Analiza tehnica, fundamentala, si money management. Pe care ne concentram?

[Criodi]

FataMorgana daca nu ma insel se referea parca la vechiul cliseu menit sa le atraga atentia incepatorilor ca nu-i bine sa riste mult si anume ca daca pierzi 50% din cont ai nevoie de un profit de 100% pentru a il recupera. Adica ai nevoie sa castigi de doua ori mai mult decat ai pierdut pentru a recupera. Da bine la mintea naiva a incepatorului si il fereste de risc mare. E ok. Insa nu-i vren model matematic deosebit ascuns in cifrele alea.

 

Smecheria e ca cifrele sunt in termeni relativi. In termeni absoluti ca sa iesi pe 0 trebuie sa recuperezi tot atat cat ai pierdut. Pierzi $500 tre sa recuperezi $500. Nu trebuie sa recuperezi de doua ori mai mult decat ai pierdut. Un RR mai mare de 1 te poate ajuta sa recuperezi banii intr-un numar mai mic de tranzactii decat ti-au fost necesare ca sa ii pierzi. Matematica asta e simpla. Eu am adus-o in discutie in topicul despre risk management. Sunt slava domunlui acolo calcule pentru distributii normale random walk-uri si multe altele.

Editat Martie 5, 2013 de Criodi

[Apollo]

Da, ai dreptate. "sa manevrez datele..." . Nu asta a fost intentia mea, Multumesc pentru explicatii.

 

Prin 2011 am fost cam absent pe forum daca nu ma insel. Abia acum o sa citesc topicul respectiv. E interesant si totul capata logica acum.

Editat Martie 5, 2013 de Apollo

[AdrianBc]

@Adrian Bc Exact cu astfel de situatii ma confrunt si eu.

 

Mai mult ca sigur cu astfel de situatii de confruntam cu totii.Daca poti trece peste astfel de situatii atunci restul e doar profit.Desi toti care folosesc indicatoare (unul sau mai multe),in esenta tot dupa o linie in jurul careie pretul oscileaza,tranzactioneaza.

 

Am vrut sa fac acest exercitiu cu money management pentru ca doar acesta este holy grail-ul in forex (si aici ma refer doar la faptul de a nu fi un pierzator).

In forex poti aplica doar doua strategii.

 

1.

Una tine de factorii politici,economici,sociali,speculatii etc.Dar la aceste informatii cu siguranta nu avem acces sau ajung la noi prea tarziu,sau nu stim in ce sens vor afecta pretul unei perechi valutare in asa fel incat sa tranzactionam cu succes folosind acesti factori.Iar cei care au acces si stiu sa le foloseasca nu au nevoie de indicatori sau sl-uri ci doar de tp-uri.

 

2.

Iar cea de a doua strategie pe care o folosim majoritatea, e probabilitatea, aplicata cu ajutorul indicatorilor.Aici chiar nu mai conteaza ce strategie folosesti pentru ca in nici un caz indicatorii nu influienteaza pretul,spre deosebire de factorii mentionati mai sus care ei chiar misca pretul.

 

Chiar daca sunt mii de strategii ele in realitate sunt doar o probabilitate prin prisma pretului trecut si in esenta sunt un punct sau o line date de intersectia indicatorilor in jurul carora pretul oscileaza si noi tranzactionam.Deci tot ce ne ramane e money management-ul (sau solutia de a iesi castigatori din aceste oscilatii).

 

Indraznesc sa spun ca orice strategie te duce la succes daca stii ce money management sa-i aplici.

 

Eram curios cu exercitiul acesta ce solutii apar.Pentru ca singurele care sunt,sunt cele de MM.Dar pentru ca nu au existat indicatoare probabil ca nu au existat semnale de intrare /iesire ,deci nici solutii

 

johnbull mi-ai dat o solutie viabila,si pentru ca tu chiar o folosesti arata increderea ta in MM.

 

 

am sa dau si eu o solutie la situatia data de mine:

 

dupa fiecare trecere a pretului peste bara 0 ,astept sa se duca 10 pips in aceeasi directie apoi intru un tranzactie in directia opusa cu sl 10 si tp 10.In total ar fi 6 tranzacti ,5 atingand profitul si una pierzatoare.In total iesind cu un profit de 50 pips.

