Perechi corelate

[sergiub]

Am observat ca nu exista un thread pe tema asta sau cel putin nu,l-am gasit eu pe forum.O sa-i rog pe greii forumului sa completeze threadul cu informatii despre perechile corelate invers sau direct.

 

Aniway,nu pt asta am deschis topicul.De ceva timp ma gandeam la o strategie legata de corelarea perechilor dar pt ca eram incepator mi se parea infantila.Acum am tot uit pe graficul corelariii dintre eur/usd si nsd/usd si nu mi se mai pare.Ideea e daca luam pozitii opuse cu aceeasi cantitate sau cantitati diferite (valoarea pipsului difera,trebuie facut un calcul) pe 2 perechi corelate direct la un moment dat nu o sa fim pe profit ?

Cel putin graficul asa zice.Sper ca ati inteles ce am vrut sa spun.Ce parere aveti?

[MarcoTrader2007]

Este pe undeva un thread cu aceasta corelare.Doar ca tipul care l-a deschis nu a postat de mutla vreme,Au ramas multe intrebari importante fara raspuns.

Insa nu cred ca se poate face vre-un sistem automat pe tema corelarilor, deoarece cand apare vre-o miscare de ex. pe Eur Usd, in acelasi moment pe Usd Chf s-a intamplat aceeasi msicare, doar ca in sens diferit.

Nu am prea mare experienta la corelari, doar din ce am observat eu, dar cred ca nu ai putea scoate profit doar de pe corelari.

Daca nu iti place AT-ul ai putea invata Analiza Fundamentala.

[sergiub]

Ca sa intelegeti mai bine ce vreau sa spun:

Dintr-un tabel gasit pe net http://www.mataf.net/en/tools/correlation-table perechile GBP/JPY si GBP/USD sunt corelate pozitiv

86,3 % pe TF 1h si 94 % TF 1d.

Pe harta:

cu galben perechea GBP/JPY

cu negru perechea GBP/USD

La momentul 1 luam short (rosu) GBP/JPY si long (albastru) GBP/USD.La momentul 2 cand e clar ca suntem in profit inchidem ambele pozitii odata si luam short (rosu) GBP/USD si long (albastru) GBP/JPY pana la momentul 3 cand o luam de la capat.Avantajul strategiei ar fi ca ca stim "sigur" ca la un momentdat o sa fim in profit iar eventualel pierderi sunt limitate de corelarea perechilor.A inteles cineva ceva ?

 

Eu ma gandeam la un target de 10 pips deci ar trebui ca profitul sa fie

de cel putin spread GBP/JPY + spread GBP/USD + 10 pips =8+4+10=24 pips si este.

Ar mai fi un avantaj la metoda asta,am putea intra in cele 2 tranzactii cu mai mult de 2% din cont sa zicem 15-20 % din cont pe pozitie.

 

Am vazut de curand intr-un post de-al lui tradelover ca greii forexului,banci,institutiii sunt de fapt scalperi.atunci de ce mama masii sa nu speculam si noi pe corelari daca astia mari speculeaza pe levier sau arbitraje.Ce ziceti?

[harif]

asa este, dupa cum multi dintre noi stiu deja exista corelari intre diverse perechi.

cele mai cunoscute si mai frecventate de mine sunt eurusd = usdchf - miscari in sens opus, gbpusd = usdjpy = gbpjpy - miscari in acelasi sens, cu precizarea ca la gbpjpy foarte important de urmarit care dintre primele doua o va trage. cand atat lira cat si dolaru sunt pe aceeasi directie atunci gbpjpy innebuneste in directia respectiva, .

 

oricum trebuie avut in vedere faptul ca atunci cand au loc miscarile corective, corelatia poate sa dispara, ambele perechi putand avea aceeasi directie, cazurile care dau cele mai multe batai de cap.

 

 

in materie de perechi corelate amicul meu flames poate preciza mai multe.

