Binary options strategies pe forex (dintr-o noua perspectiva)

[ionion]

Sanatate si virtute stimati colegi de suferinta !
Nu ma prea dau in vant dupa forex , desi am expermentat domeniul inca de pe vremea cand subiectul fierbinte era cum sa iti treci munca din MT3 in MT4 .
Dar, acum ceva timp ,sufocat de avalansa de stupiditati care imi asalteaza e-mailul (Vai! castig sute de $ tranzactionand valute care nici nu stiam ca exista , mai fata !") , am zis sa mai vad ce se mai discuta in domeniu . Asa am mai gasit o "rashina" reshapata numita pompos "Binary options trading" .
Banuiesc ca stiti despre ce e vorba , asa incat nu mai insist cu descrierea.
Dar (din nou...) rugat de un bun amic aflat la stramtoare sa il ajut sa castige si el de-o bere fara sa trebuiasca sa studieze 3 ani inainte despre "tradingul on-line al instrumentelor derivate" , m-am gandit sa ma uit mai atent la susnumita golaneala , poate iese ceva  "simplu, de "jucat" in viteza de pe smartphone , muncind nu mai mult de 5 min pe zi"  ( STOP ! Nu dati cu pietre ...inca ! Stiu ca suna ingrozitor !!).
Fiind vorba despre cel mai simplu "beting" , primul gand a fost catre batrana Martingala .
Facand eu niste socoteli simple legate de resurse necesare, asteptari, frecventa de trading , pretul berii la pet etc ,am ajuns la urmatoarea "Tema de Cercetare" :
 Sa se gaseasca una (sau mau mai multe) strategii aplicabile pe unul (sau mai multe) instrumente care sa asigure cel putin un trade castigator in plus fata de cele perdante , pe saptamana , si care in ultimii 4 ani sa nu fi prezentat niciodata MaxConsecLosers > 4 . Daca se gaseste ceva cu MCL=3 , e si mai bine, dar MCL=5 este maximul admisibil ( max o data, accidental , in cei 4 ani de care ziceam...)
PS : de ce 4 ani si nu 44, de ce forex si nu alte alea, de ce MCL=4 si de ce +1 winning trade/week , nu e foarte relevant acum , dar am argumente pentru fiecare decizie.
O explicatie pentru MCL=4 tot trebuie sa dau :
Daca se doreste un castig de 100 $/saptamana , aplicand Martingala simpla (si facand abstractie de fee-urile "brokerilor" - desi nu ar trebui deoarece in unele cazuri pot ajunge la 30 % !) rezulta ca in cel mai nefericit caz bet-ul maxim trebuie sa fie de 1600 . Pentru cineva care vrea sa castige 5200 $/an , un capital de risc de 1600-2000 $ ar trebui sa fie acceptabil.
Revenind la subiect : cu o asemenea tema de cercetate (destul de bizara si ,intuitiv vorbind, quasi-imposibil de solutionat) , m-am pus pe treaba . Dupa cum am mai spus acum vreo 2-3 ani cand am mai postat pe acest forum , am ceva scule de cercetate (atat soft cat si hard). Dupa vreo saptamana de incalzit planeta am ajuns la concluzia , destul de surprizatoare -recunosc - ca acele combinatii de strategii/instrumente chiar exista ! .
Am extins putin zona de studiu, am testat walk-forward in diferite combinatii, am incercat niste optimizari genetice (pentru a evita peak-urile accidentale) , si, ce sa vezi , bibicul  tot acolo ! Strategii relativ simple, cu max 4 parametri optimizabili (unele doar cu 2...) si care totusi ofera (si) MCL 3-4 la o frecventa de trading onorabila .
NB : Acum sa nu credeti ca se gasesc chiar pe toate drumurile. Din 16 perechi testate X 5 clase de strategii X 5000 stategii/clasa , am gasit doar fo` 20-30 care merita atentie.
Lasind tonul glumet , subiectul schimbarii unghiului de vedere asupra profitului ar merita aprofundat. Cum se defineste traditional profitul e clar pentru toata lumea. Dar daca ne gandim la beting ? Atunci discutam de castiguri/pierderi fixe ( aflate la latitudinea traderului) , determinate la intervale fixe (deasemenea stabilite discretionar, dar optimizabile).
Daca ne gandim doar la Martingala , singurul criteriu care conteaza este MCL. Chiar daca rafinam money managementul , scopul ramane acelasi : cat mai putine tranzactii perdante consecutive in situatia unui numar total de tranzactii acceptabil . Nu mai intereseaza news ,lungimea trendului, TP, SL etc . Conteaza doar marimea contului si probabilitatea de a nu il pierde . Ori daca testarile WF 4/1 (sau 3.5/0,5 ani) arata pachete consistente de seturi de parametri care asigura MCL<=4 , probabilitatea de busire a contului pare destul de mica .
Subiectul nu este nici asa simplu , nici asa frivol cum ar putea parea la o prima vedere. Inlocuirea tradingului cu betingul nu este nici imorala,nici ilegala si nici nu ingrasa atat timp cat poate oferi casitiguri constante , in conditii de risc acceptabile . Daca ofera...
Scopul interventiei mele este de a vedea daca subiectul a mai fost abordat, daca starneste ceva interes , si daca pot afla ceva metode de testare mai dificile inainte de a sfatui amicul sa isi riste berea pe 2 ani . Pana acum nu am gasit motive sa ma indoiesc, dar, in mod evident ,pot gresi datorita subiectivismului.
O privire critica si proaspata , din afara , ma poate ajuta .

