3 metode de management al pozitiilor de la LazyPawn (si de ce martingale si alte asemenea nu sunt bune in cazul exemplificat)

[Stefan]

Documentul a fost postat de LazyPawn in 2012 pe ForexFactory (sursa). Este in engleza si incearca sa demonstreze intr-un alt mod ceea ce au mai spus/demonstrat si altii (si pe Vamist si prin alte parti): ca metodele gen martingale, hedging, recovery, etc nu fac decat sa ruineze contul mai repede. Va recomand sa-l cititi. 

 

LazyPawn, daca citesti postul asta sper sa nu te superi ca am pus documentul si aici.

 

3 ways to manage trades (ver2).pdf

[Apollo]

L-am citit si nu pot spune decat urmatorul lucru: SL-ul nu este pus sa fie batut.

[ionion]

Nu stiu daca autorul este acelasi LazyPawn pe care il stiu eu de pe vremea MT3, dar daca e el ,parca atunci era mai creativ. Este tratata doar o jumatate dintr-o  jumatate de subiect .Si bucatica aia intr-un caz foarte particular (RR=1; SL=TP) . Este relativ util de citit postul dar nu inseamna mare lucru. Si asta in principal deoarece nu spune nimic despre ceea ce ar trebui de facut . Ca nu e bine sa faci ceea ce scrie in articol (repet: un caz particular , fara relevanta practica) e clar . Dar , pe de o parte , mai nimeni nu ar avea de gand sa o faca , pe de alta parte, se pune intrebarea legitima : bine, dar daca mi-ar trece prin cap sa aplic o strategie cu 53 % (sa zicem ...) profitabilitate si cu RR=1 , ce MM ar trebui sa aplic pentru a-mi creste profitul peste cel dat de profitabilitatea medie ? De ce ar tranzactiona cineva o strategie cu RR=1 fara aplica nici "o jonglerie de MoneyManagement (MM) " ?? . Bine, martingala dauneaza grav sanatatii, se stie, dar ce punem in loc ??

In plus , este tratat doar aspectul legat de trading , fara nici o referire la beting.Dar asta nu ma mira foarte tare...

Si nici nu se spune (aproape) nimic depre controlul asupra numarului maxim de pierderi consecutive . ( zice el ceva spre final, despre nenorocirea care il paste pe ala care se confrunta cu 4 sau mai multe pierderi consecutive "These methods could be used profitably only if the trader has a system that almost never gets a string of 4 or more losses. " dar nu duce matematica mai departe , pentru a demonstra acest lucru . Si banuiesc ca v-ati confruntat de multe ori cu situatia asta fara a da faliment, si fara a tranzactiona mecanic Tz loturi .

In concluzie : opinia mea este ca documentul poate fi citit , are o doza de utilitate, dar traderul incepator nu trebuie sa absolutizeze concluziile , sau Doamne fereste !, sa inteleaga ca MM-ul este ceva daunator .

Sunt numeroase cartile, articolele , exemplele care demonstreaza ca prin adaptarea "lot size-ului" ( in cazul forexului) la conditiile pietei (AverageTrueRange , doar ca exemplu) si la situatia de moment a contului personal (istoricul rezultatelor), chiar o strategie de 51% poate produce bani la modul sistematic.

Multi autori seriosi merg pana la a spune tradingul inseamna , de fapt , MM si nu toate tehnicalitatile din folclorul urban conex ideii de alegerea momentului de entry.

Dupa cum multi autori spun ca si  pokerul european este un "joc de bani"  nu si nu un "joc de carti"

MM rulez !

Editat Martie 25, 2013 de ionion

[Stefan]

Pai exact asta e ideea, ca MM este important si ca inseamna mai mult decat un martingale. Faptul ca a analizat un caz particular si simplu nu e neaprat un lucru rau. Cei care reusesc sa "duca matematica mai departe" cum spui nu sunt in target. Bine, tre' sa recunosc ca nici eu nu am dus matematica mai departe (acum nu stiu sa spun daca e pentru ca nu sunt in stare sau pentru ca nu m-a pasionat niciodata hedging-ul si martingale-ul). Dar vreau ca cei care cred in reclame cu Maria si "joburi de traderi" conditionate de plata "privilegiului" de a incerca sa faca 70% pe saptamana, sa aiba oportunitatea de a li se explica/arata de ce astfel de strategii nu functioneaza (cel putin in cazurile luate ca exemplu). 

 

Pentru ca tu poti duce matematica mai departe, ar fi interesat sa o faci. Eu promit sa incerc macar sa urmaresc rationamentul. 

 

Edit
Am modificat si titlul ca sa fie mai corect. Chiar mi-ar placea sa vad rationamentul dus mai departe.

[ionion]

Nu prea am inteles ce ar fi frumos sa fac cu matematica . Daca e vorba de a demonstra matematic  ca  o strategie cu RR=1 cade in "popou" (sau nu...) dupa 5 pierderi consecutive , multumesc , dar nu merita efortul . In primul rand deoarece cazul este neinteresant , in al doilea rand deoarece sunt destule carti in care se calculeaza limitele si constrangerile fiecarui tip de MM "clasic".

