Analiza canalelor

[dirzuandreiovidiu]

In acest topic m-am gandit sa va prezint o idee simpla, aceea de a aborda graficul tinand cont de niste unelte: liniile de trend - si, mai exact, ceea ce pot fi construite din liniile de trend, anume:

canalele de pret. Voi incepe cu capitolul 1.

 

 

Capitolul I

 

 

Integrarea concomitenta a spatiului si a timpului in trasarea canalelor

 

 

Acest subiect, pe cat de banal, in esenta, nu este abordat de prea multi traderi sau aspiranti traderi, cel putin in varianta prezentata de mine. Majoritatea care o fac si care-si traseaza singuri canalele, o fac trasand canale de pret pe perioade cand graficul le convine, cum e in exemplul de mai jos:

 

 

Poate la prima vedere ati zice ca e un canal veritabil, insa nu e. Explicatia v-o voi da acum. Trasarea canalelor tinand cont doar de dimensiunea spatiala si neincadrata si intr-o dimensiune temporala este total gresita din simplul motiv ca pretul, dupa cum il stiti, are doua dimensiuni: atat SPATIU cat si TIMP. De constanta a doua nu tine nimeni cont, asa ca nu va speriati nu sunteti un fulg special de nea.

 

Daca, pe acelasi grafic activati din optiunea Show period separators din Properties (scurtatura: tasta F8) veti vedea frumos delimitate zonele temporale pe graficul dat. Veti putea vedea ca pretul nu a fost incadrat temporal si ca o portiune de pret nu acopera spatiul creat de pret, cel putin nu in totalitate.

 

 

Astfel, pretul trebuie incadrat intr-un cadru timp spatiu si va voi arata cum trebuia incadrata perechea eur/usd, pe aceiasi perioada, intr-un cadru spatiu-timp, mai jos:

 

 

Daca suprapunem canalul trasat pe dimensiunea spatiala, cu cel trasat pe dimensiunea spatial-temporala, o sa vedeti ca linia inferioara a celui trasat tinand cont doar de spatiu cade cam pe unde trebuia sa fie trasata linia mediana a canalului trasat pe dimensiunea spatiu-timp, insa la alt unghi.

 

De asemenea, pretul nu face break-out-ul liniei inferioare a canalului trasat pe dimensiunea spatiu-timp imediat, se duce pana aproape de minim si, de-abia apoi sparge, iar spargerea este mult mai buna: pretul inaintea in directia up, face un retracement de aproximativ 61.8 dupa care se duce in directia sus mult mai convingator.

 

 

Pe cand, in cazul canalului trasat doar pe dimensiunea spatiala, pretul sparge, revine in canal intr-un mod naucitor, ceea poate crea confuzii si decizii pe masura in trading si, tocmai acest lucru trebuie sa evitam.

 

Succes!

 

later edit: editare tag-uri

Editat Iulie 3, 2012 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Capitolul al-II-lea

 

 

Balanta de putere: Bulls versus bears

 

 

Inclinarea balantei de putere

 

 

Explicatia din spatele unui canal de pret trebuie sa fie simpla, deci usor de inteles, indiferent de nivelul de pregatire al traderului. Insa, bineinteles, e de la sine inteles, ca un trader pregatit are o mai buna viziune a ceea ce vede pe grafic.

 

Indiferent de orientarea canalului, ca e in urcare, in coborare si foarte rar orizontal (nu atat de des pe cum ne este prezentat in literatura de specialitate), bulls (taurii) sau bears (ursii) detin controlul intr-un moment oarecare. Si, acest lucru, pana cand balanta se inclina si puterea este predata celeilalte parti, foarte rar puterea e echilibrata.

 

Astfel, intr-un canal oarecare, pozionarea pretului peste linia mediana a canalului atrage atentia ca bulls detin controlul iar pozitionarea pretului sub linia mediana, ne spune ca bears detin controlul. Cu doua idei importante de adaugat.

 

Evident, intr-un canal ascendent, pozitionarea pretului sub linia mediana poate insemna terminarea temporara a unui trend up (in urcare) si, de aceea eventualele intrari in directia spargerii canalului trebuie corect evaluate si, cand zic asta, ma gandesc la target-urile de pret (tinte,) care trebuie sa fie stranse fiindca presupunem ca miscarea care va urma este doar o corectie a miscarii up (pe care canalul este trasat), cum este cazul perechii EUR/USD in exemplul de mai jos:

 

 

Idem, in cazul canalelor descendente, o spargere a liniei mediane poate insemna doar o corectie.

 

Pe cand, intr-un canal de coborare, pozitionarea pretului sub linia mediana poate insemna continuarea miscarii down initiale, cu coborari sub minime.