[kerosen]

sergiu... tradelover a pus acest forex[/acronym]/05/051905.asp"]link pe aici pe undeva. este un punct de inceput pt corelari pozitive sau negative

[sergiub]

sergiu... tradelover a pus acest forex[/acronym]/05/051905.asp"]link pe aici pe undeva. este un punct de inceput pt corelari pozitive sau negative

da ,am dat si io de linku ala pe google,am gasit si multe altele ,nu stiu sigur daca am voie sa le postez dar am s-o fac totusi pt ca io cred ca -i paine de mancat pe strategia corelarilor:

 

http://goldenmoneytree.com/forum/viewtopic...asc&start=0

 

forex[/acronym]-strategies-methods/2056-correlation-trading-grid-trading.html"]http://www.forexnewstrade.com/forum/other-...id-trading.html

 

forex[/acronym]-trading-systems/13647-correlation-trading-no-charts-required.html"]http://forums.babypips.com/free-forex-trad...s-required.html

 

daca nu-i voie o sa le sterg.

 

Ma bucur ca am gasit o gramada de referinte pt o strategie despre care credeam ca am nascocit-o io si care mi se parea infantila la inceput.Dar uite ca se gandisera altii la ea inaintea mea

I-as ruga pe cei care inteleg de ce sunt perechile corelate sa ne explice si noua,matematic vorbind am priceput si io cate ceva.

 

Inca ceva,ma gandeam ca "rezultanta" a 2 pozitii deschise pe 2 perechi corelate seamana cu o singura pereche care se misca in range,deci am putea aplica strategiile pt miscarile range,ex grid trading,dar deocamdata nu imi dau seama cum.Ceva idei ?

[tradelover]

Nici o problema cu postatul linkurilor, sunt ok. Foarte interesanta discutia de pe babypips, nu stiam de ea pana acum. Toti cei care sunt interesati de aspectul corelatiilor, se merita sa arunce un ochi acolo!

 

Pe de alta parte, care ati accesat linkul postat de mine, si repostat de kerosen mai sus, si ati avut rabdare sa cititi si paginile urmatoare (este undeva in subsolul paginii un link "read more" sau asa ceva, care duce la articolul propriuzis, linkul postat pe vamist duce doar la partea introductiva) ati vazut ca aceste corelatii nu se respecta intotdeauna. Ele depind de chestii fundamentale majore. Din acest punct de vedere, tradingul pe corelatii este o combinatie complicata de trading fundamental si de hedging. Cum bine puncteaza cei de pe babypips, nu prea are de a face cu tradingul tehnic.

 

Un exemplu interesant este chiar la ATC-2008, concurentul eniksoft, care traiduieste cateva perechi, si cauta corelatii. A stat foarte frumos in top in primele sapamani, ajungand pana la 85 de mii equity, ceea ce inseamna de 8 ori si ceva suma de plecare, in doua-trei saptamani. Dar dintr-odata ceva nu a mai mers, si acum s-a oprit jos de tot, pe la 25 de mii.

 

Ideea e ca - la fel ca la tradingul tehnic directional - piata iti poate juca feste oricand. De exemplu, daca aleg valutele EUR, USD, GBP, atunci pot forma cu ele trei perechi: EURGBP, EURUSD, GBPUSD. O sa le numesc A, B, C, in aceasta ordine. Se vede clar ca EUR este valuta de baza in A si B, pe cand USD si GBP (in aceasta ordine, adica ordinea identica cu perechea a treia, asta e important!) sunt valutele quote. Deci ori de cate ori perechea C sta pe loc, perechile A si B se misca "sincronizat". Asta e obviously, e banal de demonstrat. De asemenea e clar ca ori de cate ori perechea C creste, adica USD se devalorizeaza fata de GBP, atunci e foarte clar ca daca A creste, atunci si B creste. Adica A si B se vor misca in faza. De asemena daca B scade, atunci A scade. Invers, daca C se devalorizeaza, atunci A scade implica B scade, iar daca B creste, implica A creste. Daca probabilistic, perechea C sta pe loc 33% din timp, creste 33% din timp, si scade 33% din timp (asta se intampla in mod cert, la perioade bine alese si lungi de timp!), atunci perechile A si B sunt corelate in 66% din timp. In plus, mai apare si situatia in care perechea C sa scada, A sa scada si ea, dar nu asa de mult, incat perechea B sa ramana corelata cu A!!. Nu e poanta! matematic este foarte posibil. Valoarea "pantei" minime a perechii C pentru care A si B raman corelate se poate determina din calcule matematice simple. La fel valoarea pantei maxime. Aceste valori sunt in functie de preturile la un moment dat.

