Vorbesc cu gogu pe gmail si ma tot intreaba care e cel mai important lucru pe care l-am invatat de cand am inceput sa tranzactionez .
Si am constat ca multe lucruri le fac intuitive si nu pot sa ii cuantific asta.
in afara de money management chiar nu stiu ce pot sa ii spun atat de important incat sa nu stie el.
In afara de MM, care e cel mai important lucru pe care il aplici?
Lazypawn: nu cred că se aşteaptă la vreo revelaţie, ceva sistem nou ci doar un sfat practic
fatta_m0rgana: am citit o data un document . The Ten Tasks of Top Trading de Van Tharp.
In introducere vorbea despre raspunsurile date de traderii in legatura cu sitemul lor:
unii raspundeau ca au urmarit stirile, au mizat pe cresterea euro sau usd si au intrat
altii spuneau ca au vazut nu stiu ce cross-over si au intrat deci descriau ceva tehnic,
iar a treia parte spuneau ceva de genul m-am uitat la chart si am simtit ca e momentul sa intru long sau short, dupa caz
chestiile astea nu pot fi descrise riguros
Lazypawn: Pentru mine DE DEPARTE cea mai importantă lecţie învăţată a fost să nu încerc să salvez poziţiile pierzătoare. Orice sistem are şi pierderi, dezastrul pentru mine a apărut când am vrut să schimb regulile pentru a evita o pierdere mică, şi am transformat-o în una gigant până la urmă
curbele mele de equity din prima perioadă, până m-am lecuit, arătau creşteri constante, frumoase, întrerupte de câte o bombă în jos
odată ce am învăţat să las pierderile să fie pierderi, am devenit profitabil
fatta_m0rgana: asta am spus-o deja si pe vamist
pierderile conform sistemului sunt taxa pe tranzactii
Lazypawn: ştiu, dar ţi-am mai răspuns o dată ca să fie clar
Uite, ţin minte o zi şocantă care începuse grozav
Eram pe 100 de pipşi pe la 7 seara
cu un lot, lot mare, 100 k
adică eram pe 1000 USD câştig
1 pip e 10 dolari pe lotul de 100k
Normal după ora 7 nu mai lucrez, decât cel mult pun ceva stop sau limit şi gata
dar, îmbătat de ameţeala succesului, am zis hai, să mai deschid doar una, părea să fie un semnal
aşa că am intrat un lot short pe altă pereche
ăia 1000 i-am luat şi semnalul s-a dovedit fals
pe la ora 9 seara, după 2 ore, eram pe -30 de pipşi, unde aveam SL
adică pierdere de 300
ceea ce nu era nici un fel de dezastru mai ales dacă te gândeşti că pe total ar fi fost 700 plus pe ziua aia
fatta_m0rgana: da, ar fi fost ok
Lazypawn: dar m-am ambiţionat, am zis ce naiba, trebuie să o câştig şi pe asta
aşa că am anulat stop lossul
convins că în sesiunea asiatică oricum nu se petrece nimic de obicei şi a doua zi regândesc poziţia.
Ei bine, a fost o excepţie, când m-am trezit a doua zi, picase 100 de pipşi
deci era pe -130.
Ar fi trebuit să o închid, evident
dar mi-era aşa o ciudă... oricum, cu ziua de ieri ar fi fost doar -300 dolari
Aveam servici dimineaţa trebuia să merg la clinică
aşa că din nou, am lăsat-o să meargă şi m-am dus la lucru
la întoarcere era pe -220 pipşi
şi atunci am zis: hei, aşa o cădere mare într-o zi, fără motive fundamentale
trebuie să dea ceva înapoi
aşa că am mai adăugat un lot, am piramidat
Astfel a început dezastrul care a dus la câteva zeci de MII de dolari pierdere într-o săptămână
absolut incredibil de gresit
fatta_m0rgana: pun asta pe vamist?
Lazypawn: sigur, poţi să pui, e adevărat. Numai că unii au senzaţia că eu pierd tot timpul
Ori eu, de vreo 10 luni, tot câştig
lumea crede că sunt un trader dezastruos
fatta_m0rgana: am urmarit un webinar, cu John Carter
care vorbea despre primele lui tranzactii
trecand peste faptul ca risca foart mult la fiecare tranzactie
mi-a atras atentia ce a spus despre una din trazactiile lui care s-a dovedit o pierdere
practic, a urmarit sa fie indeplinite toate conditiile
dar s-a dovedit ca e un semnal fals
si a pierdut
totusi, afirma ca este una din tranzactiile lui preferate
pentru ca era prima tranzactie live in care respecta intocmai sistemul
fara nici o abatere
nu conta ca a pierdut
Lazypawn: păi cam asta spun şi eu despre mine, dar cu alte cuvinte
am început să joc bine în momentul în care nu m-a mai deranjat că o tranzacţie lovea un stop loss
sigur că nu mă bucur nici acum de aşa ceva, dar mi se pare firesc, nu mă preocupă, atâta vreme cât ştiu că am urmat sistemul
fatta_m0rgana: e firesc pentru unii sa considere ca pierderile inseamna trazactii proaste
Lazypawn: Pentru că ei nu pricep că nu e un test de inteligenţă
ei văd ca o jignire, se luptă să dovedească că au dreptate
aşa făceam şi eu pe vremuri
fatta_m0rgana: da, ceva de genul "stiu ca toata lumea pierde... dar nu eu"
de-asta trece toata lumea prin stadiul de cautare al sistemului perfect
Lazypawn: Eu îl am, şi îl voi publica
încă nu m-am hotărât unde, poate chiar pe vamist
Oricum va fi doar pentru români
nu-l scriu în engleză, să dau şi eu dovadă de patriotism o dată
fatta_m0rgana: perfect, adica profitabil, nu perfect adica Holly Grail
Lazypawn: evident
Lazypawn: are şi zile pierzătoare
e sistemul intraday cu care lucrez de câteva luni bune
a trecut şi prin pieţe nebune, şi pieţe adormite... şi a rezistat.
