Corelatie simpla USD/JPY GBP/USD GBP/JPY

[oltciter]

USD/JPY =down GBP/USD=up : vanzare dolari, dolar slab GBP/JPY=up

USD/JPY =up GBP/USD=down : cumparare dolari, dolar puternic GBP/JPY=down

USD/JPY =up GBP/USD=neutru : vanzare yeni, yen slab GBP/JPY=up

USD/JPY =down GBP/USD=neutru : cumparare yeni, yen puternic GBP/JPY=down

USD/JPY =neutru GBP/USD=down : vanzare lira , lira slaba GBP/JPY=down

USD/JPY =neutru GBP/USD=up : cumparare lira, lira puternica GBP/JPY=up

 

 

Variantele de sus sunt o exemplificare.Pentru variantele complete am atasat un fisier ce cuprinde variantele de corelare posibile in functie de actiunea pietii asupra unei anumite monezi.(vanzare sau cumparare)

Astept criticile si sugestiile voastre

Bafta la pipsi

corelatii.doc

Editat Iulie 3, 2008 de oltciter

[Scrat]

USD/JPY =down, GBP/USD=down : cumparare yeni si vinzare lire in acelasi timp; GBP/JPY=down sau sideways, depinde de dolar.

USD/JPY =up, GBP/USD=up : vinzare yeni si cumparare lire; GBP/JPY=up sau sideways, depinde de dolar.

[maslow]

Iata cum se vede in acelasi grafic cele 3 cursuri, respectiv pentru G/J (Aqua), pentru U/J (margenta) si pentru G/U (red). Am folosit indicatorul facut de Tradelover si am pus la Pair 1- GBPJPY, si apoi am mai luat in calcul cele 2 cursuri responsabile de evolutia lui G/J fiecare cu parametrul 1 adica am considerat ca evolueaza direct proportional cu G/J. Pentru celelalte cursuri ii dati parametrul 2 adica le va ignora sau nu le va lua in calcul.Am vrut sa iau in calcul si SP500 dar indicatorul nu a mai aratat nimic. ( SP500 si alti indici si metale si CFD si alte cursuri exotice..toate se gasesc in platforma de la FXPro fostul North Finance; este free si nu expira). Indicatorul il gasiti la "Analiza Fundamentala" (All_xxx_Pairs).

Oricum "All_xxx_Pairs" da o eroare la experts de genul:" GBP/JPY H1 ArrayCopy Series function internal error".

In fine, dupa cum se vede si-n imagine am pus 2 linii de trend pe G/U si U/J. Daca G/J respecta corelatiile de mai sus, nu pot sa spun decat ca probabil G/J up, desi de la "Ziua Independentei" piata a fost cam range peste tot.

A trebuit sa rescalez putin graficul, pentru ca sa se vada bine curbele desenate de indicator.

 

Later edit: merge si SP500 luat in calcul in indicator. Scuze..dar trebuie sa tipariti fix "S&P500"

Editat Iulie 6, 2008 de Alexian

[tradelover]

vezi reply-ul meu la chestia cu conturile mini, aici.

[neamtu_victor]

Salutare,

 

N-am mai postat de mult si acuma ma mananca in palma. Ma joc de o vreme incoace cu un EA (facut de mine) care calculeaza toat triangulatiile posibile pentru o anumita pereche si tranzactioneaza in consecinta. Ideea de baza este:, daca majoritatea triangulatiilor spun ca pretul perechii X/Y e A > decat pretul real al perechii respective (spread luat in calcul) cumparam. Pentru sell, cazul opus.

Spre surpriza mea prind numai spikeuri. Iar in 40% din aceste spikeuri ea-ul nu poate deschide pozitia (requote,error,crap...) Restu de 60% sar direct in directia dorita in secunda urmatoare. Deocamdata ma joc la TP-uri/SL-uri deoarece nu stiu cum as putea estima marimea spikeului si durata. Anyway un target de 1pip si un sl de Spread + 1 pare sa mearga in 90% din cazuri. (Poate ca dupa ce se prinde brokerul ma trece pe executie manuala si atunci byebye scalp dar pana atunci...

Daca aveti experienta cu asa ceva si stiti mai multe despre va rog sa postati.

