Analiza profilelor de volum

[Scrat]

Dupa mai bine de jumatate de an de cind urmaresc profilele de volum, am decis sa deschid un topic dedicat in exclusivitate acestui subiect. Inainte de a incepe, vreau sa precizez ca topicul va fi in principal doar pentru analize, nu si pentru decizii de trade (desi uneori voi mai posta si recomandari pentru tranzactionare).

 

Primul lucru pe care vreau sa-l fac este sa pun la dispozitie materialele. Cele mai bune si mai complete explicatii asupra indicatorului le gasiti aici:

 

Trading With Market Statistics - LINKS

 

Sunt 11 link-uri, insa explicatiile despre cum e gindit indicatorul si ce arata el (adica pvp si vwap) se gasesc in primele 3. V-as recomanda sa cititi pentru a intelege ce este pvp (peak volume price) si vwap (volume weighted average price).

 

Am atasat indicatorii pe care ii folosesc: market_statistics_v3, si market_statistics_v6-1.

ATENTIE: inainte de a-i aplica pe grafic, cititi instructiunile din postul urmator.

Market_Statistics_v3.mq4

Market_Statistics_v6-1.mq4

Editat Martie 13, 2010 de Scrat

[Scrat]

Instructiuni de folosire:

 

1. Va recomand calduros sa folositi un cont demo de la IBFX. Acesti indicatori produc o folosire intensiva a procesorului, si dintr-un motiv numai de ei cunoscut merg cel mai bine pe ibfx; am deschise conturi demo si la fxpro, fxdd, odl, fxcm, mbt insa timpul de latenta cind schimb intre timeframe-uri si gradul de utilizare a procesorului sunt foarte mari la aceste conturi.

 

2. Cum se foloseste ms_v3: am pus screenshot-uri pentru exemplificare.

Trebuie sa introduceti inceputul si sfirsitul perioadei pe care se face analiza volumelor. Eu il folosesc pentru a vedea care este profilul unei zile de trading, asa ca introduc inceputul si sfirsitul zilei de trading. La timpul oficial ibfx pentru inchiderea NY este 22:00, asa ca asta este ceea ce folosesc la setari.

 

Ce vedeti dupa ce il aplicati pe grafic:

- pvp (linia alba punctata) de la inceputul zilei de trading,

- vwap (linia alba ingrosata) de la inceputul zilei de trading, si

- histograma sau profilul volumelor tick repartizate pe intervalul in care s-a miscat pretul de la inceputul zilei de trading.

 

3. Cum se foloseste ms_v6-1: la fel, am pus screenshot-uri pentru exemplificare.

Conceptul este putin diferit fata de ms_v3. Spre deosebire de acesta, ms_v6 calculeaza parametrii pvp si vwap dinamic, pe ultimele x perioade; in poze vedeti cum l-am setat sa calculeze pe ultima zi (sau mai bine zis, pe ultimele 24 ore); momentul in care acesti doi indicatori se intilnesc in aceleasi puncte pe grafic este inchiderea zilei de trading.

 

Ce vedeti dupa ce il afisati pe grafic:

- pvp (linia rosie punctata) pe ultimele 24 de ore, si

- vwap (linia rosie ingrosata) pe ultimele 24 de ore.

 

Acestea sunt lucrurile de baza pentru identificarea profilului unei zilei de trading. Acelasi lucru se poate face si pentru profilul unei saptamini de trading, sau al unei luni; o sa revin cu precizari ulterioare.

 

Urmatorul post va fi cu citeva exemple despre cum ne putem folosi de acesti indicatori.

Editat Martie 13, 2010 de Scrat

[Scrat]

Inainte de a merge mai departe, vreau sa spun pe scurt ce reprezinta pvp si vwap.

 

- pvp, sau peak volume price, este pretul la care s-au inregistrat cei mai multi ticks din perioada respectiva. este foarte usor de intuit ca pvp reprezinta un nivel important pentru perioada pe care se calculeaza, pentru ca acolo se aglomereaza ordinele executate: este fie suport, fie rezistenta, si are de spus un cuvint important in evolutia ulterioara. unii il numesc chiar punct de control.

