Hello,

 

Dupa ce am tranzactionat discretionar aproape un an (EUR/USD, USD/JPY, SPX, aur), cu rezultate proaste am inceput sa caut metode mai serioase de trading. Am downloadat tot felul de carti si PDF-uri si am inceput sa ma uit prin ele, chiar daca nu inteleg mare lucru. Pana la urma s-a mai lipit cate ceva de mine, si am aflat de metodele folosite de "profesionisti", de ex GARCH, sau folosire de date non-stationare in analize.

 

Am downloadat recent toti ticksi FXCM (3 ani, 21 perechi) folosind API-ul lor din Python si incep sa ma joc cu ei. Imi voi construi singur candelele, intai cu timp clasic, fizic (wall clock). Tot sapand, am aflat si de alt tip de scale de timp - ϑ-time

 

http://i.imgur.com/z2rXM.png

 

si o forma mai noua a lui

 

http://imgur.com/SnG7g.png

 

Matematica asta e dincolo de nivelul meu, si o sa imi ia probabil mai mult de o luna sa implementez asa ceva in timpul liber (intai in MATLAB, apoi in Python/C++), asta presupunand ca o sa reusesc.

 

Alta idee pe care o mai am e sa incerc asa-zisa transformare Hilbert-Huang (http://videolectures.net/cern_huang_nmnntsa/), aici din nou matematica, trebuie construite mii de curbe spline si analizate.

 

Ce vreau sa intreb e daca mai sunt si alte persoane pe aici interesate de genul asta de abordare. Targetul final pt mine e un sistem automat de trading (in Python, nu EA).

Salut Gigi.

O singura intrebare am.De ce Python si nu EA? (mql5 se ridica la nivelul c++)

Din cate stiu eu la nivel de tick insemna viecare variatie a pretului si nu date in formata [data][High][Low][open][close][volum]

 

Sa iti dau o mana de ajutor:

Integrarea numerelor

Sumele sunt simplu de implementat.La integrare nu imi mai aduc aminte exact cum se facea de aceea am dat un link.

In rest nu ar trebui sa ai probleme..dar daca ai posteaza pe aici.

O singura intrebare am.De ce Python si nu EA? (mql5 se ridica la nivelul c++)

Din cate stiu eu la nivel de tick insemna viecare variatie a pretului si nu date in formata [data][High][Low][open][close][volum]

 

Sa iti dau o mana de ajutor:

Integrarea numerelor

Sumele sunt simplu de implementat.La integrare nu imi mai aduc aminte exact cum se facea de aceea am dat un link.

In rest nu ar trebui sa ai probleme..dar daca ai posteaza pe aici.

 

Python pt ca il stiu foarte bine. MQL4 (nu m-am uitat la 5) e foarte limitat la ce poti face. Pt chestii mai complicate trebuie sa chemi DLL-uri sistem. Tipurile de date fundamentale sunt si ele limitate (nu are ceva gen dictionar/hashmap din cate stiu). Am auzit de limitari de genul maxim 8 buffere, care e stupid. In general, ca (eu) sa fac ceva in el, trebuie sa ma scarpin pe dupa cap. De ex am tickurile mele, nu vreau sa le folosesc pe cele din MetaTrader. Iar strategy-testerul pe care vreau sa-l fac, vreau sa aiba de ex un feature care imi spune in fiecare luna cate win/loss trades am avut, nu doar in total (EDIT: si pe interval, de ex sa-mi arate ca sistemul merge bine dimineata, dar nu seara END EDIT). Si vreau sa pot da clic pe un trade efectuat de sistem, si sa ma duca exact in chart la pozitia care trebuie sa vad candelele in acel moment (poate se poate asta in MT, nu am incercat).

 

Nu spun ca MQL nu e bun, doar ca eu prefer Python-ul, la fel cum altii prefera Java si tot asa...

 

Nu inteleg exact ce vrei sa spui cu tick-urile. Asa e cum spui tu. Date din astea am. Cand vorbeam de candele ma refeream la procesul in care iau toate tickurile din minutul 21:09, le analizez si generez candela OLHC corespunzatoare.

 

Foarte interesant PDF-ul tau, pt ingineri . Imi place si sectiunea asta "Se vor c˘auta pe Internet informat¸ii (coduri) legate de integrarea numeric˘a a funct¸iilor. Cuvinte cheie recomandate: Numerical Integration, Numerical Quadrature, Gauss Quadrature."

 

BTW, eu ma gandeam sa intreb pe StackOverflow atunci cand ma blochez, dar e util sa stiu ca exista si expertiza locala

Editat Ianuarie 3, 201015 ani de gigi

Uite , ca asa am aflat si eu de StackOverflow.Nu stiam de site si pare interesant.

 

MQL4 e limitat si la tipuri de date si la mai multe.MQL5 e promitator dar e inca in beta.

 

Brokerii overa informatii history cu aceasi structura ca in history(in MT4) OLHC + data

Tick-ul insemna informatie de forma [time][bid][ask].Adica inregistrarea fiecarei informatie despre pret pe care o primesti in platforma si nu 4 valori care definesc o perioada de timp.

 

@Gigi

Sa ne ti la curent cu proiectul.Sunt curios cum arata o abordare matematica a pietei.Pe aici se foloseste matematica elementara doar in definirea moneymanagementului in rest multe teorii...

Editat Ianuarie 3, 201015 ani de Mangusta

Uite , ca asa am aflat si eu de StackOverflow.Nu stiam de site si pare interesant.

 

MQL4 e limitat si la tipuri de date si la mai multe.MQL5 e promitator dar e inca in beta.

