Mechanical trading

[neutral]

Va propun sa verificam impreuna una dintre cele mai vechi idei de trading . Demersul nu este pur academic , deoarece sunt ceva semne ca in noua conjuctura IT ceva, ceva s-ar putea scoate de aici.

Punctul de plecare il constituie constatarea ca singurul lucru care se poate spune cu certitudine despre o piata este ca "se misca" . De ce, cum ,cand ,cat etc sunt deja probleme complicate. Retinem ca piata se misca, deci pretul creste si scade , cu sau fara o regula cunoscuta . Ideea imediata a fost de a profita de miscarile "bune" (in sensul ordinului deschis) si de a limita efectele miscarilor rele. De aici TP si SL .

Pasul 1 in dezvoltarea conceptului a fost trailing stopul .

Pasul 2 este un TS ceva mai elaborat (" Ex BUY : fixez SL = -20 ; daca ajunge la +10 , mut stopul cu 20 in urma, deci la -10, si apoi din 3 in 3 tick mut stopul pana la +19; cand ajunge la +19 mut stopul cu 14 in urma (deci la +5) , si apoi din 2 in tick mut stopul pana ajunge pretul la +27 , cand mut stopul cu 7 in urma (deci la +20) , si apoi din tick in tick pana se inchide .

Deci este vb despre un expert cu 10 parametri optimizabili : SL ( in ex 20) , TP1(PRAG 1 = 10 IN EX), TP2(19), TP3(27), SL1 (20), SL2(14),SL3(7) , F1(3),F2(2),F(3) ,intervalul de actualizare a SL intermediare.

Pasul 3 il constituie schimbarea modului de abordare ( un fel de MM mai primitiv, destul de des folosit de traderi, dar rareori bine fundamentat matematic) Ex : "Io intru cu 6 loturi , pun SL la -20 , inchid 3 loturi daca prind +6, mai inchid 2 la +11 , si pe ultimul il las sa curga..." . Deci ar fi vb de un expert avand ca params optimizabili : SL,Q1,Q2,Q3 (CANTITATILE)TP1,TP2,TP3 (pragurile), SL3, si F3 . Cam 9...

Pasul 4 ar fi combinarea celor doua metode . Daca presupunem Nmax=3 (numarul maxim de fractiuni folosit ; propun 3 deoarece nu sunt multi cei care practica scaling out pe intrari de 50 loturi) , parametrii optimizabili ar fi : N ,SL, Q1,Q2,Q3,TP1,TP2,TP3,SL1,SL2,SL3,F1,F2,F3 .

Pana acum nimic nou . Exista o platforma ( inca nu stiu daca am voie sa zic pe forum cum se cheama...deh! exces de corectitudine...) care ofera ca optiune exact o chestie ca asta . Este un fel de trading semiautomat : traderul seteaza ATM-ul (asa se cheama) la valorile pe care le considera potrivite ( evident, nu toate optiunile sunt obligatorii) , intra in trade cand crede el ca e bine iar platforma (fara gres!) plimba stopurile, inchide partial , etc pana la victoria finala .

Partea frustranta este ca platforma nu ofera si posibilitatea de backtesting/optimizare asa incat mereu ramai cu suspiciunea ca daca setai altfel ATM-ul castigul era mai mare.

Ideea este de a afla deca exista o combinatie a celor TZ parameri astfel incat rezultatul sa fie pozitiv INDIFERENT de entry . Asata nu inseamna ca ar trebui folosit live chiar cu random entry , ci ar fi un semn ca daca "merge" pe random entry cu atat nai mult ar trebui sa mearga cu o regula de entry "mai desteapta".Pentru a afla chestia asta ar trebui scris un expert care sa cuprinda conditiile de mai ( si altele daca sunt propuneri constructive) si optimizat in niste conditii standardizate, de care mai multa lume ,prin metode si pe platforme diferite daca se poate .

