Moderators tradelover Postat Decembrie 13, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 13, 2010 (editat) păi lătrăm la acelaşi copac, vorba englezului (barking at the same tree). Ceea ce spui tu am spus si eu. Backtestingul este util, dar trebuie făcut cu cap. Dacă ai un expert care face milioane pe tester, sa nu te astepti sa faci acele milioane si pe real, daca nu stii EXACT cum functioneaza testerul, cum interpoleaza ticksii, etc, exista probabilitate mare ca rezultatul tau sa fie intamplator, ori sa cazi pe grafic (curve fitting). De aia se si folosesc intrari aleatoare, ori chiar grafice generate aleator (vezi treadul celalalt, pe care vorbeai despre intrari aleatoare, tocmai ti-am dat cateva replici si pe acolo). Deschizi excelul si pui 0.0 in celula A1, apoi scrii ceva de genul =A1+NORMINV(RAND(),0,1) in celula A2, si duplici A2 in jos pana creezi 500 de celule, sau 1000, marchezi cu mouseul celulele pline, click pe tool-ul de charting in toolbar si ai un grafic aleator cu 500 sau 1000 de lumanari. Care grafic, culmea, este complet aleator, este martingala (in sensul definitiei procesului stochastic, nu in sensul de martingala pe care il folosim noi in forex), rezultatele viitoare nu depind de rezultatele din trecut, in plus vei observa ca respecta TOATE ratiile fibo, face trenduri, exact ca piata noastra, are linii puternice de suport si rezistenta, etc, etc, etc. Poti testa pe el ce "strategie vrea muschii tai". Si cand esti multumit, generezi imediat alte un milion de grafice. Altfel, indiferent ce "intrari aleatoare" ai avea tu, la un momentdat pici peste curve fitting si zici "mamăăăă, ce strategie buna!!". Dar in fwd testing iei guşă. Bineinteles ca si reversul medaliei e adevarat, o strategie care pierde pentru ca nu se potriveste pe curba pe care testezi poate face foarte bine profit pe real, dacă e gandita cu cap. Si orice strategie are perioade pe care face profit, de exemplu daca tu folosesti optimizerul sa gasesti o strategie perfecta care face mii de parai pe luna noiembrie 2010 (acum suntem in decembrie, pentru cei care vor citi la anul acest post), la un cross simplu de MA-uri, inchipuie-ti ca ai fi folosit acel expert in fwd testing si candva la sfarsitul lui octombrie ai fi introdus intocmai acea perioada pt MA, din greseala, din intuitie, din noroc, din intamplare... Pana nu testezi pe mii si milioane de grafice, testarea aia este zero, ea a picat mai mult sau mai putin peste curba din trecut si de aia rezultatele sunt asa cum sunt. In special daca te referi la testarea unei strategii de MM. A spune ca testerul de la MT4 este prost dovedeste un pic de infatuare, scuza-ma ca iti spun, ori cel putin superficialitate. O fi el deficitar in multe aspecte, multe chestii nici mie nu imi plac, nu se preteaza la scalping (datorita felului cum interpoleaza ticksii, strategiile cu target foarte scurt si SL lung fac intotdeauna profit pe backtest, pentru ca toate barele sunt interpolate direct, pe cand in real time cam 20% dintre bare sunt reversed, etc.), nu este multicurrency (dar MT5 este! si curand va avea si partea de visual testing), si are o grămadă de alte "bube în cap", dar este FREE, nu trebuie sa cumperi charturi de ticksi care COSTĂ!, pentru pretul pe care il platesti, daca ti-ai invatat lectia cum trebuie, avantajele sunt imense la MT in comparatie cu alte scule). Cel care STIE cum functioneaza acest tester, cum interpoleaza ticksii, de ce face cutare sau cutare chestie, etc, ăla poate usor evita atat capcanele cat si bugurile. Orice scula e buna, daca STII cum sa te folosesti de ea. In mâna unui killer profesionist, cuţitul poate fi mai rapid decat kalasnikovul. Eu de asta insist ca lucrurile trebuie invatate BINE. Superficialitatea e daunatoare, indiferent ca unu foloseste MT si altu nu stiu ce scule bazate care costa mii de parai (ca alea de care zici tu), ori charturi de ticksi reale, plătite. Eu ma simt bine cu piata generata aleator. Care ar fi avantajul să dau parale pe charturi de ticksi reali? Past results are not a measure of future performances. "Istoria nu se repeta, ea doar rimează" (Mark Twain). Cei care vand charturi de ticksi reali sunt toti excroci, NIMENI nu are ticksi de acum 5 sau 10 ani, cand lucrurile erau complet deregulate si hardiscurile cele mai mari aveau 10 sau 20 de giga. Editat Decembrie 13, 2010 de tradelover Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators tradelover Postat Decembrie 13, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 13, 2010 (editat) si pentru ca treadul este de fapt despre experti, eu