EA cu adaptare dinamica

[mfx]

Dragi traderi,

Lansez aici o noua provocare. Un proiect public de realizare a unui expert sau a mai multor experti advisori care sa fie capabili sa faca profit folosind un mm corespunzator si sa se adapteze conditiilor pietelor oricat de mult s-ar modifica acestea. Ar fi de preferat o retea neuronala care sa se auto adapteze.

Am facut mai multe discutii cu mai multi traderi in privat, cunosc problema cu expertii si strategiile "care se strica" ptr. ca nu se pot readapta la modificarile dese din piata.

Deasemenea faptul ca oricine se apuca sa faca EA-uri le tin la pastrare in ideea ca doar ei vor deveni din mici pestisori, rechini, si ca nefiind un EA public, "Big Shark nu se va supara foarte tare si nu-si va revarsa mania" schimband din nou regulile din piata in asa fel incat EA-ul cu pricina sa devina neprofitabil.

Realitatea e ca regulile se schimba constant, cu si fara expert si pe masura ce trece timpul, din ce in ce mai repede. Fluctuatiile de pret sunt tot mai mari, in sus si in jos care te obliga la sl-uri extrem de mari, sau extrem de mici pe motiv ca oricum nu mai conteaza; miscarile de pret devin atat de largi si rapizi ca executa din scurt sl-uri, tp-uri, conturi cu totul ptr. cei care nu se protejeaza, etc

Probabil ca pe masura ce timpul trece problemele astea vor fi din ce in ce mai frecvente si doar cei mai flexibili si adaptabili vor putea fura cate un pic de profit din marea placinta forex.

Asadar, acest proiect nu va fi unul privat ci unul deschis publicului, deschis ideilor de orice gen.

Consider ca fara o colaborare reciproca, individul in sine este marele perdant,o victima "colaterala" intr-un razboi impotriva tuturor, victima datorita egoismului propriu si lipsei de voluntariat, "frunza in vant" vulnerabila manipularilor pe diverse planuri. Am tot zis citatul si o sa-l mai repet, ca doar "unde-s multi puterea creste si dusmanul nu sporeste".

Singurul lucru de care ne temem la bursa este lipsa totala a volatilitatii. Dar momentan nu se pune problema, volatilitatea este extrema, probabil ca rechinii au ce specula acum.

Eu am fost un adept al pozitiilor swing si nu al faramitarii banilor prin scalping, pe pozitii fara RRR mare si fara targeturi precise.

Dar pozitiile long mai nou devin nesigure, corectiile sunt uneori mai mari decat impulsivele si tot felul de probleme. Chiar tradingul intraday devine riscant ptr. ca nu mai urmeaza logica pozitiilor extraday. Dispar treptat reperele (am vazut spre exemplu corectie la 1.272 din impuls ).

Probabil ca scalperii profesionisti au facut azi profit frumos; ei sunt prima linie dintre traderii care se adapteaza la asemenea miscari.

Pentru noi restul cred ca ne-ar prinde bine un EA inteligent.

Astept parerile voastre si orice ajutor efectiv e bine venit.

[mfx]

O sa fac aici o sinteza a tututor retelelor neuronale self adaptive si principiile lor.

Apoi o sa insist pe retelele de tip fuzzy si Wavelet pentru ca s-ar parea ca astea dau randament foarte bun si pe market si in industria de roboti industriali unde e nevoie de autoadaptare. Matematica este complexa dar cred ca merita tot banu'.

[kerosen]

Draga mfx

 

Am sa incep cu un mic istoric sau nu stiu cum sa-I spun… in Romania studiul AI in pietele de capital, este ceva inexistent aproape exceptand vreo 2 cazuri care le-am expus in “what it’s new” unu studio ii apartine lui valentine militaru si altul lui prof Lungu ambii in cadrul ASE bucuresti.

In celelelte tari superdezvoltate si chiar in china, asa ceva (AI in piata de capital) este ceva cotidian. Ba mai mult, nu mai stiu pe unde dar cred ca printer miile de bookmark-uri care le am, as putea gasi, exista chiar un grup infiintat pe wall street cu profesori de la marile universitati americane pritnre care si MIT care lucreaza la o “super masina” in directia asta si care au fonduri “fara numar )))))))))))) (a se intelege ca nu sutn impotriva sau cine site ce).

Pana la aceasta ora aceia din tarile susmentionate, inca nu au gasit calea cea dreapta si daca ar fi gasito probabil ca nu ar spune-o.

 

Primul lucru care trebuie, ar trebui facut, in directia asta este de a defini clar ceea ce doresti sa obtii de la asa ceva.

