Slippage

[mrbojangles]

Salut.

 

Testez o strategie, deocamdata in excel, cu pozitii deschise si inchise la fiecare ora.

Fiecare pozitie se deschide dupa inchiderea fiecarei ore de tranzactionare, luandu-se in calcul ultimul close price.

Pentru a fi o testare realista folosesc open price al urmatoarei ore in loc de close price.

 

Luand un calcul si spread-ul, deocamdata reies randamente pozitive, dar fiind multe pozitii deschise la fiecare ora, cu rezultate de putini pips, as vrea sa stiu la ce slippage mediu sa ma astept la fiecare trade.

Cu un slippage mare, strategia nu ar mai fi profitabila si back to the drawing board with me.

 

PS: Am un cont la Deltastock, dar as vrea sa imi deschid unul la un broker din afara.

 

Multumesc.