cred ca ar trebui amintit ca atunci cand face un expert, cand implementeaza o strategie, programatorul-trader ar trebui sa se concentreze mai mult asupra diferentelor care apar intre tradingul demo si cel real, a diferenteleor care apar intre strategy tester si real forward testing, etc. Orice expert este facut cu scopul final de a face bani, de a fi folosit in timp real, in forward testing, pe un cont cu bani reali. Chiar daca pe parcurs trece prin j'de mii de alte faze, testare, optimizare, trading demo, whatever, atunci cand intri pe bani reali piata se misca altfel, brokerul se misca altfel, apar requote-uri care pe demo lipsesc, apare slippage care pe tester este totdeauna zero, apare variatie de spread, care pe ST este fix (un alt "bug" daca asta te face fericit al testerului de la MT4 este ca nu emuleaza slippage-ul si variatia spreadului, slippageul este intotdeauna zero pe ST, orderele sunt executate la pretul care sunt puse, nu exista requote, spreadul este intotdeauna fix, acela specificat in proprietatile perechii, si care se obtine cu functia MarketInfo, pentru ca in history este momorat doar pretul de bid, nu si cel de ask, pe cand in timp real spreadul variaza considerabil), ca sa nu mai vorbim de emularea volatilitatii la stiri, care pe ST lipseste cu desavarsire. Traderul-programator care isi dezvolta un expert ar trebui sa se concentreze mai putin pe optimizare, pe profitul care il face pe backtest. Daca el vrea ca expertul sa dea randament in timp real pe bani reali, el trebuie sa se intrebe in primul rand cum se va comporta acel expert pe conditii reale de piata, cu requote, slippage, spread variabil, volatilitate mare la stiri, conditii de lichiditate scazute intre sesiuni, etc. Pe backtest astea toate nu exista. Deci ce face expertul meu in cazurile astea? Cum trateaza erorile la functiile de trading? (ordersend, ordermodify, etc). Cum reactioneaza cand primeste requote? Incearca sa intre din nou, eventual la pretul nou, pana reuseste? Pierzand pipsi pretiosi? Ori ignora semnalul si nu mai incearca, daca a primit requote, pierzand in acest fel o oportunitate valoroasa? (care pe backtest ar fi facut profit). Ori pune pending la valoarea la care ar fi intrat initial si asteapta? Cât? Până când? Cat trebuie sa se miste piata ca acel pending sa fie anulat? (daca l-am pus). Ce face expertul daca piata sare brusc 30 de pipsi in sus si in jos? (volatilitate la un NFP de exemplu). Care este slippge-ul pe care il permit, si cand? Pentru ca daca pun un slippage default, de 2, 3, x, pipsi, la toate orderele, ca sa fiu sigur ca mi le executa, atunci pe ST ele se vor executa cu slippage zero, dar pe real brokerul ma va taxa de fiecare data cu 2, 3, x, pipsi, chiar daca piata nu e volatila. Deci cum tratez problema? Are rost sa folosesc slippage intre sesiuni? Ori cand volatilitatea e mica? Ori cand piata e linistita? Cum identific perioadele de lichiditate scazuta, sau de volatilitate ridicata? Toate astea sunt conditii DIFERITE ale pietei care influenteaza (de obicei negativ) tradingul real. Cum identific perioadele de congestie ale pietei, in timp real? Că pe istorie, ele se văd, slavă domnului! Cum tratez perioadele de freezing? (multi dintre traderi nici nu stiu ca ele exista, tocmai am postat dimineata pe un topic unde cineva intreba despre parametrii lui OrderSend, si am primit un mesaj care ma intreaba ce e aia freezing, well, cititi helpul la metaeditor, tataie! ori de cate ori puneti un order, exista o perioada de gratie in care acel order nu poate fi modificat, lungimea acestei perioade depinde de pereche si de broker, este de la cateva secunde pana la cateva minute, de asemenea exista un FreezingLevel pe care il puteti obtine cu MarketInfo pentru fiecare pereche, si care spune ca daca pretul e mai aproape de X pipsi de punctul de intrare al unui pending order, ori de un SL sau TP al unui active order, atunci acel order nu mai poate fi modificat, sters, etc. Toate aste LIPSESC pe demo, LIPSESC pe tester). Unii se mai dau traderi mari pe real, dar se dau singuri de gol, pentru ca pana nu intrati pe real cu adevarat, pentru mai multe luni sau chiar ani, nu va loviti de chestiile astea. Ori poate unii au fost norocosi si au nimerit de prima dată brokerul ala perfect la care tradingul demo e la fel ca tradingul real. Daca da, sa imi spuneti si mie care e, ca imi mut toti banii la el. TOTI brokerii fac "ciudățenii" pe conturile reale. Nu exista broker mai șnapan ca altul, toți sunt șnapani. In primul rand trebuie să învățați să trăiți cu ei. Abia după aceea să vă dați de