 

Ca idee, avem un inel. Vezi discutiile despre FPI de pe vamist, si de pe forumul lui kreslik, ca sa intelegi ce e cu inelele astea. Ideea corelatiilor este sa gasim un inel pe care corelatia a doua dintre perechi este maxima (sau minima, si in acest caz tranzactionam in aceeasi directie), si in acelasi timp miscarea pe aceleasi doua perechi este maxima. Acestea sunt perechile pe care le tranzactionam. Cea de a treia pereche din inel este perechea "ascunsa", adica nu punem biduri pe ea, dar o folosim la stabilirea corelatiilor. Ca exemplu de perechi care functioneaza bine ca perechi ascunse: EURGBP, AUDNZD, USDJPY, EURCHF. Adica in general perechi care se misca putin, ori care au tendinta sa stea in jurul paritatii, ori pereche ale carei valute se "leaga" foarte bine intre ele (ca EURCHF, cand fuge una, fuge si cealalta, CHF-ul tinde sa urmareasca miscarea EUR, exista pe investopedia cateva articole foarte bune care descriu cum se poate profita de miscarea la unison a celor doua valute europene, din pacate metoda e buna in timp de "pace", ca in situatii de agitatie internationala, ca acum, lumea migreaza spre valute sigure, ca CHF si JPY, si corelatiile se pierd).

 

Celelalte doua perechi care raman in inel sunt perechile pe care tranzactionam. Adica acelea care se misca mai mult. Pe exemplu de mai sus, tinem EURGBP ca pereche ascunsa, si traiduim GBPUSD si EURUSD. Ele se misca partial la unison, adica cand USD scade (mult!) atunci ambele cresc, cand USD creste (mult) ambele scad, indiferent care e miscarea E/G-ului. Daca USD nu se misca mult, atunci ambele perechi depind de miscarea E/G-ului. Care este mica. Miscarea E/G nu pare a influienta prea mult miscarea celorlalte doua perechi, in plus, la anumite miscari ale lui E/G, celelalte doua perechi pot ramane incontinuare corelate. De aia putem spune ca ele sunt corelate majoritatea timpului, adica mai mult de 66% din timp, mai exact. De exemplu, in 2005 ele au fost corelate 95%, in 2004 au fost corelate 87%, iar in 2003 au fost corelate 69% (din datele de pe investopedia). O metoda bazata pe corelatii, cu un MM destept, ar fi putut aduce profit frumos pe perioadele in cauza.

 

Asta e "marele motiv" pentru care corelatiile par atractive. Eu as zice ca e "marea deziluzie". Trader's fallacy. De ce? Practic, tranzactionand "pe invers" cele doua perechi, nu facem altceva decat sa tranzactionam EURGBP, cu un fel de hedge complicat, in care platim doua spreaduri mari in loc de unul mic, etc. Stiti voi pasarica mea cu hedgingul, hihi.. Orice fel de profit am fi facut pe orice perioada, tranzactionand corelatii intre cele doua perechi, eu pot gasi o strategie echivalenta care sa tranzactioneze doar EURGBP si sa faca mai mult profit, pe aceeasi perioada. Folosing exact metoda cu M1 si M2 de la treadul cu hedgingul, cine isi mai aminteste.

 

Din punct de vedere tehnic, corelatiile sunt un drum infundat. Parerea mea. De aia le-am si lasat balta long time ago. Cum puteti citi pe investopedia, correlations DO change!. Si fara notiuni de fundamental, nu avem nici un clue about how they WILL change. Si tradingul fundamental nu e cazul meu.

 

Asta nu inseamna ca un tip cu notiuni fundamentale la bibilica nu poate face bani din corelatii. Exemplul cel mai bun e ATC, tipul a facut 85 de mii, din 10 mii. Totul e sa stii cand si cum sa te opresti, sa ai un MM rezonabil, sa nu risti mult, etc.

 

Daca aveti idei concrete de strategii, va pot ajuta cu calcule si cu programarea. Am pe undeva niste indicatori care imi arata panta minima si maxima a perechii ascunse, adica cat de mult are voie sa creasca sau sa scada perechea ascunsa, pentur ca corelatia dintre celelalte doua perechi sa ramana pozitiva (sau negativa, depinde de perechi). Stiu ca obtinusem niste chestii interesante cu ei, dar i-am abandonat in favoarea tradingului pur tehnic, si pur directional. Aici macar se vede cand castigi (ori cand pierzi desigur!). Hihi.

