trading plan...ce contine acesta?

[booghie]

Am onoarea sa v-a salut,am o nelamurire legata de un aspect numit plan de traiding:

Problema este ca aproape fiecare sistem pe care l-am incercat,avea o latura discretionara,eu nu prea cred ca exista sisteme mecanice 100% si profitabile,iar daca ar exista,cred ca ar fi alegerea cea mai simpla dar nu si cea mai productiva pentru cineva care isi doreste sa invete forex.Astfel,pentru mine un plan de traiding ajunge sa insemne de fapt ...oarecum un sistem mecanic,dar totusi nu cred ca este asa.

In ultimul timp,am gasit un sistem simplut cu care vreau sa joc o perioada mult mai mare,pentru a intelege "mersul" PA vis-a-vis de sistem.dupa ce am facut putin back-testing,am observat niste amanunte interesante,anume:

-in cazul in care am semnal,un sl de 20 pipsi este indeajuns sa acopar zgomotul pietei

-de evitat lumanarile foarte mici si cele foarte mari cand am semnal

-sa fiu circumspect pe pietele in care lumanarile fac cozi mari,datorita pericolului evident de a fi lovit sl-ul inainte ca pretul sa se duca in directia estimata

-intrarile cu validitatea cea mai mare incep o data cu sesiunea Londra si se termina in jurul orei 20-21 ora noastra

-daca(atunci cand intru dupa-masa),lumanarile dinaintea celei cu semnal sunt paralele(in range sau consolidare),incerc sa evit intrarea pentru ca semnalul nu este asa bun.

Legat de Managementul pozitiei,incerc sa duc la Be in jur de 12 pipsi imediat si dupa in functie de situatie gestionez pozitia(cred ca trebuie sa creez si aici un ansamblu de reguli,pentru toate situatiile intalnite in piata)

Cam astea sunt observatiile mele legate de sistem si PA pana acum(totusi nu lucrez de mult pe el,insa imi place tf-ul,riscul mic in comparatie cu potentialul castig)

Intrebarea mea adresata celor care deja au un sistem profitabil,adica au experienta indeajuns,acest set de reguli pot fi numite ca facand parte din planul de traiding???Daca da,ce aspecte credeti ca ar mai trebui sa am in vedere,iar daca nu...care sunt acele aspecte care formeaza planul de traiding.

Cu speranta ca nu am fost plictisitor,astept parerile si opiniile voastre.

Un sfarsit de saptamana placut in continuare .

[dirzuandreiovidiu]

Pai, in primul rand, orice fel de reguli a-i avea se cheama ca ai un plan de trading. Pe urma, trebuie sa ai un esantion cat mai mare, cand verifici o strategie, ca sa fie reprezentativ. Daca ai facut calculele in excell si sunt incomplete ma pot uita peste ele si ii putem pune niste formule suplimentare ca sa poti lucra mai usor cu ele si sa sa faci si forward testing.

 

Eu, personal, nu am o parere prea buna despre sistemele discretionare fiindca orice abatere de la un sistem fix, rigid, te poate face sa gresesti mai des decat unul mecanic. Dupa cum ai observat, este greu sa te tii de niste reguli la inceput de drum si din acest motiv crezi ca sunt o alegere neproductiva.

 

Revin cu o chestiune legata de backtesting, daca ai facut backtesting pe un interval orar de 24 de ore, in cazul unei strategii ce cauta intrari sub cadrul de timp (time frame) daily. Iti trebuie, deci, un sistem nu profitabil, ci foarte profitabil si aici ma refer la procentul al tranzactiilor profitabile din total. Caci, de exemplu, daca tranzactiile tale profitabile, sau majoritatea sunt la orele in care nu esti la calculator (indiferent ca dormi sau ca ai alte activitati) ori un procent, atunci tu, cand vei face trade in intervalul orar obisnuit, iti va afecta profitabilitatea.

 

Asa ca, atunci cand faci calculele trebuie sa ai ca tinta:

 

1) sa obtii procentual, un procent de profitabilitate mai mare, cel putin 70%.

ori sa

2) sa iti calculezi back-testing-ul pentru intervalul orar pe care il doresti, sa zicem 08-18 sau cat o fi.

 

Astfel, tradingul te impinge involuntar uneori sa fi disciplinat, sa ai un program rutinat, fix, ca sa ai cu adevarat succes.