 

Multumesc,

Victor

[tradelover]

salve Victor

 

exista pe forumul lui michal kreslik un topic despre FPI (ineficienta produselor fractionare). Se merita citit, daca vrei sa te bagi tare in treaba asta. Bogdan (TheEconomist) poate sa iti dea mai multe detalii, stiu ca el s-a ocupat o perioada de FPI. Daca ai un broker cu spread mic si executie rapida, ideea se merita exploatata, dar nu in forma in care o descrie kreslik, adica jucand tot inelul, pentru ca la un broker MT4 mori incet platind cate trei spreaduri la fiecare inel, plus swap negativ (nu exista inele cu swap pozitiv la brokerii cu MT4). Au fost cateva discutii si pe vamist, cauta FPI. Daca ai gasit o metoda sa exploatezi inelele alea jucand doar un bid, ori jucand doar doua din cele trei, adica ma gandesc la alea cu swap pozitiv, atunci probabil ca ti-ai gasit o nisha a ta. Eu am incercat in trecut, dar m-a luat durerea de cap de complexitatea calculelor, si m-am lasat pagubas dintr-un motiv foarte simplu: nu aveam rabdare sa fac forward test (strategia nu se poate testa cu backtest, pentru ca nu ai spreadurile in timp real, si in plus, e multicurrency, iar ST de la MT4 e prostutz, nu stie sa testeze experti care se joaca cu tot portofoliul). Eu sunt omu testelor, fac si refac strategiile de 100 de ori si le testez de 1000 de ori pana imi place ce vad pe equity graph, deci un expert care nu il pot incarca in ST nu are prea mare valoare pt mine, in plus, nu stau foarte bine pe partea economica, de aia am renuntat. Dar cu ceva fundamental in minte si cu corelatii calculate si ras-calculate, metoda poate sa dea rezultat. Este oricum mai bine decat chestia aia cu hedge-ul :)

[neamtu_victor]

Hehe,

 

Am citit threadul ala a lui Kreslik cu FPI acum cam o jumatate de an, dar ce face el acolo e un fel de hedging, deschide un inel cand FPI ala e la extrema si spera ca la cealalta extrema sa se depaseasca spreadurile cumulate si sa fie pe plus cu tot pachetul (parca asa era). Ce fac eu e un pic diferit eu calculez de exemplu valoarea lui EURCHF folosind triangulatiile posibile la brokerul meu:

 

EURCHF AUDCHF EURAUD

EURCHF CHFJPY EURJPY

EURCHF GBPCHF EURGBP

EURCHF USDCHF EURUSD

 

Si tranzactionez directionar doar pe EURCHF in functie de concluzia la care ajung dupa calcule. (Piata crede ca EURCHF e supraapreciat...vindem,piata nu crede nimic..stam..., piata fiind triangulatiile) Da stiu ca nu poti backtesta, toate calculele se fac la fiecare "tick" chartul de M1 e mult prea vag pt ce fac eu ca sa pot face backtest . Pe mine nu ma prea enerveaza forwardtestul pentru ca folosesc oricum 2 calculatoare, unu lucra celalat e liber.

Apropo de faza cu hedging de care zici tu ca nu merge: Am jucat-o manual vreo 3 luni in paralel cu EAurile si indicatoarele la care mesteresc oricum si am dublat de cam 3 ori un cont, pacat ca demo. (100%/luna) (nu jucam safe anyway- riscam 5-7% din cont pe fiecare pozitie) Apoi am zis sa fac si un EA care tranzactioneaza la plezneala dupa semnalele unu zigzag, dar aplica hedgingul in loc de SL. Spre supriza mea rezultatele comparate cu acelasi EA dar cu SL in loc de hedge erau cu vreo 25% mai bune. (necastigatoare amandoua dar rezultatele mai bune). Oricum de jucat manual cu asa ceva ii durere de cap dupa cum zicea Marco parca, dar inca mai cred ca se poate .

 

Acuma ma pasioneaza alta "strategie de asta de MM" despre care se spune ca nu e buna de nimic. Se numeste Fadeing (sau asa ceva) si e un fel de Averaging Down calculat, nu stiu daca ai auzit. Mi se pare mult mai interesanta si mai profitabila. (reduce riskul si mareste profitul - doua plusuri de la mine)

 

 

Multumesc,

Victor

[Scrat]

nu-s asa destept ca sa inteleg despre ce vorbiti... in fine, ca sa n-o mai lungesc prea mult, poate gasiti util linkul de mai jos. e blogul unui prieten care a continuat ideea mea (primul meu sistem!) statistica si a ajuns... undeva:

http://frevds.blogspot.com/

[tradelover]

dar ce face el acolo e un fel de hedging, deschide un inel cand FPI ala e la extrema si spera ca la cealalta extrema sa se depaseasca spreadurile cumulate si sa fie pe plus cu tot pachetul

Exact! De asta nici mie nu imi place. "Speranta" aia poate sa te tina cu inelul deschis multa vreme (timp in care platesti swap) pana sa apuci sa prinzi cealalta extrema. Si nu ai garantia ca o prinzi, ori ca atunci cand o prinzi, spreadul nu o ia in balarii (de obicei la "extreme" de astea, spreadu creste de sparge, si brokerii cu MT4 cresc spreadul in special). De aia ziceam ca ideea ar fi sa calculezi corelatiile alea, dar sa intri numai pe bidurile care au swap pozitiv din inel. Adica calculul pe care il faci sa aiba unele chestii in plus fatza de FPI method, care sa iti arate cand sa pui intrarile alea (ca directia e clara). Ce fel de chestii in plus, habar n-am.

