O problema spinoasa: hedge

[mfx]

Am deschis un nou topic, legat de hedge care este o problema controversata. Ma gandeam sa-l postez la Strategie de reversal, ptr. ca metoda de joc o sa fie aceeasi. Dar ca sa nu incurcam borcanelele, am deschis totusi un nou topic. Cred ca este si ultimul topic pe care-l deschid; nu ca nu mi-ar face placere sa mai deschid si alte subiecte, dar timpul meu liber e destul de limitat. Plus ca eu ca un Don Quijote care ma respect, in perioada imediat urmatoare o sa mai port si alte batalii, nu doar cu morile de vant si cu bursa.

 

Ideea e simpla. A fost o perioada in care am folosit doar hedge si am fost foarte profitabil. Acum nu-l mai folosesc, dar nici o clipa n-as ezita sa-l folosesc, daca mi s-ar parea ca brokerii la care am cont real mi-ar vana stopurile. Am deschis acest topic ca sa fac o demonstratie ca se poate face profit cu hedge, ca este o solutie foarte viabila. Nu sariti pe mine cu teorii, ca le cunosc. Eu va demonstrez practic ca se poate. Fac un cont demo si dau drumul la tranzactii. Postez si parola de investor ca sa nu ziceti ca e ceva fake si incet, incet o sa vedeti ca si balance si equity cresc in mod constant. O sa fac in general cate o tranzactie pe zi, din cauza timpului limitat (vin sarbatorile, zilele de vacanta, distractiile); daca totusi o sa am timp mai mult o sa deschid tranzactii si in intraday pe tf-uri mai mici.

Daca ma gandesc la hedge, nu ma gandesc nicidecum la martingale. Respect mm (asta e de baza) si deschid doar cate o pozitie intr-un sens sau altul in functie de sensul pretului. Dar in loc sa folosesc sl, folosesc o pozitie hedge in sens contrar pozitiei luate initial.

O sa va dau exemple si explicatii clare. Si apoi o sa discutam si avantajele si dezavantajele.

Ma apuc de pictat, ca sa va explic teoria, sau mai concret la ce anume ma refer.

[Monopol]

Salut mfx,

 

Felicitari pentru initiativa. Voi urmari cu mare interes si acest topic. Desi am fost invatat ca nu ai voie sa faci hedge consider si eu ca iesirea din anumite tipare (daca stii ce si cum sa faci) te poate duce spre super-profit ...

 

Ai afirmat la un moment dat ca se pot face intre 2000 si 3000 de pps lunar. Este posibil acest lucru si prin hedge?

 

Daca am inteles bine, hedge inseamna sa deschizi alta pozitie de buy sau sell in directia contrara celor initiale, nu? Adica, intrand buy, iti dai seama ca ai gresit si pentru ati reduce pierderea intri sell....si invers, corect?

 

 

 

 

Si poate off topic...

 

M-am convins deja ca de cele mai multe ori suntem la mana brokerilor care ne vaneaza sl-rile si mai fac si altele... Fiindca imi doresc sa intru pe real imi poti spune te rog cum sa ma protejez de incercarile lor de a ma fura? Am inteles ca ne putem proteja de aceste obraznicii (sau intelegeri neoficiale cu banca pe care probabil le au) ale brokerilor si de aceea te intreb.

 

Am fost invatat sa nu intru in tranzactii atunci cand volatilitatea este mica. Pe de alta parte, atunci cand volatilitatea este foarte mare este bine sa tranzactionezi pe tf mici. Am observat ca folosind strategia de reversal descrisa de tine intrati in tranzactii si cand volatilitatea este mica...Cat este de benefica intrarea in tranzactii la volatilitate mica?

 

Cu multumiri anticipate,

[mfx]

Salut mfx,

 

Felicitari pentru initiativa. Voi urmari cu mare interes si acest topic. Desi am fost invatat ca nu ai voie sa faci hedge consider si eu ca iesirea din anumite tipare (daca stii ce si cum sa faci) te poate duce spre super-profit ...

 

Ai afirmat la un moment dat ca se pot face intre 2000 si 3000 de pps lunar. Este posibil acest lucru si prin hedge?

 

Daca am inteles bine, hedge inseamna sa deschizi alta pozitie de buy sau sell in directia contrara celor initiale, nu? Adica, intrand buy, iti dai seama ca ai gresit si pentru ati reduce pierderea intri sell....si invers, corect?

Merci ptr. felicitari!

