Va propun sa verificam impreuna una dintre cele mai vechi idei de trading . Demersul nu este pur academic , deoarece sunt ceva semne ca in noua conjuctura IT ceva, ceva s-ar putea scoate de aici.
Punctul de plecare il constituie constatarea ca singurul lucru care se poate spune cu certitudine despre o piata este ca "se misca" . De ce, cum ,cand ,cat etc sunt deja probleme complicate. Retinem ca piata se misca, deci pretul creste si scade , cu sau fara o regula cunoscuta . Ideea imediata a fost de a profita de miscarile "bune" (in sensul ordinului deschis) si de a limita efectele miscarilor rele. De aici TP si SL .
Pasul 1 in dezvoltarea conceptului a fost trailing stopul .
Pasul 2 este un TS ceva mai elaborat (" Ex BUY : fixez SL = -20 ; daca ajunge la +10 , mut stopul cu 20 in urma, deci la -10, si apoi din 3 in 3 tick mut stopul pana la +19; cand ajunge la +19 mut stopul cu 14 in urma (deci la +5) , si apoi din 2 in tick mut stopul pana ajunge pretul la +27 , cand mut stopul cu 7 in urma (deci la +20) , si apoi din tick in tick pana se inchide .
Deci este vb despre un expert cu 10 parametri optimizabili : SL ( in ex 20) , TP1(PRAG 1 = 10 IN EX), TP2(19), TP3(27), SL1 (20), SL2(14),SL3(7) , F1(3),F2(2),F(3) ,intervalul de actualizare a SL intermediare.
Pasul 3 il constituie schimbarea modului de abordare ( un fel de MM mai primitiv, destul de des folosit de traderi, dar rareori bine fundamentat matematic) Ex : "Io intru cu 6 loturi , pun SL la -20 , inchid 3 loturi daca prind +6, mai inchid 2 la +11 , si pe ultimul il las sa curga..." . Deci ar fi vb de un expert avand ca params optimizabili : SL,Q1,Q2,Q3 (CANTITATILE)TP1,TP2,TP3 (pragurile), SL3, si F3 . Cam 9...
Pasul 4 ar fi combinarea celor doua metode . Daca presupunem Nmax=3 (numarul maxim de fractiuni folosit ; propun 3 deoarece nu sunt multi cei care practica scaling out pe intrari de 50 loturi) , parametrii optimizabili ar fi : N ,SL, Q1,Q2,Q3,TP1,TP2,TP3,SL1,SL2,SL3,F1,F2,F3 .
Pana acum nimic nou . Exista o platforma ( inca nu stiu daca am voie sa zic pe forum cum se cheama...deh! exces de corectitudine...) care ofera ca optiune exact o chestie ca asta . Este un fel de trading semiautomat : traderul seteaza ATM-ul (asa se cheama) la valorile pe care le considera potrivite ( evident, nu toate optiunile sunt obligatorii) , intra in trade cand crede el ca e bine iar platforma (fara gres!) plimba stopurile, inchide partial , etc pana la victoria finala .
Partea frustranta este ca platforma nu ofera si posibilitatea de backtesting/optimizare asa incat mereu ramai cu suspiciunea ca daca setai altfel ATM-ul castigul era mai mare.
Ideea este de a afla deca exista o combinatie a celor TZ parameri astfel incat rezultatul sa fie pozitiv INDIFERENT de entry . Asata nu inseamna ca ar trebui folosit live chiar cu random entry , ci ar fi un semn ca daca "merge" pe random entry cu atat nai mult ar trebui sa mearga cu o regula de entry "mai desteapta".Pentru a afla chestia asta ar trebui scris un expert care sa cuprinda conditiile de mai ( si altele daca sunt propuneri constructive) si optimizat in niste conditii standardizate, de care mai multa lume ,prin metode si pe platforme diferite daca se poate .
Pentru testare propun EURUSD , TF=1min, intervalul de testare = 1 an ( vedem mai incolo cum il impartim intre backtesting si forward testing ), o pierdere automata de 4 usd/ tranzactie /mini-lot(care sa acopere spreadul si slippage-ul pentru fiecare mini-lot folosit ), si Entry aleator ca sens , dupa o metoda pe care o vom agreea .
Pentru a nu se ivi vreun distins forumist care sa inceapa cu clasicul " hai, bah ! ce , ne iei de prosti, sa muncim noi pentru tine(?) , sa iti facem curu` mare " ( asta in conditiile in care toata viata au umblat cu ciupeala pe forumuri dupa indicatori, experti, sisteme si alte chestii moka...) precizez ca eu am o astfel de strategie scrisa in EasyLanguage , pe care o testez de ceva vreme cu rezultate interesante , dar sunt interesat si de o comparatie intre diverse sisteme de testare /optimizare cat si de o dezvoltare ulterioara a ideii.
de ex : pasul 5 :Adaptarea pragurilor /stopurilor etc la volatilitatea pietei ( "indexarea" lor cu ATR de ex ?) Asta ar introduce noi parametri optimizabili ...
pas 6 - 252 : optimizarea intervalului orar in functie de instrument, eliminarea parametrilor neesentiali in vederea limitarii supraoptimizarii ,etc, etc....
Daca ideea trezeste interes pot reveni cu formulari mai "stiintifice' , Daca nu, nu...
Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
Informații Importante
Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.
Va propun sa verificam impreuna una dintre cele mai vechi idei de trading . Demersul nu este pur academic , deoarece sunt ceva semne ca in noua conjuctura IT ceva, ceva s-ar putea scoate de aici.
Punctul de plecare il constituie constatarea ca singurul lucru care se poate spune cu certitudine despre o piata este ca "se misca" . De ce, cum ,cand ,cat etc sunt deja probleme complicate. Retinem ca piata se misca, deci pretul creste si scade , cu sau fara o regula cunoscuta . Ideea imediata a fost de a profita de miscarile "bune" (in sensul ordinului deschis) si de a limita efectele miscarilor rele. De aici TP si SL .
Pasul 1 in dezvoltarea conceptului a fost trailing stopul .
Pasul 2 este un TS ceva mai elaborat (" Ex BUY : fixez SL = -20 ; daca ajunge la +10 , mut stopul cu 20 in urma, deci la -10, si apoi din 3 in 3 tick mut stopul pana la +19; cand ajunge la +19 mut stopul cu 14 in urma (deci la +5) , si apoi din 2 in tick mut stopul pana ajunge pretul la +27 , cand mut stopul cu 7 in urma (deci la +20) , si apoi din tick in tick pana se inchide .
Deci este vb despre un expert cu 10 parametri optimizabili : SL ( in ex 20) , TP1(PRAG 1 = 10 IN EX), TP2(19), TP3(27), SL1 (20), SL2(14),SL3(7) , F1(3),F2(2),F(3) ,intervalul de actualizare a SL intermediare.
Pasul 3 il constituie schimbarea modului de abordare ( un fel de MM mai primitiv, destul de des folosit de traderi, dar rareori bine fundamentat matematic) Ex : "Io intru cu 6 loturi , pun SL la -20 , inchid 3 loturi daca prind +6, mai inchid 2 la +11 , si pe ultimul il las sa curga..." . Deci ar fi vb de un expert avand ca params optimizabili : SL,Q1,Q2,Q3 (CANTITATILE)TP1,TP2,TP3 (pragurile), SL3, si F3 . Cam 9...
Pasul 4 ar fi combinarea celor doua metode . Daca presupunem Nmax=3 (numarul maxim de fractiuni folosit ; propun 3 deoarece nu sunt multi cei care practica scaling out pe intrari de 50 loturi) , parametrii optimizabili ar fi : N ,SL, Q1,Q2,Q3,TP1,TP2,TP3,SL1,SL2,SL3,F1,F2,F3 .
Pana acum nimic nou . Exista o platforma ( inca nu stiu daca am voie sa zic pe forum cum se cheama...deh! exces de corectitudine...) care ofera ca optiune exact o chestie ca asta . Este un fel de trading semiautomat : traderul seteaza ATM-ul (asa se cheama) la valorile pe care le considera potrivite ( evident, nu toate optiunile sunt obligatorii) , intra in trade cand crede el ca e bine iar platforma (fara gres!) plimba stopurile, inchide partial , etc pana la victoria finala .
Partea frustranta este ca platforma nu ofera si posibilitatea de backtesting/optimizare asa incat mereu ramai cu suspiciunea ca daca setai altfel ATM-ul castigul era mai mare.
Ideea este de a afla deca exista o combinatie a celor TZ parameri astfel incat rezultatul sa fie pozitiv INDIFERENT de entry . Asata nu inseamna ca ar trebui folosit live chiar cu random entry , ci ar fi un semn ca daca "merge" pe random entry cu atat nai mult ar trebui sa mearga cu o regula de entry "mai desteapta".Pentru a afla chestia asta ar trebui scris un expert care sa cuprinda conditiile de mai ( si altele daca sunt propuneri constructive) si optimizat in niste conditii standardizate, de care mai multa lume ,prin metode si pe platforme diferite daca se poate .
Pentru testare propun EURUSD , TF=1min, intervalul de testare = 1 an ( vedem mai incolo cum il impartim intre backtesting si forward testing ), o pierdere automata de 4 usd/ tranzactie /mini-lot(care sa acopere spreadul si slippage-ul pentru fiecare mini-lot folosit ), si Entry aleator ca sens , dupa o metoda pe care o vom agreea .
Pentru a nu se ivi vreun distins forumist care sa inceapa cu clasicul " hai, bah ! ce , ne iei de prosti, sa muncim noi pentru tine(?) , sa iti facem curu` mare " ( asta in conditiile in care toata viata au umblat cu ciupeala pe forumuri dupa indicatori, experti, sisteme si alte chestii moka...) precizez ca eu am o astfel de strategie scrisa in EasyLanguage , pe care o testez de ceva vreme cu rezultate interesante , dar sunt interesat si de o comparatie intre diverse sisteme de testare /optimizare cat si de o dezvoltare ulterioara a ideii.
de ex : pasul 5 :Adaptarea pragurilor /stopurilor etc la volatilitatea pietei ( "indexarea" lor cu ATR de ex ?) Asta ar introduce noi parametri optimizabili ...
pas 6 - 252 : optimizarea intervalului orar in functie de instrument, eliminarea parametrilor neesentiali in vederea limitarii supraoptimizarii ,etc, etc....
Daca ideea trezeste interes pot reveni cu formulari mai "stiintifice' , Daca nu, nu...