Cum se calculeaza RSI?

[LuceNera]

Salut. Am o oarecare strategie bazata pe divergente date de indicatorul RSI si trebuie sa calculez un SL dar pentru asta am nevoie sa stiu care este formula indicatorului RSI. Pe google am gasit <a href="http://romania-forex.ro/analiza-forex/analiza-tehnica/indicatori-tehnici/relative-strength-index-rsi/">asta</a> deoarece rezultatele in engleza nu prea m-au lamurit. Insa dupa ce am aplicat formula nu imi da aceeasi valoare din MT4.

 

Conform link-ului de mai sus,

RSI = 100 – [100/(1+RS)]

unde RS(n) = AVup/AVdown

AVup – valoare medie a preturilor de inchidere calculate pentru perioada n, care au fost mai mari decat cele anterioare.

AVdown – valoare medie a preturilor de inchidere, care au fost mai mici decat cele anterioare.

 

Acum sa dau un exemplu concret. Am EUR/USD, H1 timeframe si RSI pt. 5 perioade aplicat pretului CLOSE si un extras de date:

 

time                             open       high        low          close       volume    Rsi
2013.08.15    13:00    1.3295    1.3301    1.3223    1.3233    905    
2013.08.15    14:00    1.3232    1.3246    1.3219    1.3225    770    
2013.08.15    15:00    1.3226    1.3252    1.3205    1.325      980    
2013.08.15    16:00    1.3251    1.327      1.3246    1.3262    404    
2013.08.15    17:00    1.3263    1.3268    1.326      1.326      246         48.0289

 

Deci pt. lumanarea de la ora 17.00, MT4 calculeaza o valoare de 48.0289 pt. RSI. Acum eu daca incerc sa calculez valoarea RSI folosind formula din link nu imi da aceeasi valoare:

AVup=(1.325+1.3262)/2=1.3256

AVdown=(1.3233+1.3225+1.326)/3=1.323933

RS=AVup/AVdown=1.001259

RSI=100 – [100/(1+RS)]=50.03145

 

Unde e greseala?

Editat August 16, 2013 de LuceNera

[Criodi]

Una la mana, formula care o folosesti tu e gresita. Nu se calculeaza average price ci average change. A doua la mana, iti lipseste un pret. Ai nevoie si de pretul de la ora 12:00 pentru a calcula cat sa schimbat pretul la ora 13:00 (close(13:00) - close(12:00)). A treia la mana, rsi-ul asa cum il calculezi tu nu va fi acelasi cu cel din platforma pentru ca acela este "smoothed". Hai sa le luam pe rand.

 

Formula pentru RSI este:
 

\(\text{RSI} = 100 - \frac{100}{1+\text{RS}}\)

 

unde

 

\(\text{RS} = \left(\frac{\text{AV_GAIN}}{|\text{AV_LOSS}|}\right)\)

 

Calculezi deci pentru fiecare bara cat s-a schimbat pretul. La ora 12:00 pretul era in jur de 1.3296. Avem astfel datele:

Time        Close      GAIN      LOSS
12:00       1.32963    Na        Na
13:00       1.32329    0         -0.00634
14:00       1.32253    0         -0.00076
15:00       1.32504    0.00251   0
16:00       1.32622    0.00118   0
17:00       1.32603    0         -0.00019

AV_GAIN = (0.00251 + 0.00118) / 5 = 0.000738

AV_LOSS = (-0.00634 - 0.00076 - 0.00019) / 5 = -0.001458

 

Atentie ca in formula se foloseste |AV_LOSS| adica valoarea fara minus, adica 0.001458. Deci

 

\(\text{RS} = 0.00738/0.001458 = 0.506173\)

 

iar 

 

\(\text{RSI} = 33.605\)

 

De ce 33.605 si nu 48 cum arata platforma? Pentru ca in platforma valoarea lui RSI pe fiecare bara nu se calculeaza ca in platforma de mai sus decat pentru prima valoare. Toate valorile RSI folosesc apoi valoarea anterioara a lui average loss si average gain. Asta e "smoothing-ul" de care vorbeam mai sus. Adica

 

AV_GAIN = [(AV_GAIN_ANTERIOR) x 4 + AV_GAIN_CURENT] / 5

AV_LOSS = [(AV_LOSS_ANTERIOR) x 4 + AV_LOSS_CURENT] / 5

 

Initial efectul este slabut, insa dupa cateva mii ori zeci de mii de bare efectul se aduna si rezultatele smoothed sunt destul de diferite de rezultatele calculate in mod simplu. Daca ai modifica RSI-ul astfel incat prima valoare care o calculeaza pe grafic sa fie tocmai aia de la ora 17:00 vei vedea ca valoarea lui RSI va fi intradevar 33 si nu 48. Poti sa citesti si http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi Explica bine atat RSI-ul cat si multe alte indicatoare tehnice.

Editat August 16, 2013 de Criodi
Am corectat formula RSI.

[LuceNera]

Naspa. Inseamna ca nu pot sa calculez un SL pt. strategie. As fi vrut sa calculez valoarea pretului urmator pentru care RSI are o anumita valoare pentru a putea stabili un SL.

Ca sa exemplific am atasat o imagine. La ora 03.00 RSI=91.382 iar la ora 20.00 a aparut o divergenta indicand un semnal de SELL. Pt. acest semnal as fi vrut sa calculez un SL ca fiind valoarea pretului viitor pt. care RSI>91.382 , situatie in care divergenta dispare.

 

Oricum merci pt. raspuns.

 

Formula pentru RSI este:
 

\(\text{RSI} = 100 - \frac{100}{1-\text{RS}}\)

 

Cred ca este 1+RS la numitorul fractiei.