Să-ţi spun care e greşeala pe care o fac cei care fac back testing?
fatta_m0rgana: da, bineinteles
Lazypawn: E un mic secret
deşi secret nu e corect spus, pentru că ar trebui să fie evident
Să zicem că au sistemul X. Iau sistemul X şi fac backtesting pe perioada ianuarie-iunie 2005 să zicem.
Observă că sistemul e aşa şi aşa şi atunci adaugă nişte filtre ca să fie mai profitabil:
dacă punem şi indicatorul cutare
sau dacă intrăm numai la nivelul cutare...
atunci, în loc de 200 de pipşi pe cele 6 luni am fi făcut 2000! Aşa că adaugă filtrele respective la system.
Dar ceea ce tocmai au făcut se cheamă de fapt curve fitting adică potrivirea sistemului la o curbă a preţului care a existat pe perioada testată corect este ca după ce ai adăugat acele filter sistemul să fie testat cu filtrele respective PE O ALTĂ PERIOADĂ!!
de ex. pe ianuarie iunie 2000 deci testezi pe o perioadă, adaugi filtre, iar noul test se face pe altă perioadă pe cât posibil cât mai diferită.
De ex. un sistem care a mers pe o lună foarte choppy ca februarie şi una foarte trending ca aprilie e un sistem bun.
Sistemul meu intraday e de acel tip.
Dacă te apuci să contruieşti un sistem făcând un curve fitting pe aprilie, când piaţa adoarme din nou, cum e pe cale să o facă, te arde rău de tot.
Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
Informații Importante
Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.
fatta_m0rgana: Buna seara
Vorbesc cu gogu pe gmail si ma tot intreaba care e cel mai important lucru pe care l-am invatat de cand am inceput sa tranzactionez .
Si am constat ca multe lucruri le fac intuitive si nu pot sa ii cuantific asta.
in afara de money management chiar nu stiu ce pot sa ii spun atat de important incat sa nu stie el.
In afara de MM, care e cel mai important lucru pe care il aplici?
Lazypawn: nu cred că se aşteaptă la vreo revelaţie, ceva sistem nou ci doar un sfat practic
fatta_m0rgana: am citit o data un document . The Ten Tasks of Top Trading de Van Tharp.
In introducere vorbea despre raspunsurile date de traderii in legatura cu sitemul lor:
unii raspundeau ca au urmarit stirile, au mizat pe cresterea euro sau usd si au intrat
altii spuneau ca au vazut nu stiu ce cross-over si au intrat deci descriau ceva tehnic,
iar a treia parte spuneau ceva de genul m-am uitat la chart si am simtit ca e momentul sa intru long sau short, dupa caz
chestiile astea nu pot fi descrise riguros
Lazypawn: Pentru mine DE DEPARTE cea mai importantă lecţie învăţată a fost să nu încerc să salvez poziţiile pierzătoare. Orice sistem are şi pierderi, dezastrul pentru mine a apărut când am vrut să schimb regulile pentru a evita o pierdere mică, şi am transformat-o în una gigant până la urmă
curbele mele de equity din prima perioadă, până m-am lecuit, arătau creşteri constante, frumoase, întrerupte de câte o bombă în jos
odată ce am învăţat să las pierderile să fie pierderi, am devenit profitabil
fatta_m0rgana: asta am spus-o deja si pe vamist
pierderile conform sistemului sunt taxa pe tranzactii
Lazypawn: ştiu, dar ţi-am mai răspuns o dată ca să fie clar
Uite, ţin minte o zi şocantă care începuse grozav
Eram pe 100 de pipşi pe la 7 seara
cu un lot, lot mare, 100 k
adică eram pe 1000 USD câştig
1 pip e 10 dolari pe lotul de 100k
Normal după ora 7 nu mai lucrez, decât cel mult pun ceva stop sau limit şi gata
dar, îmbătat de ameţeala succesului, am zis hai, să mai deschid doar una, părea să fie un semnal
aşa că am intrat un lot short pe altă pereche
ăia 1000 i-am luat şi semnalul s-a dovedit fals
pe la ora 9 seara, după 2 ore, eram pe -30 de pipşi, unde aveam SL
adică pierdere de 300
ceea ce nu era nici un fel de dezastru mai ales dacă te gândeşti că pe total ar fi fost 700 plus pe ziua aia
fatta_m0rgana: da, ar fi fost ok
Lazypawn: dar m-am ambiţionat, am zis ce naiba, trebuie să o câştig şi pe asta
aşa că am anulat stop lossul
convins că în sesiunea asiatică oricum nu se petrece nimic de obicei şi a doua zi regândesc poziţia.
