Tranzactionarea folosind doi pivoti - analiza metodica si plan de tranzactionare

[dirzuandreiovidiu]

In acest topic vom vorbi despre tranzactionarea folosind doar doi pivoti. Dar, mai intai, sa definim pivotii.

 

Dupa cum se stie, pivoti sunt acele zone de suport, respectiv rezistenta care, in functie de variabilitatea pretului, pot trece dintr-o categorie intr-alta.

 

In exemplul de mai jos, pe perechea AUD/CAD avem, initial o rezistenta la valoarea de 0.9833. Pana in data de 1 octombrie 2010 pretul nu a inchis formatiuni de bare peste acel nivel. La terminarea formatiunii de bare, la inceputul lui octombrie acel nivel a fost incalcat. Mai departe, observam ca pretul gaseste sprijin in acel nivel de pret pentru viitoarele urcare - deci aceasta rezistenta se transforma in suport.

 

 

Concluzie: un suport care se transforma in rezistenta (sau vice-versa) este un pivot.

 

Dintotdeauna, a existat in acest domeniu investitional o mare problema in ceea ce priveste tendinta pretului intr-un moment dat. Aceea daca pretul se afla in tendinta crescatoare, tendinta scazatoare sau daca are tendinta spre ambele directii (n.a. eng. sideways, range).

 

Tranzactionare folosind doi pivoti vine in rezolvarea acestei dileme.

 

Pentru inceput va trebui sa stabilim (pe orice grafic dat) doua nivele ale pivotilor, mai importante - adica acolo unde pretul a reactionat mai des, mai violent. Avem nevoie de doar doua linii orizontale. Vom cauta doua zone aproximative, nu ne intereseaza sa calculam la unitate acea valoare a fiecarui pivot.

 

In exemplul de mai jos, pe perechea AUD/CHF, am stabilit cei doi pivoti la valorile 0.9850, respectiv 0.9473.

 

 

De obicei, nu se stabileste asa de in urma, pe trecut, eu am facut-o totusi pentru a evidentia si a va face sa intelegeti mai bine aceste zone. Uneori aceste zone nu se vad asa de clar si asta e o problema.

 

Acum, in functie de unde se afla plasat pretul in raport cu acesti doi pivoti, vom avea trei zone de bias, dupa cum urmeaza:

 

1. Daca pretul se afla situat deasupra pivotului cu valoare mai mare - bias-ul este crescator.

 

2. Daca pretul se afla situat intre cei doi pivoti - bias-ul este neutru, iar

 

3. Daca pretul se afla situat sub pivotul cu valoarea mai mica, bias-ul este scazator.

 

Pentru o mai buna delimitare a acestor zone, m-am gandit la colorarea lor. Zona de bias crescator vor fi colorarate cu verde, zona de bias neutru cu cenusiu iar zona de bias scazator portocaliu. Multumita lui Criodi acest lucru este mai facil acum, cu ajutorul indicatorului creat de el, este necesara doar stabilirea pivotilor, colorarea zonelor de bias se face automat.

2pivoti3culori2.mq4

 

Astfel ca, pe perechea AUD/CHF, zonele de bias apar frumos delimitate vizual pentru a nu exista confuzii.

 

 

Dar ce caracteristici are fiecare zona de bias, in parte?

 

Sa o luam cu inceputul.

 

Zona de bias crescator are ca prezumtie msicari agresive in directia sus.

 

Zona de bias neutru are ca prezumtie faptul ca in aceasta zona se realizeaza corectiile miscarilor, indiferent ca sunt ele crescatoare sau scazatoare.

 

Zona de bias scazator are ca prezumtie miscari agresive in directia jos.

 

Cum vom tranzactiona propriu-zis pe aceste zone:

 

Zona de bias crescator

 

Odata ce pretula a intrat in aceasta delimitare vom putea tinti, in general maxime de pret, uneori si extensii Fibonacci ori proiectii, de ce nu.

