VWAP: Volume Weighted Average Price

 

VWAP stands for Volume-Weighted Average Price, the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one session).

It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

 

It's calculated by summing the price & volume of each bar or tick, over the entire session, and then dividing that by the sum of the volume for the session.

 

 

 

 

 

VWAP-ul ne poate oferi raspunsul la intrebarea: ce face piata astazi? Sunt in UP day sau in DOWN day?

 

Daca nu am volum nu pot calcula VWAP.

VWAP-ul este foarte bine calculat pt. futures pe platforme de trading care au indicatori pt. calcularea VWAP.

 

Cel mai precis VWAP este cel calculat cu MarketDelta ca platforma de trading si IQFeed ca data feed.

Pt. EURUSD pe piata futures exista contractul 6E de la CME.

 

 

Recent FXCM ofera ca platforma de trading Ninja Trader.

Ninja Trader este un echivalent al MT4 de pe forex pe. piata futures.

 

In urma unor teste am descoperit ca VWAP-ul pt. EURUSD calculat cu volumul de la FXCM este identic cu VWAP-ul calculat cu MarketDelta & IQFeed sau Ninja Trader & CQG ca feed de date.

 

 

 

FXCM & Ninja Trader demo account.

SessionVWAP Daily V42 indicator

 

 

 

SessionVWAP.zip

CurrentDayVWAPV38X.zip

Editat Octombrie 17, 201312 ani de tavi_star

VWAP: principiul expansiunii

 

 

In timpul unei zile de trading pretul are tendinta sa se indeparteze cat mai mult de VWAP.

In partea de inceput are loc faza de acumulare de contracte dupa care este firesc ca piata sa fie impinsa spre alte nivele de tranzactionare (mai jos sau mai sus).

 

Regula de trading:

- buy daca sunt deasupra de VWAP

- sell daca sunt sub VWAP.

 

Ca sa am succes trebuie sa intru in tranzactie in prima parte a zilei ( incepind cu 10.00 - London close) cand creste volumul de tranzactionare.

Intrarile ar trebui sa fie cat mai aproape de VWAP (la 2-3 pips) ca sa micsorez riscul.