 

Probabil ca multi inca nu realizeaza ca doar MM-ul conteaza si nu strategia.

 

Exercitiul ramane deschis.Chiar sunt curios cate solutii pot genera oamenii la aceasta problema.

Editat Martie 6, 2013 de AdrianBc

[Apollo]

Nu stiu ce se intampla, insa discutia asta m-a bulversat total. Asa ca ma retrag. .

[Criodi]

Serios? Doar MM-ul conteaza? Pai zi-mi si mie ce MM sa folosesc ca sa scot bani dintr-o strategie random? Dau cu banul si intru in functie de ce cade. Ce MM mi-ar trebui?

 

Singurul lucru care MM-ul il face e sa reduca timpul in care iti pierzi contul. Sau altfel spus, iti da mai mult timp sa experimentezi. Cu cat stai mai mult in piata cu atat sansele de a incepe sa tranzactionezi profitabil cresc. Cum sa inveti sa faci profit daca iti distrugi contul in 2 luni, nu? Dar in rest money management-ul nu mai conteaza. Daca tu nu sti sa prezici unde va merge piata cu o oarecare probabilitate pozitiva n-ai sa faci bani niciodata. Strategia e cea mai importanta si mai complicata parte. Money management-ul e destul de simplu.

 

Nu am nicio solutie pentru exercitiul tau. Trebuie sa stiu care e trendul actual, daca sunt anunturi importante in perioada imediat urmatoare sau daca au fost astfel de anunturi in perioada imediat precedenta. Trebuie sa vad tot chartul pentru a imi face o idee despre nivelele tehnice. Apoi in functie de ce concluzii trag incep sa tranzactionez. Ori ma prind ca e range acolo pe trend up si incerc sa cumpar pe dip-uri si astept spargerea in sus, ori e trend down si fac invers, ori nu imi dau seama care e treaba exact dar joc tehnic pe range, ori stau pe bara. Risk cat se poate de putin pe tranzactie si pun sl in functie de volatilitatea care o estimez la momentul respectiv. Si poate ma cam doare capul la ora aia si decid ca pana la urma e mai bine sa stau pe bara. Sau poate am nevoie la WC. Sunt o mie si una de solutii in functie de momentul in care actiunea respectiva se intampla. Ideea ca poti forma idei care are merge in piata pe baza unor linii imaginare nu isi are locul decat in sala de clasa. Aplicabilitatea reala e minima sau zero.

 

Iar strategiile tale mi se par limitate. Zici ca nu putem face specula pe baza de evenimente politice. Ba cum sa nu. Traderii institutionali in general fac market making sau joaca la strategii de hedge cu risc zero si profit limitat. Aia care au acces la vreo linie de trade libera la proprietary trading joaca cam dupa aceleasi informatii ca si noi. Doar ca ei stiu sa calculeze mai bine risk-ul si sa gaseasca intrari mai bune si mai rapide. In alte cuvinte oamenii sunt mai destepti. Ceea ce e de asteptat tinand cont ca ei lucreaza si traiesc numai din trading, o fac intru mediu institutional unde e foarte mult loc de invatat, si o fac la 5 dimineata pana seara tarziu. Cati de pe forum au petrecut ultimii doi ani tranzactionand macar 12 ore pe zi? Normal ca aia din institutii sunt mai buni ca noi. Dar asta nu are de a face in mod deosebit cu resursele pe care le au ei. Sunt toata ziua dati afara traderi din banci din cauza ca nu fac profit. Pe aia de ce nu i-au ajutat resursele bancii?