ceasul mortii să găsiți "testerul perfect", cu sau fără MT4, cu sau fără bani... Eu practic, din miile de experti pe care i-am vazut pe web, inclusiv pe vamist, nu am vazut niciunul, dar NICIUNUL, care sa ia in consideratie toate aceste aspecte. Oamenii fac experti in care pun cateva conditii, optimizează parametrii cu ST, si cand aparent expertul face profit, gata, cu el pe web, ori si mai rau, direct pe trading real. Peste cateva saptamani te stergi cu el la cur, scuzati cuvantul urat. Mă refer la cuvântul urât "săptămâni", ar fi trebuit sa zic zile Nu testarea si "curve fitting"-ul sunt cele mai importante in tot acest proces. Daca expertul nu este gandit pentru conditi REALE de piata, brokerul o sa ti-l puna imediat la pamant cand intri cu el pe bani reali, prin requoteuri, slippage, freezing, stophunting, si alte zeci de procedee care nu apar pe demo si pe ST, si in scurt timp vei pierde bani, nu conteaza cat testing sau optimizare (curve fitting) ai facut, nu conteaza cate mii de parai ai dat pe sculele de test, ori cat de reali (cumparati cu bani) sau de interpolati erau ticksii aia... Editat Decembrie 13, 2010 de tradelover Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
neutral Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 (editat) @tradelover : voi reveni cu lamuriri ceva mai tarziu. Acum tocmai incep tradingul . Cu toata politetea cred ca o dovada de infatuare este sa dai un raspuns atat de categoric fara sa fi citit macar putin din cartea recomandata (daca este vreo cale , pot pune eu aici in pdf). Esenta raspunsului meu ar fi ca (aproape)tot ce spui tu ca Nu se poate face pe durata procesului de testare/optimizare , SE POATE , de fapt. Editat Decembrie 13, 2010 de neutral Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
neutral Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 @ tradelover : sunt o gramada de probleme ridicate de tine , dar ma voi concentra pe topic ( are rost sa invat mql ca sa imi verific ideile prin back/forward test ?), cu scurte referiri la celelalte . 1. Market aleator : este un nonsens (fiecare piata are propria personalitate ; nici o strategie/expert nu va merge la fel pe toate pietele; nici maca pe doua inalt corelate.Sunt platforme care ofera aceasta facilitate , doar pentru exersarea platformei si a functiilor de baza.( V. NinjaTrader ). 2. Vanzatorii de history data=excroci ; fals (din experienta proprie , date cumparate de la dealeri diferiti= foarte asemanatoare (cateodata identice) . Intrebarea adevarata este daca chiar ai nevoie de asa ceva ( tick data pentru 4-5 ani / 10 instrumente). 3 . Diferente enorme intre conditiile de trading pe durata backtestului si cele din real. Este intradevar o problema importanta ( dar nu vitala !) . Nu vreau sa fiu antipatic, sau sa dau impresia ca vreau sa "snobez" pe restul colegilor de suferinta , dar realmente intelepciunea populara care spune ca , de cele mai multe ori ce e gratis sau prea ieftin nu e si prea bun functioneaza si in cazul platformelor . MT are meritul de a fi gratis , de a fi o platforma adoptata de multi brokeri ce ofera marje de 1/100 sau 1/400 (poti sa fii trader cu 300 usd), si de a fi foarte bogata in indicatori experti,forumuri etc gratis .Dar cam atat.Nu e doar parerea mea (desi am folosit-o vreo 2 ani). Te rog sa ma crezi ca pe platforma pe care o folosesc pentru forex (nu dau nume ca iar se gaseste careva sa ma acuze de practici comerciale incorecte) nu exista nici freezing nici requote (Doamne fereste!) sau alte golanii de acest tip. Se mai intzeapa la news-uri importante cateva secunde , dar face parte din practica uzuala de a exclude stirile "clasice" cu periodicitate cunoscuta , din backtest . In plus , sunt multe platforme care iti permit sa fixezi slippage-ul si spread-ul la cat vrei (uzual acoperitor ) pe durata backtestului . Evident ca cele doua tipuri de reactie la entry/exit (backtest sau real) nu vor fi niciodata identice, dar pot fi reduse pana la dimensiuni acceptabile . 