Intrebare despre fundamente

[Daedalus]

Incerc treptat sa inteleg cat mai multe dar ce s-a intamplat azi nu prea pricep. Poate e cineva mai "iluminat" ca mine pe forum si ma ajuta.

 

pe la vreo 9:00 (Ora Slovaciei) deci +1 ora pt. Romania, EUR/USD incepe sa scada. Scade aproape 300 de pips in 25 de min.

Ma uit pe calendar la Forex Factory, la dailyfx, la babypips, EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence urma sa fie publicat dar abea peste o ora.

 

Inseamna ca o fi stiut cineva informatii mai devreme?

 

Sau de unde pot afla informatii mai rapide?

 

Atasez si graficul ca sa vedeti mai bine despre ce vorbesc.

[astreda]

Daedalus, da, se poate spune si asa ca cineva a avut informatii din "interior" adica nu ar fi ceva iesit din comun... dealtfel din punctul meu de vedere pretul (cotatia) contine in permanenta cel putin 30% din stire, din 90 % din stiri.Poate procentele nu sunt cele reale dar este parerea mea... iar in sprijinul acestui lucru este ceea ce se numeste "actiunea pretului"si pentru multi traderi acest lucru are o mare influenta in strategia lor.Acest lucru (informatii din interior) plus "actiunea pretului creaza efectul numit "bulgare de zapada" si daca mai adaugam ca o parte insemnata a tranzactiilor sunt facute automat de programe de calculator care au implementata si chestia de "actiune a pretului" viteza de deplasare a cotatiei este mult amplificata.

[andrei_lint]

Pretul statea in zona unei linii de suport care mie mi se pare destul de puternica. Acolo era pretul cand traderii s-au dus sa sarbatoreasca craciunul si tot pe-acolo la revenlion. Chiar si fara stirea aia (de impact mic - stegulet galben) daca pretul spargea dintr-un milion de motive linia aia tot o lua razna. Ma rog, asta e ceea ce cred...

[Randy]

Incerc treptat sa inteleg cat mai multe dar ce s-a intamplat azi nu prea pricep. Poate e cineva mai "iluminat" ca mine pe forum si ma ajuta.

 

pe la vreo 9:00 (Ora Slovaciei) deci +1 ora pt. Romania, EUR/USD incepe sa scada. Scade aproape 300 de pips in 25 de min.

Ma uit pe calendar la Forex Factory, la dailyfx, la babypips, EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence urma sa fie publicat dar abea peste o ora.

 

Inseamna ca o fi stiut cineva informatii mai devreme?

 

Sau de unde pot afla informatii mai rapide?

 

Atasez si graficul ca sa vedeti mai bine despre ce vorbesc.

@Daedalus

ora 10.00 ora Romaniei inseamna ora 8GMT, ora la care incepe sesiunea londoneza. In timpul sesiunii London se tranzactioneaza cam 30% din volumul total, deci de multe ori multe miscari semnificative incep intre ora 10-11 ora Romaniei. Azi a fost prima zi "adevarata" de trading dupa multe zile de vacanta sau cvasi-vacanta, cu lichiditate foarte scazuta. unii traderi europeni au reactionat abia azi la stirile de saptamana trecuta. de exemplu, oarecum similar, daca rezultatele NFP de Vineri vor diferi mult de consensul general, atunci Duminica noaptea (adica Luni dimineata, prima sesiune asiatica de dupa anuntarea NFP-ului) va fi foarte agitata ... azi poate fi considerata prima zi de trading europeana "normala" de dupa stirile de saptamana trecuta.

[Daedalus]

Incerc treptat sa inteleg cat mai multe dar ce s-a intamplat azi nu prea pricep. Poate e cineva mai "iluminat" ca mine pe forum si ma ajuta.

 

pe la vreo 9:00 (Ora Slovaciei) deci +1 ora pt. Romania, EUR/USD incepe sa scada. Scade aproape 300 de pips in 25 de min.

Ma uit pe calendar la Forex Factory, la dailyfx, la babypips, EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence urma sa fie publicat dar abea peste o ora.

 

Inseamna ca o fi stiut cineva informatii mai devreme?

 

Sau de unde pot afla informatii mai rapide?