 

Brokerii overa informatii history cu aceasi structura ca in history(in MT4) OLHC + data

Tick-ul insemna informatie de forma [time][bid][ask].Adica inregistrarea fiecarei informatie despre pret pe care o primesti in platforma si nu 4 valori care definesc o perioada de timp.

 

@Gigi

Sa ne ti la curent cu proiectul.Sunt curios cum arata o abordare matematica a pietei.Pe aici se foloseste matematica elementara doar in definirea moneymanagementului in rest multe teorii...

 

Exista si MathOverflow. Din pacate baietii astia sunt prea intepati si nu accepta intrebari de nivel de liceu.

 

Unii brokeri (FXCM aici) ofera true tick data. Exemplu din date luate de mine:

 

StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.4332             AskOpen:   1.4335               ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143320 ask:  143350 spread:   30
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.4332             AskOpen:   1.4334100000000001   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143320 ask:  143341 spread:   21
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.4334100000000001   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143341 spread:   22
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.4334199999999999   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143342 spread:   23
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.43346              ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143346 spread:   27
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.4334100000000001   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143341 spread:   22
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.4331400000000001 AskOpen:   1.4334100000000001   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143314 ask:  143341 spread:   27
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.4334100000000001   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143341 spread:   22
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.4334199999999999   ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143342 spread:   23
StartDate: 40178.70826388889  EST BidOpen:   1.43319            AskOpen:   1.43346              ---   time: 1262296794 (Thu 2009-12-31 21:59:54 UTC) bid:  143319 ask:  143346 spread:   27

Avem 10 tick-uri in aceiasi secunda mai sus, pe EUR/USD. Ce e inainte de --- e ce returneaza broker-ul, ce e dupa e ce pastrez eu (de fapt pastrez doar bid si spread, ask-ul fiind bid+spread, dar afisez aici si ask-ul pt convenienta)

Care e diferenta intre BidOpen si Bid?

 

Intrebari deastea de liceu mai trebui pe aici ..

Zi un numar de ecuatie din tabel pe care nu stii sa o implementezi.

FXCM returneaza tickurile folosind aceiasi structura ca si candelele - BidOpen, BidHigh, BidLow, BidClose, AskOpen .... Doar ca la tickuri BidOpen=BidHigh=BidLow=BidClose. Dar pt ca uneori ii mai intreb la ei pe forum de API, am pastrat numele originale ca sa se prinda repede despre ce e vorba.

 

Inca nu m-am apucat de ecuatii Problema nu e neaparat ca nu as stii sa implementez una din ele, ca de aia sunt programator Ce e mai nebulos e ca ei nu explica in detaliu cum inlantuii ecuatiile intre ele, nu au un pseudocod pe care sa-l urmez, ci doar trantesc ecuatiile una dupa alta. Daca as fi fost mai atent la matematica in liceu, mai stiam si eu de unde sa le apuc, dar asa o sa trebuiasca sa citesc de zece ori paper-ul cu caietul langa mine.

 

Oricum, vreau sa incerc intai in MATLAB (despre care nu stiu nimic). Asta ca sa nu pierd o luna scriind C++ de rezolvat integrale, si sa vad la final ca de fapt ceva nu e bun. Introduc intai niste date in MATLAB, si are el functii de integrat/derivat/etc, si incerc asa sa inteleg cum functioneaza algoritmul.

 

Paper-ul e aici daca te intereseaza Dynamic Θ Time

 

Daca te intrebi de ce atata efort, e pt ca ei spun ca daca ai construi candelele pe baza acestui timp, pattern-urile sunt mai evidente, si toti indicatorii functioneaza mai bine

In MATLAB am lucrat , dar am vaga impresie ca trebuie sa faci in Simulink(care e tot in pachetul MATLAB) ca sa iti fie munca mai usoara. (Daca scrii in Matlab trebuie sa stii fisiere .m deci un fel de C , pe cand in Simulink e mai usor ca pui pe acolo blocuri si faci o schema usoara si dai RUN si poti sa vezi pe grafic)...

Deci in MATLAB chiar daca nu stii cred ca in maxim o saptamana , daca ai timp , ii dai de cap.

Damn, si eu la ultima instalare am debifat tot ce avea legatura cu Simulink, pt ca nu parea foarte util. Am pastrat doar astea care pareau relevante pt FOREX

 

http://img691.imageshack.us/img691/4859/20100102005234.png

 

Reinstall Am folosit putin MATLAB la work sa fac niste grafice de performanta (3D , si mi-a placut, in 3 min aveam graficul desi era prima data cand am pornit programul. Totul super-obvious, cel putin pt chestiile simple.

 

Oricum, candelele pe tipul asta de timp sunt doar inceputul. Din ce am vazut eu, astia cu matematica nu stiu ce sunt alea candele E un concept cam terminat in lumea lor. Eu continui sa caut paper-uri si sa vad ce bunatati usor de folosit mai gasesc pe acolo.

 

Asta ma intristeaza, ca desi am citit prima data despre asta intr-o carte care o fost scrisa in 2001, in softurile pt retail nici macar acum nu vezi asa niste concepte. Desi sunt paper-uri care arata ca functioneaza mai bine decat candelele clasice (cu 5-10%, nimic spectaculos, dar asta poate fi diferenta dintre 49% win-rate si 54% win-rate). Si nici nu le prea poti programa, pt ca nu au suport pt durate non-egale (si Renko intra aici). Si vb ta, astia nici macar nu furnizeaza tick-uri.

Ma gandeam la ceva care cu siguranta s-ar lipi bine aici: o regresie multipla a cursului in functie de toate stirile ce afecteaza perechea respectiva. Asta da analiza fundamentala!