Ei bine, a fost o excepţie, când m-am trezit a doua zi, picase 100 de pipşi
deci era pe -130.
Ar fi trebuit să o închid, evident
dar mi-era aşa o ciudă... oricum, cu ziua de ieri ar fi fost doar -300 dolari
Aveam servici dimineaţa trebuia să merg la clinică
aşa că din nou, am lăsat-o să meargă şi m-am dus la lucru
la întoarcere era pe -220 pipşi
şi atunci am zis: hei, aşa o cădere mare într-o zi, fără motive fundamentale
trebuie să dea ceva înapoi
aşa că am mai adăugat un lot, am piramidat
Astfel a început dezastrul care a dus la câteva zeci de MII de dolari pierdere într-o săptămână
absolut incredibil de gresit
fatta_m0rgana: pun asta pe vamist?
Lazypawn: sigur, poţi să pui, e adevărat. Numai că unii au senzaţia că eu pierd tot timpul
Ori eu, de vreo 10 luni, tot câştig
lumea crede că sunt un trader dezastruos
fatta_m0rgana: am urmarit un webinar, cu John Carter
care vorbea despre primele lui tranzactii
trecand peste faptul ca risca foart mult la fiecare tranzactie
mi-a atras atentia ce a spus despre una din trazactiile lui care s-a dovedit o pierdere
practic, a urmarit sa fie indeplinite toate conditiile
dar s-a dovedit ca e un semnal fals
si a pierdut
totusi, afirma ca este una din tranzactiile lui preferate
pentru ca era prima tranzactie live in care respecta intocmai sistemul
fara nici o abatere
nu conta ca a pierdut
Lazypawn: păi cam asta spun şi eu despre mine, dar cu alte cuvinte
am început să joc bine în momentul în care nu m-a mai deranjat că o tranzacţie lovea un stop loss
sigur că nu mă bucur nici acum de aşa ceva, dar mi se pare firesc, nu mă preocupă, atâta vreme cât ştiu că am urmat sistemul
fatta_m0rgana: e firesc pentru unii sa considere ca pierderile inseamna trazactii proaste
Lazypawn: Pentru că ei nu pricep că nu e un test de inteligenţă
ei văd ca o jignire, se luptă să dovedească că au dreptate
aşa făceam şi eu pe vremuri
fatta_m0rgana: da, ceva de genul "stiu ca toata lumea pierde... dar nu eu"
de-asta trece toata lumea prin stadiul de cautare al sistemului perfect
Lazypawn: Eu îl am, şi îl voi publica
încă nu m-am hotărât unde, poate chiar pe vamist
Oricum va fi doar pentru români
nu-l scriu în engleză, să dau şi eu dovadă de patriotism o dată
fatta_m0rgana: perfect, adica profitabil, nu perfect adica Holly Grail
Lazypawn: evident
Lazypawn: are şi zile pierzătoare
e sistemul intraday cu care lucrez de câteva luni bune
a trecut şi prin pieţe nebune, şi pieţe adormite... şi a rezistat.
Să-ţi spun care e greşeala pe care o fac cei care fac back testing?
fatta_m0rgana: da, bineinteles
Lazypawn: E un mic secret
deşi secret nu e corect spus, pentru că ar trebui să fie evident
Să zicem că au sistemul X. Iau sistemul X şi fac backtesting pe perioada ianuarie-iunie 2005 să zicem.
Observă că sistemul e aşa şi aşa şi atunci adaugă nişte filtre ca să fie mai profitabil:
dacă punem şi indicatorul cutare
sau dacă intrăm numai la nivelul cutare...
atunci, în loc de 200 de pipşi pe cele 6 luni am fi făcut 2000! Aşa că adaugă filtrele respective la system.
Dar ceea ce tocmai au făcut se cheamă de fapt curve fitting adică potrivirea sistemului la o curbă a preţului care a existat pe perioada testată corect este ca după ce ai adăugat acele filter sistemul să fie testat cu filtrele respective PE O ALTĂ PERIOADĂ!!
de ex. pe ianuarie iunie 2000 deci testezi pe o perioadă, adaugi filtre, iar noul test se face pe altă perioadă pe cât posibil cât mai diferită.
De ex. un sistem care a mers pe o lună foarte choppy ca februarie şi una foarte trending ca aprilie e un sistem bun.
Sistemul meu intraday e de acel tip.
Dacă te apuci să contruieşti un sistem făcând un curve fitting pe aprilie, când piaţa adoarme din nou, cum e pe cale să o facă, te arde rău de tot.