 

Iar inca o alta chestiune importanta in favoarea noastra e ca in afara de traderii mici din hedge funduri si banci care au cateva milioane pe mana majoritatea managerilor institutionali care au miliarde pe mana nu pot sa iasa dintr-o pozitie si sa intre in alta dupa cum ii taie capul. Chiar Buffet zicea ca pe masura ce a acumulat mai multi bani a devenit din ce in ce mai greu sa ii imulteasca. Zicea ca daca ar fi sa o ia de la capat cu $100 000 ar face multe sute pe an. Dar cu cele cateva zeci de miliarde a le lui nu-i asa usor. Deci cand trader-ul institutional simte ca alegerile in japonia vor fi castigate de ala care vrea sa devalorizeze yen-ul el vrea sa se bage short pe yen dar nu poate sa arunce nush cate zeci de miliarde in piata intr-un minut si nu poate sa caute top-urile si bottom-urile zilinc. Ce te faci ca mai are si investitori si alte parti terte care ii sufla in ceafa si care daca nu sunt la fel de convinse ca managerul de idee nu il vor lasa sa tranzactioneze.

 

Tu insa daca crezi ca alegerile in japonia vor fi castigate de x sau y poti sa tranzactionezi din secunda unu. Poti sa piramidezi, sa iesi pe topuri zilnice sa intri iar mai jos sa leverezi la maxim si sa te pui cu tot contul in spatele ideii. Si chiar asa de greu era de anticipat ca Sinzo Abe va castiga? Si nu cumva era absolut clara ideea lui de politica monetara? Nu sunt deci de acord cu punctul tau 1 cum ca noi nu putem castiga din specula pe baza de politica economie s.a.m.d. Eu cred ca acolo sunt cei mai multi si mai usori bani petru noi.

 

Acolo joci cu aia ca tranzactioneaza pe termen lung cu bani foarte multi si au anumite restrictii pe cap. Acolo ai un oarecare avantaj. In day trading pe indicatori te joci cu aia care anazileaza order flow-ul si fac market making privat pentru tranzactii de miliarde. Fata de aia n-ai niciun avantaj.

 

Iar punctul 2 nu prea il inteleg. Is de acord ca indicatorii (aia publici macar) sunt inutili. Dar daca asta ti-e strategia, asa cum spuneam mai sus, cum ai sa scoti bani din ea numai pe baza de money management? Si ce sa mai zic de solutia ta... tu iti faci un model de miscare cu anumite topuri si bottomuri si apoi tot tu vi si ne spui ca ai fi intrat short pe toate top-urile si long pe toate bottom-urile si ai fi pus tp fix cat sa ti-l atinga. Pe bune?

[AdrianBc]

Zici ca nu putem face specula pe baza de evenimente politice. Ba cum sa nu. Traderii institutionali in general fac market making sau joaca la strategii de hedge cu risc zero si profit limitat.

 

eu nu vorbeam de traderii instutionali.Noi ca persoane cu joburi obisnuite care am auzit de forex,nu putem face speculatii de calitate pe nici un factor politic,economic etc, daca nu stim cum influienteaza acesti factori pretul.

 

Iar punctul 2 nu prea il inteleg. Is de acord ca indicatorii (aia publici macar) sunt inutili. Dar daca asta ti-e strategia, asa cum spuneam mai sus, cum ai sa scoti bani din ea numai pe baza de money management? Si ce sa mai zic de solutia ta... tu iti faci un model de miscare cu anumite topuri si bottomuri si apoi tot tu vi si ne spui ca ai fi intrat short pe toate top-urile si long pe toate bottom-urile si ai fi pus tp fix cat sa ti-l atinga. Pe bune?

 

Nu am vrut sa scot in evidenta ca indicatorii sunt inutil ci doar ca in esenta cu ajutorul lor tot la un punct de intrare de duce.Punct in care pretul poate oscila.Nu conteaza ca faci o analiza pe termen lung,sau alte chestii in final tot la astfel de situatii vei ajunge.

 

cat despre solutia mea e perfect buna pentru aceasta problema.In aceasta problema exista avantajul ca cunosti anticipat miscarea pretului ,dar trebuie sa indeplineasca conditia ca intrarile in tranzactie sa fie dupa fiecare traversare a liniei 0 .Si in functie de ea trebuie sa dai un MM care sa te scoata pe plus.