 

exemplu:

 

 

La inchiderea acestei bare ar trebui ca pretul sa urmeze directia crescatoare si sa atinga acel maxim (cel putin) insa daca pretul corecteaza acea bara violenta, nu trebuie sa inchida sub pivotul de la 94.38 si care delimiteaza zona de bias crescator de cel neutru.

 

Zona de bias neutru

 

Cand pretul intra in zona de bias neutru, nu prea este bine sa tranzactionam in niciun fel si sa asteptam ca pretul sa iasa din aceasta zona, fiind cea mai imprevizibila zona.

Daca totusi tinem mortis sa o facem, personal recomand un risc de cel putin 5 ori redus fata de lotul tranzactionat pentru cazurile de zone de bias crescator, respectiv descrescator. Tintele vor fi nivelurile de retragere Fibonacci, nivelul cel mai apropiat de pivot-ul prin a caruia spargere s-a schimbat bias-ul.

 

exemplu:

 

 

Observati, in acest caz, cum pretul a mai revenit inca o data in zona de bias crescator, dupa prima spargere in directia jos a pivotului de la valoarea 94.38 si de-abia apoi s-a dus la nivelul Fibonacci de 38.2

 

Zona de bias scazator

 

In cazul in care pretul intra in bias scazator pretul are tendinta sa atinga cel putin minimele anterioare prin miscari agresive de cele mai multe ori, insa nu este o regula. Ca exemplu se poate vedea mai jos, pe perechea GBP/NZD:

 

 

Nota: In momentul cand faceti o analiza, spre exemplu, alegeti cadrul de timp de patru ore, este imperios necesar sa faceti o analiza si pe cadrul de timp zilnic. Astfel ca, daca cadrul de timp zilnic indica o pozitionare a pretului intr-o zona diferita de zona neutra, atunci si intrarile de pe cadrul de timp de patru ore trebuie sa fie in concordanta cu pozitionarea pretului de pe cadrul de timp zilnic. Exceptie de la regula apare in cazul in care cadrul de timp daily va indica o pozitionare in zona neutru de bias, atunci puteti cauta intrari pe cadrul de timp de patru ore in oricare dintre directiile sus sau jos.

 

Succes!

Editat Iunie 4, 2013 de Stefan

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii AUD/CAD (cadrul de timp de patru ore)

 

De la maximul zilei de ieri - 1.0716 pretul a coborat simtitor, intr-o maniera zig-zag-uita, aparent corectiva pana la 1.0559^₃. Chiar si dupa 156^₇ unitati de cadere, pretul se afla tot deasupra pivotului de la 1.0545 - deci in zona de bias crescatoare. O eventuala coborare sub acel pivot ar putea schimba putin lucruri caci ar intra in bias neutru si ar putea insemna ori o corectie mai adanca ori inceputul unui miscari de intoarcere a trend-ului (n.a. eng. reversal). Intrarile short in acest caz vor fi luate cu moderatie, intrucat si pe cadrul de timp zilnic pretul se afla inca in zona de bias crescatoare, pana la 1.05302, reprezentand nivelul de 23.6 Fibonacci din miscarea 0.99286-1.0716.

A nu se intra chiar la prima spargere a pivotului de la 1.0545 daca barele din apropierea celei care face spargerea nu sunt puternice si ferme si e indicat a se astepta cea de-a doua spargere, dupa ce pretul revine iarasi in zona de bias neutru.

 

 

 

Arhiva continand template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4:

 

audcad.14.24(gmt+2)04.04.2013.rar

 

Pentru a va functiona template-ul trebuie sa copiati indicatorul 2pivoti3culori2 din arhiva in radacina Experts/indicators a a locatiei unde v-ati instalat platforma de metatrader si de-abia pe urma sa incarcati template-ul.

 

Succes!

Editat Aprilie 4, 2013 de dirzuandreiovidiu

[iulik]

de unde ai luat cuvantul bias ca in dex nu il gasesc. poti sa imi spui si mie ce intelegi prin bias? 