 

rezultatele comparate cu acelasi EA dar cu SL in loc de hedge erau cu vreo 25% mai bune. (necastigatoare amandoua dar rezultatele mai bune).

Hihi, acum revii la sentimente mai normale.... Asta ziceam si eu, cel putin un sfert il dai pe spread.

 

Legat de Fading, m-a pasionat si pe mine o perioada, interesant este ca eu am ajuns la o metoda de trading aproape identica cu cea clasica, fara sa citesc nimic despre ea inainte, pur si simplu plecand de la observatia ca fiecare miscare mare are dupa ea o retragere scurta (fade) si incercand sa plasez combinatii de biduri in ambele directii (nu simultan) in urma unei miscari mari. Am citit undeva ulterior o maxima a nu stiu carui mare trader care zicea ca "Un singur lucru este cert in analiza tehnica: fadingul". Adica cursul poate sa faca ce vrea el, poate sa urce, sa coboare, sa tina seama sau nu de indicatori, sa se poticneasca sau nu de nivele fibo, sa stea pe suporti sau sub rezistente ori sa treaca prin ele ca prin branza, intr-un cuvant, poate face orice, dar intotdeauna dupa o miscare mare are loc o retragere scurta care dureaza cel putin de doua ori mai mult ca timp. Asta se poate explica prin faptul ca miscarile mari dau afara de pe piata pe toti cei care erau invers, iar cei care raman sunt deja pe directie, ei nu mai pot misca piata in aceeasi directie. Tot ce pot ei face, eventual, e sa stea in joc, ori sa iasa, si atunci piata se va misca invers o perioada de timp. De aia avem flaguri, fluturi, crose de golf (cadere brusca, urmata de un flag inversat), ori cozi de coffe-cup.

 

Problema majora e ca nu stii cand se termina miscarea mare. Adica daca ai stii ca s-a terminat, ori ca "s-a miscat destul", atunci ai putea sa tranzactionezi pe perioada de fading (jucand in sensul invers miscarii) de fiecare data, si sa faci bani. Daca miscarea apare pe un trend, practic joci contra trendului. Dar nu stii cand se termina. Si atunci incerci sa plasezi combinatii de biduri, bazandu-te pe ideea ca intotdeauna o miscare de o anumita lungime are o retragere de o anumita lungime. Asta se poate verifica pe history, e aproape intotdeauna adevarata. Si rationezi asa:

 

Daca se termina acum, am retragere pana la...

Daca nu se termina acum, ci se mai duce pana la..., recalculez pana unde se poate retrage si incerc sa plasez pendinguri care sa prinda ambele miscari, dar cu lot mai mare pe fade (pentru ca miscarea e scurta daca incepe batzaiala) si cu lot mai mic pe trend (daca continua, se tot duce). Si din aproape in aproape, pui pendinguri, cautand sa maximizezi profitul.

 

Nu stiu daca cel care a facut metoda a facut calcule inainte, dar ce m-a încântat pe mine a fost faptul ca eu am ajuns la aceeasi metoda rationand cumva empiric, asa cum am explicat mai sus. De obicei metoda face profit in marea majoritate a timpului, dar exista cazuri in care ai spike-uri ori trap-uri (vezi poza pusa e iordaki la treadu cu poze, cu spike-ul ala pe G/U, desi asta e un exemplu prost, spikul ala facea bani gramada pe fading, inca mai scade! Dar am pomenit de el ca sa intelegi ce se poate intampla) si atunci dai innapoi tot profitul castigat in multe reprize de trading... De fapt asta fac cam toate metodele de averaging down.

 

Dar orice metoda de trading ai avea, ea trebuie inteleasa, in primul rand, testata, in al doilea rand (back and fwd) si apoi jucata constiincios si disciplinat. Altfel e tare greu. Nu exista metoda "bengoasa", toate sunt bune daca stii sa le aplici, daca le intelegi, ca sa stii cand sa le aplici si cand nu (in ce moment se potrivesc pietei, si mai ales in ce moment piata NU e potrivita metodei respective, si atunci stai pe gard), si daca te tii de ele disciplinat. In rest e random walk...

Editat August 5, 2008 de tradelover

[tradelover]

nu-s asa destept ca sa inteleg despre ce vorbiti... in fine, ca sa n-o mai lungesc prea mult, poate gasiti util linkul de mai jos. e blogul unui prieten care a continuat ideea mea (primul meu sistem!) statistica si a ajuns... undeva:

http://frevds.blogspot.com/

foarte interesante graficele de la link! Recommended!

eu am ceva asemanator facut in excel