 

Legat de dezvoltarea unui EA asa cum imi spunea o profesoara din cluj care preda in Montreal, diavolul este ascuns in detalii ori aceste detalii cred ca cel mai bine le cunosc marii traderi si nu noi astia cei de rand.

 

Sunt cateva lucruri de punctat inainte de a porni pe acest drum( o spun din experienta si bun simt-logica). In primul rand oamenii care ar dori sa ia parte la un asa proiect care nu are nimik in plus fata de ce am incercat eu de peste un an de zile sa dezvolt sa explic sis a incerc sa atrag noi oameni plini de cunostinte in domeniul matematicii AI si programarii(cei care sunt traderi raman pe ultimul loc pt ca daca reusesti sa faci un blank brain atunci nu conteaza ce vrei s ail inveti atata timp cat acel blank brain are si isi creeaza noi “circumvolutiuni” ) dar revenind, pt aceasta trebuie sa stii ce vrei, tot cum spunea acea profesoara, softul este conditie secundara pentru ca exista softuri sufficient de pputernice, dezvoltate, astfel incat sa-ti indeplineasca partea asta.

 

Link-uri am dat suficiente in directia asta despre ce inseamna AI despre retele neuronale despre diferite tipuri de retele neuronale, despre “learning machine” care iti pot extrage arbori decizionali sau association rules etc.

 

Si aici pot enumera doar cateva Weka, Joone, FANN, SNNS. Sunt softuri sub licienta gratuita deci problema softului nu este reala ci ceea ce faci cu ele. Intotdeauna am spus-o si am sustinut ca “limitele noastre sunt trasate de imaginatia noastra” restul il gasim pe internet : )))))))))))))))))))))))).

 

Pe langa asta, eu care incerc de ceva timp acest lucru (ref. la ANN) pot spune ca in fiecare zi gasesc ceva nou si care 95% din ce citesc in directia asta consider ca este expirat sau fara trebuinta dar restul de 5% ma pun pe ganduri si doar 2 % din 5% ma fac sa sap mai departe : ).

 

DA! Daca ma intrebi pe mine este ceva foarte fezabil numai ca exceptand un coleg sunt aproape singur si da, se simte asta. Restul colegilor ba nu au timp ba au alte opinii( spre exmplu incerc sa il conving pe unul ca nu trebuie facut arborele decisional de catre el si ca trebuie sa lase data mining-ul sa-l extraga) ceea ce presupune ca sunt maini moarte : ))))) (nu ma pot abtine sa nu rad).

 

Chiar ieri, un “copilash” (18 ani din haga) mi-a trimis o documentatie care are vreo 2 puncte tari fata de ce stiu io pana azi in domeniul asta ceea ce intareste ce spuneam ca imaginatia este limita si ca restul il gasesti pe internet : ).

 

Deci, revenind, retelele neuronale reinforcement learning-ul machine learning-ul le consider ca pe o echipa de fotbal (asta mi-a venit in minte pt ca de aici am sa extrag exemplul)

Poti avea o echipa cu buget mare dar antrenor mediocru(steaua no offence fata de stelisti) si poti avea o echipa mediocra cu cu un antrenor de exceptie (unirea urziceni)

 

Intre cele doua mereu as paria pe ultima varianta. De ce? Pentru ca acel antrenor va scoate maximul si va putea face performanta(ceea ce si a facut pana acum) ce vreau sa spun cu asta? Ca dincolo de arhitectura si designul ANN conteaza foarte mult antrenarea lor (si tocmai ce am dat un exemplu in “punctul de inflexiune”).

Conteaza ce vrei sa le inveti conteaza cum le inveti si nu spun ca nu este important si algoritmul de invatare ca si aici fiecare dintre noi are alt algoritm de invatare in viata de zi cu zi.

 

Sunt anumite tipuri de retele carora le stabilesti primul layr(input layer) si ultimul layer(output layer) dupa care incep si evolueaza singure.

Mai sunt tipuri de ANN care folosesc functii de activare heterogene mai sunt procedee prin care functie de performanta fiecarui nod il izolezi si il pui deoparte pentru creearea unei retele numai cu noduri castiatoare(performante).

 

Deci… what’s gonna be?

 

Este mult de lucru si revin la definitie, trebuei definit ce vrei de la ele asa cum eu am expus azi ca as vrea sa le invat punctele de infleziune. Bineinteles ca nu trebuiesc folosite simplu si de capul lor ci corelate cu AT AF calendarul economic care trebuiesc introduse intr-un data mining sau machine learning.

 

Ma rog… cam atat deocamdata.

