Strategie statistica

[Scrat]

O alta modalitate de a aborda piata este cea statistica. Exista citeva indicatoare care lucreaza pe principii statistice (Bollinger Bands, Linear Regression Line, Time Series Forecast, Polynomial Regression) si pe care le-am folosit cu ceva timp in urma cu un oarecare profit; Bollinger Band mai folosesc si acum.

Din punctul meu de vedere, problema s-a rezolvat pentru ca am gasit un sistem mai riguros si mai profitabil. Insa pentru cine este interesat de abordarea statistica, am sa postez un sistem pe care l-am gasit recent si pare destul de profitabil. Este doar in faza incipienta (desi s-ar putea sa fie destul de bun si asa), asa ca astept cu interes completarile voastre.

Sistemul se bazeaza pe existenta statistica a unui trend. Am compilat toate explicatiile gasite pe internet (la o cautare rapida cu google, dar cam superficiala) in documentele pdf din arhiva; stiu ca nu sunt de ajuns pentru un incepator, dar cine vrea sa caute mai multa informatie, gaseste. Nu vreau sa intru in detalii cu analiza statistica.

Care este principiul de baza in acest caz: directia in care merge pretul poate fi apreciata prin regresia liniara (sau polinomiala) pe o anumita perioada in urma, care ar trebui sa fie o dreapta inclinata la un anumit unghi - teoretic, aceasta este directia trendului (repet, pe intervalul de timp considerat). Pe scurt, indicatorul R-Squared ar trebui sa elimine perioadele neclare (range, schimbare de trend) si sa indice cind trendul incepe sa existe din punct de vedere statistic; directia trendului este data de panta regresiei liniare (linear regression slope).

 

p.s. am recitit documentele din arhiva. regulile pe care am incercat sa le schitez nu acopera toate posibilitatile, asa ca... feel free to make any changes. ma refer in special la asocierea dintre acesti indicatori statistici cu oscilatorii (in cazul meu, CCI). orice modificare este binevenita daca aduce profit.

R_Sq.rar

[Scrat]

ar fi fost bine sa incep cu inceputul, adica cu Bollinger Bands.

in primul rind va recomand sa cititi cartea celui care a pus la punct indicatorul: "Bollinger on Bollinger Bands", de John Bollinger. daca n-o aveti, o puteti descarca aici.

 

principiul este simplu: se ia o medie a miscarii (in cazul BB, 20 SMA) si se calculeaza 2 deviatii standard de-o parte si de alta a acestei medii (acestia sunt parametrii originali). rezulta un "canal" care, daca e sa ne luam dupa teoria statistica a deviatiilor standard, ar trebui sa contina pretul in 95% din cazuri (sau, conform lui Chebyshev, in cel putin 75% cazuri).

 

ce nu e in regula? oricit de bine ar suna teoria, BB nu sunt atit de relevante pe cit se vor. si asta din simplul motiv ca pretul nu respecta principiile distributiei statistice (daca pot sa spun asa) - valorile ar trebui sa fie NORMAL distribuite (sau ca sa spun altfel, gaussian), ceea ce NU se intimpla in realitate. mai departe, ar trebui sa stim deviatia standard REALA (pentru ca cea calculata de BB este doar o ESTIMARE a celei reale). si inca un lucru important: deviatia standard a pretului pe o perioada finita NU ESTE UN PARAMETRU CONSTANT (asa cum ar trebui sa fie ca sa putem aplica teoria statistica clasica!) ci este variabila in functie de volatilitatea pretului.

o alta problema este daca intervalul de timp pe care se calculeaza BB e relevant. ce-am zis in primul paragraf ar trebui sa fie valabil pentru o medie a miscarii de cel putin 30; daca luam un interval mai mic, rezultatele nu mai sunt semnificative statistic in proportie de 95%, ci sa zicem pe undeva pe la 88-89. si atunci, de ce toata lumea foloseste BB cu 20 SMA (simple moving average)? cit de relevanta este? nu ar fi mai bine de exemplu sa folosim o perioada mai mare (34, de exemplu)? sau o medie exponentiala in loc de una simpla? sau o regresie (liniara sau polinomiala) - in cazul regresiei, cred ca am avea chiar o distributie mult mai fidela a valorilor in interiorul intervalelor de incredere pe care le folosim (+2/-2 deviatii standard). acestea sunt exemple de intrebari la care ar trebui sa rapunda autorul acestui indicator (in cartea pe care am citat-o mai sus).

