Cred ca e un moment oportun sa imi exprim anumite opinii pe care de mult vroiam sa vi le propun spre dezbatere.

Recent au aparut mai multe posturi care in mintea mea au legatura cu subiectul despre care ma interesez in ultimul timp.

De fapt totul are legatura cu acest subiect, inclusiv tradingul, mai ales tradingul as putea zice.

Incerc sa ma mentin pe drumul conventional (daca exista unul) si sa aprofundez elemente de analiza tehnica si fundamentala, insa orice as face mi se pare ca toate drumurile duc in acelasi loc.

 

Chaos theory.

 

In cele mai putine cuvinte, toate tipurile de analiza fara a le enumera pe toate, incearca sa faca acelasi lucru : sa anticipeze o bucata de viitor privind si examinand trecutul. Cu precizarea ca trecutul inseamna si acum 1 milisec. si ca se poate sa gresesc atunci cand afirm ca "toate analizele" se fac pe trecut, de exemplu pot aparea alte tipuri pe care eu nu le am la cunostinta, gen cum se vorbea pana ieri de analiza sentimentului care oarecum poate fii inteleasa ca o proiectie in viitor.

 

Simplificand la maxim atunci cand privim in trecut si speram sa anticipam viitorul, nu facem decat sa presupunem ca anumite "lucruri" se vor repeta. Cum se vor repeta ? Ca urmare a interactiunii altor "lucruri" intr-o succesiune precisa care ne face sa credem ca putem anticipa ceea ce va urma. Intr-un simplu cuvant "pattern" ca suna mai bine si stim cu toti ce vrea sa insemne.

 

Ce sper eu sa stim cu toti este faptul ca pattern inseamna inclusiv ansamblul format de reprezentarea grafica a pretului si acea a oricarui indicator care il atasam pe grafic si nu doar un pattern de candele. Si sa nu uitam nici de pattern-urile fundamentale care tot pe acelasi principiu se bazeaza. Daca pana aici suntem de acord atunci ma grabesc sa spun ca in cea mai pura forma a sa analiza tehnica se ocupa de gasirea patternurilor ca reprezentare grafica si merg mai departe si o numesc geometrie, si o sa explic pe urma de ce !

 

Sper sa nu va insel asteptarile cu ceea ce am de spus, ca poate la sfarsit unii o sa zica ca este ceva banal si poate asa si e, si eu sunt doar putin entuziast.

Intradevar sunt entuziast pentru ca ma pasioneaza subiectul, dar totodata momentan sunt ferm convins ca doar gandind asa se poate reusii in a dobandii acel "edge" de care se tot vorbeste. Si ce e acest edge daca nu o specializare a ta, care iti permite sa iesi din zona negativa/pierzatoare si sa intrii cat de putin in cea pozitiva/castigatoare, si nu in ultimu rand de preferinta edge-ul tau sa fie numai al tau sau cel putin sa minimalizezi numarul de participanti care "sustrag" bani din piata folosind acele cunostiinte.

 

In studiul pietelor teoria haosului mi se pare cea mai apropiata reprezentare a realitatii, una in care lucrurile nu sunt asa de simple cum ne-ar place noua sa fie, una in care orice este posibil, un fel de lume a probabilitatilor potentiale, cu legii asemanatoare fizicii cuantice.

 

Sunt ferm convins ca noi pierdem foarte mult atunci cand simplificam excesiv unele lucruri, doar pentru a evita o implicare majora, si ignoram efectul pe care unele elemente excluse din calculul nostru le pot avea. De aici rezulta si faptul ca nu reusim niciodata sa fim foarte precisi in scopul nostru, si culmea pretindem sa obtinem acea precizie fara a proceda in mod precis.

Prea multe aproximari si prea multe date se pierd pe parcurs incat rezultatul final al actiunilor noastre tinde sa fie imprecis spre intamplator, pentru ca daca chiar si acolo unde cel mai precis calcul are in cel mai bun caz ca expectanta un rezultat asa cum o sa vedem tot timpul aproximativ ce sa mai pretindem atunci cand pornim din prima cu stangul ?