[Criodi]

Imi place cum scrii si imi place despre ce scrii. Esti totusi inca la prima postare si propui in ea o metoda care poate face multi bani destul de usor - fara a ne explica care e defapt metoda. Pastrez deci o urma de scepticism cum ca ai vrea sa ne vinzi ceva. Sper sa nu fie cazul.

 

Singura problema care imi sare in ochi e urmatorea:

 

Din 16 perechi testate X 5 clase de strategii X 5000 stategii/clasa , am gasit doar fo` 20-30 care merita atentie

 

Pai 16 x 5 x 5000 = 400 000. Dintre atatea combinatii zici ca numai 20-30 merita atentie. Pai din 400 000 de combinatii era aproape imposibil sa nu gasesti macar vreo cateva care sa merite ceva atentie. 30 din 400 000 nu e o rata de succes impresionanta. E curve fitting at its finest. Daca testezi destule strategii diferite pe acelasi sample in cele din urma ai sa gasesti o strategie care se potriveste cu sample-ul pe care o testezi.

 

Sa nu te fi gandit insa tu la data dredging-ul care il faci? La experienta care zici ca o ai, nu cred. Ai avut tu grija sa tii cont de asta.

 

Si atunci, ma intorc iar la scepticismul meu initial. Care e defapt scopul postarii tale? Ori ai o strategie care faci bani ori n-ai. Baga bani in cont si afla. Noi ce sa iti spunem?

[iulik]

martingale duce la ruina la un moment dat.

ce tp alegi cati pasi de pierdere poti suporta? pe history iti voi gasi un loc unde iti vei rupe gatul.

[ionion]

martingale duce la ruina la un moment dat.

ce tp alegi cati pasi de pierdere poti suporta? pe history iti voi gasi un loc unde iti vei rupe gatul.

Hmm... ce mult imi plac cetatenii care dau verdicte fara macar sa faca efortul de a intelege materia in care se pronunta !

Cred ca am scris de vreo 5 ori in postul initial ca insasi "tema " se refera la MaxConsecLosers  ( ceea ce inseamna=evident="numarul maxim de pierderi consecutive") <=4 .

Nu conteaza cat e betul (nu TP...) si cat poate contul meu sa suporte . Singurul lucru care conteaza este sa se  gasesca strategia (si instrumentul, si tipul de chart, si time chartul, si exit time-ul,si inca cateva chestii minore) care pe o durata de timp convenabila (eu am expermentat pe 10 ani , folosind rolling walk forward de 3,5  / 0.5 ani) SA NU PREZINTE NICIODATA mai mult de 4 tranzactii perdante consecutive.

Cat despre locul ala cu verdeata si lumina de pe history , "Be my guest" ! Tocmai asta caut. Oameni deschisi la minte care sa ma contrazica ARGUMENTAT.