[dirzuandreiovidiu]

Offtopic

de unde ai luat cuvantul bias ca in dex nu il gasesc. poti sa imi spui si mie ce intelegi prin bias? 

 

Bias, fiul lui Amythaon și frate cu prezicătorul Melampus (v. și Melampus). Datorită fratelui său, Bias a reușit să fure cirezile lui Phylacus și să se căsătorească cu Pero, fiica lui Neleus, regele din Pylos. Tot datorită lui Melampus, care le-a lecuit de nebunie pe fiicele regelui Proetus din Argos, Bias a căpătat o treime din regatul acestuia.

[iulik]

m-am prins prezicatorul Melampus ti-a soptit cum sa furi cirezile lui Phylacus si sa te combini cu Pero.

 

bias s.n. Tendinţă de îndepărtare de valoarea medie

 

In cazul in care pretul intra in bias scazator pretul are tendinta 

tu crezi ca vorbesti romaneste dar nu prea.

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii EUR/USD (cadrul de timp de patru ore)

 

De la minimul cadelei finalizate la ora sasesprezece, ieri 4 aprilie 2013, 1.2744 pretul a rejectat ferm in directia sus pana la valoarea 1.2948. Totusi este devreme sa tragem vreo concluzie, referitor la o eventuala miscare corectiva a intregi caderi de la 1.3710^₁-1.2744. Daca pretul, in schimb va inchide peste pivotul de la valoarea de 1.3045 viitoare miscari crescatoare prezumtiv corective ori in ambele directii (n.a. eng. sideways) pot fi asteptate. Pozitia pretului sub pivotul de la valoarea de 1.3045 face ca bias-ul sa fie in continuare in configuratie scazatoare si caderi catre nivelul 1.2660^₇ sunt asteptate.

 

 

Arhiva continand template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4:

 

eurusd.14.42(gmt+2)05.04.2013.rar

 

Pentru a va functiona template-ul trebuie sa copiati indicatorul 2pivoti3culori2 din arhiva in radacina Experts/indicators a a locatiei unde v-ati instalat platforma de metatrader si de-abia pe urma sa incarcati template-ul.

 

Succes!

Editat Aprilie 5, 2013 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii AUD/CAD (cadrul de timp de patru ore)

 

Perechea a spart ieri pivotul de la valoarea de 1.0545, insa coborarea s-a oprit la 3 unitati fata de nivelul 23.6 Fibonacci din miscarea 0.9928_⁶-1.0716. Pretul a spart (lucru care nu ne-a fost cu mirare) inapoi, schimbandu-si bias-ul din neutru in crescator, iarasi. Acesta este unul din motivele pentru care nu a fost foarte indicata intrarea short, pe langa faptul ca pe cadrul de timp zilnic bias-ul era inca in configuratie crescatoare. Desi bias-ul este crescator, iarasi - vom ramane in expectativa deoarece, in ciuda miscarii violente a barei care a spart in directia sus pivotul de la 1.0545,  s-a finalizat intr-un varf ascutit (n.a. eng. spike), chiar cu o bara de tip ac (n.a. eng. pin bar), corpul barei fiind aproximativ o treime din inaltimea totala a barei (de la minim la maxim). Daca pretul isi va relua caderea si va cadea sub valoarea minima de ieri (1.0533) si vom dori totusi sa valorificam un potential de coborare a pretului, vom fi inclinati sa intram short, insa iarasi cu risc moderat, avand ca tinta de data aceasta nivelul Fibonaccci de 38.2 din miscarea 0.9928_⁶-1.0716, corespunzand nivelului de 1.0415_².

 

 

Arhiva continand template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4:

 

audcad.19.14(gmt+2)05.04.2013.rar

 

Pentru a va functiona template-ul trebuie sa copiati indicatorul 2pivoti3culori2 din arhiva in radacina Experts/indicators a a locatiei unde v-ati instalat platforma de metatrader si de-abia pe urma sa incarcati template-ul.

 

Succes!