 

Pretentia de a putea prognoza comportamenul unui sistem complex este utopica atunci cand insasi calculele intiale sunt aproximative, stiind faptul ca nici plecand de la elemente precise bine definite nu putem anticipa niciodata cu exactitate evolutia sistemului. Cu cat aproximam mai mult initial sau pe parcurs cu atat mai mult rezultatele sperate vor fii supuse aleatoriului, undeva existand cu siguranta o linie care odata depasita rezultatele vor fii total intamplatoare*

 

Pe ce ma bazez cand fac aceste afirmatii ? Pe faptul ca exista aceasta stiinta care studiaza fenomenele complexe din natura si nu numai si ea sa numeste teoria haosului si sta la baza unui mod de gandire care introduce o noua dimensiune a complexitati, dincolo de ce se credea pana inainte sa apara. Eu o sa incerc sa rezum principalele idei din motive de spatiu, timp si pentru ca si eu de abia m-am apropiat de subiect, deocamdata doar in calitate de cititor aflat intr-o faza de inceput.

 

Care e ideea din spatele acestei teorii care studiaza imensa complexitate a anumitor lucruri ? Pai faza care a devenit simbol al acestei teorii este cea care zice ca un fluture care bate din aripi poate provoca o furtuna pe alt continent de cealalta parte a globului. Acum daca chiar asa se intampla in realitate asta nu e important, este doar o metafora pentru a intelege ca atunci cand avem de a face cu sisteme foarte complicate cum este vremea, exista ceea ce se numeste sensibilitate la conditiile intiale. Adica cea mai mica modificare poate produce in timp efecte de o natura imprevizibil de mare.

 

Acest fenomen este valabil in orice aspect al vietii de zi cu zi, si sincer cati dintre noi nu ne-am gandit ce s-ar fii intamplat daca am fii intarziat cu cateva minute sau chiar secunde si nu am fii fost in acel loc in acel moment, si cum ar fii mers lucrurile in ambele cazuri.

Ce ar insemna o viata salvata de la un accident de masina acolo unde zecimile de secunda sunt importante, si ce schimbari ar fii produs acel om daca ar fii trait, si la randul lor cei cu care ar fii interactionat si in timp cine poate stii cum se propaga aceasta sfera de influenta pe care acea persoana ar fi putut potential sa o creeze.

 

Asa functioneaza lucrurile in lumea reala, unde o secunda peste ani de zile poate isca un razboi sau poate duce la o inventie benefica pentru omenire, si atunci cand piata e formata din oameni extrem de complexi la randul lor de ce credeti ca ea ar face exceptie ?

 

Cu ce ne poate fii de folos sa stim ca lucrurile sunt mai complicate decat par ? Pai in primul rand pentru a fii constienti ca nimic nu este intamplator, in al doilea rand ne face sa realizam cat de neputinciosi suntem in prezicerea viitorului si deci mai umili si prin urmare mai atenti de unde logic urmeaza sa devenim mai calculati, beneficiile fiind nenumarate.

 

In cazul nostru ne invata ca in trading lucrurile sunt mai complexe decat ne prefacem noi ca sunt, si ne plaseaza cumva cu picioarele pe pamant in sensul ca asteptarile se diminueaza, lucru care aduce alte beneficii atat contului cat si psihicului.

 

Partea frumoasa in toata treaba asta e ca nu trebuie ca aceasta complexitate sa ne descurajeze, pentru ca exista tot timpul posibilitatea de a "insela" sistemul si asta depinde de fiecare daca gaseste sau nu calea sa o faca. Eu sunt convins ca exista mai multe cai nu doar una, atat empirice cat si stiintifice, si ca pentru a reusii este nevoie de o atitudine corecta, destula munca, si o doza de curaj pentru a vedea lucrurile intr-o noua lumina.

 

 

*prin intamplatoare a se intelege ca pe termen lung se pierde, si nu doar datorita taxelor,comisioanelor,spread-ului ci si a decizilor proaste luate. teoretic daca un sistem ar pierde constant si nu datorita poztiilor neadecvate ca marime sau lasate deschise si "performanta" ar putea fii repetata ar fii de ajuns sa intram pe viitor exact invers si sa speram ca acele conditii care au generat in trecut pierderi, pe viitor sa permita castiguri.