 

Atasez si graficul ca sa vedeti mai bine despre ce vorbesc.

@Daedalus

ora 10.00 ora Romaniei inseamna ora 8GMT, ora la care incepe sesiunea londoneza. In timpul sesiunii London se tranzactioneaza cam 30% din volumul total, deci de multe ori multe miscari semnificative incep intre ora 10-11 ora Romaniei. Azi a fost prima zi "adevarata" de trading dupa multe zile de vacanta sau cvasi-vacanta, cu lichiditate foarte scazuta. unii traderi europeni au reactionat abia azi la stirile de saptamana trecuta. de exemplu, oarecum similar, daca rezultatele NFP de Vineri vor diferi mult de consensul general, atunci Duminica noaptea (adica Luni dimineata, prima sesiune asiatica de dupa anuntarea NFP-ului) va fi foarte agitata ... azi poate fi considerata prima zi de trading europeana "normala" de dupa stirile de saptamana trecuta.

 

Multumesc pentru lamuriri. Ma ajuta foarte mult. As avea o alta intrebare in legatura cu raspunsul tau si anume daca exista un indicator care masoara lichiditatea in forex. Mai demult am inceput educatia mea cu trading de actiuni iar acolo de exemplu pe nasdaq era si volume, care indica cat de lichide erau tranzactiile in momentul dat.

Merci

[Randy]

Multumesc pentru lamuriri. Ma ajuta foarte mult. As avea o alta intrebare in legatura cu raspunsul tau si anume daca exista un indicator care masoara lichiditatea in forex. Mai demult am inceput educatia mea cu trading de actiuni iar acolo de exemplu pe nasdaq era si volume, care indica cat de lichide erau tranzactiile in momentul dat.

Merci

In azul actiunilor ste foarte simplu de exprimat volumul, in nr. de actiuni. Toate datele referitoare la actiuni, precum numarul total de actiuni emise pt. un simbol, free float-ul, volumul zilnic, pot fi aflate de la bursa unde simbolul respectiv se tranzactioneaza. pe forex este mult mai greu, fiind o piata ce actioneaza in afara burselor... In plus, brokerii, chiar in cazul in care sunt market-makeri, nu au access decat la datele/tranzactiile pe care ei le-au efectuat. chiar daca ar oferi informatii despre volum, ar fi doar informatii partiale. Unii brokeri ofera ceva informatii sub denumirea de volum, dar cred ca este vorba de numarul de ticks inregistrati... poate ma insel. ibfx este unul dintre ei. Nr. de tick arata cat de des s-a schimbat pretul intr-o zi si poate fi oarecum asimilat din anumite puncte de vedere cu volumul. dar nu da nici o informatie asupra volumului real tranzactionat prin acel broker/market maker. Eu nu am gasit inca o metoda eficienta de a-l folosi in mod constant.

[tradelover]

Voiam sa raspund si eu, dar mi-ai luat-o inainte. Este foarte corect ceea ce spui despre volume. In plus, sa nu uitam ca pe forex cantitatea de "material" care se tranzactioneaza nu exista fizic, ca pe pietele de actiuni, unde nu poti vinde mai multe actiuni decat are compania, chiar daca esti broker mare, ai alocata o "felie" de care nu poti sa treci, chiar daca vrei sa imprumuti si sa sell-short. Banii (asa cum spunea si Tavi mai demult) sunt creati electronic, ei devin bani "fizici" abia in momentul cand trebuie sa "cotizezi" la margin call ori cand vrei sa retragi din cont (withdrawal).

 

Lichiditatea existenta pe piata este practic suma tuturor valutelor existente, leverate cu leverage-ul market makerilor (de 5 pana la 20 de ori). Nu putem vorbi de lichiditate pe o singura pereche sau valuta, deoarece cele mai multe perechi sunt create artificial. Adica chiar daca pe piata sunt doar USD si JPY fizic, la un moment dat, daca apare o stire nasoala pe GBP sau crapa banca Angliei, toata lumea vinde GBP, chiar daca ei FIZIC nu au GBP. Ori daca miroase a parfum la Londra, toti cumpara GBP, desi de fapt ei nu cumpara nimic concret, pentru ca au conturile in dolari, euro, etc, care sunt transformati "artificial" in alte valute folosind cotatiile perechilor respective cu USD sau cu EUR, si in momentul cand inchizi tranzactia transformarea este facuta "inapoi" si iti inregistrezi profitul sau pierderea in cont, in USD sau EUR, sau moneda in care ai contul, iar GBP-ii creati artificial anterior (introdusi in sistem pe cale electronica), acum se sterg si dispar.