4.Hai sa venim la copacul in discutie : necesitatea de a scrie experti .Aici stropim copaci diferiti ! Tu zici : "Eu practic, din miile de experti pe care i-am vazut pe web, inclusiv pe vamist, nu am vazut niciunul, dar NICIUNUL, care sa ia in consideratie toate aceste aspecte. Oamenii fac experti in care pun cateva conditii, optimizează parametrii cu ST, si cand aparent expertul face profit, gata, cu el pe web, ori si mai rau, direct pe trading real. Peste cateva saptamani te stergi cu el la cur " . Practici negi utilitatea predictiva a imensei majoritati a expertilor intalniti ( si implicit si a celor viitori , cu exceptia celor "facuti pentru piata reala" -fara a preciza cam cum ar arata un expert care sa tina cont de toate nenorocirile pe care le intalnesti in real trading). Pot fi de acord cu tine , daca te referi la "experti" (adica strategii de trading automat destinate si testate/optimizate pe MT). Daca mai citesti odata citatul din postul meu precedent, vei vedea ca esti exact in situatia descrisa . Pe copacul meu scrie asa : o strategie de trading corect gandita , testata si optimizata poate fi profitabila intr-o masura indestulatoare ,in viitor, pe durata ei de viata. Chiar daca nu ma crezi , problema cea mai importanta a backtestingului este supraoptimizarea si overfittingul ( nu sunt identice !) . Asta este si motivul pentru care o gramada de incercari vizand utilizarea metodelor de pattern recognition si retelele neuronale in trading ,au esuat. Pentru a nu fi acuzat de ipocrizie , voi descrie scurtissim ce fac eu cu o idee de trading . 1. dau ideeii o expresie formala (schema logica , lista de conditii de entry/exit) 2. aleg un TF si un interval de testare cat mai corect (ce inseamna asta , cel putin pt inceput, scrie in carte/ carti) . NB : incep cu un instrument care ma aranjeaza si pe care am dezvoltat ideea initiala . Din experienta mea nu am gasit strategii de scalping (asta nu inseamna ca altii mai destepti nu pot gasi), asa incat folosesc TF-uri din gama 12 min 240 min si durate de testare de minim 3 ani. 3. Scriu strategia in limbajul adecvat platformei folosite . In general caut ca strategia sa nu aiba mai mult de 6-10 parametri optimizabili (sunt o gramada de motive si pt asta). 4."Bag" codul intr-un modul de optimizare (soft specializat/ cumparat) . De la inceput precizez ca modulul in cauza utilizeaza un algoritm de optimizare genetica ( o alta gramada de teorie si cu asta; ideea este de a nu folosi optimizarea bruta , care pt 8 param x 10 pasi fiecare duce la un numar astronomic de rulari , care pt charturi de 3-4 ani pun jos orice scula accesibila ; in plus ofera si un maxim absolut, ceea ce e de evitat). Modulul permite o multime de optiuni, dintre care 2 sunt vitale : criteriul de optimizare si raportul back/forward . Adica , din intervalul de analiza foloseste numai 2 ani pt backtest, iar cu setul de param obtinut merge inca un an pe date necunoscute . Criteriile de optimizare pot fi 10 ( ex: net profit, net profit/max ddrown,profitx winners/max deviation,expectancy (van Tharp) ,etc,etc . O functie speciala este StressTest-ul ( adice verifica cat de mare este sensibilitatea strategiei la variatii ale paramerilor . SAMD... 5. Rulez modulul de optimizare pe o platforma care indeplineste 2 conditii : a. accepta limbajul folosit pana acum ; b. permite lucrul multiprocesor ( daca vei rula backtesterul propriu al MT sau a altor platforme , si vei analiza cu Task Managerul vei avea surpriza sa constati ca doar 7-8 % din CPU este incarcat...restul sta degeaba sa iti permita sa faci altceva in timpul optimizarii ) Eu stiu o singura platforma pe lumea asta care a fost gandita sa lucreze multiprocesor . In cazul meu folosesc o statie de lucru special proiectata pt asa ceva ( 16 cores , descrisa intr-un alt post, pe undeva). Asta imi permite sa scurtez timpul de lucru de ~ 13 ori fata de un PC obisnuit . 6. Dupa cateva ore de (uneori zile) de mestecat si facut caldura obtin intre 6000 si 48000 (sau uneori mai multe) seturi de parametri ordonati dupa criteriul selectat . Pot optine chartul si toate datele fiecaruia , ca si o multime de statistici. NB : nr se seturi depinde de parametrii folositi in optimizare(dim populatiei,nr generatii, etc) si reprezinta doar o mica fractiune din toate combinatiile posibile, si anume cele care satisfac cel mai bine criteriile de performanta folosite . 7. Greul abia acum incepe : evaluarea dupa criterii riguroase a probabilitatii ca strategia sa functioneze in viitor , setul de parametri de folosit , intervalul pina la viitoarea optimizare , definirea gamei specifice de pierdere/ castg ( fixarea criteriilor dupa care se decide "iesirea din functiune" a strategiei) . Toate astea (si multe altele) se fac cu un alt program specializat /cumparat . Modul cum functioneaza respectivul soft (care este in principal un modul de forward testing sofisticat) este destul de complicat , iar ora inaintata . In principiu necesita un volum de calcule si mai mare , iar platforma multiprocesor pentru aceasta faza inca nu este...dar va fi in cateva luni. Ce se obtine in final ? Un set de informatii care indica creatorului daca merita