 

Later edit: Pentru a vedea cum poti INTR-ADEVAR folosi corelatiile IN AVANTAJUL TAU, citeste cu foarte mare atentie forex[/acronym]/05/051905.asp?Page=3"]pagina a treia de la linkul dat mai sus. Este SINGURUL MOD in care un trader (hai sa zic unu tehnic, si sa nu generalizez!) poate profita de corelatii.

 

- avoiding anti-trading (pozitii care se canceleaza una pe alta, platesti spread degeaba),

- diversification

- hedging

- avoiding overtrade (pozitii care se aduna la risc)

 

Ceea ce se propune pe vamist, la acest topic, este partea de hedging, de fapt. Citeste cu atentie exemplu dat acolo. Nu zic ca nu poate aduce bani. Poate. Dar limitand riscul, intotdeauna limitezi si profitul.

Editat Octombrie 20, 2008 de tradelover

[kerosen]

Am pe undeva niste indicatori care imi arata panta minima si maxima a perechii ascunse, adica cat de mult are voie sa creasca sau sa scada perechea ascunsa, pentur ca corelatia dintre celelalte doua perechi sa ramana pozitiva (sau negativa, depinde de perechi).

 

ne luminezi si pe noi cu acei indicatori pls?

[cornelantoche]

O abordare a corelarii perechilor gasita pe net din alta perspectiva

 

Eur/Usd - perechea cea mai tranzactionata pe piata valutara internationala FOREX, si implicit cea mai lichida. Societatile de brokerage si bancile ofera clientilor spread-urile cele mai mici, intre 2-4 pipsi. Eur/Usd respecta foarte bine chart pattern-urile (formatiuni grafice), respecta foarte bine trend-ul, este o pereche relativ bine cunscuta de traderi. Oscilatiile medii zilnice sunt intre 60-120 pipsi.

 

Gbp/Usd - a doua cea mai tranzactionata pereche de valute, oscilatii sunt mai mari decat la eur/usd cu care de altfel pastreaza o corelatie destul de stransa. Este caracterizata de schimbari rapide de directie (spike) datorita faptului ca este tranzactionata puternic de fonduri speculative. Variatii zilnice intre 100-200 pipsi, uneori chiar mai mult.

 

Usd/Chf - dat fiind faptul ca francul elvetian este o moneda de rezerva si prezinta siguranta si stabilitate in randul investitorilor, usd/chf prezinta o corelatie inversa cu pretul aurului. Cand XauUsd ( pretul Au in usd) creste usd/chf scade iar cand XauUsd scade Usd/Chf creste. Are o corelatie de aproximativ 80% cu eur/usd dar o volatilitate mai ridicata. Oscilatiile au amplitudine mai mare, aprozimativ 140 pipsi zinic.

 

Usd/Yen - Yen-ul este extrem de sensibil la cererea globala, la evolutia economiei globale, dat fiind faptul ca Japonia este unul din cei mai mari exportatori mondiali. O scadere a cererii globale va afecta negativ yenul. O alta influenta negativa asupra yen-ului o prezinta pretul ridicat al petrolului. Usd/Yen prezinta o corelatie inversa slaba fata de eur/usd, dar sta foarte bine pe trend ca si eur/usd-ul.

 

Aud/Usd si Usd/Cad - perechi foarte asemanatoare Aud influentat puternic de pretul Xau si al metalelor iar Cad puternica corelatie cu petrolul, Canada fiind al 5 exportator de petrol din lume. Cad/Jpy corelatie de 85% cu pretul petrolul WTI tranzactionat la NYMEX.

 

Gbp/Jpy - denumit cross-ul petrolului datorita dependentei Japoniei fata de importurile de petrol iar Marea Britanie este un exportator net. Volatilitate extrem de mare, 200-250 de pipsi zilnic, spike-uri, spread-uri mari, 8-10 pipsi. Tranzactionat mai mult de banci si de profesionisti. Un cross greu de tranzactionat dar si eventualele profituri pe masura riscului.

 

Eur/Jpy - influentat puternic de flow-urile investitorilor pe piata de capital din Japonia si UE, a exportatorilor si importatorilor japonezi extremi de activi pe forex in scopuri de hedging.