[danpav86]

Cred ca cel mai important aspect al unui plan de tranzactionare este sa stabilesti cu exactitate cand iesi din tranzactie, adica SL si TP; asta ca sa poti dormi linistit cu pozitiile deschise. Iar daca tranzactionezi corect, de exemplu sa respecti risc/reward de 1:2, ai toate sansele sa fi profitabil pe termen lung.

[booghie]

hm,asta inseamna sa ai un sistem mecanic,iar cat despre r/r,asta tine de constructia sistemului.

[LuceNera]

Planul de trading este compus dupa parerea mea din 3 parti. In functie de importanta lor, astea sunt:

1.Money management

2.Analiza tehnica

3.Analiza fundamentala

 

Oricum, orice sistem sau plan nu ar trebui sa urmareasca identificarea tuturor posibilitatilor de trading. Cred ca asta este o iluzie. Parerea mea.

Asa ca daca sistemul tau nu a identificat urcarea aia de 100 de pips, don't worry, o va identifica pe urmatoarea.

Editat Iunie 6, 2012 de LuceNera

[ZEN]

Trading plan.

1. Resurse. (ex-10.000USD)

2. Perechi valutare tranzactionate plus alte instrumente (pentru sume mici de bani si strategii simple recomand 2 maxim 3 perechi valutare).

Cu cat incercati sa tranzactionati mai multe perechi cu atat va risipiti resursele psihice in prea multe directii si obositi si aveti/avem/am sansa sa fac greseli.

3. Gestionarea resurselor. Impart resursele la 3 si incep sa tranzactionez cu 3300 de USD in primul an. Stiu, va fi frustrant dar ne trebuie rabdare si disciplina. In al doilea an, daca mai suntem in piata, adaugam inca 3300 USD si continuam. Nu conteaza daca pe parcursul primului an suntem profitabili si retragem si profit. In al treilea an, daca mai suntem in piata, adaugam si ceilalti 3.300 USD. Acest lucru are darul de a ne oferi un comfort psihic sporit atunci cand facem tranzactii pentru ca stim ca in cazul unor pierderi cauzate din diferite motive putem sa continuam. Aspectul psihologic este foarte important.

4. Managementul banilor/riscului. Stabilim cat din capitalul de lucru riscam, maxim, pe o tranzactie. Cate ordine deschidem maxim in acelasi timp si pe cate instrumente/perechi valutare avem expunere in acelasi timp. Stabilim reguli clare si fixe de SL si TP.

5.Sistemul de tranzactionare. Ore de tranzactionare. Ore in care facem analizele. Timeframe-ul folosit. Sistemul propriuzis. Descriem si stabilim clar regulile de intrare la tranzactionare si de iesire. Inca odata reiteram regulile de SL si TP.

6. Reguli pentru situatii de criza, ce facem daca se ia curentul si moare calculatorul, daca pica netul, daca nu se executa un SL sau/si un TP.

7. Stabilim, cu aproximatie bine inteles, targeturi de profit, in pips, saptamanale si lunare si facem o estimare anuala, ca sa stim cat de profitabili suntem si putem fi. Fara un target nu stim unde si cu ce viteza ne indreptam.

8. Reguli de retragere a profitului.

9. Reguli de trading in functie de starea psihica si fizica. Ex, daca suntem obositi din cauza ca nu am dormit asta noapte atunci nu intram la tranzactionare. Ex, nu tranzactionam daca am consumat bauturi alcoolice. Nu tranzactionam daca ne simtim obositi psihic si sau fizic, daca avem tot felul de dureri acute in diferite parti ale corpului sau dureri de cap, etc, etc.

10. Trading jurnal manual in care scriem fiecare tranzactie pe care o facem si motivatiile din spatele ei.

11. Diverse. Ex, ce planuim sa facem cu profitul de luna aceasta sau de luna viitoare, etc, etc.

 

Toate cele bune!

Editat Iunie 8, 2012 de ZEN

[booghie]

Multumesc ZEN,cred ca ai acoperit 99,9% din cea ce inseamna plan de tranzactionare.Eu sunt intrutotul de acord cu cea ce ai spus,cred ca daca lucrurile sunt mai ordonate,cu atat surprizele sunt mai rare,deci lucrurile tind sa evolueze conform planului.

O seara placuta tuturor.

[leopold]

poate te mai ajuta si un articol despre cativa pasi spre un sistem de tranzactionare de succes.