sa incerce in demo/real strategia respectiva (NB : diferenta intre demo si real practic nu exista ; exista ceva diferenta intre forward test pe date istorice si forward test pe date reale, dar in cont demo). Pentru o mai mare probabilitate de obtinere a profitului in viitor se testeaza strategia pe inca 2-3 piete cat mai necorelate (adica tot procesul de mai sus) . Este de asteptat ca seturile de parametri sa fie diferite de la o piata la alta , dar ideea ar trebui sa mearge pe cat mai multe piete.Daca e buna... Ideea de baza este ca daca o strategie de trading a trecut toate aceste nenumarate teste , ea chiar va aduce bani in real trading . Si chiar asa se intampla ! Dar ,asa cum am mai scris pe undeva , daca gasesc una exploatabila comercial la 6 luni , m-am scos ! Si , tot cum am mai scris, un avantaj imens este ca intre timp pot elimina multe idei "geniale" , dar neconfirmabile in practica . Dupa cum este normal, nu sunt singurul utilizator al acestor module . Exista o comunitate mica dar energica care a perfectionat in ani aceste tehnici , care un timp au fost sub embargou (un mare fond de investitii a avut exclusivitatea lor timp de 2 ani). De cateva luni au fost cumparate de catre o mare companie , care a promis ca le va include intr-o forma mai usor accesibila (si cu performante mai limitate) in noua lor platforma , fie ca pachet de baza fie ca optiune suplimentara platita. Sau nu... Nu am nici un interes sa vand gogosi. Aceste proceduri , dublate de cunoasterea ideilor fundamentale de testare si optimizare a strategiilor , de cunoasterea caracteristilor fiecarei piete etc pot duce la obtinerea de strategii profitabile . Tradingul automat chiar exista , si poate fi folosit pentru a trai din el . Iar daca ai destui bani incat sa folosesti si softurile de optimizare a portofoliilor de strategii , chiar poti trai linistit ... Deci wallye ar trebui sa invete cate ceva pentru a isi teste ideile ...dar nu neaparat mql... "Strategy development and testing done incorrectly will lead to realtime trading losses." Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators tradelover Postat Decembrie 14, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 14, 2010 (editat) deocamdata un raspuns scurt la punctul 1, azi nu prea am timp ca am niste customeri in vizita la job, voi reveni eventual zilele urmatoare. 1. pe topicul celalalt, ca de asta am facut referire la el, vorbeai de o strategie de MM. Strategia de MM este strategie de MM, ea trebuie sa mearga pe toate pietele si pe toate felurile de piata. Acea strategie se compune dintr-o serie de reguli, o serie de chestii pe care trebuie sa le faci, si o serie (mai lunga) de chestii pe care nu trebuie sa le faci. Acea strategie poate si TREBUIE sa mearga pe orice piata. Tu confunzi un pic strategia cu tactica, greseala pe care o fac de altfel cei mai multi forexisti pentru ca in trading notiunea de strategie este similara cu planul de trading, care de fapt este o chestie tactica. Citeste de exemplu postul in care Lazypawn face o analogie cu şahul. Foarte multi adepti ai tradingului automat, precum si adepti ai RWT testeaza aceste strategii pe piete generate aleator, de obicei pe serii martingale, cum este aceea pe care am dat-o eu ca exemplu in excel. Eu sunt adept al RWT, piata este random, este martingala, miscarea ei in viitor nu depinde de miscarea din trecut. Proprietatile oricarei perechi valutare (patternuri, suporti, rezistenţe, fibo, mai ales fibo, pivoti, EW, gann, tot ce vrei tu) se gasesc pe orice martingala, toate astea sunt de fapt proprietaţi generale ale haosului (vezi Chaos Theory). Probabil ca "beating the random" este o utopie, dar asta nu ii opreste pe unii să incerce. Eu sunt printre aceia. Testarea pe piete generate aleator ARE SENS tocmai pentru a evita acele "proprietati unice ale fiecarei perechi" de care spui tu. În limbajul "ţărănesc" folosit de noi ăştia mai incepatori, acele "proprietati unice ale fiecarei perechi" se numesc "curve fitting". Nu eu sunt ala care neg. Tu esti cel care spui ca "asta nu are sens", "asta e o pierdere de timp", "asta e un nonsens", si asa mai departe. La urma urmei, fiecare are dreptul sa aleaga ce vrea el. Spor mare la ceea ce ai ales tu. Editat Decembrie 14, 2010 de tradelover pus link Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators tradelover Postat Decembrie 14, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 14, 2010 (editat) 2. Cum numesti tu pe cineva care iti vinde o cioara spunand ca e papagal? Eu cred ca la fel trebuie numiti cei care vand ticksi interpolati