 

Nu stiu daca m-am exprimat foarte corect, dar ideea este ca pe Forex nu se poate vorbi de o "lichiditate" efectiva. Si mai ales nu se poate vorbi de lichiditate pe o anumita pereche, sau valuta, ci doar de lichiditate pe ansamblu. Piata in sine este mult mai lichida decat orice alte piete, pentru ca fiecare muta banii dintr-o valuta in alta cum il taie muschii lui. Forexul nu e condus de lichiditate, ci de "nebunia" traderilor, cum apare o stire legata de o valuta - si de multe ori aceste stiri sunt manipulate (s-a mai discutat pe vamist) - cum se reped toti ca bomborocii sa cumpere sau sa vanda valuta respectiva. Daca stirea e intr-adevar manipulata, atunci in partea cealalta pandeste un rechin mare care inghite tot ce se vinde sau se cumpara si piata nu se misca mult. Deci desi lichiditatea in momentul ala e foarte mare, volatilitatea e scazuta. Dupa cateva miscari scurte piata o ia in directia rechinului mare, care inca are putere de cumparare, si toti traderii mici care s-au repezit la salam pierd. Atunci vedem pe grafic candele mici si volume mari (volume in sensul numarului de ticsi, asa cum l-a descris Randy mai sus). Alta data piata se misca de nebuna, avem candele mari, dar volume (de ticsi) foarte mici, ceea ce inseamna ca traderii sunt toti orientati pe o directie, si ca piata nu poate opune rezistenta prea mare.

 

Acestea sunt singurele situatii in care "volumele" asa cum sunt date de brokerii nostri (ca numar de ticsi) se pot folosi. In marea majoritate a timpului, volumele alea nu inseamna nimic in Forex. Doar cand exista discrepante mari intre lungimea candelelor de pret si lungimea barelor de volum (ca un fel de divergentze, daca vreti sa ii zicem asa, ca tot e la moda pe vamist hihi) atunci putem folosi aceste volume in avantajul nostru. Aceste momente, ca si la divergente, sunt foarte rare, si nu constituie semnale de sine statatoare, ele trebuie corelate cu alti indicatori. As fi vrut sa scriu ca cunosc traderi care fac bani cu asta, dar nu pot, pentru ca in realitate nu cunosc pe nimeni care sa faca bani pe Forex tranzactionand pe indicatori legati de volume (ca OBV, A/D, ROV, MFI, MFaI). Eu am folosit in trecut (si inca ma mai uit uneori) MFaI, si ulterior o versiune modificata de MFaI in care incercam sa bag si ADX. Adica ceva de genul "daca MFaI e rosu, ADX creste si DI- este mai mare ca DI+, atunci intru short", ori "daca MFaI e verde, ADX creste si DI- este mai mica ca DI+, atunci intru long", ori "daca MFaI se face albastru si ADX scade inchide long". Problema e ca astfel de momente apar de obicei atunci cand exista "divergenta" de care vorbeam mai sus, intre lungimea candelelor de pret si lungimea barelor de volum. Practic te uiti direct la volume si nu ai nevoie de indicator, iar pe aceste volume, la randul lor, majoritatea timpului le ignori. Doar cand sare in ochi discrepanta, cand piata se bate cu capul de pereti si volumele de ticsi cresc, dar candela ramane pitica si prapadita, etc, atunci incepi sa iti pui intrebari. Adica momentele respective sunt foarte rare, apar de obicei la sfarsitul trendurilor lungi, dar nu sunt intotdeauna un indicator de reversal. Ca si la divergentele clasice, ele reprezinta doar un "warning", cursul se mai poate misca sute de pipsi inainte de a se hotari sa se intoarca. Iar sa stai si sa astepti, de multe ori constati ca deja s-a intors si ai intarziat prea mult cu intrarea. Si iar stai si astepti... Apropo de asta, legat de MFaI, cea mai mare "satisfactie" as putea spune ca mi-a adus-o reguli de genul "stai deoparte cand MFaI e albastru" sau "fii prudent cand e mov", hihi, adica nu am castigat parale, dar am salvat o gramada de pipsi pe care i-as fi pierdut daca nu as fi tinut cont de MFaI. Pentru cine nu si-a dat inca seama, MFaI este indicatorul lui Bill Williams, Market Facilitation Index, i-am pus un "a" ca sa nu se confunde cu MFI clasic, Money Flow Index, care e altceva.

