Cercetari privind indicatorul ATR

[Proximus]

Fiindca programez indicatoare si experti, mam gandit sa utilizez aceasta abilitate prin a programa un expert care sa testeze toate indicatoarele de baza din MT4.Testul ne-ar da ca rezultat profitabilitatea adevarata a indicatoarelor din MT4, si ne-ar lamuri pe toti odata pentru intotdeauna despre dilema indicatoarelor fiind veridicitatea lor.

 

Unii zic ca sunt o pierdere de timp iar altii au formulat sisteme foarte complexe pe ei cum ar fi Teoria Haosului de Bill Williams ,sau John Bollinger si altii.E o intrebare foarte buna si in acest post voi explica indicatorul ATR.

 

ATR sau Average True Range, este un indicator care masoara volatilitatea pietei.Cand volatilitatea si volumul urca, urca si linia ATR-ului, cand scad, scade si ATR-ul.ATR-ul este cel mai util pentru filtrarea consolidarilor, fiindca volatilitatea mare se semnalizeaza prea tarziu ca noi sa putem raspunde la semnal, insa cand ATR-ul este mic, sub o valoare stabilita (in cazul nostru 0.001) , atunci putem zice ca piata e intro consolidare si ori un breakout mare va urmari incurand ori consolidarea ne va manca tot profitul daca intram in trade in aceaste perioade.

 

Cum am procedat?

 

E simplu,prin stabilirea unei standard dupa care sa ne putem ghida si apoi compara rezultatele inte ele.Am construit un EA care a scalpat un pattern.Patternul nu conteaza ce a fost, conteaza mai mult cum al scalpato.Am setat TAKEPROFITul la 1 pip, iar exitul (fara stoploss) la finalul patternului, care va fi nimerit intotdeauna chiar daca nu folosisem SL.Cand exitul este nimerit, se subintelege ca am pierdut acolo, cand nimerim TP-ul castigam.Stiu ca sistemele de "1 pip" nu functioneaza in live dar totul este setat doar pentru cercetari, ar fi o mare prostie sa inram cu aceste settinguri pe live.

 

Metodologia:

 

TP fiind setat la 1 pip si exitul (in caz de pierdere) la sfarsitul patternului inseamna ca winrateul va fi foarte ridicat, ~90% macar.

Si pentru ca TP-ul este de 1 pip, cel mai mic TP posibil, obtinem cel mai mare winrate al patternului cu acest setting, daca stim ca RISK/REWARDUL este invers proportionala cu winrate-ul intotdeauna, se intelege mai bine.

 

Acum avem un REWARD/RISK foarte mic, aproximativ 1:50 sau mai mic,dar nu asta conteaza, conteaza urmatorul.Fiindca avem TP de 1 pip, bara curenta pe care am pus ordinul de trade se poate inchide in 2 feluri + 2 alte "pseudo-feluri" pana cand bara nu este inchisa.

 

1)Bara se va inchide in directia tradeului : in acest caz dupa ca bara se misca 1 pip in directia dorita, inchide tradeul si avem un win.

2)Bara se va inchide in directia opusa a tradeului: in acest caz pierdem fiindca avem o mare sansa ca acesta bara care inchide va declansa un intreg trend in directia nedorita + vom avea un DD mare.

3) Bara se misca contrar directiei tradeului dar apoi revine in directia dorita : tot castigam ca Tp ne va fi nimerit

4) Bara se misca in directia dorita dar apoi isi schimba directia si inchide in directia opuse: tot castigam fiindca deja am inchis ordinul decand bara sar fi intors

 

In cele 4 situatii mentionate mai sus, numai situatia nr 2 ne va lasa in pierdere.

 

Considerand faptul ca TP-ul de 1 pip si exitul de urgenta, in caz de pierdere, este aproape identica in toate situatiile de trade, putem zice ca cu aceste settinguri obtinem cel mai mare winrate posibil al acelui pattern, in cazul meu +92%

 

Dar, daca aplicam orice indicator asupra strategiei si obtinem un rezultat mai mare decat cel fara indicator, vom exclude multe situatii nr 2, ca numai numarul astora se pot recude oricum, winrateul se va urca peste cel anterior, ceea ce inseamna ca acel indicator intradevar este unul bun, fiindca reduce nr tradeurilor pierdute chiar si cand winrate-ul este stagnat si nu se mai poate creste, acel indicator tot il va creste.

 

Si aici am ajuns la ATR.Dupa testele mele, ATR-ul mi-a ridicat winrate-ul absolut in orice situatie cu macar 3% si in mediu cu 4%.Asta inseamna ca orice strategie am folosi,ATR-ul filtreaza macar 3% din tradeurile rele fiindca filtreaza mereu situatiile de tip 2), fiind situatiile in care o bara se duce intro directie fara ca sa se introarca un pic in cealalta directie, fara retracement, insemand ca acolo este un trend puternic sau un breakout, dar in directia opusa a tradeului nostru.Insa ATR-ul ne scapa de aceste situatii, si ne filtreaza 3% din tradeurile pierzatoare.

 

ATR-ul era setat la default (perioada 14) si triggerul la 0.001 pe H1.Iar metoda este: NU intram in trade cand ATR-ul e sub 0.001.Atat! Merge cu orice sistem si te va ajuta sa iti maresti winrateul cu macar 3%.

 

 

Am pus toate testele intrun spreadsheet, si astept parerile voastre despre descoperirile mele

ATR RESEARCH.xlsx

Editat Noiembrie 1, 2013 de Proximus