spunand ca sunt reali. Se poate dovedi imediat ca ticksii sunt interpolati, pentru ca in anumite momente din trecut au fost miscari despre care s-a scris in presa vremii. Aceste miscari nu se regasesc in acele baze de date cu ticksi inainte de 2005 sau 2006. Toate acele baze de date sunt interpolate. Eventual s-a folosit un interpolator mult mai destept decat cel de la MT4 (care intr-adevar este prost, daca asta te face sa te simti tu bine, dar nu o spun ca sa te fac sa te simti bine, chiar este prost, haha). Intrebarea (daca chiar ai nevoie de acele date) rămâne deschisa, precum spui şi tu. Raspunsul meu este categoric NU. Altii, chiar de pe vamist (vezi Kerosen, cu sitemul ala al lui care mânca miliarde de tickşi pe pâine) vor spune categoric DA. Şi? Unde e problema? Eu nu ma dau cu ojă. Nevastă-mea se dă, ocazional. N-am murit nici eu nici ea pana acum, din cauza asta. Sau din ailaltă. Dar avem timp, haha... 3. Care sunt acele multe alte platforme? Poti sa dai o lista, inainte de a ma acuza pe mine ca vorbesc despre experti pt trading real, dar nu spun cum trebuie sa arate? (by the way, am spus, dar tu nu ai citit, se pare. Ori voiai sa dau si cod sursă?) 4. DA. PRACTIC DA, NEG UTILITATEA PREDICTIVĂ A TUTUROR, nu a "celor mai multi", ci a TUTUROR expertilor pe care i-am văzut vreodata in viaţa mea. Probabil că după ce o sa iti treacă euforia (doi ani de trading? eu cred ca nu ai pus un bet pe real in viata ta, ori daca ai pus, atunci ai pierdut, haha, dar asta e doar parerea mea meschina), deci după ce o sa iti treacă euforia, vei intelege că in trading nu exista "utilitate predictivă". Acest concept este pentru fortune telleri, ghicitoare cu ghiocul, Mama Omida, Mudava, ori nu stiu ce preoteasă greacă antică. Nu este pentru Forex. In rest, suntem de acord, inclusiv cu faptul ca eu ma incadrez in categoria limitata in care ma pui tu, am zis-o cu gura mea, nu doar o singură data, ci de mai multe ori: viata mea ca trader este ca in bucla aia de la Lisp, "read, eval, print". Programare, testare, optimizare, debug, iar testare, iar debug, etc. Din cand in cand cate un bet. Am inteles ca tu ai milioane de procesoare si o platforma UNICĂ care e asa de desteaptă să lucreze cu toate la un loc, pe care nu o mai are nimeni, pe care a folosit-o NASA si eventual CIA si FBI, dar dacă acea platforma nu este MT5 (şi probabil că nu este, pentru că nu prea sunt brokeri care să ofere conturi reale de MT5 incă), atunci inseamnă că eu mai stiu încă o platformă in afara de a ta, deci nu e unică, haha. Tocmai ţi-am spus-o. MT5 poate face optimizare distribuită in reţea, cu milioane de computere lucrand in cadrul aceluiasi EA in acelasi timp, cam asa cum face GIMPS. Si mai stiu inca vreo 4 platforme DEDICATE tradingului, care fac asta (multiprocesare pe mai multe core-uri), ca sa nu mai socotesc tool-uri externe, nededicate, de uz general, spreadsheet, bla bla, de genul Excel, Access, FoxPro, Mathematica, MatLab, si alte zeci, care pot să incarce carturile alea intr-o clipită şi să facă cu ele ce vrea muşchii tăi in materie de prelucrari statistice, simurare de intrari, iesiri, trading, bla bla... Inca nu există platformă de trading care să bată Excel-ul in materie de calcule statistice, charting, etc, asta ca sa mentionez doar tool-ul cel mai "prost" din lista de tooluri externe pe care am dat-o. Fără a mai vorbi de MatLab si Matematica (a lui Wolfram). Toate "minunile" pe care le spui, doi ani backtest plus un an de fwd test, optimizare genetica, si multe altele, le face si MT5, unde chiar ai posibilitatea sa alegi raportul intre perioada de bkt/fwd, de exemplu pot sa stestez pe ultimul an, din care 6 luni sa fie bkt si urmatoarele 6 fwt, sau 8 luni bkt si 4 fwt, sau 9 şi 3, etc. şi am mai multe metode de a alege algoritmul genetic dupa care vreau sa fac optimizarea, pot sa scriu o functie "on tester" care sa imi dea criterii diferite de optimizare, etc, etc, etc. Dar deh, fiecaruia i se pare ca scula care o are el e cea mai bună şi nu mai există alta ca ea. Păstreaz-o sănătos. Precum spuneam, pt unii cutitul e mai rapid, pentru altii glontul, fiecare după cum e mai specializat. Cei care au tranzactionat cu Refco acum 7-8 ani urlau sus si tare ca este brokerul perfect. Până a dat faliment şi le-a luat banii. Asa e omul. Brokerii mei sunt cei mai buni, mai buni ca ai vostri. Sculele mele sunt mai bune ca ale voastre. Pisica mea e mai neagra. Well... mai albă. Regret theory. Pe copacul meu scrie asa: o strategie de trading corect gandita , testata si optimizata poate fi profitabila intr-o masura indestulatoare ,in viitor, pe durata ei de viata. ........ "Strategy development and testing done incorrectly will lead to realtime trading losses." Păi nu ţi-am zis? Pe copacul meu scrie la fel, si am afirmat-o repetat in trecut, precum si in posturile de mai sus. Lătrăm la acelasi copac, dar tu ţii morţiş să afirmi că latri singur Este problema ta. Editat Decembrie 14, 2010 de tradelover Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
