statistica si probabilitati

[Adi.M]

Pai, strategia nu mai merge cand drawdownul in cauza depaseste estimarile istorice ale drawdownului maxim.

 

Pentru estimari, foloseai ori datele istorice si vedeai care a fost drawdownul maxim, sau(o tehnica mai avansata) scoteai din datele istorice anumiti parametri statistici, si faceai niste simulari Monte Carlo. Din simularile asta puteai sa scoti un alt drawdown maxim(asteptat - in limitele normale)

[deleted on request 01]

am citit despre simularile astea dar habar nu am cu ce se mananca. despre drawdawn maxim pe istoric am gasit maxim 4 puncte (punctele astea se inmulltesc cu risk/tranzactie si se calculeaza drawdown in procente fata de punctul de unde a inceput sa scada). ce parametrii analizeaza simularile astea?

[Adi.M]

Teoretic se extrage disptributia de probabilitate.

In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare.

 

Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu.

 

Un articol mai explicit:

http://mechanicalfor...imulations.html

 

Exista pe net simulatoare Monte Carlo free. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.

Editat August 25, 2011 de Adi.M

[deleted on request 01]

Teoretic se extrage disptributia de probabilitate.

In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare.

 

Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu.

 

Un articol mai explicit:

http://mechanicalfor...imulations.html

 

Exista simulatoare Monte Carlo. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.

 

merci de post.

[deleted on request 01]

daca cineva mai e interesat de problema initiala cum: am gasit eu raspuns la ea impreuna cu un simulator monte carlo gasiti aici http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=5126833#post5126833