 

- vwap, sau volume average weighted price, este media distributiei de volum. cu alte cuvinte, volumul de ticks deasupra vwap este egal cu volumul de ticks de sub vwap; sau, cind pretul este la nivelul vwap, sansele de a o lua in sus = sansele de a o lua in jos.

 

Cu ce ne ajuta daca stim aceste lucruri? Foarte simplu: ne ajuta sa identificam zonele importante de suport/rezistenta, si momentul de intoarcere a unui trend. O abordare simpla a pietei spune ca un trend are 3 faze:

 

1. Faza de acumulare, cind pretul este mentinut intre anumite valori pentru a fi cumparat.

2. Faza de trend propriu-zis, dupa acumulare, cind pretul este impins in sus (evident, pentru un trend descendent fazele sunt aceleasi dar in sens invers)

3. Faza de distributie, dupa trendul propriu zis, cind se lichideaza tot ce s-a cumparat in faza de acumulare.

 

De obicei, 1 si 3 au loc in acelasi timp; faza de acumulare a unui trend nou coincide cu faza de distributie a trendului precedent, iar ciclul se repeta mereu.

 

Practic, pe noi ne intereseaza sa identificam fazele 1 si 3. Profitul este maxim daca intram intr-un trend in timpul fazei de acumulare si iesim in timpul fazei de distributie. Ei bine, indicatorii acestia asta fac: pvp arata zonele de acumulare/distributie, in timp ce vwap arata limita (teoretica) dintre teritoriile buy si sell.

[Scrat]

si acum un exemplu: profilul e-usd pe ziua de vineri.

 

ce vedem pe grafic?

- pvp este la 1.3758, iar histograma albastra arata ca activitatea cea mai importanta s-a petrecut aproape de maxima zilei. daca tinem cont ca trendul curent este ascendent, acest profil ma duce imediat cu gindul la distributie. e-usd a fost acumulat undeva jos (deocamdata nu ne intereseaza unde, o sa revin cu detalii pentru cine este interesat), si acum se vinde.

- vwap este la 1.3737.

 

stiu ca pare paradoxal ceea ce spun, dar asa este. ginditi-va la urmatorul lucru: in piata va fi mereu cineva care vinde, si cineva care cumpara. daca pretul deja a fost cumparat jos, de catre cei "inspirati", si acum a ajuns aici unde vedem aceasta activitate, cine credeti ca-l vinde? cei care l-au cumparat deja. noi, masele, nu-l putem vinde, ca nu-l avem... noi il cumparam, pentru ca credem ca va continua in sus! ceea ce nu e neaparat rau, pentru ca pretul poate continua in sus, insa atit timp cit oferta este redusa si cei mari il vind controlat. in momentul in care cei mari au terminat de vindut, totul a fost cumparat de noi... care noi vrem sa-l vindem in continuare la un pret mai bun... insa problema este ca noi avem forta de cumparare mica, am ramas intre noi, si deja pe piata este un surplus de oferta. si ce se intimpla in cazul asta? cind gasesti braga pe toate drumurile? pretul incepe sa scada. si uite-asa se termina trendul.

 

revenind la exemplul de pe grafic. distributia volumului (adica histograma) sugereaza ca avem activitate importanta in zona 1.3758. vwap arata ca limita teoretica dintre buy si sell este la 1.3717; se vede ca vwap a fost testat la un moment dat si a respins pretul inapoi in sus, ceea ce arata ca deocamdata trendul ascendent nu este invalidat, desi se vede o distributie semnificativa.

 

daca ar fi fost o trecere semnificativa in jos prin vwap (de obicei este suficient mai mult de 1 deviatie standard... pentru cine vrea sa le vada si pe astea, se pot activa din setarile indicatorului), atunci era clar ca trendul ascendent s-a terminat. caz in care ar fi trebuit sa schimbam pe un tf superior pentru directia de lunga durata.

