Reward / Risk si %win / %loss sunt Invers proportionale

[dannad]

Am facut multe EA-uri si, implicit, multe backtest-uri.

 

De cele mai multe ori rezultatele arata cam asa :

 

profit trades(%) / loss trades(%) / average profit / average loss

 

33 67 2X X ( unde X = suma oarecare)

 

67 33 X 2X

 

90 10 X 9X

 

10 90 9X X

 

samd.....

 

Adica, pe termen lung, Profitul = (profit trades * average profit) - (loss trades * average loss) = ZERO sau aproape de ZERO.

 

Se pare ca exista un ”echilibru”.

 

Cum spargem acest echilibru ?

Editat Noiembrie 28, 2010 de dannad

[dirzuandreiovidiu]

Poate "starea de spirit" a participantilor in piata este asa de diferita de la perioada la perioada incat nu poate fi urmarita sub forma vreunui pattern sau indicator.

Suna nebunesc, nu-i asa?

[Adi.M]

Nu am facut niciodata vreun EA insa din ce stiu pana acum, exploatarea mecanica este mai putin profitabila decat cea manuala.

Eu privesc problema in felul urmator.

Exploatarea mecanica cauta un singur tip de pattern si intra pe baza lui, putand cel mult sa adapteze targeturile in functie de volatilitate.

Ca sa ajungi la profit pe termen lung trebuie sa dezvolti un algoritm care sa treaca cu bine de toate tipurile de piata. Piata in trend,in range etc etc. Prin "sa treaca cu bine" nu inteleg sa fac profit tot timpul, dar macar sa supravietuiasca fara un drawdown prea mare.

 

Pe partea manuala, problema sta in felul urmator(precand de la premisa ca nu avem influente emotionale si ca toate tradeurile le privim la fel, riscand acelasi procent din cont la fiecare): reusim sa adaptam din mers setupurile pentru tradeuri luand in calcul mult mai multe elemente decat in cazul unei exploatari mecanice a ineficientelor. Teoretic, ma gandesc ca am putea codifica o chestie destul de complexa incat sa imite un trading manual insa pana acum nu am intalanit asa ceva deci ma gandesc ca nu prea merge in practica.

De aici am tras concluzia ca exploatarea mecanica e mai putin profitabila decat una manuala.

Nu stiu cum stau lucrurile in cazul in care facem pe acelasi cont mai multe exploatari mecanice simultan. Bineinteles, verificand ca perioadele de drawdown sa nu se suprapuna astfel incat sa ajungem la wipeout. Poate atunci am scoate un randament mai mare.

 

Recomand un blog pe partea de trading automat de unde mi-am format majoritatea ideilor si pe care il consider destul de trustworthy

http://mechanicalforex.com/

[sec]

De aici am tras concluzia ca exploatarea mecanica e mai putin profitabila decat una manuala.

 

...poate ai tras aceasta concluzie din cauza platformei (Startrade) sau poate pur si simplu nu ai testat toate "exploatarile" mecanice

[Adi.M]

Nu are legatura cu platforma, dupa cum am spus nu am creat nici macar un EA, daramite o strategie pe care sa o si pun in practica.

Am vorbit doar la modul teoretic.

De asemenea, cand zic ca abodarea manuala e mai profitabila decat cea automata, nu vorbesc in termeni absoluti.

Adica, nu spun ca cea mai proasta abordare manuala este mai profitabila decat cea mai buna abordare mecanica. Spun ca, in medie, sistemele automate tind sa aiba un randament sub cele manuale.

[sec]

1) Vorbind la modul practic, unul dintre sistemele 100% mecanice pe care le folosesc, nu il pot aplica pe Startrade, dar functioneaza pe MT4, asta ca o paranteza.

2) Eu cred ca sistemele automate tind sa aiba randament peste cele manuale. De fapt asa arata viitorul, fie ca ne place sau nu, fie ca acceptam asta azi sau nu.

[Adi.M]

Da, posibil, cine stie?

Se dezvolta o gramda de chestii acum, retele neuronale, programare genetica. Dar mai e o gramada pana cand o sa ramanem fara paine ca traderi manuali...cel putin asa sper

Editat Noiembrie 29, 2010 de Adi.M

[sec]

Desigur, lucrurile nu se vor schimba de maine. Vorbeam doar de tendinte. Si oricum, e loc pentru toata lumea.