 

 

 

 

Schimbarea balantei de putere

 

 

In genereal, pe baza observatiilor pe care le-am facut, spargerile liniilor superioare in cazul canalelor ascendente (in urcare) semnifica un trend puternic, viabil si, care, are nevoie de o foarte mare forta pentru a fi intors. In acest caz, bulls sunt la putere intr-un numar covarsitor si, nu ar trebui sa fiti pozitionati contra lor. In exemplul de mai jos, pretul a continuat sa urce peste 400 de pips, fara prea mari retracement-uri.

 

 

La fel se aplica si in cazul canalelor descendente (spargerile liniei inferioare a canalului).

 

Succes!

Editat Iulie 3, 2012 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Capitolul al-III-lea

 

 

Abordarea strategica

 

 

Intrarile in tranzactii se vor face, in preponderenta, dupa spargerile liniilor inferioare respectiv superioare in cazul ambelor tipuri de canale (ascendente si descendente). Intamplator avem un exemplu foarte bun pe perechea cea mai tranzactionata, EUR/USD, intraday.

 

Balanta de putere s-a inclinat spre bears asadar vom cauta intrari de tip sell, dupa ce pretul nu a mai fost capabil sa urce peste mediana canalului. La spargerea liniei inferioare a canalului ascendent se va intra cu o tranzactie de tip sell market, avand ca target una din cele trei nivele afisate pe graficul din imagine.

 

 

 

Acum o sa va intrebati de ce am afisat trei.

 

Motivul este simplu:

 

Daca pretul va inchide candlestick-ul break-out-ului canalului deasupra primului nivel de target vom intra sell tintind acel nivel.

 

Daca pretul va inchide candlestick-ul break-out-ului canalului dedesubtul primului nivel de target vom intra sell tintind cel de-al doilea nivel de target.

 

Daca pretul inchide candlestick-ul break-out-ului sub cel de-al doilea nivel de target, vom avea ca target cel de-al treilea nivel.

 

Daca pretul va inchide candlestick-ul break-out-ului canalului sub al treilea nivel stabilit atunci ii vom adauga alt target si mai jos.

 

Ce este important este faptul ca nivelele trebuie stabilite dinainte. In conditii de piata volatila ati putea fi surprins de miscari si sa nu apucati sa stabiliti target-ul tranzactiei ori ca pretul sa ajunga la acel target inainte ca dumneavoastra sa puteti actiona.

 

 

Nota: In cazul nostru, perechea Eur/Usd a spart linia inferioara a canalului inchizand deasupra primul nivel de target, nivel care, astfel, va fi valabil ca target.

Editat Iulie 3, 2012 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Nota: In cazul nostru, perechea Eur/Usd a spart linia inferioara a canalului inchizand deasupra primul nivel de target, nivel care, astfel, va fi valabil ca target.

 

 

Pretul perechii EUR/USD a scazut destul de dramatic si atins primul target de pret (tinta de pret), stabilit in urma analizei de ieri, 3 iulie 2012.

 

 

Succes!

[Apollo]

Interesant. Mi-aduce aminte de materialul cu pitchfork scris de Patrick Mikula . Ceva similar e scris acolo. Nu am inteles importanta timpului insa acum am deslusit-o. Multumesc Andrei. Am mai invatat ceva interesant.

 

M-am uitat peste poza ta si am schitat cateva detalii, cum as fi procedat eu. Apoi m-am uitat pe grafic, am dat inapoi pe istoric pana am ajuns in 2000 unde ai facut tu printscreenul. Am remarcat ca ceea ce am schitat era corect.

 

http://clip2net.com/s/28PPo

 

Din ce am invatat de curand, patternul 123 chiar daca e privit superficial la prima vedere contine in sine o mare putere : aceea de a te anunta cand pretul incepe sa-si piarda din putere. Eu personal il folosesc ca pattern price action pentru confirmare schimbare de directie. Desi stilul meu de tranzactionare se apropie de al unui scalper, acest pattern este foarte bun , in opinia mea imprejurarile in care apare au in sine nivele puternice de suport si rezistenta.

 

Faptul ca varful 3 nu a reusit sa faca un nou low sub 1 denota ca acolo exista un suport. Prin urmare, un pending buy ar fi putut fi pus la 0.96865 . Mai vreau sa fac o remarca. In chenarul notat cu 3 avem un bear hammer. Se observa lejer ca a ratat inchiderea sub low-ul celei de-a treia saptamana din urma. Acest lucru pentru mine a intarit credinta ca acolo exista un suport si e posibil ca pretul sa odihneasca un timp sau sa o ia in sus. Corelat cu ce ai spus tu , ca daca pretul se afla pe partea superioara a liniei mediane inseamna ca bull detin controlul, se creioneaza o concluzie frumusica.