[Scrat]

configuratii similare se observa si pe g-usd, g-jpy.

[Scrat]

sa mergem acum un pas mai sus, si sa ne uitam la profilul saptaminii de trading. am sa incep tot cu e-usd (indicatorul este ms_v3, iar datele pentru setare le vedeti pe liniile verticale, cea rosie = inceput, cea gri = sfirsit).

 

ce vedem pe acest grafic?

- pvp la 1.3641

- vwap la 1.3648

 

distributia volumului (histograma) pe saptamina nu arata activitate importanta in zona unde este acum pretul, ci mai jos. comparati virful histogramei din zona pvp, cu virful unde este acum pretul (am pus semnele de intrebare).

semnalul este clar: nu exista distributie semnificativa, ci vedem doar un suport in zona 1.3641/1.3648. daca pe daily se termina trendul curent, pretul va cade cel mai probabil in aceasta zona, si de aici va incerca din nou sa urce.

 

inca un lucru: uitati-va si la evolutia din cursul saptaminii. am pus un dreptunghi albastru unde este confirmarea ca trendul saptaminii s-a schimbat: pretul trece in sus prin vwap, se intoarce si testeaza pvp, dupa care o ia inapoi in sus si continua directia ascendenta. confirmarea de long a fost la 1.3630.

[Scrat]

aceleasi grafice pentru g-usd si g-jpy.

 

configuratia pvp si vwap este oarecum similara cu cea de la e-usd. in schimb, histogramele arata mai interesant: o activitate mult mai importanta in zona de sus, linga maximul saptaminii.

 

ce imi spun aceste grafice? activitatea de distributie (adica sell) pe g-u si g-j este destul de importanta, si ne apropiem de finalul trendului ascendent. insa confirmarea ca trendul s-a terminat va fi cind pretul trece in jos prin vwap.

[Scrat]

astea sunt principiile de baza. la fel se poate urmari si profilul pe o luna de trading.

 

acum as vrea sa revin asupra celui de-al doilea indicator pe care l-am postat, ms_v6-1. spuneam ca acesta calculeaza pvp si vwap dinamic, pe ultimele 24 de ore (deci nu pe ziua calendaristica).

 

care e ratiunea acestui al doilea indicator? daca s-ar folosi doar ms_v3, la finalul zilei de trading se incheie automat calcularea pvp si vwap; ziua urmatoare incepe cu alte valori pentru pvp si vwap, si pina cind intra pe rol sesiunile majore (tokyo, londra si ny) exista o discontinuitate intre pvp si vwap al zilei curente fata de ziua precedenta.

ms_v6-1 calculeaza continuu pvp si vwap, si elimina aceasta discontinuitate.

 

ca sa ilustrez ce-am zis, am pus doua grafice. unul cu ms_v3, si altul cu ms_v6-1. liniile se suprapun la inchiderea zilei de trading.

 

deocamdata atit. pina cind structurez noua serie de posturi, astept eventuale intrebari.

Editat Martie 13, 2010 de Scrat

[dirzuandreiovidiu]

Metoda asta cu volumele banuiesc ca poate fi folosita si pentru a utiliza un stop loss cat mai mic, deasupra sau dedesubtul unor zone unde activitatea pe volume care a fost foarte intensa si, va fi un prag mai dificil de trecut, pentru a evita sa punem stop loss pe high sau low, dupa caz, ce poate creste stop loss-ul considerabil.

 

Bafta.

[Vaxx]

Scrat ! Super analize, am inteles acum ce inseamna pvp si wap si ca dupa ce trece ( pretul ) prin wap in sus sau in jos asteptam o retestare a zonei de wap si apoi intram in trade.

Am spus intrare in trade cu toate ca tu ai precizat nediscutarea acestui aspect deocamdata. Am retinut deocamdata ne oprim la analiza.

 

Interesant pt. mine este momentul cand intru in trade si cand ies.

 

F bune analize, felicitari mai asteptam posturi cu exemple

 

Numai bine