Numai ca, la prima vedere ,  nu stiu cum ai putea sa afirmi categoric ca imi voi rupe candva  gatul ( cand ?, sau care ar fi probabilitatea ca nefericul eveniment sa se intample in urmatorii 5 ani ?) fara sa cunosti NIMIC despre chestiile minore sus pomenite.

Cu exceptia cazului in care "stii tu sigur !"

[iulik]

am citit printre randuri mea culpa. 

nu sunt un trader care citeste carti si invata valuri minune. eu scriu direct cod cand imi vine vreo idee.

am tot bagat martingale in diverse modalitati si nu a iesit rezonabil. sunt niste flash crashuri cand jucaria se strica.

am vazut un filmulet cu un "martingale" dar care nu avea mai mult de 4 pasi.

folosea un indicator dupa care intra pentru directia trendului.

 

acum e tarziu maine bag ceva in mixer sa vedem ce iese.

[ionion]

Imi place cum scrii si imi place despre ce scrii. Esti totusi inca la prima postare si propui in ea o metoda care poate face multi bani destul de usor - fara a ne explica care e defapt metoda. Pastrez deci o urma de scepticism cum ca ai vrea sa ne vinzi ceva. Sper sa nu fie cazul.

 

Singura problema care imi sare in ochi e urmatorea:

 

Din 16 perechi testate X 5 clase de strategii X 5000 stategii/clasa , am gasit doar fo` 20-30 care merita atentie

 

Pai 16 x 5 x 5000 = 400 000. Dintre atatea combinatii zici ca numai 20-30 merita atentie. Pai din 400 000 de combinatii era aproape imposibil sa nu gasesti macar vreo cateva care sa merite ceva atentie. 30 din 400 000 nu e o rata de succes impresionanta. E curve fitting at its finest. Daca testezi destule strategii diferite pe acelasi sample in cele din urma ai sa gasesti o strategie care se potriveste cu sample-ul pe care o testezi.

 

Sa nu te fi gandit insa tu la data dredging-ul care il faci? La experienta care zici ca o ai, nu cred. Ai avut tu grija sa tii cont de asta.

 

Si atunci, ma intorc iar la scepticismul meu initial. Care e defapt scopul postarii tale? Ori ai o strategie care faci bani ori n-ai. Baga bani in cont si afla. Noi ce sa iti spunem?

Hello mister Moderator !

1. Chiar nu vreau sa vand nimic.Nici semnale, nici strategii , nici platforme,nici brokeri . De asta am si fost atat de evaziv in prezentarea mugurelui de solutie gasit la tema data.

2. Nu vrei tu sa incerci macar 100000 de strategii pe charturi de 4 ani , si sa imi spui si mie una-doua care sa satisfaca conditiile ? Daca tot e aproape imposibil sa nu le gasesti ...

  Sincer sa fiu eu am fost foarte mirat ca le-am gasit si pe alea 20 !  O mare provocare este sa le dovedesti robustetea ( probabilitatea de functiona in parametrii impusi pe date Out Of Sample (OOS).

Nu ca n-ar fi ceva scule in acest scop, dar toate sunt gandite sa calculeze profitul in maniera clasica (anual/raportat,etc) . Este foarte dificil de adaptat softurile existente la optimizarea folosind drept criteriu MCL si nu  Profit,MaxDD,sau alte relatii uzuale.

3. Cred ca intrebarea finala este esentiala : Ce mama draq caut io pa forum ??

Pai, se cuvine sa fiu mai explicit :

a. mi s-a parut foarte provocatoare ideea de a intoarce obiectul muncii cu fundul in sus . Nu ma mai intereseaza profitul calculat ca diferenta intre pretul de cumparare si cel de

vanzare X nr de contracte(loturi).Ca moare Obama sau castiga Merkel eu tot atat castig/pierd ca si atunci cand piata se misca in 15 pips / zi . Nu mai trebuie sa ma lupt cu manipulatorii  , cu bancile sau cu pietele "computer saturated" . Pe cine intereseaza in lumea asta cate pierderi consecutive am eu ? Este binecunoscut principiu ca nu trebuie sa mergi cu turma ( in engleza suna mai putin ofensator...)

Asa incat mi s-a parut interesant sa propun si altor traderi acesta schimbare de optica.

b.nu am pretentii de genialitate , asa incat sunt convins ca ideea asta a venit inaintea mea si altora . Ma refer la ideea abordarii beting-ului nu din perspectiva gambler-ului ci a traderului sistematic.