oltciter Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Offtopic Stiu ca o sa-mi iau niste suturi in poponet dar apropo de predictibilitatea pietei:Un mare maestru de arte martiale a fost invitat de jandarmeria romana sa faca niste cursuri cu personalul insarcinat cu ordinea publica. La prima lectie marele maestru invita un cursant sa-l loveasca (la modul real nu demo). Romanasul nostru ii aplica o "lopata" in falca si il face KO. Stupoare! Marele maestru se ridica cu greu de jos si spune razand: "Nu m-am asteptat sa fie stangaci!" 1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators tradelover Postat Decembrie 14, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 14, 2010 (editat) daca vei rula backtesterul propriu al MT sau a altor platforme , si vei analiza cu Task Managerul vei avea surpriza sa constati ca doar 7-8 % din CPU este incarcat...restul sta degeaba sa iti permita sa faci altceva in timpul optimizarii well, deja aproape ca mă convinseseşi ca nu ai pus nici un bet pe real in viata ta, te rog nu incerca sa ma convingi că nici Strategy Tester-ul nu l-ai deschis niciodata până acum, ori că nici pe forum la MQ ori codebase nu ai fost să vezi cum se plâng băietanii când le scot procesoarele fum... chiar daca ar fi asa cum spui (dar nu e!), nu te opreste nimeni sa rulezi 100 de metatestere in acelasi timp si sa omori fiecare core de procesor cu cateva dintre ele, parametrii de testare se pot face "split" fără sa se suprapuna, si fara sa afecteze rezultatele. In MT4 trebuie sa faci split manual, dar MT5 stie singur cate procesoare ai si face singur splitul astfel incat sa le ocupe pe toate la maxim, iar daca ai conexiune la retea, si MetaTester5 client instalat pe alte computere, acele alte computere participa si ele la test cu toate core-urile permise (alocate) pe care le au procesoarele lor... Poti ave 5000 de core-uri, ori un milion... pe de alta parte, e bine sa mai poti face cate ceva pe computer in timp ce rulezi optimizarea, mai un tetris, mai un puzzle pirates, ceva muzică, pentru ăştia mai tineri nişte ţâţe goale animate pe ecran... Forex nu e numai charturi-charturi-charturi Ori la tine, cand merge optimizerul tău NASA, toate cele 16 procesoare sunt folosite la maxim si ferestrele sunt ingheţate şi nu mai poţi face nimic? stai si te uiti la ele, sau cum? numeri procesoarele să vezi câte s-au ars, mai pui câte un pic de apă pe ele sa se răceasca... ori poate din cand in cand testerul tau iti mai da cate un mesaj "Eroare: apă la microprocesor, se recomandă oprirea sistemului câteva minute pentru uscare" cum făcea un virus prin '85-'86. Editat Decembrie 14, 2010 de tradelover pus poze 1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
neutral Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 (editat) @tradelover : lol ! graba strica treaba...si logica .Iar ironia este buna daca nu e prea ieftina . Incerc sa fac putina ordine , desi intuiesc ca este inutil. 1. "(doi ani de trading? eu cred ca nu ai pus un bet pe real in viata ta, ori daca ai pus, atunci ai pierdut, haha, dar asta e doar parerea mea meschina)" Daca citeai macar ce scrie sub nick-ul meu vedeai ca am (cel putin) 5 ani de trading live . Din care 2 ( la inceput) pe MT (inca din faza de mql 3) . Cred ca mai am si acum ceva maruntis in niste conturi la Alpari. Iar despre LazyPawn, Nina, BunnyGirl si alte celebritati ale forumurilor vremii stiu tot de pe atunci (2004-2007). 2." În limbajul "ţărănesc" folosit de noi ăştia mai incepatori, acele "proprietati unice ale fiecarei perechi" se numesc "curve fitting". Ironie modesta si inutila . Nu am desconsiderat pe nimeni in (putinele) mele posturi . Pentru mine random beting inseamna intrari aleatoare si determinarea unui algoritm de iesire (SL,TP ,TS, nr de contracte/loturi , etc) care , in functie de specificitatea pietei respective (volatilitate, ore specifice de tranzactionare, volume etc) sa aduca profit . In aceasta situatie testarea pe o serie de date fictiva este inutila. Am cateva variante care (de ex !) pot face profitabil orice sistem "2 MA crossing" cu TF=1 min pe 2-3 ani de date istorice . Capacitatea de a face profit si in viitor e alta problema...dar nu descoperirea panaceului universal este scopul unor astfel de studii. 