Este de admirat dorinta ta de a feri incepatorii de capcane , dar eu nu am vocatie pedagogica.

Dupa parerea mea un "ucenic" ar trebui in primul rand el, sa vrea foarte tare sa invete . Daca  doreste asta foarte tare, daca este dispus sa munceasca pe branci si sa isi controleze ego-ul, si daca ma convinge ca e suficient de destept incat sa supravietuiasca in lumea asta , il ajut sa se educe (prin dirijarea cautarilor si evitarea capcanelor, nu prin dat "mura`n gura" , caci nu sunt depozitarul intelepciunii in trading) .

Teoretic, incepatorii ar trebui sa intre pe un forum pentru a ciuguli farame de intelepciune din discutiile savante purtate de "ai batrani" , si , eventual , sa puna cu timiditate cate o intrebare ( cu conditia sa  nu fie prosteasca , si sa nu denote lene intelectuala). Cu conditia, evident, sa fie plin de firmituri pe acolo (forum).

Nu mi se pare util sa se tot puna anunturi de tipul "Nu calcati in rahat ! Pute !"

Daca Grivei vrea sa i se taie coada , nu vad de ce m-as opune eu.

In definitiv , intr-un joc cu suma nula , trebuie sa ne plateasca si nou scotch-ul cineva...

[johnbull]

Ma bag si io in discutie, ca deh, am si io o parere.

deci, din experienta proprie si batraneasca, am ajuns la concluzia ca un rr de 1/1 cu un winrate de 50%, pe termen lung da cu minus, pt ca trebuiesc platite spreadul si alte alea, le stiti si voi. Cei care prezinta strategii ne spun ca ``cu doar 50% din tranzactii reusite esti pe plus``. Dintr-o amara si indelungata experienta pot sa spun ca ``doar`` 50% winrate cu un reward de 1/1 sau 1/2 e vorba mare. Ca sa n-o lungesc prea mult, eu zic ca pe termen lung nu poti sa speri sa-ti acoperi gaurile macar, fara un rr de 1/2 sau 1/3. Desigur, bigger is better dar un reward mai mare poate insemna sa pui tp-ul deasupra monitorului, ceea ce are inconvenientele lui, desigur.

Un caz aparte e scalpingul, unde intr-adevar, poti avea un winrate cu mult peste 50-80%, dar la scalping, de regula, rewardul e subunitar, de aceea scalperii se curata primii, pt ca dupa o serie pierzatoare, rewardul lor nu acopera pierderile.

La toate chestiile astea matematice, se adauga bine-nteles si norocul sau ghinionul din dotarea fiecaruia, fiecare cu steaua lui, pana la urma!

[Stefan]

Ion, pentru ca ai spus ca nu ai inteles, ideea era sa arati tu cazurile in care hedgingul si martingale-ul pe forex sunt bune. Dar am inteles pozitia ta si hai sa o lasam balta ca discutia nu e despre daca merita sau nu sa demonstram chestii.

 

In ceea ce priveste RR-ul sunt de acord si cu tine si cu Johnbull. Nici eu nu am fost profitabil cu RR de 1:1. Dar nu despre asta e vorba. Dupa cum vezi in document (in tabel), nici el nu spune ca esti profitabil cu 1:1. Arata doar ca, in conditii identice, cu o metoda pierzi mai putin decat cu celelalte. Mai departe extrapoleaza fiecare dupa posibilitati.

[ionion]

@Stefan : Pai nu e nici o chestie sa demonstrez asta . Se stie din batrani  ca martingala ESTE profitabila ,cu conditia sa ai suficienti bani incat sa suporti serii lungi de pierderi consecutive .

"Jmecheria" este sa poti gasi si optimiza strategia care sa NU prezinte serii de trade-uri perdante mai lungi de Tz ( cat te tine contul...) .

Daca o gasesti , si daca iti adaptezi rata martingalei la volatilitatea pietei , castigul este garantat .Chiar si in cazul TP=SL si Lot= 2expLosingTrades , caz in care vorbim mai degraba de beting . 

Dar asta nu e o chestie de matematica...

[Criodi]

A scris tradelover despre martingale si futile hedging pana nu a mai putut. Putini au avut urechi sa auda (sau mai degraba, ochi sa citeasca). Pentru cei interesati recomand un search pe forum dupa "hedging", "futile hedging", "martingale", sau orice altceva va mai trece prin cap. Puneti in campul autori tradelover ca sa gasiti numai postarile scrise de el. Pentru inceput recomand sa aruncati un ochi AICI(supra optimizarea expertilor) si AICI(futile hedging, martingale, si tot ce vreti voi). Apoi dati un search pe cont propriu daca vreti mai mult. Au mai fost si altii care au scris. Lectura placuta!