Asa incat o discutie cu oameni care au mai multa experienta in domeniul discutat mi s-a parut benefica , indraznesc sa spun pentru ambele parti.

c. cand au inceput rezultatele sa se concretizeze in strategii "tradabile" , nu prea mi-a venit sa cred . De multe ori in viata de trader ti se pare ca ai gasit Graalul , dar afli ca era o tinichea . Asa incat ceva circumspectie este obligatorie . Desi am facut multe teste de robustete , datorita modului "ciudat" de formulare a criteriului de optimizare cat si a modului "anormal" de calcul a profitului , sculele mele de ClusterAnalysis sunt inutile . Asa incat opiniile critice ARGUMENTATE ale colegilor de forum ar fi binevenite , mai ales avand in vedere spiritul critic exacerbat al forumistilor romani .

d. ar fi amuzant si reconfortant sa le-o tragem golanilor de pe site-urile de "binary options" care mizeaza pe statistica elementara si pe lacomia si comoditatea intelectuala a traderilor incepatori.

Editat Martie 10, 2013 de ionion

[Criodi]

Nothing personal man. Vroiam doar sa stiu mai multe despre tine ca sa stiu si eu si restul forumului cu cine discutam. Tu n-ai fost in fiecare zi activ ca sa vezi ca nu rar apar membrii noi care incearca sa ne vanda vise. De aici a venit scepticismul. Cum ziceam, nimic personal.

 

Cat despre metoda ta ce sa zic. Aia mi-a fost singura obiectie - faptul ca faci data snooping. Solutia ai mentionat-o tu in acest ultim post. Testing pe out of sample data. By chance, e practic garantat din punct de vedere statistic ca vei gasi pe un anumit sample 20-30 de variante care sa mearga din 400 000 incercate. Nu e insa garantat ca acele 20-30 de variante luate apoi separat sa functioneze la fel si pe out of sample. Daca o fac atunci probabilitatea ca ele sa reprezinte un pattern real din cadrul populatiei (intregului istoric) creste si poti sa spui ca intradevar esti on to something. Pana una alta insa nu vad de ce metoda ta n-ar fi ceva mai bun decat un statistical fluke.

 

Deschide eventual un cont demo, baga un myfxbook pe el, si pune metodele care merg pe real time trading. E un inceput. Daca merg bine pe urmatoarele cateva luni atunci iarasi, probabil ca esti on to something. 

 

Data scooping pentru incepatori:

 

[ionion]

Criodi : Ha ! amuzant !

Numai ca ce am facut eu nu are legatura cu data snooping . (Cel putin gandindu-ne ca am folosit 16 perechi valutare si mai mute time charturi )

Daca ar fi asa , avand in vedere ca 1.000.000 de traderi folosesc  aceleasi date istorice (ex eurusd pe 5 ani)  pentru backtesting , vreo cateva sute ( mii ) tot trebuie sa castige in anul viitor doar pe considerente statistice , indiferent de gradul lor de inteligenta . Ori asta nu se intampla in realitate. Daca ar fi asa , nu ar exista decat trading automat , rezultat din aplicarea mecanica a strategiilor rezultate prin aplicarea pe masini puternice a metodei de aruncat spaghete pe pereti .

In plus am si scris ca am testat walk-forward strategiile in diverse variante de raport INS/OOS , si nu le-am pastrat decat pe cele care au confirmat un MCL(OOS) <=MCL(INS).

[ionion]

iulik2k1 : Errare humanum est !

 

Este foarte bine ca scrii cod repede si bine (eu, nu ! Insail eu cateva linii daca e nevoie, dar cam scolareste si cam cu scame...).

Daca vrei sa te implici in acest proiect ai sansa sa scrii in premiera mondiala codul pentru o strategie de bet !

Nu stiu in ce limbaj si pentru ce platforma scrii ( daca ai face-o in EasyLanguage ai fi eroul meu...) dar poti incerca urmatoarea abordare :

Alegi ce conditii de intrare doresti (fie dintr-o strategie veche pe care o iubesti, fie clasicul 2 MA cross )

Fixezi drept conditie de iesire sfarsitul zilei (SetExitOnClose suna instructiunea pe limba mea)- cel putin pentru inceput...