Editat Decembrie 18, 201114 ani de funkagenda

E prima data cind postez pe forumul asta , dar va citesc de vre-o doi ani !.

- Nu stiu cine e Mister Black , dar postul acela, nr. 6 , e cu adevarat impresionant !!!

- Mie mi-au trebuit aproape doi ani ca sa ajung la aceleasi concluzii. La acelasi mod de a tranzactiona.

Postul acela merita citit si recitit. Multumesc, Mister Black .

Da si mie mi-a placut ce a scris M.black. si mai important decat asta mi s-a parut adevarat.

 

Nu stiu de ce am avut pana acum impresia ca scazand in tf. esti mai supus acelui "noise" si de ce nu m-am gandit niciodata ca totusi poate fii la fel de greu sau de usor pe oricare tf. Mai ales ca acum mai nou cu toate prostiile care le citesc (si care poate nu ma duc nicaieri) are mai mult sens ideea.

Ma refer la faptul ca poti "anticipa" un sistem complex mult mai bine pe termen scurt decat pe termen lung (vezi vremea).

Plus ca intradevar, stop-urile mai mici care se traduc in loturi mai mari pentru acealsi procent de cont riscat produc intradevar castiguri si respectiv pierderi mai mari, insa corect raportul castig/timp este favorabil celor ce "joaca" tf. mici cu conditia sa stie ce fac.

 

Cartile pe care mi le-ai recomandat le am cu o singura exceptie pe toate, insa cine le-a "deschis" vreodata ?

 

Sincer nu stiu de ce ma atrag alte lucruri care poate pana la urma au o mica aplicatie in trading, fara sa am mai multe cunostiinte despre trading in sine. In continuare mie mi se pare lectura despre haos foarte utila pentru a intelege sistemele complexe, si chiar daca mai am cale lunga, pentru mine genu asta de "approach" ramane cel mai apropiat de realitate.

 

Intre timp eu oricum urmaresc graficele la greu, si pe calc. si pe mobil, din pacate doar pe e/u si doar demo, insa nu am mare graba in sensu asta si las subcontientu sa inregistreze in speranta ca experienta isi va spune cuvantul si peste ceva timp voi putea face trading doar intuitiv.

 

Cat despre ce ma determina sa gadesc asa "complicat" si sa ma pierd in detalii, in cazul meu nu sunt nereusitele (pe demo) ci dimpotriva, unele rezultate care mi se par prea bune ca sa fie adevarate si corect obtinute. Ma refer la dublarea unui cont (al doilea) in ultimile 3 luni, din care ultima luna avand un aport mai mic fata de primele doua.

 

Acum pe de o parte ascultand si citind in jur, si vazand ca totusi castiguriile medii pe care le poti obtine fara riscuri mari in general din trading de orice fel sunt totusi incadrate intro zona rezonabila, adica nu depasesc suta de procente pe an, mi-am zis mie insumi ca ceva am facut gresit desi pe de alta parte vad lunar castigatori de concursuri la dukas sau alti brokeri care reusesc sa isi dubleze sau tripleze contul.

 

Ce e drept niciodata nu a fost acelasi personaj de doua ori insa nu despre asta vreau sa vorbesc, pentru ca sunt convins ca multi dintre ei risca prea mult, altii fac si hedging, lucruri care pentru altii sunt tabù, insa ma intreb oare cine delimiteaza acea zona care spune cat poti sa castigi maxim ?

 

Mi s-a parut intresanta o discutie de azi, (si linku-ul util) in care se afirma ca fondurile de investitii sunt impartite aproape in mod egal intre cele discretionare si cele sistematice.

In unele cazuri strategiile folosite si pietele tranzactionate sunt destul de variate/diverse si comparatia rezultatelor strict cu fx-ul este putin fortata, in sensul ca nu are rost sa ne uitam la rezultatele un fond ce foloseste arbritajul sau ia pozitii de lunga durata in piata pe diferite commodities, cu unul care tranzactioneaza forex unde lichiditatea, volatilitatea este mai mare si potential castigurile mai mari in raport cu timpul.