[Scrat]

citeva precizari despre volume - nu-mi dau seama daca sunt diferite de ce-a zis tradelover, da' tre' sa le scriu.

inainte de toate, recomand calduros cartea lui tom williams - "master the markets" - unde este explicat pe larg ce sunt volumele, cum se interpreteaza si ce vor ele de la viata noastra. nu vreau sa insist aici.

total de acord cu volumul in forex. e vorba de ticks. in plus, ce vedem noi in metatrader, in afara ca sunt ticks, sunt DOAR de la brokerul respectiv. cit de relevanta e informatia asta? pai, sa vedem cine tranzactioneaza la brokerul ala: noi, adica pulimea (scuzati cuvintul da asta e). pai ce ma intereseaza cind si cit cumpara mfx sau tradelover sau oltciter...? ei nu pot sa miste piata. eu vreau sa vad ce fac market-makerii! citi market-makers credeti ca isi depun banii la fxpro, sau la alpari sau la alt broker retail, si de acolo sa tranzactioneze cu citeva sute de milioane de coco cu leverage de 1:400 pe pozitie? cred ca nu mai e nevoie de alte precizari pentru volumele din metatrader. e ca si cum ai pleca la razboi cu o pusca de plastic pe care sunt desenate tragaciul si incarcatorul. n-o poti folosi decit intr-un singur mod: cind vine inamicul, te ascunzi dupa degetul al mai mare si-i tragi cu pusca in cap, eventual de mai multe ori daca te lasa brokerul... poate ameteste si nu te urmareste cum dispari cu micul profit. cam asa e si cu volumele alea.

si totusi, se pot folosi volumele in forex? sigur ca da. insa nu cele din metatrader. e-signal e o optiune foarte buna, dar costa ceva banuti. o varianta gratis o reprezinta volumele pe forex futures (sper ca nu vorbesc ciuperci?) - daca nu ma insel, astea se pot gasi la whc; sau pe site-ul CME Group.

deocamdata ma opresc aici. as fi vrut sa incep un topic nou despre volume si cartea lui tom williams, dar din pacate timpul nu-mi permite. inca.

ramin dator cu raspunsul pentru teoria mersului la intimplare

 

Voiam sa raspund si eu, dar mi-ai luat-o inainte. Este foarte corect ceea ce spui despre volume. In plus, sa nu uitam ca pe forex cantitatea de "material" care se tranzactioneaza nu exista fizic, ca pe pietele de actiuni, unde nu poti vinde mai multe actiuni decat are compania, chiar daca esti broker mare, ai alocata o "felie" de care nu poti sa treci, chiar daca vrei sa imprumuti si sa sell-short. Banii (asa cum spunea si Tavi mai demult) sunt creati electronic, ei devin bani "fizici" abia in momentul cand trebuie sa "cotizezi" la margin call ori cand vrei sa retragi din cont (withdrawal).

...

