de miliarde pe history, creati involuntar sau uneori cu rea intentie - aceea de a jecmani de bani investitorii naivi). Partea funny e ca nu e greu deloc sa creezi un asemenea expert chiar din greseala. Ai 50% sanse. Unii insa (vezi Steinitz) o fac cu rea intentie (in expertul lui citea closeul barei curente de pe un TF mai mare, acela pe history e cunoscut la momentul testului, dar in timp real el devine cunoscut doar peste ceva vreme cand se inchide bara de pe TF-ul mai mare).