Pentru testare propun EURUSD , TF=1min, intervalul de testare = 1 an ( vedem mai incolo cum il impartim intre backtesting si forward testing ), o pierdere automata de 4 usd/ tranzactie /mini-lot(care sa acopere spreadul si slippage-ul pentru fiecare mini-lot folosit ), si Entry aleator ca sens , dupa o metoda pe care o vom agreea .

Pentru a nu se ivi vreun distins forumist care sa inceapa cu clasicul " hai, bah ! ce , ne iei de prosti, sa muncim noi pentru tine(?) , sa iti facem curu` mare " ( asta in conditiile in care toata viata au umblat cu ciupeala pe forumuri dupa indicatori, experti, sisteme si alte chestii moka...) precizez ca eu am o astfel de strategie scrisa in EasyLanguage , pe care o testez de ceva vreme cu rezultate interesante , dar sunt interesat si de o comparatie intre diverse sisteme de testare /optimizare cat si de o dezvoltare ulterioara a ideii.

de ex : pasul 5 :Adaptarea pragurilor /stopurilor etc la volatilitatea pietei ( "indexarea" lor cu ATR de ex ?) Asta ar introduce noi parametri optimizabili ...

pas 6 - 252 : optimizarea intervalului orar in functie de instrument, eliminarea parametrilor neesentiali in vederea limitarii supraoptimizarii ,etc, etc....

Daca ideea trezeste interes pot reveni cu formulari mai "stiintifice' , Daca nu, nu...

[sec]

nu ai spus nimic de cum, in functie de ce se fac intrarile ...

 

P.S. cine are expertu? ibfx?

[neutral]

nu ai spus nimic de cum, in functie de ce se fac intrarile ...

 

P.S. cine are expertu? ibfx?

 

Am spus ceva : intrari aleatoare ca sens , cel mai bine " always in market" . tradelover avea ceva idei despre cum se poate face asta in mql . Platforma in discutie e NinjaTrader , dar nu are modul de optimizare/automatizare trading , deci nici limbaj dedicat. Este o aplicatie optionala (49 usd/luna) tip black-box . Se adauga pe DOM . Eu folosesc platforma pentru scalping de futures cand nu prea am bani deoarece foloseste marje mici . De acolo am luat ideea , am scris-o in EL si o testez pe TS si Multicharts ( am mai scris de ce : optimizare multiprocesor // merge mult mai repede).

In cazul de fata expertul ar trebui scris in mql . Se poate optimiza ca atare pe MT4 / MT5 de catre cine are timp si poate, sau cunvertit in EL , de mine , folosind sculele de care am mai scris. Ar fi si o comparatie interesanta intre rezultatele obtinute prin diverse tehnici de testare/optimizare .

[sec]

pai la intrari aleatoare, rezultatele vor tinde spre fifty / fifty;

din pacate, in realitare, va fi fifty one pentru "EI", datorita spredului

[neutral]

pai la intrari aleatoare, rezultatele vor tinde spre fifty / fifty;

din pacate, in realitare, va fi fifty one pentru "EI", datorita spredului

 

Nope! tocmai asta e jmecheria ! Daca ar fi 50/50 nu si-ar mai bate capul nimeni cu trailing stopuri, money management , martingale si alte alea . Reiau ideea de baza : limitarea pierderilor si maximizarea castigului . Sunt o gramada de opinii prin carti,forumuri si lucrari de doctorat care zic ca in trading importanta este gestionarea exitului (altii zic ca entry-ul e important si restul zic ca ambele sunt importante, da parca exitul un pic mai mult). Sunt destule exemple strategii castigatoare bazate pe intrari aleatoare . Dar toate se bazeaza pe MM si decizii de exit discretionare (umane) . Ceea ce propun eu este o metoda (adaptativa daca se poate) de detectare a caracteristicilor dinamice ale unei piete .Si aplicarea ei (a metodei) pentru orice strategie de entry . Acea setate manuala a ATM-ului , de care ziceam mai sus sa se faca FUNDAMENTAT statistico/matematic si nu la inspiratia traderului . Si in plus AUTOMAT ( sa nu uitam ca discutam de trading automat, sau semiautomat, in acceptiune descrisa anterior )