Definesti 2 parametri : Bet , RM   ( valoarea betului , rata martingalei )

Definesti o fumctie : MM ( factorul de MoneyManagement )  pe care il calculezi in functie de rezultatul trade-ului anterior ; initial este 1 ( 2 la puterea 0); daca precedentul a fost Win, ramane tot 1 ; daca precedentul a fost Loss , MM= 2 ( 2 la puterea 1 ) si tot asa...rezulta ca MM ar putea fi egal cu 2 la puterea LoserTrades ,etc ( adica martingala clasica...)

SCHIMBI DEFINITIA PROFITULUI ( aici nu stiu cum se poate interveni in modul in care platforma(limbajul) foloseste ca functie predefinita Profitul ...)

In loc sa accepti ca Profit=(Pret de intrare- Pret exit)*Lot ; ( asa cum fac de milenii toti negustorii cu bun simt) , zici ca

Profit = Bet*RM*MM ; ( cu conditionarile de rigoare, evident ; daca Market Position = 1 ( trade-ul a fost BUY)  si ExitPrice>EntryPrice , etc, etc.

Apoi plotezi Profitul, MM,  DrawDown si ce mai crezi ca merita .

NB: daca reusesti sa modifici definitia Profit folosita de platforma ar fi minunat deoarece se pot folosi toate facilitatile de backtesting si optimizare ale platformei ( care o fi aia...)

Avand la dispozitie o strategie cu definitia schimbata a profitului si care foloseste drept metoda de MoneyManagement ,  Martingala , ne putem juca in continuare cu conditiile de intrare / iesire urmarind in permanenta valoarea maxima a betului ( lungimea maxima a seriei de tranzactii perdante) .

PS: scuze pentru modul primitiv in care am prezentat propunerea de abordare a modului de scriere a strategiei , nedemn pentru un coder, dar nu sunt coder...

As fi foarte bucuros daca ai reusi in acest demers deoarece ar fi o buna baza de discutii cu alti eventuali participanti.

Editat Martie 11, 2013 de ionion

[Criodi]

Daca ar fi asa , avand in vedere ca 1.000.000 de traderi folosesc aceleasi date istorice (ex eurusd pe 5 ani) pentru backtesting , vreo cateva sute ( mii ) tot trebuie sa castige in anul viitor doar pe considerente statistice , indiferent de gradul lor de inteligenta . Ori asta nu se intampla in realitate

 

Ohoho, dar tocmai asta se intampla in realitate. In fiecare zi castiga cate unul sau altul si are impresia ca e destept cand defapt nu are decat foarte mult noroc. Se intampla de la traderi retail micuti pana la manageri de portofoliu mari de tot.

 

SCHIMBI DEFINITIA PROFITULUI ( aici nu stiu cum se poate interveni in modul in care platforma(limbajul) foloseste ca functie predefinita Profitul ...)

 

In metatrader standard nu poti sa joci optiuni binare. Nu poti defini deci profitul asa cum este el definit in optiunile binare unde sti de dinainte cat investesti si cati castigi. In metatrader tranzactiile sunt cele obisnuite - pui buy la un nivel si iesi la un altul. Profitul se calculeaza evident in functie de marimea pozitiei si diferenta dintre intrare si iesire.

 

Sunt unii brokeri au extins platforma standard prin plug-inuri care permit tranzactionarea binara in metatrader dar nu cred sa fie vreunul care sa ofere aceasi functionalitate si in backtesting. Deasemenea, nu cred sa ofere aceasi functionalitate pentru trading automat nici in live trading.

 

E posibil ca in alte platforme sa se poata face asa ceva insa ma indoiesc sa gasesti pe forum programatori pentru alte limbaje in afara de mql.

 

In plus am si scris ca am testat walk-forward strategiile in diverse variante de raport INS/OOS , si nu le-am pastrat decat pe cele care au confirmat un MCL(OOS) <=MCL(INS).

 

Pai daca ai facut si forward testing si back testing si ti-a dat cu plus nu stiu ce mai astepti. Deschide cont si apucate de facut profit. Pierzi vremea pe forum.

Editat Martie 11, 2013 de Criodi