Currency correlations

[Adi.M]

Offtopic

De cand nu mai auzisem maneaua asta

[Tiberiu]

Hello,

 

Am o intrebare de n00b:

 

Incerc sa inteleg legatura dintre anumite perechi:

 

Ex: X/USD vs USD/Y unde X = {AUD, EUR, GBP} iar Y= {JPY, CHF}

 

Exemplu de practica: toti membrii X cresc sau scad

In teorie, daca toti membrii din X/USD vor creste , inteleg prin analogie 2 lucruri:

A: membrii X o duc bine (fundamental, news....)

B: numitorul USD o duce rau

analog pentru conditia daca membrii X/USD vor scade

 

Conditia asta m-ar duce sa presupun ca fractiile cu Y vor merge invers fata de X.

Exemplu: daca X/USD creste din cauza USD slab, ma astept ca USD/Y sa scada

 

Motivul pentru care intreb asta este ca azi:

AUD/USD, EUR/USD, GBPUSD au mers sus cu vreo 140pips

USD/CHF, USD/CAD au mers in jos cu 100 pips iar .. USD/JPY a urcat vreo 50 pips. Ma asteptam ca USD/JPY sa coboare si el.

 

Multumesc in avans pentru lamuriri. Pe mine m-a incuiat subiectul, cel putin la ora asta

 

 

Salut,

 

Din nou pui o intrebare foarte complicata.

Din punctul meu de vedere, atunci cand urmaresti corelatia dintre

doua perechi valutare..de exemplu EUR/USD si USD/Chf

(o corelatie negativa - sunt invers proportionale), trebuie sa ai in vedere

si perechea de hedging EUR/Chf (elimini USD-ul din ecuatie).

 

Asadar, avand in vedere faptul ca EUR/Chf este in cea mai mare parte a timpului

o pereche cu volatilitate foarte mica (exceptand momentele cand SNB intervine pe piata),

asta inseamna ca EUR/USD si USD/Chf sunt corelate negativ in conditii normale de piata.

Mai exista un factor - volatilitatea celor doua perechi trebuie sa fie asemanatoare.

 

Daca inlocuiesti USD din ecuatie cu alta valuta cum ar fi JPY..vei obtine o corelatie pozitiva

intre EUR/JPY si Chf/JPY.

 

Acelasi scenariu il poti incerca si cu EUR/GBP (volatilitate scazuta).

EUR/GBP - EUR/Aud - GBP/Aud (corelatie pozitiva, volatilitate ridicata asemanatoare)

EUR/GBP - EUR/JPY - GBP/JPY (corelatie pozitiva, volatilitate ridicata asemanatoare)

EUR/GBP - EUR/USD - GBP/USD (corelatie pozitiva doar in anumite conditii de piata)

 

Mai multe te las sa descoperi singur,

 

Fir intins la pipsi,

Tiberiu

Editat Februarie 23, 2012 de Tiberiu

[sec]

Exemplu de corelatie intre ...

... va las sa descoperiti dvoastra

[Tiberiu]

Oricum din cate stiu eu GBP/JPY este cea mai volatila pereche...

EUR/JPY se coreleaza f bine si cu Chf/JPY

[sec]

Din cate stiam eu ... GbpAud, este cea mai a draq in volatilitate , .. EurNzd, EurAud, .... si pe acolo si GbpJpy

[Tiberiu]

Ai dreptate, GBP/aud si EUR/Nzd sunt cele mai volatile. Iar pe podium GBP/JPY...

Greseala mea

 

[Baiazid]

Hi,

 

Am gasit un website care calculeaza gradul de corelare: www.forexticket.co.uk/en/tools/01-01-correlation

Editat Februarie 23, 2012 de Baiazid

[Tiberiu]

Interesant site-ul..are si Currency Index pentru majore si comparatii pe volatilitate pe langa Currency Correlations.

Mai stiti site-uri asemanatoare?...

[d3cimus]

Imi cer scuze, acum am citit topicul

Vedeti ca Oanda are o sectiune extrem de interesanta privind corelarea perechilor valutare, cu procente si tabele:))

Mie mi s-a parut interesant. Personal folosesc corelarea perechilor valutare doar pentru a intelege piata, nu si pentu a tranzactiona.

Repet..... cine doreste gaseste la Oanda acele tabele.

Bafta maxima tuturor si spor la pipsi.