 

Alte exemple de astfel de suporti si rezistente cand pretul inteapa dar rateaza inchiderea :

 

http://clip2net.com/s/28Q8Q ( se considera sell de 146 pp dupa ce ai varf format)

 

a) http://clip2net.com/s/28QgH (342pp cu pattern 123 pe 4h pt confirmare sell)

b) http://clip2net.com/s/28Qig

 

http://clip2net.com/s/28QjW

 

Acum, nu spun ca in aceste situatii daca se intra sell sau buy se puteau lua acele cantitati de pp, ci ca se puteau obtine anumite sume pozitive acestea variind in primul rand in functie de MM.

Aceste situatii sunt rare de felul lor, insa pot furniza oportunitati atunci cand apar. De obicei am observat ca ele apar in range dar nu este o regula. De asemenea nu este o regula nici ca ele sa apara langa un varf anterior. Poti avea varf cu multe saptamani in spate, tu fiind pe 4h de exemplu.

 

 

 

 

 

Te mai astept cu continuari la acest topic cand ai timp si chef .

 

Succes !

Editat Iulie 23, 2012 de apolo

[dirzuandreiovidiu]

Analiza perechii EUR/USD (intra-day):

 

 

Incadrarea pretului in reperele temporalo-spatiale ale canalului si inclinarea balantei de putere

 

Pretul se afla situat deasupra liniei superioara a canalului ascendent, asadar avem conditii overbough extreme din acest punct de vedere. Din aceasta perspectiva, avem doua scenarii, pentru perioada imediat urmatoare (in cazul nostru pana la sfarsitul zilei de astazi)

 

1) Spargerea liniei mediene a canalului ar inclina balanta de putere intre ursi si tauri, cauzand o corectie scurta in timp si spatiu, cu posibilitatea spargerii false a liniei inferioare a canalului, pana in zona primei rezistente (1.2637). Suport pe linia mediana, urcusuri-coborari foarte violente, zona de incertitudine. Acest scenariu este intarit de sediinta BCE de astazi, - piata isi stabileste noi repere pentru viitoarele miscari. Atentie la ultimul segment, mai ales pentru cei care vor sa se aventureze short in acea zona. Sfatul meu - asteptati vulenerabilitate veritabila, nu intrati numaidecat de indata ce piata a coborat putin. Din punct de vedere Elliot, ar putea fi un zig-zag cu val c foarte scurt, putin sub minimul anterior.

 

Obs: Acest scenariu intareste ideea de continuare a miscarii initiale crescatore.

 

 

2) Spargerea liniei mediane a canalului, mult mai agresive, segmentele scazatoarea fiind mult mai clare, mai bine definite. Miscare agresiva initiala (priemle trei segmente) pare sa ii surprinda pe intarziati, care intra si mai tarziu, spre sfarsitul zilei trimitand pretul sub o zona de rezistenta bine conturata, o zona cumva, mediana, daca doriti, la 1.2555. Corectii mici atat pe zona linie mediene cat si pe cea a liniei inferioare a canalului, fara prea a avea un suport temeinic. Din punct de vedere Elliot, ar putea fi un impuls cu val 1 lung, pare ori a unui impuls, ori a unei corectii mai adanci.

 

Obs: Acest scenariu urmareste ideea de reversal al trendului, cel putin pentru perioada catorva zile.

 

 

 

Abordarea strategica

 

Daca doriti sa aflati cum puteti specula pe seama acestei vulenerabilitati, contactati-ma pe privat pe adresa: morraevo@yahoo.com. Va multumesc.

[dirzuandreiovidiu]

Capitolul al-IV-lea

 

 

Reguli de trasare

 

 

Prestabilirea limitelor pret-spatiu

 

Nu de foarte multe ori ne aflam in situatia de a nu ne putea da seama ce directie are canalul, cel putin din perspectiva analizei canalelor ce tin cont atat de spatiu cat si de timp. Avem in graficul de mai jos, trei perioade de care vom tine cont (temporalitate) si maxime, - varf (n.a. eng. high) versus baza (n.a. eng. bottom) (spatialitate). Timpul l-am incadrat intre doua linii verticale rosii iar spatiul intre doua linii orizontale albastre, spatiul comun amandurora fiind incadrad intr-un chenar verde - este portiunea care ne intereseaza in analiza noastra - si atat. Acesta este un prim punct de plecare in analiza noastra.

 

Nota: Linia ce delimiteaza spatiul si pretul (drepata) este mai in stanga cu o candela (n.a. eng. candlestick) fiindca am avut week-end si apare si o bara de duminica.

 

 

Dupa ce am stabilit acest lucru, trebuie sa vedem unde se incadreaza inchiderea ultimei candele, in tot ansamblul spatial al celor trei perioade.