Nu stiu daca m-am exprimat foarte corect, dar ideea este ca pe Forex nu se poate vorbi de o "lichiditate" efectiva. Si mai ales nu se poate vorbi de lichiditate pe o anumita pereche, sau valuta, ci doar de lichiditate pe ansamblu. Piata in sine este mult mai lichida decat orice alte piete, pentru ca fiecare muta banii dintr-o valuta in alta cum il taie muschii lui. Forexul nu e condus de lichiditate, ci de "nebunia" traderilor, cum apare o stire legata de o valuta - si de multe ori aceste stiri sunt manipulate (s-a mai discutat pe vamist) - cum se reped toti ca bomborocii sa cumpere sau sa vanda valuta respectiva. Daca stirea e intr-adevar manipulata, atunci in partea cealalta pandeste un rechin mare care inghite tot ce se vinde sau se cumpara si piata nu se misca mult. Deci desi lichiditatea in momentul ala e foarte mare, volatilitatea e scazuta. Dupa cateva miscari scurte piata o ia in directia rechinului mare, care inca are putere de cumparare, si toti traderii mici care s-au repezit la salam pierd. Atunci vedem pe grafic candele mici si volume mari (volume in sensul numarului de ticsi, asa cum l-a descris Randy mai sus). Alta data piata se misca de nebuna, avem candele mari, dar volume (de ticsi) foarte mici, ceea ce inseamna ca traderii sunt toti orientati pe o directie, si ca piata nu poate opune rezistenta prea mare.

...

Editat Ianuarie 9, 2009 de Scrat

[tradelover]

corect legat de faptul ca volumele sunt numai acelea de la brokerul la care bati cuie, hihi. o scapare din partea mea ca nu am mentionat acest lucru, dar parca il mai spusesera lumea pe aici, nu stiu, dar mie mi se pare atat de clar, ca am uitat de el.

 

totusi, in afara cazului in care are filtre foarte selective pe miscarea cotatiilor (cam ca alea care le-au pus MQ ca sa il omoare pe winwin la ATC2007, scuze ca fac referire mereu la ATC, dar e o chestie publica, usor accesibila, in plus multi de pe aici stiu, ca au urmarit ostilitatile in direct), deci in afara cazului in care are filtre care "ametesc" miscarea ticksilor, brokerul nu poate face prea multe chestii sa denatureze aceste volume. Tocmai pentru faptu ca sunt "volume de ticsi" si nu "volume de bani", iar miscarea ticksilor brokerul o ia si el de la banca lui. Ceea ce poate el face e sa taie miscari de genul "sus-jos-sus" inlocuindu-le cu "sus" (folosind filtrul in cauza), sau sa insereze ticksi aditionali de tipul "sus-jos" sau "jos-sus" atunci cand umbla dupa stopuri la unu-doi pipsi. Dar el nu poate schimba (prea mult) volumele de ticsi, ca altfel ar schimba cotatiile, cursul lui nu ar mai fi aliniat cu cel al bancii (well, teoretic, daca vrea, poate ca atunci cand cursul sta pe loc, el sa furnizeze milioane de perechi de ticksi de tipul "sus-jos", si sa creasca artificial volumele, dar cand piata se misca ea insasi, adica mai tot timpul, el nu poate face prea mult, exceptand filtrele).

 

Adica daca banca creste-scade-creste-scade cursul de 10 ori cu cate 50 de pipsi, brokerul trebuie sa follow, daca nu vrea sa ramana cu cotatia in urma. Si atunci chiar daca pe grafic am o candela spinning top scurta, pe volume am o bara foarte lunga, ca a fost multa miscare (multi ticksi). Brokerul nu poate face nimic impotriva acestor cazuri extreme. Ceea ce poate el face e sa creasca volumele artificial in RESTUL timpului, pentru a "ascunde" (a le face mai putin vizibile pe grafic) cazurile extreme, de aia spuneam ca numai cazurile extreme trebuie considerata. Chestia asta chiar se practica, brokerii o folosesc pentru a da iluzia ca au mai multa activitate si mai multi clienti decat au in totalitate. O alta metoda ingenioasa de a atrage fraieri.

 

Daca va uitati pe charturi la mai multi brokeri, pe TF de la H1 in sus, chiar daca ei toti au volume de ticksi "separate", aceste volume seamana izbitor de mult. Tocmai pt ca sunt volume de ticksi. Brokerii au interes sa ascunda volumele adevarate (acelea de bani tranzactionati) si sa nu le faca publice, unii nu ar mai avea clienti, daca lumea ar sti ce si cum

[Daedalus]

Baieti voi meritati medalie pentru ce faceti aici. Anyway, daca sunteti careva din Bucuresti trimiteti-mi un PM, saptamana viitoare sunt la Buc, poate iesim la o bere.