backtesting sistem cu o medie mobila.

[booghie]

Salve tuturor,de curand mi-am pus ambitia sa fac un backtesting pe un sistem de..5 minute(de aici nevoia asa mare de ..ambitie ).Una dintre componentele sistemului este un ma sau ema,de fapt are denumirea de coral,insa stiu ca este o medie mobila.Intr-o zi,pe o anumita pereche,am vazut un semnal,pe care eu il consider ca find slab,deci nu ar merita sa il iau,asta pentru ca lumanarea se inchidea putin deasupra ma-ului,insa surpriza mare a fost ca dupa cca. o oara..semnalul s-a dispara(ma rog,"semnalul" era de fapt una dinte conditiile pentru deschiderea unei pozitii) moment in care mi-am dat seama ca la apritia unei noi lumanari,se modifica ma-ul cred ca exact cat numarul perioadei,deci daca la sfarsitul zilei cauti semnalele de peste zi,cele care au fost valide la momentul la care s-au produs,e posibil sa nu le mai gasesti si sa gasesti semnale care au aparut pe crossul lumanarii cu ma, dar dupa ce ma-ul a fost modificat de evolutia ulterioara.

Traiesc cu speranta ca am reusit sa spun exact cea ce mi se intampla,iar acum v-a intreb..cum pot face o testare astfel incat sa gasesc conditiile de intrase(acel semnal) ca si cum s-ar fi intamplat aunci pe moment?Eu ma gandeam ca ar putea exista o modalitate(in afara de cea de a "filma" activitatea pe desktop pe parcursul zilei si vizionarea la sfarsitul acesteia),de a observa pa. lumanare cu lumanare,sa pot vedea daca sunt implinite conditiile ca si cum as fi in timp real.Singura solutie pe care o am la acest moment este sa...fac trading pur si simplu

Multumesc tuturor celor care au avut rabdare,sper ca sa imi poata arunca cineva un colac de salvare,sa pot sa dau de capatul testarii sistemelor bazate pe ma-uri.

O zi placuta in continuare.

[oltciter]

Solutia este sa-ti faci un EA care sa cuprinda regulile de intrare iesire in functie de indicatorul tau .Odata creat acest EA poti sa folosesti sitemul de backtest al platformei MT4. Comanda de accesare a aplicatiei Backtest este CTRL+R. Backtestul iti creaza un raport pentru perioada din istoric testata in care iti afiseaza o sumedenie de parametrii rezultati din testare!

Editat Iulie 19, 2012 de oltciter

[booghie]

,Multumesc oltciter,insa la momentul asta incerc sa prind tainele forexului si nu ma prea pricep la programare(pe viitor probabil voi incerca).Iar ca sa platesc pe cineva....inca nu siu daca merita acum pentru mine,aspirantul la piata forex.Speram si sper sa gasesc o modalitate prin care sa trasez media mobila prioada cu perioada,un script sau ceva de genul,macar un nume pe care sa il caut pe google.

[oltciter]

Alege o pereche, deschide graficul acelei perechi, instaleaza indicatorul acela care iti traseaza media respectiva pe grafic, deruleaza graficul inapoi pina la o data care crezi de cuvinta si apoi folosind tasta F12 graficul se va desfasura bara cu bara. In felul acesta poti sesiza momentele cand apar semnalele pe care le astepti. Notezi momentul respectiv pe hartie si observi mai departe evolutia. Este o metoda mai greoaie dar usor accesibila!

[Mister Black]

Salve tuturor,de curand mi-am pus ambitia sa fac un backtesting pe un sistem de..5 minute(de aici nevoia asa mare de ..ambitie ).Una dintre componentele sistemului este un ma sau ema,de fapt are denumirea de coral,insa stiu ca este o medie mobila.Intr-o zi,pe o anumita pereche,am vazut un semnal,pe care eu il consider ca find slab,deci nu ar merita sa il iau,asta pentru ca lumanarea se inchidea putin deasupra ma-ului,insa surpriza mare a fost ca dupa cca. o oara..semnalul s-a dispara(ma rog,"semnalul" era de fapt una dinte conditiile pentru deschiderea unei pozitii) moment in care mi-am dat seama ca la apritia unei noi lumanari,se modifica ma-ul cred ca exact cat numarul perioadei,deci daca la sfarsitul zilei cauti semnalele de peste zi,cele care au fost valide la momentul la care s-au produs,e posibil sa nu le mai gasesti si sa gasesti semnale care au aparut pe crossul lumanarii cu ma, dar dupa ce ma-ul a fost modificat de evolutia ulterioara.

Traiesc cu speranta ca am reusit sa spun exact cea ce mi se intampla,iar acum v-a intreb..cum pot face o testare astfel incat sa gasesc conditiile de intrase(acel semnal) ca si cum s-ar fi intamplat aunci pe moment?Eu ma gandeam ca ar putea exista o modalitate(in afara de cea de a "filma" activitatea pe desktop pe parcursul zilei si vizionarea la sfarsitul acesteia),de a observa pa. lumanare cu lumanare,sa pot vedea daca sunt implinite conditiile ca si cum as fi in timp real.Singura solutie pe care o am la acest moment este sa...fac trading pur si simplu

Multumesc tuturor celor care au avut rabdare,sper ca sa imi poata arunca cineva un colac de salvare,sa pot sa dau de capatul testarii sistemelor bazate pe ma-uri.

O zi placuta in continuare.

 

Din pacate problema nu are rezolvare. Ultima bara, cea care este afisata in timp real, modifica tot timpul aspectul indicatorilor pana in clipa in care se inchide perioada respectiva. Daca bara este bullish in cursul zilei va trage in sus o medie mobila, si s-ar putea sa-ti declanseze un semnal, de cumparare sa zicem. Dar la sfarsitul zilei bara s-ar putea sa se inchida in partea de jos si sa traga cu ea in jos media mobila, iar semnalul tau nu va mai exista la sfarsitul zilei.

 

Sa zicem ca vrei sa intri in tranzactie cand pretul tranzactioneaza un pip deasupra barei de ieri iar EMA 7 este ascendenta. Pretul trece de bara precedenta un pip, doi, EMA 7 creste, intri in tranzactie, dar apoi pretul o ia in jos, EMA 7 incepe sa se modifice pana cand devine descendenta si semnalul dispare. Prea tarziu pentru tine, deja ai luat tranzactia. Cand o sa faci backtesting nu vei vedea ca a existat un semnal acolo si vei zice ca ai o strategie stralucita care evita semnalele false.

 

Singura solutie ar fi sa-ti construiesti sistemul in asa fel incat sa intri in tranzactie doar la sfarsitul perioadei pe care e construit sistemul. Adica daca semnalul mai este prezent la sfarsitul zilei intri chiar atunci la 12 noaptea. Sau iti construiesti sistemul in asa fel incat sa se bazeze pe semnale de ieri.

Asta a fost unul dintre motivele pentru care am renuntat la tradingul bazat pe indicatori. Toti indicatorii "triseaza", se uita in viitor cand tranzactionezi in timp real.