[tradelover]

Datele sunt un pic cam vechi, probabil de unde le-ai tradus, aia le-au luat si ei din alta parte. Mai exact sunt valabile pentru martie-iunie 2007. Incepand din iulie 2007, toata piata s-a schimbat, atat ca miscare medie zilnica, cat si ca volume tranzactionate. Cifrele date, mai ales la media zilnica, sunt caracteristice "perioadelor de pace financiara". De anul trecut, dupa povestea cu subprimele si caderea din vara lui 2007, lumea a inceput sa migreze spre valute considerate "mai sigure pe timp de razboi", ca CHF si JPY.

 

Volumele tranzactionate se pot verifica usor pe tompson, reuters. Ele nu difera prea mult, totusi, pentru ca lumea are inertie, traderii au preferinte pentru anumite perechi, si natura umana se schimba greu. Dar mediile zilnice difera destul de mult. Cea mai mare discordanţa intre valorile date de tine si valorile reale se observa la GJ, unde in ultimele trei luni, nu au prea fost zile cu miscare de 100 de pipsi. Ba chiar unele zile au vazut miscari de 800, 1000, si chiar peste. Si cele mai multe zile au avut miscari de 500-600 de pipsi. Cum naiba sa iasa media intre 100 si 200 ??

 

Pentru ca asta a reusit sa imi starneasca curiozitatea, am facut repede un indicator care sa afiseze miscarea medie, atat intre open si close, cat si intre minim si maxim, cat si umbrele, cea de sus si cea de jos. De fapt am "dezbracat" de alte lucruri inutile un indicator mai vechi, partile care se refereau la volume si la MFI (era o versiune mai performanta de MFI clasic, Market Facilitation Index), si am adaugat o mediere mobila, ca sa arate mai clar su sa nu fie asa de jumpy. Daca va intereseaza media zilnica pe ultimele 2-3 zile, de exemplu, atunci dati valori mici parametrului SMA_Period. Daca va intereseaza evolutia mediei zilnice pe perioade mai lungi (ex: 30 de zile), dati valori mai mari (ex:30). Ceilalti parametri nu au nevoie de explicatii, ei pot lua valorile 0 (nu arata media respectiva) sau orice altceva diferit de zero (de exemplu 1) ca sa arte media respectiva (adica pe umbre, pe open/close, pe minmax. Mai exista un parametru de directie, care daca este setat pe orice altceva diferit de zero, atunci mai apar niste linii punctate care arata aceste medii, directional. Adica pe principiul adx-ului, cele coboratoare separat de cele urcatoare (se aplica doar la open/close, pentru ca pentru celelalte medii, nu stim efectiv cum au evoulat, si nici nu as avea destule linii sa trag la toate, deoarece indicatorii in mt4 pot afisa cel mult 8 linii).

 

Rulat pe un chart D1, acest indicator va arata miscarea medie zilnica. Perioada este personalizata, adica nu se refera la miscarea zilnica, ci la miscarea medie pe chartul curent. Adica daca voua va place sa traiduiti pe M30 si lansati indicatorul pe M30, ceea ce vedeti NU ESTE miscarea medie zilnica, ci miscarea medie pe 30 de minute, care desigur, poate varia in cursul zilei (si chiar va varia! dupa cum sunt deschise sau inchise bursele mari around the world).

 

Deci ceea ce se discuta aici, este miscarea medie zilnica, adica valorile aratate de indicator intre minim si maxim (curba cea mai mare, cea mai de sus de pe grafic) pe un chart D1. Mie mi se pare ca pe GJ e de vreo cateva ori mai mare decat valorile date mai sus. Daca GJ s-ar misca in medie doar 100 de pipsi pe zi, atunci nu ne-am mai bate capul cu el, avem euro, hihi. Atractia fatza de GJ este tocmai "adrenalina" pe care o pompeaza miscarile lui de SUTE de pipsi intr-o clipita. Pentru cine are sange de gambler, ori te poate imbogati cat ai zice dimetil-fenil-acetil-salicil-crocobutazol-aspirina-smechera (vorba lui Cornel Udrea), ori te lasa in curul gol in exact acelasi interval de timp.

 

Later edit: Huh! intre timp cat am scris postul si m-am mai certat cu astia pe aici prin birou, pana sa postez efectiv, GJ tocmai a facut un asemenea salt, de aproape 400 de pipsi in ultima jumate de ora!

Editat Octombrie 22, 2008 de tradelover