Money Management cu Risc Variabil

[cristy]

Am auzit de multe ori ideea ca ceea ce face un trader profitabil este un MM eficient si cam peste tot se spune sa nu intri cu mai mult de X% din cont la un moment dat.

 

Ma gandeam la urmatoarea abordare a acestui subiect:

 

Fara a folosi un anumit sistem (ceva complet neutru/random), sa se genereze puncte de intrare si apoi utilizand regresia sa se determine cat din evolutia profitului obtinut din o pereche intrare/iesire random este explicata de valoarea unei anumite variabile la momentul intrarii. (de exemplu ar putea rezulta ca pentru o intrare, panta (prima derivata) EMA 50 explica in proportie de 20 % marimea profitului. Acest coeficient va fi si el ponderat ca o EMA pentru a acorda o mai mare importanta ultimelor evolutii. Apoi fiecarui coeficient sa i se acorde o pondere ca importanta astfel incat fiecare paritate sa aiba la un moment dat o nota iar pe baza acestei note, sa se aloce un anumit risc ce suntem dispusi sa ni-l asumam in momenul respectiv.

 

In momentul in care am identificat un punct de intrare (oricare ar fi metoda dupa care ti-ai fundamentat decizia - personal prefer doar suport si rezistenta), se verifica nota paritatii, iar daca aceasta nota depaseste un anumit prag minim (se pot pune conditii pe fiecare coeficient component) se intra cu un risc asumat a carui valoare este data de nota respectiva. In final cunoscand pretul de intrare, STOP LOSS-ul (pus in afara canalului de variatie al pretului) si riscul asumat, se poate calcula marimea pozitiei (de preferat OANDA ca broker intrucat permite intrarea cu practic orice suma).

 

Avantajul este ca in loc sa se aloce riscului suma de sa spunem 3% din equity pentru orice paritate in orice conditii de piata, acest sistem ar analiza fiecare factor ce determina intr-o anumita masura marimea randamentului, ar determina valorile pentru care acesti factori maximizaeaza randamentul (prin punerea unor conditii de maxim) si ne-ar permite sa tranzactionam sau sa ne asumam un risc mai mare atunci cand conditiile impuse de sistem sunt indeplinite.

 

Astept critici si sugestii la cele prezentate.

 

Va multumesc

[oltciter]

"Am auzit de multe ori ideea ca ceea ce face un trader profitabil este un MM eficient si cam peste tot se spune sa nu intri cu mai mult de X% din cont la un moment dat."

 

In legatura cu ce ai scris mai sus , trebuie sa-ti atrag atentia ca este vorba sa nu pierzi x% din cont pe pierderea asumata din start prin stabilirea Stop Loss.(Vezi in clipul25 din "Clipuri forex" un exemplu de stabilire a marimii lotului in functie de SL-ul al carui risc este de 2% din balantza flotanta)

 

 

 

"Fara a folosi un anumit sistem (ceva complet neutru/random), sa se genereze puncte de intrare si apoi utilizand regresia sa se determine cat din evolutia profitului obtinut din o pereche intrare/iesire random este explicata de valoarea unei anumite variabile la momentul intrarii. (de exemplu ar putea rezulta ca pentru o intrare, panta (prima derivata) EMA 50 explica in proportie de 20 % marimea profitului. Acest coeficient va fi si el ponderat ca o EMA pentru a acorda o mai mare importanta ultimelor evolutii. Apoi fiecarui coeficient sa i se acorde o pondere ca importanta astfel incat fiecare paritate sa aiba la un moment dat o nota iar pe baza acestei note, sa se aloce un anumit risc ce suntem dispusi sa ni-l asumam in momenul respectiv."

 

Paragraful de mai sus ma face sa cred ca de formatie esti ....matematician sau ceva inrudit cu matematicile superioare. Foarte frumos si te felicit ,daca am dedus bine bransa ta principala de activitate, dar vezi tu.... marea majoritate dintre noi, cei care suntem membri ai acestui forum sau numai il vizitam, nu avem cunostinte deosebite in terminologia matematicii. Rugamintea mea , cred in acord cu ai celorlalti "vizitatori" ai acestui topic ar fi sa ne traduci in niste termeni mai simpli ce ai vrut sa spui. Eu am o vaga banuiala cam ce vrei sa spui dar nu sunt foarte sigur! Asa ca prefer sa nu comentez!

 

 

" In momentul in care am identificat un punct de intrare (oricare ar fi metoda dupa care ti-ai fundamentat decizia - personal prefer doar suport si rezistenta), se verifica nota paritatii, iar daca aceasta nota depaseste un anumit prag minim (se pot pune conditii pe fiecare coeficient component) se intra cu un risc asumat a carui valoare este data de nota respectiva. In final cunoscand pretul de intrare, STOP LOSS-ul (pus in afara canalului de variatie al pretului) si riscul asumat, se poate calcula marimea pozitiei (de preferat OANDA ca broker intrucat permite intrarea cu practic orice suma).

 

Avantajul este ca in loc sa se aloce riscului suma de sa spunem 3% din equity pentru orice paritate in orice conditii de piata, acest sistem ar analiza fiecare factor ce determina intr-o anumita masura marimea randamentului, ar determina valorile pentru care acesti factori maximizaeaza randamentul (prin punerea unor conditii de maxim) si ne-ar permite sa tranzactionam sau sa ne asumam un risc mai mare atunci cand conditiile impuse de sistem sunt indeplinite."

