Risk management, risk/reward, si rata de succes

[Proximus]

Revenind la problema cu "RR-ul pozitiv" si alte mituri despre RR, v-am facut un tabel care ilustreaza relatia intre WINRATE si RISK-REWARD, astfel puteti intelege mai usor cum este afectat unul de celalalt.

 

Pentru simplicitate tabelul contine numai RR intre 1 si 2.

 

TABEL CU VALORILE ASTEPTATE V2 made by PROXIMUS.xlsx

 

EDIT: am corectat greselile

 

EDIT2: mai bine setati winrateul de baza la 49%, ca din cauza spreadului toti incepem cu ~49% si nu cu 50%

Editat Martie 15, 2014 de Proximus

[Tim_isoara]

La mine formatul nu e valid

Proximus

Dar de ce crezi ca nu se poate sa ai

Risc R 1la 4

win rate 60%

Editat Martie 15, 2014 de Tim_isoara

[Proximus]

La mine formatul nu e valid

E facut cu excel 2007, uite aici e in formatul 2003

 

TABEL CU VALORILE ASTEPTATE V2 made by PROXIMUS.xls

[Proximus]

La mine formatul nu e valid

Proximus

Dar de ce crezi ca nu se poate sa ai

Risc R 1la 4

win rate 60%

Poti sa ai orice RR vrei tu, dar daca valoarea asteptata nu e pozitiv atunci vei pierde pe termen lung.

 

Risc 1 la Reward 4 cu 60% winrate va avea un expected value de 2, care este foarte bun.

 

Insa pentru a atinge un rezultat asa de bun tre sa ai un edge  foarte foarte bun, care mi se pare imposibil de realizat, fara de a fi un market market cu informatii LV3, retailul pur si simpu nu are destule informatii pentru a atinge acest nivel de succes.

Editat Martie 15, 2014 de Proximus

[Tim_isoara]

Un sistem  de tranzactionare trebuie sa aiba win rate mai mare de 60%

si riscR macar 1  la 1

[Proximus]

Un sistem  de tranzactionare trebuie sa aiba win rate mai mare de 60%

si riscR macar 1  la 1

Din punct de vedere statistic nu conteaza ce wr sau RR ai daca valoarea asteptata e pozitiv (desigur WR-ul trebuie sa fie bine masurata pe o mostra cat mai mare de tradeuri).

 

Dar din punct de vedere a drawdownului, si a efectelor psihologice care ne va bantui toata ziua, e mai intelept sa ai un DD cat mai mic, adica un RR balansat, deci 1/1 mi se pare cel mai optim.

 

Dar eu cred ca pana la urma piata dicteaza RR-ul. Daca planul tau e sa bagi ordine SELL cu 50 pip SL si TP, dar daca SL-ul e fix pe o linie de rezistenta, mai bine pui un SL putin mai larg sa fie peste rezistenta decat sa risti un FAKEOUT.

 

Deci in acest caz RR-ul va fi un pic deformat 50 TP cu 60 SL, dar poate vei avea un edge, tocmai din cauza ca ai pus SL peste High-urile barelor anterioare,de unde pretul a fost respins

Editat Martie 15, 2014 de Proximus

[Tim_isoara]

Ce inseamna edge? La ce te referi?

[Proximus]

Ce inseamna edge? La ce te referi?

Edge-ul este avantajul traderului fata de piata.

 

Ca din punct de vedere statistic barele sunt formate ca si aruncarea cu moneda, 50% sansa pentru bara bullish, si 50% pentru bara bearish.

 

Daca nu ai avantaj peste procentul de baza 50%, atunci nu faci bani, sau chiar mai rau ca din cauza spreadului, pierzi bani incet.

 

Avantajul trebuie sa fie mai mare decat spreadul + slippage + dezavantajul de intrare datorata timpului de executie.Altfel ori nu faci bani deloc ori ii pierzi incet incet.

[Tim_isoara]

Ok. Si avantajul asta de unde vine?

[Proximus]

Ok. Si avantajul asta de unde vine?

Asta e intrebarea de 1 miliard de dolari

 

Daca as cunoaste un avantaj stabil acum as fi pe insulele Bahamas relaxandu-ma pe noul meu yacht de 1 milion de €

 

Am gasit niste avantaje minore, dar nici una nu a fost destul de stabil ca sa profiti din ele pe termen lung.Dupa observarile mele orice valoare asteptata sub 1 e doar din cauza fluctuatiilor de WR, si nu sunt stabile.

 

In cele 2 ani in care analizez pietele inca nu mam intalnic cu nici o tehnica care mi-ar da un expectancy >1

 

Intreaba-le pe ceilalti cat succes au in trading

Editat Martie 15, 2014 de Proximus