Analiza profilelor de volum

[Vaxx]

Rectific trecerea prin wap inseamna de fapt schimbarea trendului

Editat Martie 14, 2010 de Vaxx

[pfdtranzact]

nu inteleg ce sunt barele de volum galbene albe si bleo ? ce atatea culori?

 

Daca determinam S R cu acest indicator si mai trasam si PPZ , sunt sanse mai mari ca un PIN sa fie valid in zonele cheie.

Totusi platforma de trading care ne da volumul sa fie una cu cei mai multi clienti si tranzactii

Editat Martie 14, 2010 de pfdtranzact

[pfdtranzact]

Ce platrforma ruleaza cele mai multe volume si trade de la clientii institutionali (cei mari )?????? e fff important .

[Scrat]

foarte buna observatia! am uitat sa precizez aici, insa am precizat in topicul cu indicatorii de volum. cine urmareste, stie de ce folosesc ibfx.

 

oricit de mare ar fi brokerul, volumele sale interne n-au cum sa fie relevante. si atunci ne orientam catre brokerii care spun ca volumele tick raportate de ei sunt cele interbank - ibfx, fxcm, odl; dintre toti, ibfx merge cel mai bine cu indicatorii si datele sunt destul de bune.

 

alta optiune ar fi o subscriptie la e-signal, care ajunge la vreo 130$ lunar, pentru cine vrea si isi permite .

 

Ce platrforma ruleaza cele mai multe volume si trade de la clientii institutionali (cei mari )?????? e fff important .

 

[Scrat]

nu ai nevoie de PPZ. pur si simplu iesi cind ai confirmarea ca se intoarce trendul.

 

am avut de multe ori surpriza neplacuta de a iesi pe zone in care credeam ca s-a terminat miscarea. totul arata ca la carte, nivel s/r important, pattern de stop/reversal, configuratie de distributie - totul, mai putin confirmarea. am sa pun mai multe exemple in timp real si o sa vedeti cum functioneaza treaba.

 

culorile de la bare sunt pentru mine, sa pot urmari mai usor cum arata volumele - climax, no demand, no supply etc. de la h4 in jos, testele nivelelor s/r se pot confirma relativ bine (adica daca sparge sau nu s/r) cu volumele.

 

nu inteleg ce sunt barele de volum galbene albe si bleo ? ce atatea culori?

 

Daca determinam S R cu acest indicator si mai trasam si PPZ , sunt sanse mai mari ca un PIN sa fie valid in zonele cheie.

Totusi platforma de trading care ne da volumul sa fie una cu cei mai multi clienti si tranzactii

 

[Scrat]

un alt exemplu, ce se intimpla pe graficele mari.

 

suntem deja la mijlocul lunii, deci trendul lunii este bine conturat. pe graficul atasat vedeti diferenta intre liniile roz (profilul ultimelor 22 de zile) si cele verzi (profilul de la inceputul lunii).

 

ce spune acest grafic? informatiile par contradictorii...

 

1. daca ne luam dupa profilul ultimelor 22 de zile (liniile roz), trendul este inca in jos.

- pvp = 133.46

- vwap = 136.5

configuratia spune ca exista deja un suport puternic la 133.46, insa pretul abia acum a ajuns la vwap, adica limita teoretica dintre teritoriile buy si sell. daca e sa continue trendul major in jos, nu ar trebui sa mai urce prea mult de aici. poate inca un test al lui 138? poate 139? daca totusi continua, ma gindesc serious ca s-a terminat cu trendul descendent de la inceputul anului si urmeaza un retrac mai amplu.

 

2. daca ne luam dupa profilul de la inceputul lunii (pina acum au fost doar 10 zile de trading)

- pvp si vwap = 134.8

suportul pentru miscarea curenta este la 134.8; daca aceasta zona este depasita, ar trebui sa urmeze acel 133.46 de care vorbeam mai sus. iar daca 133.46 se duce, atunci vedem noi minime.

 

care dintre cele doua configuratii credeti ca este mai puternica? 1 sau 2, si de ce?

Editat Martie 14, 2010 de Scrat

[Scrat]

si acum situatia de la inceputul anului.

