RSI vs Stochastic

[Proximus]

Buna fac trading demo de cateva luni si strategia mea utilizeaza indicatorul Stochastic cu setari 14,3,3 (cea mai buna setare).Mam intalnit mai devreme si cu RSI-ul dar nu l-am vrut sa-l folosesc,dar dupa multe studii am aflat ca este bine sa le folosesc pe ambele ca sa am o sansa mai mare de a evita fakeout-urile.

 

Intrebarea mea este,care este diferenta dintre RSI si Stochastic fiindca la prima vedere parca ar fi identice (desigur daca nu luam in vedere ca la RSI e doar o singura banda si ca nivelurile sunt la 30/70 fata de 20/80 care pare sa aiba un lagg mai mare)?

 

Dupa mine eu l-as considera pe RSI unul cu lagg mai mare,care evita mai bine fakeout-urile dar semnalizeaze reversiunea trendului cam tarziu ,iar pe Stochastic unul de leading,care semnalizeaza la timp dar cateodata da semne false (care nu este problema fiinca folosesc si alte tehnici).Voi ce credeti?

[dirzuandreiovidiu]

Buna fac trading demo de cateva luni si strategia mea utilizeaza indicatorul Stochastic cu setari 14,3,3 (cea mai buna setare).Mam intalnit mai devreme si cu RSI-ul dar nu l-am vrut sa-l folosesc,dar dupa multe studii am aflat ca este bine sa le folosesc pe ambele ca sa am o sansa mai mare de a evita fakeout-urile.

 

Intrebarea mea este,care este diferenta dintre RSI si Stochastic fiindca la prima vedere parca ar fi identice (desigur daca nu luam in vedere ca la RSI e doar o singura banda si ca nivelurile sunt la 30/70 fata de 20/80 care pare sa aiba un lagg mai mare)?

 

Dupa mine eu l-as considera pe RSI unul cu lagg mai mare,care evita mai bine fakeout-urile dar semnalizeaze reversiunea trendului cam tarziu ,iar pe Stochastic unul de leading,care semnalizeaza la timp dar cateodata da semne false (care nu este problema fiinca folosesc si alte tehnici).Voi ce credeti?

 

Ai verificat din punct de vedere statistic (analiza cantitativa) pe fiecare pereche pe istoric daca este viabila, pe care perechi merge foarte bine si pe care perechi nu?

[Criodi]

Acum vreo 3 ani cand ma jucam pentru prima data in mql4 incercam diverse formule pentru indicatori spre a avea pe ce face practica si invata limbajul de programare. Unul dintre indicatorii care i-am 'inventat' atunci a fost stochasticul. Mi-am dat seama un pic mai tarziu ca eu aveam acolo exact formula stochasticului.

 

De ce povestesc treaba asta? Pai daca un trader inca la inceput a putut concepe ideea din spatele stochasticului, asa, mai mult la misto, fara niciun fel de cunostinte speciale, pai atunci ma indoiesc ca exista vreun fel de edge in spatele acestui indicator.

 

In orice caz, daca doresti sa studiezi cu adevarat indicatorii trebuie in primul si primul rand sa studiezi formulele din spatele lor. Doua link-uri care explica foarte bine formulele sunt http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_in si http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:stochastic_oscillato

 

RSI-ul modeleza o relatie intre cresterea medie pe ultimele bare si scaderea medie pe ultimele bare. Daca iti poti imagina 3/3 ca fiind 100% poti sa iti imaginezi apoi usor cam cum merg si numerele RSI: cand cresterea medie per bara reprezinta 2/3 din crestere medie+scadere medie iar scaderea medie reprezinta 1/3 RSI-ul va arata 66% (2/3) Cand cresterea medie reprezinta 1/3 din crestere medie+scadere medie RSI = 33%. Cand crestere = scadere RSI = 50%.

 

Stochasticul apoi iti arata unde e close-ul actual in canalul descris de cel mai mare high si cel mai mic low al ultimelor bare (acel 14 din 14,3,3). Suna bine la prima vedere. Cu cat close-ul este mai aproape de high-ul maxim cu atat perechea e mai supra cumaparata. Cu cat e mai aproape de low, cu atat e mai vanduta. E cam simplu totusi ca sa fie adevarat nu? Problemele sunt clare. Una la mana, faptul ca pretul curent de close e foarte jos acum nu inseamna nimic. Doar low-urile trebuie sa sa stabileasca si ele cumva nu? Iar a doua la mana, fiindca barele sunt in continua miscare uneori nivelele de high sau low care erau relevante pe bara trecuta nu mai sunt relevante pe bara curenta. Luand asta in considerare iti poti deci seta stochasticul cam pe orice bara in asa fel incat sa iti arate exact ce rezultat doresti tu. Eu nu mi-as pune banii pe un astfel de indicator.

 

Luate combinate, iarasi nu prea vad smecheria. Avantajul insa e ca te poti convinge foarte repede de ce nu tin. E usor sa faci un morman de backteste pe cei doi indicatori. Nu cred sa fi rulat vreodata ceva de genul insa sunt convins ca nu gresesc daca spun ca iti va trebui un morman de rulari spre a gasi o combinatie care sa scoata profit. Dupa atatea rulari insa varianta aia probabil ca era oricum obligatoriu sa existe macar la noroc.

 

Ce faci deci apoi? Pai optimizezi pe o perioada din istoric si apoi rulezi pe o alta. Out of sample testing, no? Aici deja ma indoiesc ca vei mai fi capabil sa gasesti o combinatie norocoasa. Daca gasesti insa ceva ca scoate profit chiar si pe acest out of sample testing tot nu ai o strategie sigura pe mana caci daca nu intelegi relatia de cauzalitate degeaba ai gasit tu corelatia profitabila pe istoric intre indicator si charturi.

 

Oricuma ai da-o deci eu zic ca iti va fi aproape imposibil sa gasesti ceva profitabil pe real si pe termen cat de cat lung folosindu-te numai de indicatorii astia. Si daca mai adaugi inca cateva chestii tehnice relativ standard la cei doi indicatori tot nu cred ca vei scoate cine stie ce. Pentru a capata un edge ai nevoie de o analiza cat mai deosebita si mai riguroasa - nu dupa forumuri inspirata - si eventual de ceva concepte discretionare pe care apoi sa le folosesti ori pentru a complementa strategia ori pentru a o corecta atunci cand incepe sa o ia catre groapa.

[Criodi]

Uite o intrebare si niste raspunsuri interesante legate de indicatori tehnici in general http://quant.stackexchange.com/questions/7044/the-basis-of-using-technical-indicators-as-inputs/7057#7057 Este adus si RSI in discutie la un moment dat.

Editat Iunie 30, 2013 de Criodi