Exista sau nu exista "zgomot" pe timeframe-uri mici. Definiti acest "zgomot".

[Apollo]

Salutare,

 

Am vazut ca in ultima perioada se tot perinda lumea (nu toti) cu ideea ca prefera sa aleaga tf-uri mari in detrimentul celor mici pentru a evita "zgomotul" .

 

Aici userul chris spune :

 

Incerc sa ma uit doar pe Timeframurile mari, 4h, daily , weekly, pt a elimina semnalele false pe tf mici . Risc 2% pe tranzactie ,

 

Acum , va intreb pe cei care sunteti de acord cu el, spuneti-mi si mie ce este gresit daca se foloseste 15m in loc de 4h ? Cu ce este gresit exemplul meu ? Cum se defineste acest "zgomot" la tf-uri mici ? Ce limite are ? Poate sa dea mai multe detalii cine stie mai bine ?

 

 

 

[gigi]

Intr-un mod metaforic, putem consider "semnalul" ca fiind miscarea pe care o anticipam, iar "noise-ul" chestiile pe care nu le putem controla, de exemplu spread-ul.

 

Pe H4, unde in mod tipic putem astepta o miscare de 30 pips sa zice, avem un raport semnal/zgomot=30/3=10.

 

Pe M15, unde o miscare tipica poate are 10 pips, avem un raport semnal/zgomot=10/3=3.

 

Altfel spus, "zgomotul" e o parte mai mare din "semnal", deci avem costuri de tranzactionare mai mare, ceea ce necesita un "semnal" (predictie) de calitate mai buna.

 

Asta presupunand ca o tranzactie tipica are acelasi numar de candele pe ambele TF-uri, sa zicem 20 de candele. Asta pt ca nu ar fi corect sa comparam 2 tranzactii de aceiasi durata, sa zicem o saptamana, dar intrate pe TF-uri diferite - unu deschide pe H4, iar altul optimizeaza deschiderea pe M15.

 

Daca vrem sa devenim stiintifici, sunt studii care arata ca volatilitatea realizata este mai mare pe intervale mici. Altfel spus, lungimea coastala (in sensul fractal) este mai mare:

 

- 96 de miscari (1 zi/15 min) de 10 pips intr-o zi pe M15 = 960 pips

- 4 miscari de 30 pips (1 zi /4 ore) de 30 pips intr-o zi pe M4 = 120 pips

 

De aia algoritmii HFT sunt atat de profitabili (factor Sharpe > 7), pt ca tranzactioneaza o coasta muuuult mai mare.

 

PS: numerele de mai sus sunt scoase din burta, dar intelegi ideea. Daca le masori pe bune vei gasi

ceva ce nu schimba concluziile.

 

Lungimea coastei (miscarea zilnica totala) e cu atat mai mare cu cat folosim o rigla mai mica (time-frame):

 

http://vlab.infotech.monash.edu.au/wp-content/uploads/527/scale.gif

 

S - Signal

N - Noise

 

http://www.sepscience.com/images/Articles/HPLCSol/04/fig-1.jpg

 

[Apollo]

Bune explicatii. Multumesc.

[Mister Black]

Exista pe naiba. Cand nu suntem in stare sa intelegem ce se intampla pe chart zicem ca e "zgomot". Nu exista absolut nici o diferenta intre price actionul pe timeframe-uri mari si cel pe timeframe-uri mici. Daca nu mi-ar fi lene, as putea posta zeci de chart-uri cu diferite timeframe-uri si diferite instrumente, si nici unul dintre voi nu ar fi in stare sa spuna ce timeframe si ce instrumente sunt pe fiecare chart. Cand omul nu e in stare de ceva inventeaza "motive" si "explicatii".

[Mister Black]

Apropo de chart-ul ala de mai sus. Acolo unde scrie N adica cica "noise". Noise pe naiba! Acolo e un trading range foarte stramt ca sa zic asa in romana. Tight trading range in engleza. Iar profesionistii fac bani cu gramada acolo unde vedeti voi zgomotul. Pur si simplu la orice breakout deasupra barei precedente vand imediat, adica pariaza ca pretul va ramane in range. Cum pretul cade sub bara precedenta, cum cumpara.

[theSeer]

Strategia "noise"-ului, numita si "a lui Natafleata", pe care o gasim utilizata cu succes ("profit") pe zulutrade, este simpla : nu-mi pasa daca se duce pretul impotriva pozitiei pe care am deschis-o; eu stau bine merci cu burta la soare pana s-o intoarce pretul inapoi si atunci inchid pozitia deschisa cu profit.

http://www.zulutrade.com/performance

[LuceNera]

Exista pe naiba. Cand nu suntem in stare sa intelegem ce se intampla pe chart zicem ca e "zgomot". Nu exista absolut nici o diferenta intre price actionul pe timeframe-uri mari si cel pe timeframe-uri mici. Daca nu mi-ar fi lene, as putea posta zeci de chart-uri cu diferite timeframe-uri si diferite instrumente, si nici unul dintre voi nu ar fi in stare sa spuna ce timeframe si ce instrumente sunt pe fiecare chart. Cand omul nu e in stare de ceva inventeaza "motive" si "explicatii".

 

Apropo de chart-ul ala de mai sus. Acolo unde scrie N adica cica "noise". Noise pe naiba! Acolo e un trading range foarte stramt ca sa zic asa in romana. Tight trading range in engleza. Iar profesionistii fac bani cu gramada acolo unde vedeti voi zgomotul. Pur si simplu la orice breakout deasupra barei precedente vand imediat, adica pariaza ca pretul va ramane in range. Cum pretul cade sub bara precedenta, cum cumpara.

 

Total de acord!

[tavi_star]

Ceva de genul asta:

 

green: long

red: short

 

Ce este mai previzibil: ce va face piata in urmatoarele 5-10 minute sau peste 2-3 ore?

Sau ce va face peste 2-3 zile?

 

Profesionistii targeteaza 4-5 pipsi cu cateva sute de loturi.

Ce preferati: 100 pipsi cu 1 lot sau 5 pipsi cu 20 loturi?

Editat Iunie 20, 2013 de tavi_star

[Apollo]

Yep. Exista si un video pe youtube cu programe de tranzactionat pe pipeti , am vazut acum vreo doi ani . Si sunt organisme mari care fac asta, nu prichindei ca noi.

Editat Iunie 26, 2013 de Apollo

[Deltatrade]

Aici userul chris spune :

 

Incerc sa ma uit doar pe Timeframurile mari, 4h, daily , weekly, pt a elimina semnalele false pe tf mici . Risc 2% pe tranzactie ,

 

 

userul chris asculta de mentorii lui . teoria cu daily si weekly a aparut de la asta incepand cu 2006. http://www.forexfactory.com/james16 . a devenit milionar oferind serviciile sale de mentorat amatorilor si nu tranzactionand. are contributia lui in analiza tehnica dar cititul in urina vezi trading discretionar nu se poate preda si cu atat mai putin nu se pot face legi universale din asta.

ii uram mult succes. daca james16 a reusit in mod sigur o sa reuseasca si el. james16 a stat 8 ani pana sa fie profitabil. totul a inceput de la unu de pe terenul de golf care a zis ca e trader si ca face multi bani si ca e simplu si asta l-a ambitionat pe james ca timp de 8 ani sa piarda in continuu.

de asemenea userul chris asculta din nou de ceea ce scrie peste tot . risca 2% per tranzactie. facem pariu ca nu stie nimeni cum se calculeaza chestia asta . cum de e 2% si nu 1% si nu 5%?