Intr-adevar ce zici e corect. Se pot face aceeasi pipsi lunar si folosind hedge. Si da, aici o sa folosim hedge atunci cand gresim directia (si eu gresesc si probabil ca toti traderii o fac), dar si atunci cand avem deja profit pe o impulsiva si vrem sa-l pastram ca sa adaugam pozitii in directia trendului, dar facem profit si pe corectiva (folosind o contrapozitie). O sa vedem exact cum sta treaba.

 

 

 

 

Si poate off topic...

 

M-am convins deja ca de cele mai multe ori suntem la mana brokerilor care ne vaneaza sl-rile si mai fac si altele... Fiindca imi doresc sa intru pe real imi poti spune te rog cum sa ma protejez de incercarile lor de a ma fura? Am inteles ca ne putem proteja de aceste obraznicii (sau intelegeri neoficiale cu banca pe care probabil le au) ale brokerilor si de aceea te intreb.

 

Am fost invatat sa nu intru in tranzactii atunci cand volatilitatea este mica. Pe de alta parte, atunci cand volatilitatea este foarte mare este bine sa tranzactionezi pe tf mici. Am observat ca folosind strategia de reversal descrisa de tine intrati in tranzactii si cand volatilitatea este mica...Cat este de benefica intrarea in tranzactii la volatilitate mica?

 

Cu multumiri anticipate,

Sunt 2 probleme aici:

1) Nu ai cum sa te protejezi de broker. Daca vrea sa fure, o sa fure. Important e sa-ti alegi un broker potrivit, care tine la eticheta (white label). Vezi ca sunt multe forumuri de review-uri ptr. brokeri, studiaza atent cu grija. Eu nu pot sa-ti recomand vreunul ptr. ca toti au cumva o hiba, dar in mintea mea, privind subiectiv problema, topul il tin fxpro si fxdd.

2) Daca volatilitatea este mica automat si profitul este mic. Volatilitate mica inseamna probabil o corectie. Daca n-avem ce face altceva mai bun, culegem profitul si de pe o corectie.

Sau volatilitate mica inseamna bank holiday, atunci cand chiar ar fi bine sa-ti iei o mini vacanta. Suprizele de volatilitate apar mai rar in astfel de zile.

[merlyn]

.............Eu nu pot sa-ti recomand vreunul ptr. ca toti au cumva o hiba, dar in mintea mea, privind subiectiv problema, topul il tin fxpro si fxdd.

Topul in ceea ce-i privesc pe cei care fura sau cei care tin la eticheta? Multumesc!

[mfx]

.............Eu nu pot sa-ti recomand vreunul ptr. ca toti au cumva o hiba, dar in mintea mea, privind subiectiv problema, topul il tin fxpro si fxdd.

Topul in ceea ce-i privesc pe cei care fura sau cei care tin la eticheta? Multumesc!

 

Topul celor mai corecti ptr. ca pe bottom sunt prea multi altii in competitie. Urmatorul in top ar fi alpari, dar are o procedura complexa de deschidere de cont si mai nou un leverage mic si flotant. forexlite ptr. miniconturi si apoi odl. In fine, fiecare au ceva hibe si problemele incep cu adevarat dupa ce ai inmultit de cateva ori contul.

Editat Decembrie 14, 2008 de mfx

[mfx]

Ideea de hedge se reduce la ideea de trend. Nu la cel intraday cu care majoritatea celor incepatori sunt obisnuiti, ci la cele long term, alea care se vad pe monthly/weekly/daily/h4, etc

Daca am 2 pozitii in sens opus, una va fi tot timpul profitabila, in directia trendului principal iar cealalta tot timpul neprofitabila. De unde apare atunci profitul?

Orice trend cum ziceam si pe thread-ul legat de reversal, este compus din impulsive si corectii.

Presupunem un trend general in jos. Pe acest trend vom avea ocazia de multe ori sa facem profit pe sell. Pozitiile in directia trendului (in cazul nostru sell, le putem inchide dupa fiecare finalizare a undei), apoi lasam pretul sa faca retracement (corectie) si iar sell. Pe corectii lasam buy deschis cu hedge (limita sell stop) mult mai jos fata de locul in care a pretul a spart linia de trend ptr. corectia in sus.

Reintram pe sell dupa fiecare corectie si constatam la final ca suma totala a pozitiilor profitabile sell va fi mai mare decat marimea pozitiei in pipsi, long.

Apoi asteptam corectia generala la un tf mai mare si inchidem si pozitia long. Per global va fi cu siguranta profit.