 

 

Incadrarea spatiala a inchiderii ultimei candele din zona temporala prestabilita

 

Vom lua o unealta Fibonacci si vom o vom trasa de la minim la maxim ori viceversa - nu are importanta. Pe noi, ne intereseaza unde se situeaza pretul la finalizarea celor trei perioade. In cazul nostru - pretul se situeaza sub nivelul de 50.0 Fibonacci. (Am folosit doar nivelele 0, 50 si 100 Fibonacci pentru a simplifica graficul si a nu obosi ochiul).

Avand aceasta informatie esentiala vom stii cum sa trasam viitorul canal. Fiindca a inchis sub 50% din intreaga miscare, vom trasa un canal descendent. (Daca era invers cautam sa trasam un canal ascendent)

 

 

 

Posibilitatea trasarii canalului

 

Fiindca vorbim de un canal descendent, vom incepe cu o linie de trend (o gasiti in Lines -> Trendline, in platforma MetaTrader). Optam pentru o linie de tip raza (optiune Ray din Parameters trebuie bifata) pentru a proiecta linia in viitor in timp si in spatiu.

 

Vom porni cu linia de trend si o vom aseza de sus in jos, pe doua puncte - maximul primei perioade si pe maximul celei de-a doua perioade. Este importanta ca pretul, de dedesubt, sa nu impunga nici macar putin linia de trend, trebuie sa fie chiar sub ea (vezi cum e pozitionat pretul in elipsa galbena din imaginea de mai jos).

 

 

Pe urma, o vom multiplica si o vom atasa minimului de pret situat in aceste trei perioade, observati in imagine ca au acelasi unghi. Iarasi, ca si in cazul trasarii liniei superioare a canalului nu vreau ca pretul sa strapunge sau sa atinge linia inferioare (vezi elipsa galbena).

 

 

 

Optarea trasarii liniei mediene si constructia ei

 

Linia mediana a canalului se face la fel, prin multiplicarea liniei superioare (care este linia sablon) si fixarea ei intre cele doua linii (superioare si inferioara).

O modalitate simpla de a verifica daca ati realizat corect acest lucru este sa fixati doua dreptunghiuri identice atat in spatiul dintre linie mediana si cea superioara cat si in cel dintre linia mediana si cea inferioara. Dreptunghiurile identice pot fi create doar prin multiplicare, se poate prin Ctrol apasat din tastatura si mutarea cu cursorul dreptunghiul selectat. (Cazul particular cand nu se poate trasa un canal, il voi prezenta intr-un alt capitol dedicat).

 

 

Si, voila avem un canal dinamic descendent in timp si spatiu, frumos trasat.

Editat Martie 4, 2013 de dirzuandreiovidiu

[nirolf_trader]

Salut Andrei,

 

Am o intrebare:nu crezi ca exemplul prezentat de tine este cel mult un eventual canal? Momentan eu vad o singura lovitura in linia inferioara si cel mult doua in cea superioara(desi eu personal nici doua nu consider ca sunt)...ma gandesc ca totusi lipseste cu desavarsire confirmarea.Multumesc

[dirzuandreiovidiu]

Salut Andrei,

 

Am o intrebare:nu crezi ca exemplul prezentat de tine este cel mult un eventual canal? Momentan eu vad o singura lovitura in linia inferioara si cel mult doua in cea superioara(desi eu personal nici doua nu consider ca sunt)...ma gandesc ca totusi lipseste cu desavarsire confirmarea.Multumesc

 

Pertinenta intrebarea. Multam. Uneori se intampla sa fie doar doua atingeri (fiindca felul de constructie ii impune sa nu depaseasca in partea spatiala prestabilita sa faca acest lucru. Uneori insa o sa fi uimit de ce face pretul in interiorul lui. Am uitat sa mentionez ca, fiind dinamic, la sfarsitul fiecarei noi perioade, canalul se retraseaza fiind valabil doar in perioada ce precede ce-a de-a treia perioada. Spre exemplu, cel desenat de mine alaltaieri, a fost valabil doar pentru acea zi, caci ne aflam pe graficul de o ora. In ziua urmatoarea, la finalizarea perioadei trebuia retrasat. In felul asta putem fi apropiati cat mai fidel de adevarata actiune a pretului si putem intra mai usor in tranzactii, vedem cum pretul se deformeaza treptat in cazul unor schimbari de trend, s.a.m.d.

 

Cum ar fi trebuit sa fie trasat canalul dinamic in timp si spatiu in data de:

 

Ieri, 6 martie:

 

 

Azi, 7 martie:

 

 

Observam o diferenta covarsitoare intre cele doua canale desenate in zile diferite: unul e descendent (cel de ieri) si altul e ascendent.

 

Succes!

Editat Martie 6, 2013 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

http://www.youtube.com/watch?v=Aa23KFUVZ2s

 

Va recomand vizualizarea in 720P(HD).

Editat Martie 26, 2013 de dirzuandreiovidiu