 

- pvp = 148.58

- vwap = 142.80

 

daca v-ati intrebat la ce e buna histograma, cred ca acum aveti raspunsul. se vede foarte clar unde sunt zonele de activitate mai intensa, le-am marcat cu linii rosii. exista 2 zone deasupra care pot opune o rezistenta urcarii: 141 (destul de puternica) si 145 (ceva mai slaba).

 

vwap pentru anul in curs este la 142.80, insa va cobori pe masura ce anul inainteaza. la o apreciere grosiera, se poate spune ca va ajunge aproape de 141 odata cu pretul; asa incit, la prima vedere, prima zona critica pentru deciderea trendului anual este 141.

- daca pretul va sparge decisiv aceasta zona, atunci trendul anual se va schimba pe buy; si cred ca stim cu totii ce inseamna un trend anual de buy pe g-j... citeva mii de pipsi.

- daca pretul nu va sparge aceasta zona, atunci se va indrepta inapoi in jos spre ultimul suport relevant, care este la 133.50; si de aici vom mai vedea, fie in jos spre un nou minim, fie inapoi in sus spre ultima rezistenta.

[Scrat]

cum folosim toate aceste informatii pentru tradingul de zi cu zi? depinde de stilul de tranzactionare.

 

in principiu, este nevoie de 3 timeframe-uri diferite pentru o analiza tehnica eficienta. cel mai mare tf ofera o privire de ansamblu asupra directiei si zonelor critice, cel intermediar aduce amanunte suplimentare asupra altor zone de interes + perioadele de trend/contra-trend, iar pe cel mai mic tf se tranzactioneaza. cele mai profitabile tranzactii se iau atunci cind cele 2 timeframe-uri superioare sunt indreptate in aceeasi directie.

 

la exemplul pe care l-am dat pe g-j: trendul anual este descendent; trendul lunar este ascendent, corectiv; iar trendul de scurta durata este tot ascendent. ce ar fi de facut? de asteptat ca trendul lunar sa se intoarca in directia celui anual - in momentul de fata, zona critica este la 134.80.

[Scrat]

as vrea sa mai precizez un lucru: fata de analiza clasica a s/r, liniilor de trend si formatiunilor de candele, distributia de volum aduce o confirmare in plus si defineste mai precis zonele critice. cum spunea si andrei mai devreme, ne putem administra mai bine riscul.

 

avantajul este ca se poate folosi atit impreuna cu aceste elemente, cit si de sine statator. eu zic ca ofera o perspectiva mai buna asupra a ceea ce se intimpla in piata.

[Scrat]

un exemplu de intrare in trade pe g-j.

 

1. in primul rind, astepti semnele de epuizare ale trendului curent. uita-te in patratul albastru cum erau localizate PVP si VWAP: in zona in care se misca pretul, si foarte aproape unul de altul.

 

2. trebuie sa astepti primul test al VWAP (l-am marcat cu o sageata pe graficul g-j) si evolutia pretului dupa asta. din ce-am vazut pina acum, exista mai multe moduri in care se poate face evolutia ulterioara:

- trece de partea opusa a VWAP intr-o ultima incercare de a continua trendul existent, dupa care se intoarce si confirma spargerea; vezi linia rosie punctata pe graficul g-j. confirmarea de urcare acolo a fost, la 133.85. foarte frumos.

- se intoarce doar pina la VWAP, dupa care o ia din nou in directia noului trend. confirmarea e ca mai sus.

- nu se mai intoarce deloc la VWAP, ci continua pe directia trendului. asta e cazul cel mai pervers, pentru ca trendul se intoarce pur si simplu fara nici o confirmare. pentru astfel de cazuri recomand folosirea deviatiilor standard (una e de ajuns). pentru situatia asta am pus graficul u-j; liniile punctate rosii reprezinta o deviatia standard de-o parte si de alta a VWAP. o urcare perversa, fara nici un semnal prealabil.

 

Scrat ! Super analize, am inteles acum ce inseamna pvp si wap si ca dupa ce trece ( pretul ) prin wap in sus sau in jos asteptam o retestare a zonei de wap si apoi intram in trade.

Am spus intrare in trade cu toate ca tu ai precizat nediscutarea acestui aspect deocamdata. Am retinut deocamdata ne oprim la analiza.

 

Interesant pt. mine este momentul cand intru in trade si cand ies.

 

F bune analize, felicitari mai asteptam posturi cu exemple

 

Numai bine

 

Editat Martie 14, 2010 de Scrat