Pai, strategia nu mai merge cand drawdownul in cauza depaseste estimarile istorice ale drawdownului maxim.

 

Pentru estimari, foloseai ori datele istorice si vedeai care a fost drawdownul maxim, sau(o tehnica mai avansata) scoteai din datele istorice anumiti parametri statistici, si faceai niste simulari Monte Carlo. Din simularile asta puteai sa scoti un alt drawdown maxim(asteptat - in limitele normale)

am citit despre simularile astea dar habar nu am cu ce se mananca. despre drawdawn maxim pe istoric am gasit maxim 4 puncte (punctele astea se inmulltesc cu risk/tranzactie si se calculeaza drawdown in procente fata de punctul de unde a inceput sa scada). ce parametrii analizeaza simularile astea?

Teoretic se extrage disptributia de probabilitate.

In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare.

 

Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu.

 

Un articol mai explicit:

http://mechanicalfor...imulations.html

 

Exista pe net simulatoare Monte Carlo free. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.

Editat August 25, 201114 ani de Adi.M

Teoretic se extrage disptributia de probabilitate.

In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare.

 

Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu.

 

Un articol mai explicit:

http://mechanicalfor...imulations.html

 

Exista simulatoare Monte Carlo. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.

 

merci de post.

daca cineva mai e interesat de problema initiala cum: am gasit eu raspuns la ea impreuna cu un simulator monte carlo gasiti aici http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=5126833#post5126833