 

acum probabil imi vei spune ca stiind miscarea pretului vei intra pe top-urile si pe toate bottom-uri chiar in punctul in care se intorc in directia opusa si iesi cand ajung pe partea cealalta si se se intorc spre directia de intrare.Este si asta o solutie la problema data,dar eu nu am abordat problema altfel.

Stiind ca e linie de congestionare am ales ca pretul sa se duca un anumit nr de pips ( puteam pune si 5 si 11 etc.) deci nu stiam de top-urile si de bottom-uri. Si intr-un range Top-urile si Bottom-urile au aproximativ acelasi nr de pips in functie de tf.Deci dupa un T si un B iti cam dai seama cam cati pipsi se va duce aproximativ peste linie pana se se intoarca.

 

deci ca solutie poate fi si daca pretul depaseste cu 1 pip linia sa intru in tranzactie ,sa pun tp 5 si 10 sl.E perfect ok in aceasta situatie.Nu am cerut o solutie pe care asa aplica-o in real ci una strict la problema data.

[Criodi]

 

Zici ca nu putem face specula pe baza de evenimente politice. Ba cum sa nu. Traderii institutionali in general fac market making sau joaca la strategii de hedge cu risc zero si profit limitat.

 

eu nu vorbeam de traderii instutionali.Noi ca persoane cu joburi obisnuite care am auzit de forex,nu putem face speculatii de calitate pe nici un factor politic,economic etc, daca nu stim cum influienteaza acesti factori pretul.

 

 

Ai citit tot paragraful ala sau numai primele doua propozitii? Le-ai pus in contextul postarii sau doar le-ai smuls de acolo? Te rog sa mai citesti odata. Nu cred ca a fost chiar atat de greoaie exprimarea mea.

 

Nici eu n-am vorbit numai de traderi institutionali. Am incercat sa fac o paralela ca sa arat de ce noi putem chiar foarte bine sa facem speculatii de calitate pe factori politici sau economici.

 

Hai sa reformulez. In trading-ul institutional sunt money managerii grasi (la cont, nu neaaparat la fizic), traderii institutionali de masa, si proprietary traders. Astia din urma sunt ca noi doar ca au mai multi bani si unelte ceva mai bune. Pe astia nu-i bati insa nu sunt foarte multi. Aia institutionali sunt cei mai multi si aia in general fac market making sau urmaresc alte strategii cu risk aproape 0 si castiguri limitate dar aproape sigure. Aia grasi sunt aia care tranzactioneaza pe factori politici si economici. Aia sunt cei care muta incet incet piata si fac trendul. Aia insa asa cum am expus mai sus nu pot sa faca specula de la o zi la alta si nu pot sa isi arunce miliardele in piata. Aia trebuie sa o ia usor usor la intrare si sa se multumeasca cu un pret mediu de intrare deasupra bottom-ului si un pret mediu de iesire sub top. Aia tranzactioneaza dupa in mare parte aceleasi informatii ca si noi. Ei sunt mai destepti ca noi si la fel ca si toti ceilalti traderi institutionali ne fac in privinta asta, insa noi avem avantajul ca putem tranzactiona mult mai usor. Putem iesi si intra oricand ne taie capul putem piramida s.a.m.d. Se pot face bani pe baza avantajul asta. Nu mai reiau ce am scris mai sus. Ideea e ca sunt bani usor de facuti pe un cont mic cand tii cont de fundamente.

Editat Martie 6, 2013 de Criodi

[AdrianBc]

Nici eu n-am vorbit numai de traderi institutionali. Am incercat sa fac o paralela ca sa arat de ce noi putem chiar foarte bine sa facem speculatii de calitate pe factori politici sau economici.

 

 

da,am citit tot ce ai scris si probabil ai perfecta dreptate.Dar eu chiar nu cred ca noi putem face tranzactii de succes pe speculatiile astea politico-economice ( acesta este punctul meu de vedere ,si nu e neaparat adevarat).

 

M-as bucura sa fie cineva printre noi care poate face astea fara indicatori,cu risc aproape 0 .