Si oricum banuiesc ca cifrele de acolo nu ar trebuii luate ca cuvant de biblie de catre un retail, care poate avea unele avantaje fara de cei ce introduc mari volume in piata.

Vroiam doar sa subliniez ca totusi e greu sa delimitezi precis cat poti castiga maxim, bineinteles cu risc continut.

 

Multumesc lui M.black pt. sfaturi si lui gigi pentru lamuriri, si incerc sa ii raspund acestuia din urma la intrebarea "ce legatura au strange attractors cu tradingul ?"

 

Poate comparatia cu vremea este fortata si eu imi pierd timpul in directia asta, insa in mintea mea vad o legatura intre sistemul haotic al vremii si cel regasit in piete, in cazul nostru pe cele valutare. Atat ca turbulente cat si ca cilcuri cat si ca imprevizibilitate.

Nu ca strage attractors ar fii specifici forecasturilor meteorologice ( acolo s-au nascut ) ei apartin insa teoriei haosului.

 

Tin sa precizez ca sunt inca la inceput cu lectura despre haos, si in combinatie cu faptul ca si in trading sunt nou, sunt constient ca poate fi o combinatie periculoasa, unde cea mai mica presupunere gresita poate duce la concluzii false. Presupun insa in acelasi timp ca si cei care stiu mai multe despre trading, nu au avut timp sa aprofundeze TH.

Pentru cine are un minut : http://www.alunw.freeuk.com/chaos.html

 

Atractorii stranii pot fii puncte, sau zone, intr-un sistem turbulent (haotic) in jurul carora curentii sau in cazul nostru pretul, pot oscila aparent pentru necunoscatori total haotic sau intamplator. Sper ca definita in sine poate explica mare parte din ceea ce vreau sa spun.

Deci daca asemenea atractori ar exista si in pret, ar fii un mare lucru nu crezi ? Sa stim aproximativ cand pretul in miscarea lui aparent intamplatoare va incepe sa oscileze in jurul unui punct ne poate fii de folos.

Repet, poate comparatia e fortata si ecuatiile din spatele acestor miscari sunt complexe, insa sper sa ma fac inteles de ce am vazut o legatura.

 

http://www.stsci.edu...attractors.html

http://www.abarim-pu...ml#.TvH919Q7qa8

 

Offtopic

Apropo de castigurile din forex, si de atitudinea celor ce de multe ori se impotrivesc curentului general de gandire, mi-am adus aminte de o "pilda" si tin sa mentionez ca nu are legatura cu mine, eu nu imi permit lipsit de cunostiinte sa contesc ce zic altii, ..de retinut doar morala povestii.

 

Mai multe broaste ( nu imi aduc aminte animalele ) se plimbau prin padure ) cand la un moment dat doua din ele cad intr-o groapa.

Restu se strang in jurul gropii mult prea adanci ca sa poata iesii vreodata cele doua care au cazut acolo.

Cele doua incep sa sara in speranta de a se agata de margine si de a putea iesii afara.

Vazand ca nu au nici o sansa de reusita restu broastelor incep sa le sfatuiasca sa nu se mai agite si sa isi acepte soarta.

Una dintre ele mai incearca ceva timp si apoi se lasa pagubasa, insa cealalta tot insista.

Intr-un tarziu, cea resemnata se ghemuieste si moare.

Cealalta insita in incercarea imposibila chiar daca cei de pe marginea gropii ii striga sa renunte ca nu are nici o sansa.

Cu ultimele forte si ajutata de noroc, aceasta face un salt imposibil si sare afara.

Sare apoi in bratele broastelor care ereau pe margine si le multumeste pentru incurajari, spunandu-le :

-stiti eu sunt surda, si nu am auzit ce spuneti, insa gesturile voastre disperate mi-au dat putere sa nu renunt...

 

Morala asa cum am inteles-o eu e ca lucruri extraordinare pot fii realizate atunci cand te impotrivesti nu cu rea vointa credintelor generale !

Editat Decembrie 21, 201114 ani de funkagenda