Pe de alta parte , problema entry-ul de adoptat poate fi o tema de discutie in cadrul colectivului de cercetare . Mai ales din pdv al eficientei . Procesul de testare/ optimizare a unui expert cu 10-15 parametri optimizabili nu e chiar o joaca ( mai ales pe un chart cu 300-400.000 de bare ). Intrebarea ar putea fi : se justifica consumul de resurse pentru varianta "random" sau se prefera de la inceput un entry standardizat simplu (2 SMA cross, de ex), sau chiar un entry mai elaborat (situatie in care caracterul "universal" al metodei ar avea de suferit).

Pana la urma , chiar daca unii participanti nu vor dori sa mearga mai departe cu cercetarea , chiar dobandire moka a unui expert care ii costa pe altii 49 usd/luna ar putea fi o motivatie suficienta.

Re : 51/49 = nu e chiar asa. Daca topicul asta va prinde vreodata cheag , pot sa iti arat destule Equity curves pozitive obtinute cu entry quasialeator sau cu conditii de entry simple , chiar in conditiile propuse (4 usd/tranzactie/minilot pierdere automata)

[neutral]

Ca tot veni vorba despre intrari aleatorii : printre traderi circula doua opinii despre probabilitatea ca un entry aleator sa fie "corect" (adica sa coincida cu sensul in care s-a miscat piata)

Opinia conforma cu " bunul simt comun" spune ca probabilitatea este de 50%.

Opinia "carcotasilor matematici " spune ca probabilitatea este de 25 % ! (ambele opinii accepta ipotezele ca piata se misca aleator =ceea ce este iar discutabil, dar nu intram in detalii, si ca intrarea se face "dand cu banul").

Despre prima varianta nu e prea mult de spus. A doua pleaca de la ideea ca doua siruri binare generate aleator au doar 25% momente de "sincronizare". Sau mai concret :

Daca o strategie ia NUMAI decizii de Buy ( sau NUMAI decizii de Sell) ea va "avea dreptate" in 50% din cazuri . Nu ar fi normal ca , daca deciziile buy si sell alterneaza aleator , procentul sa fie acelasi!

Sau : 0.5 x 0.5 = 0.25 ( unde 0.5 este probabilitatea ca ordinul sa fie Buy , si 0.5 este probabilitatea ca piata sa creasca ).

Daca varianta cu 50% ar fi cea corecta , se justifica utilizarea ei ca regula de entry in proiectul de optimizare a exiturilor . Daca vb de 25 % , nu se mai justifica , deoarece este putin probabil ca dintr-o strategie cu 25 % intrari "corecte" sa faci una castigatoare doar prin TS si MM .

Opinii ? Demonstratii? Dovezi ?

[sec]

Offtopic

opinii ... multe
demonstratii ... destul de multe
dovezi ... aci e mai greu
P.S. o sa revin cu experientele personale
acu nu mai vad bine tastele ... rosu, sec, e de vina

[neutral]

Re experiente personale / sec / rosu : Montepulciano D`Abruzzo = 6,99 lei/sticla 750 ml ...Metro/Real (oferta pt romani patrioti...) Zeiss !

[tradelover]

Offtopic

doua siruri binare generate aleator au doar 25% momente de "sincronizare".

tareeee... o trec la bancuri specilizate. Am trimis-o si la vreo doi prieteni programatori/matematicieni, ce mai, veselie generala... Faza e ca unu dintre ei nu s-a prins ca e gluma, si imi scrie inapoi "băh, ce e cu tine? te-ai damblagit la batrânețe?" si am trimis raspunsul lui celorlalti, si acuma pe mess toti fac misto de tipul ala, haha...

[dannad]

Si eu am testat in Excel cu 2 siruri de cate 3000 numere generate aleator cu RANDBETWEEN(0;1).

Tot aprox. 50% iese.

 

Adica daca fac o optiune (buy sau sell), piata mi-o confirma sau nu.

Am 50% probabilitate de confirmare.

Editat Decembrie 18, 2010 de dannad