Editat Aprilie 5, 2013 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii AUD/CAD (cadrul de timp de patru ore)

 

Pretul s-a comportat intr-un mod oarecum previzibil, dupa ce initial coborase sub 1.0545 si inchisese sub el, realizand la acea data un minim zilnic (1.0523^₁) - ceea ce s-a dovedit a fi o spargere falsa. Dupa cum mentionasem si in ultimele doua interventii intrarile pe zona de bias neutru ar trebui evitate - in principal. Si de acesta data acest indemn s-a dovedit a fi folositor. Perechea a revenit rapid in zona de bias crescator (dupa doar o bara) si a inregistrat urcari consistente pana la un maxim de 1.0707^₂, aproape de maximul 1.0716. Viitoare cresteri de pret sunt asteptate, in principal fiind vizata spargerea lui 1.0716. Spargerea lui 1.0716, ne va duce la urmatoarea tinta, aceea la valoarea de 1.0773^₈, reprezentand valoarea generata de extensia de 61.8 a Fibonacci, a punctelor de pret 1.0523^₁-1.0707^₂-1.0660. Tintirea pretului am reprezentat-o printr-o trasare fictiva a miscarilor anticipate (prin trei segmente unite galbene).

 

 

Arhiva continand template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4

 

audcad.07.12(gmt2)11.04.2013.rar

 

Pentru a va functiona template-ul trebuie sa copiati indicatorul 2pivoti3culori2 din arhiva in radacina Experts/indicators a a locatiei unde v-ati instalat platforma de metatrader si de-abia pe urma sa incarcati template-ul.

 

Succes!

Editat Aprilie 11, 2013 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii AUD/CAD (cadrul de timp de patru ore)

Din preajma maximului de la 1.0716, 1.07142 mai exact, pretul s-a retras destul de puternic pana 1.0543_⁷, inchizand totusi peste pivotul de la valoarea de 1.0545. Bias-ul perechii este continuare crescator, pretul situandu-se deasupra pivotului de la 1.0545, insa deocamdata vom fi putin conservatori si eventualele long-uri le vom lua tinantind 1.0661_⁶ (corespunzand nivelului de 61.8 al uneltei Fibonacci Expansion, trasata pe valorile 1.0523_¹, 1.0714_² si 1.0543_⁷) intocmai ca in imaginea de mai jos, din cauza posibilei rezistente de pret din zona nivelului 1.0700.

 

 

Arhiva de mai jos contine template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4

 

audcad.10.46(gmt+2)21.04.2013.rar

Pentru a va functiona template-ul trebuie sa copiati indicatorul 2pivoti3culori2 din arhiva in radacina Experts/indicators a a locatiei unde v-ati instalat platforma de metatrader si de-abia pe urma sa incarcati template-ul.

 

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii USD/RON (cadrul de timp de patru ore)

Momentan, perechea se afla in bias neutru, situandu-se intre cei doi pivoti, cel de la valoarea de 3.36, respectiv cel de la valoarea 3.29. Miscari in ambele directii (n.a. eng. sideways) pot fi asteptate intre cei doi pivoti, in jurul lui 3.3262, corespanzand nivelului de 50.0 Fibonacci a miscarii 3.1849-3.4675.

Iar daca totusi pretul coboara sub minimul de la valoarea  3.3065 si doriti sa valorificati un potential segment descrescator, s-ar putea realiza cu risc foarte scazut (recomandabil sub 0.5%) pana in nivelul de 61.8 Fibonacci a miscarii 3.1849-3.4675, corespanzand valorii de 3.2929. Insa intrarile pe bias neutru vor ramane riscante in continuare si ar fi indicat sa asteptati intrarea pretului intr-una din zonele de bias crescator ori descrescator.

 

 

Am atasat mai jos o arhiva ce contine template-ul dupa care s-a facut aceasta analiza cat si indicatorul 2pivoti3culori2.mq4.

 

usdron.23.56(gmt+2)25.04.2013.rar

 

Succes!