3. "Ori la tine, cand merge optimizerul tău NASA, toate cele 16 procesoare sunt folosite la maxim si ferestrele sunt ingheţate şi nu mai poţi face nimic? stai si te uiti la ele, sau cum? numeri procesoarele să vezi câte s-au ars, mai pui câte un pic de apă pe ele sa se răceasca... ori poate din cand in cand testerul tau iti mai da cate un mesaj "Eroare: apă la microprocesor, se recomandă oprirea sistemului câteva minute pentru uscare" cum făcea un virus prin '85-'86. Chiar daca ti se pare ciudat sau amuzant , chiar asa se intampla . Statia de lucru de care pomeneam este dedicata acestui tip de activitati ( nu ingheata chiar de tot dar deschide alt task doar cand prinde "o gaura") . Si iarasi DA , pun apa pe procesoare deoarece sunt racite cu lichid , iar din cand in cand ma mai si uit la temperatura procesoarelor ( cu Everest-ul). Dar nu e un moft. Daca puteam sa fac aceeasi treaba cu un laptop o faceam cu mare placere. 4. " Care sunt acele multe alte platforme? Poti sa dai o lista, inainte de a ma acuza pe mine ca vorbesc despre experti pt trading real, dar nu spun cum trebuie sa arate? (by the way, am spus, dar tu nu ai citit, se pare. Ori voiai sa dau si cod sursă?)" Nu vroiam cod sursa . Dar putina logica nu strica. Tu reclamai ca in tradingul real exista o gramada de mizerii ( slippage , spread variabil, freezing, etc,etc) care in general nu sunt luate in calcul pe durata backtestingului, deci rezultatele nu sunt credibile . Intrebarea mea era cum ar trebui sa arate un expert care sa tina cont de toate alea rele (pentru a face rezultatele credibile si utilizabile)Sau mai general : se poate scrie un expert care sa tina cont ? Parerea mea era ca in cazul MT , nu se poate . Referitor la platforme , iata 2 : TradeStation si Multicharts . 5. " Si mai stiu inca vreo 4 platforme DEDICATE tradingului, care fac asta (multiprocesare pe mai multe core-uri)" . Ti-as fi recunoscator daca mi-ai spune si mie care sunt alea . As face o importanta economie de bani .Problema cu platformele este ca pentru trading /charts, indicatori etc nu iti trebuie prea multa putere de calcul . Asa incat pentru cativa ciudati care vor sa faca cercetare nu merita sa isi complice lucrurile. Referitor la MT5 recunosc ca nu stiu prea multe , dar marturisesc ca nu intentionez sa migrez pe ea . 6. " DA. PRACTIC DA, NEG UTILITATEA PREDICTIVĂ A TUTUROR, nu a "celor mai multi", ci a TUTUROR expertilor pe care i-am văzut vreodata in viaţa mea." ""Pe copacul meu scrie asa: o strategie de trading corect gandita , testata si optimizata poate fi profitabila intr-o masura indestulatoare ,in viitor, pe durata ei de viata." Păi nu ţi-am zis? Pe copacul meu scrie la fel, si am afirmat-o repetat in trecut, precum si in posturile de mai sus. Lătrăm la acelasi copac, dar tu ţii morţiş să afirmi că latri singur " Aici chiar s-a rupt filmul : Ori esti de acord ca o strategie( zi-i expert daca iti este mai comod), "poate fi profitabila...in viitor" , ori negi utilitatea predictiva a TUTUROR expertilor !! Eu am spus ca tradingul automat functioneaza in cazul meu ( adica o parte semnificativa din veniturile mele provine din cateva strategii/experti care ruleaza de capul lor pe un PC mai slabut, dar silentios , 24/24 7/7). Aceste strategii/experti au fost gandite ,testate si optimizate de mine , conform principiilor din cartea de care aminteam si cu instrumentele mai sus pomenite . Una dintre strategii ruleaza pe GBPUSD (range bars) . Punctul tau de vedere nu imi este clar. Crezi/nu crezi , aplici in real money/ nu aplici , tradingul automat ... Dar marturisesc politicos ca nici nu ma tulbura prea tare. Pentru a reveni la intrebarea lui wallye , raspunsul meu este ca tradingul automat are viitor (de fapt are si un prezent remarcabil, multe dintre piete (mai ales din forex) fiind deja "computer saturated" ) dar ca este o cale scumpa si dificila , pe care s-au afirmat in general investitorii institutionali , care dispun de resurse umane si materiale impresionante. Pentru rotunjirea veniturilor , tradingul discretionar bazat pe principiile traditionale si pe abilitatile de neegalat ale creierului uman , pare a fi o cale mai ieftina si mai usoara. Daca ai si putin talent , e si mai bine . Editat Decembrie 14, 2010 de neutral Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators tradelover Postat Decembrie 14, 2010 Moderators Partajează Postat Decembrie 14, 2010 ok, you won! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.