Ca sa nu mai vorbim de faptul ca putem adauga constant pozitii in directia trendului general, dupa fiecare corectie de pret in sus, dupa ce in prealabil am setat sl la pozitiile precedente short, sl pe breakeven (+1 pip)

Daca toate aceste sl-uri ar fi atinse (situatie foarte putin probabila) am ramane doar cu 2 pozitii hedge (una buy, alta sell si nimic altceva).

Imediat si cateva poze ptr. lamurire

[mfx]

Sa zicem ca in top-ul undei h4 (sus stanga) am luat un long cu o limita sell stop dedesupt.

Am atasat o poza pe care am trasat cu alb diferite nivele pe care am fi putut intra short (intrari h1 care compun o unda h4 impulsiva in jos) si iesirea cu galben a pozitiei long (dupa h4 corectiva).

Editat Decembrie 14, 2008 de mfx

[Monopol]

@mfx,

 

Incerc sa inteleg ceea ce ai explicat mai sus...Sa vedem; este vorba despre faptul ca pe un tf de h4 am gasit un trend in jos. Intru de sell pe h4 si apoi intru pe h1 cand sell (pe unda de impuls), cand buy (pe unda de corectie ). Am inteles corect?

 

Multumesc,

[Monopol]

...faceti abstractie de acel "de", va rog.

 

Iesirea din pozita sell se face si de pe h4 (la schimbarea de trend) si de pe h1. Am inteles bine?

[mfx]

@Monopol

Nu e corect.

Sunt 3 probleme mari aici.

Mai ales problemele incepatorilor. Poate de-aia nici nu recomand hedge incepatorilor.

1) Daca traderii la inceput ar sti sa citeasca semnalele indicatorilor si sa intre sa faca profit cand pe buy, cand pe sell n-ar mai trebui hedge.

2) Deasemenea traderii la inceput avand 2 pozitii in hedge, o vor inchide pe cea profitabila mai intai, imediat ce ea intra pe plus. Ce fac cu cealalta neprofitabila? Nu se stie... Cel mai probabil raman cu ea deschisa contratrend sperand ca va deveni intr-un viitor relativ, profitabila. Raman cu ea deschisa, fara hedge, o problema extrem de serioasa.

Adica ei fac taman pe invers. Let the profit run, zice lozinca. Si zice bine.

3) Ideea de fond la hedge cum ziceam, e legata strict de trendul general.

Traderii incepatori nu recunosc trendul mare. Ei joaca ceva scalping la m5/m15, intraday, fara sa se uite pe tf-urile foarte mari monthly/weekly/daily/h4

Trendul general fiind in cazul de fata ultimul segment de pret (cel curent) de pe daily/weekly.

 

Asadar ce ne ramane de facut?

Cel mai simplu ar fi sa lasam pozitiile in hedge mai multe zile.

De cele mai multe ori directia trendului weekly/daily este cam aceeasi cu directia pozitiei care face profit constant zile la rand. Una din solutii, cea mai simpla de altfel, ar fi sa adaugam pozitii in aceeasi directie cu trendul mare, dupa fiecare corectie, dupa ce in prealabil am setat sl=+1pip, la fiecare tranzactie anterior luata in directia respectiva.

E foarte simplu, nu trebuie foarte multa stiinta; cand avem suficient profit care sa anuleze si pierderea pe pozitia neprofitabila putem inchide toate pozitiile odata. Dup-aia o luam de la capat

 

A 2-a metoda, ar fi sa folosim strategia de reversal postata pe forum. Asadar putem identifica impulsurile, corectiile si directia generala. Daca ajungem in hedge, printr-un calcul incorect, atunci lasam pozitiile in situatia respectiva pana la finalizarea impulsivei (sa existe conditiile ob/os, div. clasica, fibo cluster + pattern de reversal). Aici putem inchide pozitia pe profit. Lasam pozitia cealalta neprofitabila, deschisa, cu limita sell/buy stop ptr. hedge, ceva mai departe de zona in care am inchis. Daca nu ajunge iar in hedge, atunci lasam pozitia neprofitabila sa faca retracement (conditii ob/os, div. hidden in directia trendului, fibo, pattern de reversal).

Revenim cu hedge in directia trendului principal si refacem operatiunea pana la ob/os de pe tf superior. Apoi lasam pozitia neprofitabila libera, ptr. corectia generalizata de pe tf superior, dupa care o inchidem.

Editat Decembrie 17, 2008 de mfx