 

si totusi, la ce sunt bune BB? ofera o imagine a volatilitatii pretului: cind sunt apropiate, indica o perioada cu volatilitate mica; cind sunt departate, volatilitatea este crescuta. interpretarea generala este ca pretul la nivelul benzii superioare = stare de supracumparare (overbought), iar la nivelul benzii inferioare = stare de supravinzare (oversold).

 

cum se pot folosi BB:

- deschidere de pozitii cind pretul ajunge/depaseste una din benzi (long - cea superioara, short - cea inferioara; sau long - cea inferioara, short - cea superioara);

- inchidere de pozitii cind pretul ajunge in centru, la 20 SMA

 

asta ar fi un rezumat referitor la Bollinger Bands. daca aveti intrebari, precizari, exemple sau orice altceva, va rog sa le postati.

[vladv]

Ai mai dezvoltat aceasta strategie?

[Scrat]

nu, pentru ca am dat peste altceva mai profitabil si mai sistematizat.

am pus aici un minim de informatii si indicatorii pentru cine vrea sa incerce sa dezvolte o metoda bazata pe asa ceva. cit am folosit-o am obtinut ceva profit, deci se poate...

 

Ai mai dezvoltat aceasta strategie?

[forexman]

Sunt curios Scrat,daca tot ai mentionat aici ca ai obtinut profit cu ea,cit timp ai folosit-o si care era rata de profit/pierdere?

[Scrat]

am folosit-o aproape 3 luni. nu mai am notele de atunci, dar tin minte ca am facut ~15% in prima luna, 5% in a doua si cred ca 10% in a 3-a (1% margine, 100:1 leverage).

cel mai tare m-a deranjat ca trendul este indicat la prea mult timp dupa ce a inceput (da, asta e problema tuturor indicatorilor...). nu stiu daca aceasta abordare da rezultate mult mai bune decit un cross-over pe 2 medii de miscare, de exemplu. in plus, nu reuseam sa corelez indicatorii cu locurile unde sa pun SL sau TP.

asa ca am abandonat-o si am inceput sa studiez patternurile pe candele si alte lucruri care m-au indreptat spre strategia lui mfx...

de ce am deschis topicul? pentru ca am ramas cu impresia ca nu am studiat-o destul. poate se ocupa altcineva care intelege lucrurile mai bine, si dezvolta un sistem mai riguros si mai profitabil.

 

Sunt curios Scrat,daca tot ai mentionat aici ca ai obtinut profit cu ea,cit timp ai folosit-o si care era rata de profit/pierdere?

[Scrat]

m-am gindit sa mai sterg praful de pe acest topic.

in arhiva gasiti niste indicatori care se ocupa de regresia polinomiala. in plus, am pus separat un folder cu un pdf facut dintr-un thread de pe elite-tsd, in care se propune un sistem de tranzactionare bazat pe indicatorul R-Squared.

eu am folosit un timp "Polinomial Regression", care este un fel de Bollinger Bands bazat pe regresie (liniara, de gradul 2, 3 etc).

Regression.rar

Editat Aprilie 27, 2008 de Scrat

[vladv]

Merci mult Scrat,si ma gindeam daca nu cumva s-ar putea scrie si un EA bazat pe aceasta strategie statistica.

[Scrat]

tot ce se poate, dar sigur n-o sa-l scriu eu pentru ca nu stiu mql.

ai vreo idee despre cum ar arata schema logica?