 

Am observat ca la un momentdat tradelover a dat un link al unui spaniol care a facut ceva retele probabilistice ceea ce am observat acolo este ca nu pune accent(ca dealtfel mai in toate studiile citite de mine pana acum) pe procesul de invatare. Ehhh …. Antrenamentul este de baza si cum antrenezi si asta o putem vedea in viata de zi cu zi. Cei care au performanta, profesionistii, isi iau antrenamentele in serios.

 

ma rog... mai sunt multe de spus

Editat Ianuarie 26, 2009 de kerosen

[mfx]

@kerosen

Am discutat cu tine in privat despre proiectul cu retelele neuronale la care lucrati, va felicit ptr. el, dar prin noul proiect pe care vreau sa-l deschid aici ma gandesc la un expert care sa se auto adapteze si sa nu fie antrenat de oameni. Altfel, pot sa fac trading si singur, asa cum fac acum.

Legat de ce vreau de la acest expert, am ceva experienta in domeniul asta, sumara e adevarat, dar sper sa ma descurc.

Stiu in principiu cam ce caut si as vrea sa bat moneda pe Wavelet Neural Network (un gen de fractali, care aduc a Elliot), o teorie foarte complexa matematica pe care o s-o postez aici.

Am folosit wavelets pe tradestation si metastock si se potriveste foarte bine sa rezolve problemele noastre de volatilitate. Ar merge chiar si retele fuzzy

Legat de riscul cu care face trading expertul as prefera ca el sa fie cat mai mic si sa adaug pozitii pe masura ce pretul se indeparteaza de pozitiile deschise. Chiar cu riscul de a nu face profit foarte mult la un moment dat. O sa redau aici si o discutie de azi dintr-un chat privat.

 

 

[1:30:17 PM] dudu_tux says: mfx crezi ca este posibil sa faci o strategie care isi schimba paramentrii in permanenta si sa mearga pe profit?

[1:30:28 PM] harif says: este

[1:30:32 PM] mfx says: da, sunt foarte convins

[1:30:52 PM] mfx says: demonstratii sunt deja

[1:31:01 PM] mfx says: pe la atc si alte concursuri

[1:31:07 PM] dudu_tux says: este , dar trebuie sa catalaghezi piata in mai multe tipuri si sa incerci oarecum sa "prevezi" piata.

[1:31:21 PM] harif says: nu trebuie prevazuta

[1:31:24 PM] harif says: trebuie jucata

[1:31:26 PM] mfx says: da si? tu ca trader ce altceva faci?

[1:31:48 PM] dudu_tux says: da , dar eu ca trader poate ca nu sunt profitabil pe toate tipurile de piata

[1:32:09 PM] mfx says: s-ar putea ca EA sa-ti dea clasa

[1:32:09 PM] dudu_tux says: poate imi merge bine 10 ani si dupa astia..vine imprevizibilul si pierd tot

[1:32:10 PM] mfx says:

[1:32:19 PM] mfx says: daca tii mm ala strans

[1:32:32 PM] mfx says: nu cred ca-i o problema

[1:33:11 PM] ener says: daca ti mm ala strans nici bani multi nu faci:D

[1:33:13 PM] ener says:

[1:33:20 PM] mfx says: da si nu

[1:33:28 PM] ener says: e vorba de economie de scara

[1:33:28 PM] mfx says: eu pornesc cu pozitii mici

[1:33:34 PM] mfx says: si risc mic

[1:33:40 PM] mfx says: si tot adaug in directia trendului

[1:33:44 PM] mfx says: si la final am pip mare

[1:33:48 PM] mfx says: si risc mic

[1:33:48 PM] ener says: totul se raporteaza la cati bani ai in cont

[1:34:24 PM] mfx says: daca nu joci cu pip mare nici bani nu faci

[1:34:25 PM] fxeconomist says: ce ma enerveaza la asta e ca atunci cand incepi sa pierzi, pozitia e mare si pierzi mai accentuat si mai rapid decat atunci cand e mica si castigi cate putin

[1:34:30 PM] mfx says: dar si riscu' trebuie sa fie mic

[1:35:02 PM] mfx says: daca trece prin 2,3 sl-uri la breakeven, poti sa inchizi toate pozitiile

[1:35:12 PM] mfx says: alea in piramidare

[1:35:17 PM] mfx says: important e sa nu pierzi

[1:35:20 PM] dudu_tux says: corect.Riscul mic castigul spre 0% din cont..[oricum foarte mic..asta e ideea]

[1:35:28 PM] mfx says: sa conservi cat poti banu' din cont

[1:35:46 PM] fxeconomist says: adica in loc sa fie obiectivul de a castiga, e de a nu pierde

[1:35:51 PM] mfx says: exact

[1:35:57 PM] mfx says: ca vine si castigu' dup-aia

[1:36:08 PM] mfx says: tot adaugand pozitii si asigurandu-le