 

am atasat o imagine ( pentru ca asta spune cel mai bine ce vreu sa exprim) cu clasicele intersectii ale Ma-urilor.Dupa cum vedeti .Dupa prima intersectie pretul de fapt oscileaza pe acea linie,si asta se intampla cel mai des.Orice analiza si indicatori ai folosii ,se reduce in final la probabilitate ca pretul sa treaca peste un punct ( care in range devine o linie) sa meaga mai departe sa intrii in tranzactie si sa o manageriezi.Si in final conteaza cum ai abordat aceasta oscilatia a pretului in jurul punctului de intrare in tranzactie,dat de analiza sau indicatori.

 

Serios? Doar MM-ul conteaza? Pai zi-mi si mie ce MM sa folosesc ca sa scot bani dintr-o strategie random? Dau cu banul si intru in functie de ce cade. Ce MM mi-ar trebui?

 

 

MM-ul trebuie sa fie particular pentru fiecare strategie in parte ,indiferent care ar fi ea.si trebuie facut in functie de istoricul strategiei si f. important pe probabilitatea ridicata de a atinge tp-urile si nu sl-urile.

 

Si ca sa dau o mica dovada ca orice strategie cu un MM particular ei ,aduce sigur succes, am luat un Ea care are o anumita strategie,si i-am pus un MM potrivit,cu o rata mare de probabilitate sa atinga tp-urile in strategia folosita ,impliicit de succes,

si a iesit un profit de aproximativ 30 % pe anul 2012 pana in luna februarie a acestui an.

 

tf -ul a fost de 1 minut si nu am folosit chartul renko.Ultima tranzactie si singura pierzatoare a fost pentru ca testarea a ajuns la finalul perioadei si a trebuit sa inchida tranzactia indiferent de situatia in care se afla.

StrategyTester.htm

Editat Martie 6, 2013 de AdrianBc

[AdrianBc]

Inca o dovada ca doar MM conteaza.

 

Am luat un alt EA carea nu poate avea o testare incorecta,deci gresita,pentru ca strategia folosita e foarte simpla.Nu se bazeaza pe indicatori ,nici pe lumanari ci doar pe pret.

 

Deci strategia e cam asa: Dupa o anumita ora daca pretul merge in sus sau jos un anumit nr de pips,deschide tranzactia cu un anumit TP si SL.

 

la testare am folosit aceeasi perioada ( 1 ian 2013 - 23 feb 2013) ,acelasi depozit initial 200$,acelasi lot de tranzactionare 0.3, aceleasi intrari .Singura diferenta a fost TP-urile si SL-urile.

 

una a avut un profit de 900 $ alta a avut un minus de 120$ si a ramas 80 $ in balanta

 

Deci,da.Din punctul meu de vedere,doar MM conteaza.Strategia poate sa fie si cea cu banu.Daca puteti infirma asta ,faceti-o.

 

desi sustin ca doar MM-ul conteaza,asta nu inseamna ca stiu ce MM se potriveste fiecarei strategii.

 

 

aveti statele mai jos

StrategyTester MM1.htm

StrategyTester MM2.htm

Editat Martie 6, 2013 de AdrianBc

[Criodi]

Pe bune? Ce-s astea? Hai ma ce naiba... Cred ca mut discutia inapoi in offtopic profesionist...

 

In primul exemplu ai luat o strategie oarecare (din domeniul public, deci automat pierzatoare) si i-ai pus un tp de 5 pips si un sl de 0. Asta-i money management la tine? Ia ruleaz-o pe o perioada de un an si vezi ce rezultat iti da. Hai sa fim seriosi... Si daca iti da cu plus cumva din greseala esti multumit de faptul ca unele tranzactii duc equity-ul pana la 20%, 30% din equity-ul initial? Iti convine sa risti 70% din cont pentru un profit de 2%?

 

Iar ce sa mai zic de al doilea exemplu... Un statement de 12 tranzactii si unul de 6? Ce sa fac cu astea?

 

Expertul Renko Scalper folosit de AdrianBc in primul exemplu se gaseste AICI Sunteti liberi sa va jucati cu el pe un TP de 5 pips si un SL de 0 si sa vedeti ce va iese.

Editat Martie 6, 2013 de Criodi