 

Pentru restul de explicatii ar fi ideal daca ne-ai prezenta un exemplu ipotetic si de ce nu o imagine pe un chart. Multi dintre membrii sunt foarte receptivi la imagini.

Sper sa nu mi-o iei in nume de rau, dar cred ca ceea ce ai scris a fost facut intr-o maniera prea complicata , si ar fi mult mai util sa aduci textul intr-o forma mai simpla.

 

In felul acesta vei avea si un feedback bun la topicul tau. Subiectul money managementului este un subiect dezbatut pe toate forumurile de specialitate !

 

Cele mai bune urari,

Oltciter!

[cristianni]

Ca sa simplific putin ce am inteles (si sa exemplific cu un subcaz) daca ai o strategie care se bazeaza pe 2 paternuri cu acelasi RR, unul cu profitabilitate 60% si celalalt cu 75%, dupa mine are sens sa maresti riscul cand gasesti paternul cu 75%.

Dar in loc sa generezi puncte de intrare random n-ar fi mai bine de calculat pentru punctele care iti asigura un RR minim? Pt un RR fix punctele astea sunt fixe pe history si pot fi considerate o constanta a graficului.

 

Nu stiu de ce dar mai dus cu gandul la Fourier si ma intreb daca se poate scoate amprenta unui patern cu o tranformata Fourier.

 

PS. Oltciter are dreptate, am vazut postul mai demult dar n-am reusit sa trec de al doilea paragraf.

Editat Iulie 26, 2009 de cristianni

[cristy]

Ceea ce am dorit sa propun aici nu este o strategie de tranzactionare ci o modalitate de fundamentare a riscului asociat unei anumite paritati la un moment dat.Cine a dat prin facultate de modelul CAPM cunoaste ca tradeoff-ul dintre dispersie (risc sau voaltilitate/impredictibilitate) si rentabilitatea asteptata este extrem de important. De aceea consider ca pentru a evalua probabilitatea unei paritati de a se aprecia sau deprecia este necesara generarea de exemplu pe M30 a sute si sute de tranzactii random si apoi sa verificam cum a influentat la momentul t0 panta unei MA sau valoarea RSI profitul inregistrat daca tranzactia este inchisa la un moment de timp t1 (diferenta dintre t0 si t1 este tot random)

 

Apoi, rezultatele acestei analize, ce consta practic in a acorda fiecarei paritati o anumita variabila care sa le diferentieze din punctul de vedere al probabilitatii de a merge intr-o anumita directie, pot fi utilizate pentru fundamentarea riscului asumat (raportul dintre dolarii pierduti ca urmare a asumarii unui STOP LOSS si balanta dinamica) pentru orice strategie de fundamentare a punctelor de intrare sau de plasare a STOP LOSS-ului sau al TAKE PROFIT-ului.

 

Exemplu: pentru EUR/USD la un moment dat cunoscand valorile unor anumiti indicatori tehnici determinam ca pentru BUY variabila respectiva pe o scala fixa de la 1 la 10 are valoarea 5.67 si prin urmare daca lui 1 ii corespunde un risc asumat de 0.5% din balanta iar lui 10 ii corespunde un risc de 4% din balanta noi vom intra cu o suma astfel incat dolarii pierduti la eventuala atingere a STOP LOSS-ului sa fi egali cu 2.48% din balanta.

 

Imi cer scuze pentru intarziere si pentru tendinta mea de a-mi expune ideile in fraze foarte lungi.In curand voi invata ceva mai multa econometrie tocmai pentru a putea face acel data mining necesar la calcului acelei variabile. Va trebui ca plecand de la valorile preturilor de inchidere ale lumanarilor sa calculez indicatorii (pentru unii va trebui sa calculez si prima derivata) si apoi sa determin cum influnteaza acestia profitul aplicand metodele random de mai devreme. Voi ce preturi imi recomandati? Adica ce baza de date sa folosesc?

 

Multumesc pentru gimnastica mentala

[kerosen]

... cunoscand valorile unor anumiti indicatori tehnici determinam ca pentru BUY ...

 

intrebarea mea este cum iti setezi indicatorii? (nu ma refer la valoarea care o arata de buy sa sell ci la modalitatea in care tu iti reglezi indicatorii astfel incat intr-un procentaj relativ ridicat sa-ti indice buy/sell atunci cand tu pe fiecare indicator ai cel putin 3 variabile de setat inante de a-l pune pe grafic) ca sa intelegi ce vorbesc, citeste AICI

[cristy]

Ideea e ca nu voi folosi indicatorii respectivi pentru analiza efectiva ci ma intereseaza doar valorile lor numerice pentru care sa pot pune conditiile de maximizare a profitului. asa ca nu ma intereseaza foarte mult care va fi pozitia lor fata de pret (EMA) sau fata de nivelul 30/70 (RSI). Adica, chiar daca voi folosi RSI de 9 si ajung la concluzia ca panta ideala ce conduce la maximizarea profitului aplicand metodele random de intrare este 3 (complet ipotetic) sau folosesc RSI de 14 si aceeasi panta ideala este 2.5, la construirea variabilei finale se va acorda punctaj maxim (10 din 10) pentru acea valoare indiferent care va fi ea.

 

In acelasi timp insa exista o legatura intre setarile indicatorilor si ciclurile pietei insa nu am aprofundat.